{"id":986,"date":"2022-10-12T19:25:47","date_gmt":"2022-10-12T19:25:47","guid":{"rendered":"https:\/\/hftarbitrageplatform.com\/?p=986"},"modified":"2023-09-07T11:27:41","modified_gmt":"2023-09-07T15:27:41","slug":"como-funciona-la-estrategia-de-arbitraje-de-latencia-mas-avanzada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hftarbitrageplatform.com\/es\/how-most-advanced-latency-arbitrage-strategy-work\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo funciona la estrategia de arbitraje de latencia m\u00e1s avanzada?"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Introducci\u00f3n: motivacional.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Si quieres dar un paso adelante a lo grande como agente de arbitraje de latencia, lo \u00fanico que te pido que leas este art\u00edculo detenidamente hasta el final. Si no entiendes algo de lo que sigue, env\u00edame un correo electr\u00f3nico con tus preguntas y te responder\u00e9. Prometo que responder\u00e9 a todos. Si quieres ser un agente de arbitraje de latencia y no lees este material, te quedar\u00e1s en el camino. Culpar\u00e1s a todo el mundo de tus fracasos: a los desarrolladores de software que utilizas, al br\u00f3ker con el que trabajas, a tu proveedor de VPN y a tu fast feed. Estar\u00e1s en la b\u00fasqueda de qui\u00e9n sabe qu\u00e9 cosa, pero el problema est\u00e1 en ti: no quieres esforzarte lo m\u00ednimo y aprender los conocimientos m\u00ednimos, pero 100% necesarios. Intentar\u00e9 que este material sea lo m\u00e1s conciso posible para que hasta los m\u00e1s perezosos aficionados a los v\u00eddeos cortos de TikTok lean hasta el final.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Introducci\u00f3n a la plataforma de arbitraje HFT\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/68MZCtOpyNU?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Vayamos al grano<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Yo dir\u00eda que mis a\u00f1os de experiencia en la industria, que es de unos 16 a\u00f1os, el desarrollo de estrategias de arbitraje para diversos mercados puede ser una garant\u00eda de que estoy en lo cierto, 2-legs Latencia 3 estrategia de arbitraje es la m\u00e1s prometedora y moderna estrategia de arbitraje.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 pienso as\u00ed? Hay una explicaci\u00f3n sencilla: en estos momentos, esta estrategia es la mejor del mercado. La llamo la mejor estrategia no porque sea la m\u00e1s rentable, sino porque perturba las operaciones de arbitraje enmascar\u00e1ndolas con \u00f3rdenes no abiertas en los momentos de arbitraje. Averig\u00fcemos por orden por qu\u00e9 es importante enmascarar el hecho de que utiliza el arbitraje de latencia de su corredor, c\u00f3mo puede enmascarar el arbitraje de latencia de su corredor y c\u00f3mo sigue funcionando la estrategia de arbitraje m\u00e1s moderna que re\u00fane todas estas cualidades.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es importante disfrazar una estrategia de arbitraje?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Casi todos los br\u00f3keres que conozco utilizan un esquema de trabajo h\u00edbrido. Es decir, tecnol\u00f3gicamente pueden transferir tu cuenta al lado A o B. Perm\u00edtaseme explicar brevemente la diferencia. Un Book es cuando la contraparte de cualquier transacci\u00f3n es otro agente o instituci\u00f3n financiera.  Por ejemplo, cuando abres una posici\u00f3n de COMPRA de 1 lote de GBPUSD, compras GBP por USD a un banco o agente como t\u00fa. Al cerrar la posici\u00f3n (cerrar la compra de 1 lote GBPUSD) con la venta de 1 lote GBPUSD, vendes 1 lote GBPUSD a otra instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n<p>Tu br\u00f3ker act\u00faa como contraagente. En un esquema B-Book, por ejemplo, abriendo una posici\u00f3n de COMPRA de 1 lote GBPUSD, compras GBP por USD a tu br\u00f3ker. Esto significa que, si pierdes, el br\u00f3ker recibe no solamente la comisi\u00f3n sino tambi\u00e9n tus ganancias; y si ganas, ganas del br\u00f3ker. \u00bfTe has preguntado alguna vez c\u00f3mo un br\u00f3ker puede darte un bono por dep\u00f3sito? En un esquema B-Book, el br\u00f3ker est\u00e1 interesado en que pierdas y, por esa raz\u00f3n, \u00e9l har\u00e1 todo lo posible para ayudarte a que pierdas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfC\u00f3mo decide el br\u00f3ker poner tu cuenta en el Book B o en el A?  No hay una regla segura, pues las instrucciones para el corredor son escritas por una determinada compa\u00f1\u00eda de corretaje, pero hay algunas reglas, a las cuales muchos br\u00f3keres se ci\u00f1en.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Cuanto mayor sea el dep\u00f3sito, mayor ser\u00e1 el tama\u00f1o del lote que se puede introducir en una posici\u00f3n, por lo que el riesgo de p\u00e9rdida aumenta. Ante esa situaci\u00f3n, el br\u00f3ker coloca inicialmente las cuentas con un gran dep\u00f3sito en un book, y luego observa tu estrategia.