सांख्यिकीय मध्यस्थता यह आर्बिट्रेज परिवार का शांत सदस्य है। यहाँ कोई भी स्थिर बोली के लिए दौड़ नहीं होती, कोई भी सेकंड की बढ़त नहीं होती और कोई भी दूसरी ब्रोकर नहीं होता जिसे हराना पड़े। इसके बजाय, एक स्टैट-अर्ब ट्रेडर यह दांव लगाता है कि महीनों से जारी रहने वाला मूल्य संबंध तब वापस आ जाएगा जब यह खिंचाव के बाद वापस आ जाए। विदेशी मुद्रा में यह क्लासिक फॉर्म है: जोड़कर व्यापार करनाकिसी एक मुद्रा युग्म को खरीदें, उसके संबंधित मुद्रा युग्म को बेच दें और इस बीच दोनों के बीच का अंतर घटने का इंतजार करें।.
यह सरल लगता है, और गणित भी मुश्किल नहीं है। जहाँ अधिकांश व्यापारी गलतियाँ करते हैं, वे ट्यूटोरियलों में उन विवरणों को छोड़ देते हैं जो उन्हें नहीं बताते: युग्मन के साथ सहसंबंध को भ्रमित करना, USD के हिस्से को अनदेखा करना, दिनों तक चलने वाले एक ट्रेड पर स्वैपों को कम आंकना, और मूल बातें बदल जाने के बाद भी एक रिश्ते पर भरोसा रखना। यह गाइड एक काम किया हुआ AUD/USD बनाम NZD/USD उदाहरण के साथ संपूर्ण तंत्र को समझाता है, वास्तविक लागत संरचना, और उस रणनीति के लिए कौन-से प्लेटफॉर्म, डेटा और ब्रोकर सेटअप आवश्यक हैं।.
सांख्यिकीय आर्बिट्रेज क्या है (और क्या नहीं)
सांख्यिकीय आबंटन एक ऐसी रणनीति श्रृंखला है जो व्यापार करती है। संबंधी जिन उपकरणों की कीमतें सांख्यिकीय रूप से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच गलत मूल्य निर्धारण। आप यह नहीं बता रहे हैं कि यूरो की कीमत ऊपर या नीचे जाएगी। आप यह बता रहे हैं कि प्रसारित करना दो उपकरणों के बीच, जो ऐतिहासिक रूप से एक स्थिर औसत के आसपास ही उतार-चढ़ाव करते रहे हैं, वे उस औसत की ओर लौट आएंगे।.
“अरिबर्ज” शब्द बहुत उदार है। एक सच्चा अरिबर्ज जोखिम-मुक्त होता है: आप उस कीमत अंतर को हासिल कर लेते हैं जो अभी मौजूद है। स्टैट अरिबर्ज में वास्तविक जोखिम होता है, क्योंकि संबंध टूट सकता है और स्प्रेड और भी बढ़ सकता है। इसे बेहतर ढंग से इस तरह वर्णित किया जा सकता है: बाज़ार-निष्पक्ष औसत वापसी रणनीति. जब आप इसे इस साइट द्वारा आमतौर पर कवर किए जाने वाले रणनीतियों के साथ तुलना करते हैं, तो यह अंतर महत्वपूर्ण होता है।.
| रणनीति | दाँत कहाँ से आती है | विशिष्ट होल्डिंग समय | जो सबसे ज्यादा मायने रखता है |
|---|---|---|---|
| विलंबता मध्यस्थता | एक धीमी ब्रोकर की बोली में एक तेज़ संदर्भ फ़ीड से पीछे रहना पड़ता है | कुछ सेकंड या उससे कम | फीड स्पीड, एक्ज़िक्यूशन स्पीड, ब्रोकर टॉलरेंस |
| हेज (दो-ब्रोकर) आर्बिट्रेज | दो ब्रोकरों के बीच कीमतों में अंतर, खातों में समेकित किया गया | सेकेंड से मिनट | दो-खाता निष्पादन, मुखौटाकरण, लागतें |
| त्रिकोणीय मध्यस्थता | एक क्रॉस रेट अपने दो पैरों के साथ लाइन से बाहर निकल जाता है। | मिलीसेकंड से सेकंड | बहुत कम लागत, एक साथ भराई |
| सांख्यिकीय आबंटन / युग्मों का व्यापार | संबंधित उपकरणों के बीच फैली हुई प्रसार अपनी औसत मान पर वापस आ जाती है | घंटे से लेकर हफ्तों तक | मॉडल की गुणवत्ता, लागतें (स्वाप सहित), शासन जोखिम |
व्यावहारिक परिणाम: स्टेट अरब लेटेंसी के प्रति बहुत कम संवेदनशील है और बहुत अधिक संवेदनशील है आंकड़े और रखरखाव लागत. 50-मिल्लिसैकंड का विलंब चार दिनों तक चलने वाले एक व्यापार पर अप्रासंगिक है। एक डॉलर प्रति रात का स्वैप अप्रासंगिक है।.
