Bots de arbitraje de 2 legs de latencia 1 y 2 legs de latencia 2<\/strong><\/h4>\n\n\n\nEstas dos estrategias cuentan con un algoritmo similar y constituyen una mejora del algoritmo de arbitraje de bloqueo. El arbitraje de bloqueo es una variante del arbitraje de latencia, pero la idea b\u00e1sica es que, mucho antes de que se produzca una situaci\u00f3n de arbitraje, el programa de arbitraje de bloqueo abre dos \u00f3rdenes opuestas sobre el mismo instrumento de trading en diferentes cuentas. Las \u00f3rdenes opuestas sobre el mismo s\u00edmbolo con el mismo (o casi el mismo) volumen se denominan \u00f3rdenes de lacquering, que dieron nombre al arbitraje de latencia de bloqueo. En cuanto el precio del br\u00f3ker r\u00e1pido supera el del br\u00f3ker lento en un montante determinado, para el mismo s\u00edmbolo de trading, hay una se\u00f1al de compra. Pero en lugar de comprar, cerramos la orden de venta contraria y la abrimos unos segundos m\u00e1s tarde en otra cuenta, con lo que bloqueamos un beneficio. De igual manera, en cuanto el precio del br\u00f3ker r\u00e1pido se vuelve m\u00e1s bajo que el precio del br\u00f3ker lento por un determinado montante predeterminado habr\u00e1 una se\u00f1al de venta y cerraremos la orden de compra. Este algoritmo nos permite mantener las \u00f3rdenes abiertas durante mucho tiempo sin fijar el beneficio de 1-2 puntos al cerrar la orden, enmascarando as\u00ed el arbitraje de latencia. <\/p>\n\n\n\n
El arbitraje 2-Legs Latency 2 se diferencia del 2-Legs Latency 1 en que se utiliza una cuenta, que fue abierta con un broker y funciona bien para el arbitraje Latency, y las \u00f3rdenes est\u00e1n permanentemente abiertas en ella, y la segunda cuenta se utiliza s\u00f3lo para las \u00f3rdenes de bloqueo que se reabren constantemente en esta cuenta. La descripci\u00f3n del algoritmo tambi\u00e9n se simplifica para entender la esencia de un robot de arbitraje de bloqueo, pero en realidad, contiene muchos m\u00f3dulos adicionales que le permiten afinar el programa de arbitraje de bloqueo.<\/p>\n\n\n\n
Bot de arbitraje de latencia 3 de 2 legs<\/strong><\/h4>\n\n\n\nEs un algoritmo mejorado, desde el punto de vista del enmascaramiento del trading de arbitraje del br\u00f3ker de divisas, de latencia 1 y 2 legs.<\/p>\n\n\n\n
La estrategia de latencia 3 de 2 legs funciona en dos cuentas, con uno o diferentes br\u00f3keres, al igual que la estrategia de latencia 1 de 2 legs, pero la primera nunca bloquea \u00f3rdenes en el mismo instrumento de trading en una cuenta. Esto significa que no ver\u00e1s dos \u00f3rdenes de COMPRA de EURUSD y VENTA de EURUSD en una cuenta. Las \u00f3rdenes se abren en un mercado de baja volatilidad sin situaciones de arbitraje, y la de latencia 3 de 2 legs no captura el 100 % del beneficio como s\u00ed lo hace la de latencia 1 de 2 legs cuando se dispara un trailing stop. Solamente captura una parte del beneficio. Por a\u00f1adidura, creemos que la se\u00f1al de arbitraje es una buena se\u00f1al que indica la direcci\u00f3n del mercado en los pr\u00f3ximos minutos u horas, un llamado impulso. Por ello, fijamos varios niveles de captura de beneficios en la direcci\u00f3n de la se\u00f1al de arbitraje. Esto le permite tener el 50-80 % de las \u00f3rdenes abiertas o cerradas no en el momento de la se\u00f1al de arbitraje y hace que esta estrategia de arbitraje est\u00e9 bien enmascarada y evite todo tipo de complementos antiarbitraje.<\/p>\n\n\n\n
Bot de arbitraje de cobertura<\/strong><\/h4>\n\n\n\nNo es un tipo de arbitraje de latencia y su algoritmo se basa en la comparaci\u00f3n de las cotizaciones de dos br\u00f3keres diferentes. Si hay una diferencia por un valor determinado, el bot de arbitraje de cobertura abre las \u00f3rdenes de arbitraje. Por ejemplo, si el precio en el br\u00f3ker A es superior al del br\u00f3ker B en un montante determinado, el valor del programa de arbitraje vender\u00e1 el activo en el br\u00f3ker A y lo comprar\u00e1 en el br\u00f3ker B, fijando as\u00ed el beneficio. Entonces el programa esperar\u00e1 a la situaci\u00f3n de arbitraje opuesta (cuando el precio en el br\u00f3ker A sea menor que el precio en el br\u00f3ker B) para cerrar ambas \u00f3rdenes de cobertura. Como puedes ver, la estrategia no utiliza un fast feed. Por otra parte, la descripci\u00f3n del algoritmo est\u00e1 simplificada para comprender la esencia del robot de arbitraje humano, pero en realidad, contiene muchos m\u00f3dulos adicionales que te permiten efectuar un ajuste fino del robot.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es la estrategia de arbitraje m\u00e1s adecuada para m\u00ed?<\/h2>\n\n\n\n Cuadro comparativo para ayudarte a elegir una o varias estrategias de acuerdo con tus necesidades<\/p>\n\n\n\nStrategia<\/strong><\/td>Mercado<\/strong><\/td>Latencia<\/strong><\/td>Latencia 1 de 2 legs<\/strong><\/td>Latencia 2 de legs 2<\/strong><\/td>latencia 2 de 3 piernas<\/strong><\/td>Cobertura<\/td><\/tr> RentabilidadForex 10 9 7 6 7 Riesgo de p\u00e9rdidasForex Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Riesgo de ser marcado por el br\u00f3kerForex Alto medio medio Bajo medio Men dep\u00f3sitoForex 100 200 200 500 15,000