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Una estrategia b-book puede ser transferida a una a-book si es una estrategia ganadora si es un arbitraje de latencia, o si utiliza la negociaci\u00f3n activa (con plugins que aumentan el tiempo de ejecuci\u00f3n de la orden y por lo tanto el slippage).<\/li>\n\n\n\n<li>Tu nacionalidad tambi\u00e9n juega un papel. Si abres una cuenta con un br\u00f3ker europeo (registrado en Europa) y tu pa\u00eds de residencia no forma parte de la UE, es probable que el br\u00f3ker abra tu cuenta con la licencia de un pa\u00eds con ventajas fiscales, como Vanuatu, y te ponga en la B-book.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>De lo anterior concluimos:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cualquier estrategia de arbitraje debe disfrazarse.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier agente debe parecer un novato sin experiencia.<\/li>\n\n\n\n<li>El agente, pase lo que pase, no debe revelar qu\u00e9 estrategia est\u00e1 utilizando, especialmente el arbitraje de latencia y menos, por lo general, que lo tiene.<\/li>\n\n\n\n<li>El br\u00f3ker nunca te ayudar\u00e1 por la forma en que dirige su negocio.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo disfrazar el arbitraje de latencia?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los operadores de alta frecuencia y los estrategas del arbitraje recurren a muchas formas de disfrazar el arbitraje.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Imitaci\u00f3n o trading manual. Existen distintos m\u00e9todos de imitaci\u00f3n de trading manual como los clickers, etc., pero aqu\u00ed lo importante es que el enmascaramiento no ralentice el tiempo de ejecuci\u00f3n de la orden.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar el tiempo entre la apertura y el cierre de la orden utilizando la cobertura en la misma cuenta o en otra.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar la diferencia entre el precio de cierre y el de apertura mediante la misma cobertura.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplicar estrategias adicionales en la misma cuenta donde funciona el arbitraje de latencia para mezclar el flujo t\u00f3xico (arbitraje de latencia) y el flujo no t\u00f3xico (otras estrategias).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Analicemos los cuatro puntos a la luz de las tendencias actuales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La imitaci\u00f3n del trading manual es necesaria, pero debe hacerse con la API, que no ralentizar\u00e1 la ejecuci\u00f3n de la orden y aumentar\u00e1 a expensas de una menor carga en la CPU. La imitaci\u00f3n con la ayuda de clickers es ineficaz en condiciones modernas.<\/li>\n\n\n\n<li>La cobertura es efectiva solamente en 2 cuentas.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>La aplicaci\u00f3n de otras estrategias solamente es posible si tambi\u00e9n est\u00e1n enmascaradas por el trading manual. Copiar operaciones con imitaci\u00f3n de operaciones manuales puede ser de ayuda para con esto.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfY si la propia estrategia de arbitraje de latencia pudiera abrir no solamente \u00f3rdenes t\u00f3xicas (que se abren en el momento de las situaciones de arbitraje) sino tambi\u00e9n no t\u00f3xicas y crear as\u00ed un flujo mixto? En mi opini\u00f3n, es una soluci\u00f3n ideal. Aqu\u00ed llegamos a la descripci\u00f3n del principio de funcionamiento de la estrategia de latencia 3 de 2 patas, que combina todos los m\u00e9todos anteriores para enmascarar el arbitraje de latencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Latencia 3 de 2 patas: el principio de acci\u00f3n (l\u00e9elo cuidadosamente hasta que entiendas el principio)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El principio de latencia 3 de 2 patas se basa en observaciones a largo plazo del comportamiento del precio de uno u otro instrumento tras la se\u00f1al de arbitraje. En la mayor\u00eda de los casos, la se\u00f1al de arbitraje es un impulso para el comienzo de un movimiento a corto o largo plazo de un instrumento de trading en la direcci\u00f3n del impulso. Por ejemplo, si el precio de un br\u00f3ker r\u00e1pido (feeder) ha aumentado en varios puntos en comparaci\u00f3n con el precio de un br\u00f3ker lento (normalmente esta diferencia se llama diferencia de apertura), este fen\u00f3meno se llama situaci\u00f3n de arbitraje para la compra y el precio de un br\u00f3ker lento en varios milisegundos tambi\u00e9n comenzar\u00e1 a crecer y pronto se igualar\u00e1 al precio de un fast feed despu\u00e9s de lo cual en la mayor\u00eda de los casos los precios de los br\u00f3keres lentos y r\u00e1pidos seguir\u00e1n creciendo durante un tiempo. Lo mismo ocurre si el precio del br\u00f3ker lento baja varios puntos con respecto al br\u00f3ker lento, habr\u00e1 una situaci\u00f3n de arbitraje para vender y el precio del br\u00f3ker lento en unos milisegundos tambi\u00e9n empezar\u00e1 a bajar y