सहसंबंध समष्टि-सहसंबंध नहीं है
विदेशी मुद्रा युग्मों के व्यापार में सबसे आम गलती यह होती है कि दो युग्मों को चुना जाता है क्योंकि वे “अत्यधिक सहसंबंधित” होते हैं। सहसंबंधितता का मापन यह करता है कि क्या दो श्रृंखलाएं दिन-प्रतिदिन एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं। यह इस बात के बारे में कुछ नहीं कहता कि क्या युग्मों के बीच कोई दीर्घकालिक संबंध है या नहीं। दूरी इनके बीच की दूरी बनी रहती है। दो जोड़े 0.9 के सहसंबंध वाले हो सकते हैं और फिर भी एक साल तक वे लगातार अलग-थलग रहते हैं, यही वह चीज है जो जोड़े के व्यापार को नष्ट कर देती है।.
सह-संबंध यह वह संपत्ति है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। जब कुछ रैखिक संयोजन (स्प्रेड) के लिए इन दोनों कीमतों का सहसंबंध होता है, तो वे एक-दूसरे के साथ समरूप होते हैं: वे घूमते रहते हैं, लेकिन वे एक स्थिर औसत की ओर वापस खींच लिए जाते रहते हैं। यही खींचना ही बढ़त है।.
मानक जाँच यह है एंगल-ग्रांजर परीक्षणएक कीमत को दूसरे पर वापस ले लें, फिर अवशिष्ट डेटा पर एर्गमेटेड डिकि-फुललर (ADF) परीक्षण करें। यदि अवशिष्ट डेटा स्थिर है (लगभग 0.05 के नीचे एक p-मान), तो यह युग्म एक उपयुक्त युग्म है। तीन या उससे अधिक उपकरणों वाली बांडों के लिए जोहानसेन परीक्षण भी यही काम करता है। दो नियम आपको ईमानदार बनाए रखते हैं: एक विंडो पर परीक्षण करें और बाद में एक और अनदेखी विंडो पर पुष्टि करें, और लाइव ट्रेडिंग में नियमित रूप से परीक्षण फिर से चलाएँ, क्योंकि कॉइनग्रेटेशन एक स्थायी गुण नहीं है।.
विदेशी मुद्रा में प्रसार का निर्माण
हग्ड अनुपात
कॉइनग्रेटिंग टेस्ट में हुई गिरावट आपको यह भी बताती है हग्ड अनुपात (बेटा)। यदि AUD/USD = 1.10 × NZD/USD + स्थिर + शोर, तो प्रसार इस प्रकार है:
स्प्रेड = AUD/USD − 1.10 × NZD/USD
इसे ट्रेड करने के लिए, आप AUD/USD की 1.00 लॉट खरीदेंगे और NZD/USD की 1.10 लॉट बेच देंगे (या इसके विपरीत)। चूंकि दोनों जोड़े USD में कारोबारित होते हैं, इसलिए उस पोजीशन का पीएंडएल बस 100,000 × स्प्रेड में हुई बदलाव के बराबर होगा। यह आकर्षक विशेषता ही USD-बारे में कारोबारित प्रमुख करेंसी जोड़े को आमतौर पर शुरुआती बिंदु बनाती है।.
जोड़-मुद्रा की जाल में अधिकांश गाइड चूक जाते हैं
यहाँ फॉरेक्स-विशिष्ट ट्विस्ट है। जब दोनों पैरों में एक ही मुद्रा साझा होती है, तो USD का प्रभाव काफी कम हो जाता है। समान आकार के लंबे AUD/USD और शॉर्ट NZD/USD आर्थिक रूप से एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। लंगा AUD/NZD. इसी तरह EUR/USD बनाम GBP/USD का दांव मुख्य रूप से EUR/GBP पर आधारित होता है।.
यह व्यापार से बचने का कोई कारण नहीं है, लेकिन यह इस बारे में सोचने के तरीके को बदल देता है:
- क्रॉस के साथ लागतों की तुलना करें।. दो पैर का मतलब है कि हर प्रवेश और निकास पर दो स्प्रेड और दो कमीशन। यदि ब्रोकर के AUD/NZD स्प्रेड अधिक तगड़ा है, तो क्रॉस का सीधे व्यापार करने से लगभग समान जोखिम के साथ सस्ता हो सकता है।.
