लेटेंसी आर्बिट्रेज सॉफ़्टवेयर के लिए API प्रोटोकॉल को ठीक करें

परिचय

हाल ही में, अधिक से अधिक ब्रोकरों ने ट्रेडर्स को FIX API प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रेडिंग करने की सुविधा देना शुरू कर दिया है। ग्राहकों को FIX API प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रेडिंग करने के लिए आकर्षित करने के लिए ब्रोकरों ने प्रवेश शुल्क कम करना शुरू कर दिया है। मेरा मतलब है कि कुछ साल पहले FIX API के माध्यम से ट्रेडिंग के लिए खाता खोलने के लिए ट्रेडर को 10,000 डॉलर की प्रारंभिक जमा राशि जमा करनी पड़ती थी और ट्रेडिंग की अच्छी मात्रा दिखानी पड़ती थी। आजकल ब्रोकरों द्वारा न्यूनतम जमा राशि कुछ हजार डॉलर रखी गई है और कुछ ब्रोकर तो कुछ सौ डॉलर की न्यूनतम जमा राशि के साथ भी FIX API के माध्यम से ट्रेडिंग के लिए खाते खोलने की सुविधा दे रहे हैं। इसके कई कारण हैं:

• आपके ब्रिज की सुविधा होने से ब्रोकर बिना किसी प्रतिबंध और इसलिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के FIX API खाते बना सकते हैं;
• प्रौद्योगिकी प्रदाता अच्छी मात्रा में कारोबार करने वाले ब्रोकरों के लिए उप-खाते बनाने की कीमत कम कर देते हैं;
• ब्रोकरों के लिए अपने व्यापारियों को बाजार तक पहुंचने के विभिन्न तरीके प्रदान करना दिलचस्प है और इस तरह वे उन ब्रोकरों की तुलना में उच्च स्तर प्रदर्शित करते हैं जो केवल एक ही प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।.

FIX API प्रोटोकॉल क्या है?

FIX API एक बैंकिंग डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FIX का पूरा नाम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज (FIX) है और इसे 1992 में बनाया गया था। यह एक ओपन मैसेजिंग स्टैंडर्ड है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, और इसका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसे प्रत्येक वित्तीय संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संरचित किया जा सकता है। इसी कारण, उदाहरण के लिए, LMAX ब्रोकर के लिए लिखा गया FIX कनेक्शन DukasCopy ब्रोकर के लिए काम नहीं करेगा। ब्रोकर FIX प्रोटोकॉल से कनेक्ट करने के लिए FIX Engines नामक सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, जो ब्रिज नामक सॉफ़्टवेयर का एक हिस्सा है।. 

आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए FIX API प्रोटोकॉल क्यों उपयुक्त है?

FIX API प्रोटोकॉल आपको ट्रेडिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ऑर्डर का उपयोग करने की अनुमति देता है। कौन से ऑर्डर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं, यह ब्रोकर या ब्रोकर द्वारा उपयोग किए जा रहे ब्रिज पर निर्भर करता है। किसी ब्रोकर के साथ लेटेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए FIX API खाता खोलने से पहले, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप लिमिट IOC या लिमिट FOK ऑर्डर प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। यदि ये ऑर्डर प्रकार समर्थित नहीं हैं, तो ब्रोकर शायद लेटेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज होने की संभावना रहती है, जिससे आपका ट्रेडिंग लाभ समाप्त हो सकता है। यदि ऑर्डर समर्थित हैं, तो स्लिपेज को नियंत्रित करने का विकल्प उपलब्ध है।. 

FOK लिमिट ऑर्डर कैसे काम करता है और यह IOC लिमिट ऑर्डर से कैसे भिन्न है

FOK लिमिट ऑर्डर – ऑर्डर सबमिट करते समय आप वह कीमत बताते हैं जिस पर ऑर्डर निष्पादित होना चाहिए। ऑर्डर इस कीमत पर या इससे बेहतर कीमत पर निष्पादित होना चाहिए, अन्यथा निष्पादित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि EURUSD की वर्तमान कीमत 1.01000 है और 10 पिप्स का स्लिपेज आपकी रणनीति के लिए उपयुक्त है, तो आपको 1.01000+10=1.01010 की कीमत पर FOK लिमिट ऑर्डर BUY ऑर्डर भेजना चाहिए। EURUSD BUY ऑर्डर 1.01010 से अधिक कीमत पर निष्पादित नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम कीमत पर (आपकी पसंद की कीमत पर) निष्पादित हो सकता है। यदि आप 01000 पर SELL ऑर्डर भेजते हैं और 10 पिप्स के स्लिपेज से संतुष्ट हैं, तो आपको 1.01000-10=1.00990 पर FOK लिमिट ऑर्डर SELL भेजना चाहिए। इस प्रकार, EURUSD BUY ऑर्डर 1.00990 से कम कीमत पर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इससे अधिक कीमत पर (आपके लिए सस्ता) पूरा हो सकता है।.