pronto ser\u00e1 el mismo que el precio de un avance r\u00e1pido despu\u00e9s de lo cual en la mayor\u00eda de los casos los precios de los br\u00f3keres lentos y r\u00e1pidos seguir\u00e1n bajando durante alg\u00fan tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Imagina que tenemos dos cuentas (lee el<strong> <\/strong><a href=\"https:\/\/hftarbitrageplatform.com\/es\/software-de-arbitraje-forex-como-no-cometer-errores\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/hftarbitrageplatform.com\/en\/forex-arbitrage-software-how-not-to-make-mistakes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Software de arbitraje de latencia: c\u00f3mo no<\/strong> <strong>cometer errores<\/strong><\/a><strong> <\/strong>\u3164<strong>. <\/strong>antes de abrir estas cuentas. \u00a1Es importante y te ahorrar\u00e1 mucho tiempo! Abrimos \u00f3rdenes opuestas para el mismo instrumento de trading, con el mismo tama\u00f1o de lote, antes de la situaci\u00f3n de arbitraje. Digamos que, en la cuenta 1 abrimos un lote de compra para EURUSD, y en la cuenta 2 abrimos un lote de venta para EURUSD.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cuando el primer trailing stop se dispara, cerramos 1 parte de la posici\u00f3n de compra de 0,02 lotes en el br\u00f3ker;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>cuando el segundo trailing stop se dispara, cerramos 1 parte de la posici\u00f3n de compra con el tama\u00f1o de 0,03 lotes;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>y cuando el tercer trailing stop se activa, cerramos una parte de la posici\u00f3n de compra con el tama\u00f1o 0,05.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ahora tenemos una posici\u00f3n de compra abierta en la cuenta 1, pero por 0,9 lotes, y en la cuenta 2 tambi\u00e9n tenemos una posici\u00f3n de compra de 0,9 lotes. Es decir, tenemos una situaci\u00f3n de espera hasta la pr\u00f3xima situaci\u00f3n de arbitraje.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El ciclo contin\u00faa hasta el momento en que no quedan m\u00e1s posiciones abiertas en las posiciones 1 y 2.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces comenzamos un nuevo ciclo, pero a la inversa: en la cuenta 1 abrimos un lote de venta para EURUSD y en la cuenta 2 abrimos un lote de compra para EURUSD.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Cuenta 1<\/td><td>Cuenta 2<\/td><\/tr><tr><td><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/hftarbitrageplatform.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/orders-1.png?ssl=1\" alt=\"\"><br><\/td><td><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/hftarbitrageplatform.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/orders-2.png?ssl=1\" alt=\"\"><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Tenga en cuenta que solamente la primera orden del ciclo de cierre puede considerarse t\u00f3xica y el resto de las \u00f3rdenes ser\u00e1n no t\u00f3xicas, sobre todo porque el programa HFT Arbitrage Platform, del que forma parte la estrategia de latencia 3 incorporada, imita totalmente el trading manual sin perder la velocidad de apertura y cierre de las \u00f3rdenes. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-16018d1d wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-custom-font-size is-style-fill has-medium-font-size\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/hftarbitrageplatform.com\/es\/producto\/plataforma-de-arbitraje-hft\/\" style=\"border-radius:14px\">BUY Plataforma de arbitraje HFT con bots integrados<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Conclusiones<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora ya sabemos c\u00f3mo enmascarar el arbitraje de latencia y que la estrategia de latencia 3 de 2 tramos es la mejor en t\u00e9rminos de enmascaramiento.  Si quieres que te avisemos de nuevos art\u00edculos educativos, suscr\u00edbete <\/p>\n\n\n\n<script src=\"\/\/web.webformscr.com\/apps\/fc3\/build\/loader.js\" async=\"\" sp-form-id=\"bc8c5fa6690105c786681500f7192a2fe8d8dcafe1a5e4d4ef592c297d1b35e5\"><\/script>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>y obtendr\u00e1s una serie de art\u00edculos que todo trader deber\u00eda leer. Tambi\u00e9n recomiendo <a href=\"https:\/\/t.me\/hftarbitrage\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/t.me\/hftarbitrage\">suscribi\u00e9ndose a nuestro canal de Telegram<\/a>, as\u00ed no te perder\u00e1s nada.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, como te promet\u00ed, env\u00edanos tus preguntas y responder\u00e9 a cada una de ellas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction &#8211; motivational. If you want to get ahead in a big way as a latency arbitrage trader, I just urge you to read this article thoughtfully to the very end. If you don&#8217;t understand any of the following, email me questions and I&#8217;ll be sure to answer you. I promise I will answer everyone. 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