IOC लिमिट ऑर्डर, FOK लिमिट ऑर्डर से केवल इस मायने में अलग है कि इसे अनुरोधित वॉल्यूम के एक निश्चित हिस्से में ही निष्पादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि EURUSD की वर्तमान कीमत 1.01000 है और आप 10 पिप्स के स्लिपेज से संतुष्ट हैं, तो आपको 1.01000+10=1.01010 की कीमत पर IOC लिमिट ऑर्डर BUY भेजना चाहिए। मान लीजिए कि आप 100,000 वॉल्यूम का ऑर्डर भेजते हैं और ब्रोकर 20,000 को 1.01010 पर, 30,000 को 1.01005 पर (आपके अनुरोध से बेहतर क्योंकि यह कम है), और शेष वॉल्यूम के लिए 1.50,000 को निष्पादित करता है।.

FIX API खाते पर ट्रेडिंग के लिए कौन सी आर्बिट्रेज रणनीति सबसे उपयुक्त है?

वन-लेग लेटेंसी आर्बिट्रेज क्लासिक वन-लेग आर्बिट्रेज फिक्स एपीआई खातों पर काम करने के लिए उपयुक्त है और सबसे आसान समाधान प्रतीत होता है, लेकिन दुर्भाग्य से, फिक्स एपीआई खाते प्रदान करने वाले ब्रोकरों में भी हेराफेरी की संभावना रहती है। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपके 90% ऑर्डर अस्वीकार कर दिए जाएं। साथ ही, ब्रोकर आपको कॉल करके यह भी कह सकता है कि यह रणनीति स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, मैं फिक्स एपीआई खातों पर दीर्घकालिक ट्रेडिंग के लिए मानक वन-लेग लेटेंसी आर्बिट्रेज रणनीति पर विचार न करने की सलाह देता हूं।.

2-लेग लेटेंसी 1, 2, 3 इन रणनीतियों का उपयोग करने के लिए आपको दो खातों की आवश्यकता होगी और इससे कई तरह की असुविधाएँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन हेजिंग (लॉकिंग) आपको एक ही खाते से लंबे समय तक व्यापार करने में मदद करेगी।. 

इन तीन रणनीतियों में से, मैं दूसरी या तीसरी रणनीति चुनूंगा क्योंकि दोनों रणनीतियों में एक ही खाते में विपरीत ऑर्डर (एक ही इंस्ट्रूमेंट के लिए खरीद और बिक्री) का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक फॉरेक्स बाजार में, ऑर्डर बंद करने की कोई अवधारणा नहीं है। यानी, यदि आपने EURUSD में 100,000 का खरीद ऑर्डर खोला है, तो इसे बंद करने के लिए, आपको 100,000 EURUSD का बिक्री ऑर्डर देना होगा। यदि आपको किसी ऑर्डर का एक हिस्सा, मान लीजिए 30,000, बंद करना है और 70,000 EURUSD का हिस्सा रखना है, तो आपको 30,000 EURUSD का बिक्री ऑर्डर देना होगा। इसलिए, अपनी आर्बिट्रेज रणनीति को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए, विपरीत ऑर्डर न देने वाली रणनीतियों का उपयोग करना बेहतर है।.

यदि आपको 2-लेग लेटेंसी 2 और 2-लेग लेटेंसी 3 में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं इसे चुनूंगा। 2-लेग लेटेंसी 3 क्योंकि यह लेटेंसी आर्बिट्रेज ट्रेड को पूरी तरह से छुपा देता है और विपरीत ऑर्डर नहीं खोलता, जैसा कि हमारे लेख "सबसे उन्नत लेटेंसी आर्बिट्रेज रणनीति कैसे काम करती है?" में बताया गया है। यदि आप दोनों खाते एक ही ब्रोकर के साथ खोलते हैं, तो आपको "फॉरेक्स आर्बिट्रेज सॉफ्टवेयर - गलतियाँ कैसे न करें" लेख में वर्णित सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि खाता खोलने से पहले आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।.

हेज आर्बिट्रेज इस रणनीति के कारगर होने के लिए आपको दो FIX API खातों की आवश्यकता होगी, जिनमें से एक तेज़ ब्रोकर पर और दूसरा धीमे ब्रोकर पर खोला जाना चाहिए। इस रणनीति में कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ब्रोकरों द्वारा उत्पन्न आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि कुछ ब्रोकरों में से एक लगभग हमेशा ऑर्डर खोलता है और दूसरा अक्सर ऑर्डर अस्वीकार करता है, तो आप एक हेज आर्बिट्रेज रणनीति स्थापित कर सकते हैं ताकि पहले उस ब्रोकर पर ऑर्डर खोला जाए जो अक्सर ऑर्डर अस्वीकार करता है, और ऑर्डर खुलने के बाद ही प्रोग्राम उस ब्रोकर पर ऑर्डर खोले जिसका निष्पादन अच्छा है।. 

2-लेग लेटेंसी 3 या हेज आर्बिट्रेज के बारे में कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं है क्योंकि यह ब्रोकर और खाता खोलने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आप FIX API खातों पर ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं दोनों रणनीतियों को अपनाने की सलाह दूंगा, खासकर इसलिए क्योंकि हेज आर्बिट्रेज क्रिप्टोकरेंसी के बीच ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है।.