- आपके वास्तविक जोखिम दो अर्थव्यवस्थाओं से हैं।. जब तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, या यूरो क्षेत्र और ब्रिटेन के बीच मौजूद संबंध समान बने रहते हैं, तब तक प्रसार वापस सामान्य हो जाता है। केंद्रीय बैंक की नीति में भिन्नता ही इसे तबाह कर देती है।.
- विविधीकरण उतना बड़ा नहीं है जितना दिखता है।. दस “अलग-अलग” USD-pair ट्रेड वास्तव में तीन क्रॉस-रेटेड बेट्स हो सकते हैं। साइज़िंग से पहले मूल क्रॉस के आधार पर अपने पेयरों को ग्रुप करें।.
प्रवेश और निकास नियम: ज़-स्कोर और आधा जीवन
रैड स्प्रेड वैल्यू को जोड़े के बीच तुलना करना मुश्किल होता है, इसलिए स्प्रेड को एक सामान्यीकृत मान में बदल दिया गया है। ज़-स्कोर:
z = (वर्तमान प्रसार − रोलिंग औसत) ÷ रोलिंग मानक विचलन
एक सामान्य नियम का सेट इस तरह दिखता है: जब प्रसार अपने औसत से दो मानक विचलन पर हो (z = +2 पर बेचें, z = −2 पर खरीदें), जब यह औसत पर वापस आ जाए (z = 0 पर बेचें), और अगर यह z = ±3.5 के आसपास तक बढ़ जाए तो बाहर निकलें, क्योंकि उस बिंदु पर ही संबंध पर संदेह हो सकता है। ये सीमाएँ परीक्षण के लिए प्रारंभिक बिंदु हैं, न कि जादुई संख्याएँ।.
दूसरा नंबर जिसे जानना ज़रूरी है वह है औसत वापसी की आधा जीवनएक विचलन के आधे हिस्से को बंद करने में प्रसार के लिए औसत समय कितना होता है? इसका अनुमान लगाएं कि कल के विचलन से प्रसार में हुई दैनिक परिवर्तन को माध्य से घटाकर कैसे लगाया जाए। यदि गुणांक −0.17 है, तो आधा जीवन अवधि = ln(2) ÷ −0.17 ≈ 4.1 दिन होगा। आधा जीवन अवधि आपको एक ही समय में तीन उपयोगी बातें बताती है: एक सुसंगत नज़र-पुनरावलोकन अवधि (कुछ आधा जीवन), समय रुक जाता है (दो या तीन अर्ध-जीवन के बाद भी ट्रेड बंद न हो जाए), और आपको कितने नाइट स्प्लिट का भुगतान करना होगा।.
एक उदाहरण: AUD/USD बनाम NZD/USD
नीचे दिए गए नंबर हैं दर्शनीय उदाहरण, जो इस बात को दिखाने के लिए चुना गया है कि परिणाम की बजाय प्रक्रिया को दिखाया जाए। मान लें कि इस जोड़ी ने 1.10 के हेज रेशियो, 0.0020 के रोलिंग स्प्रेड एवरेज और 0.0010 के स्टैंडर्ड डेविएशन (10 पिप्स) के साथ कॉइनग्रेटेशन टेस्ट पास किया है, और इसका आधा जीवन लगभग चार दिन है।.
- संकेत. स्प्रेड 0.0000 हो जाता है, तो z = (0.0000 − 0.0020) ÷ 0.0010 = −2.0। मॉडल कहता है कि स्प्रेड खरीदें।.
- स्थिति।. 1.00 लॉट AUD/USD खरीदें, 1.10 लॉट NZD/USD बेचें, यथासंभव एक ही समय में प्रवेश करें।.
- निकास।. छह कारोबारी दिनों बाद स्प्रेड 0.0020 पर वापस आ गया है (z = 0)। सकल लाभ = 100,000 × 0.0020 = $200.
अब वह हिस्सा जो यह तय करता है कि रणनीति जीवित रहेगी या नहीं, वह एकल यात्रा के दौरान खर्च की गई राशि है:
| कुल लागत | धारणा | लागत |
|---|---|---|
| स्प्रेड, AUD/USD लेग | 0.2 पिप्स × $10 × 1.00 लॉट | $2.00 |
| स्प्रेड, NZD/USD लेग | 0.4 पिप्स × $10 × 1.10 लॉट | $4.40 |
| कमीशन | $7 प्रति लॉट राउंड ट्रिप × 2.10 लॉट | $14.70 |
| स्लिप्डिंग / पैर की गति | प्रत्येक लॉग के लिए ~0.2 पिप | $4.20 |
| स्वाप्स | स्वाप-डे के हिसाब से प्रति दिन $1.50 रुपये × 8 (6 रातें, जिसमें एक ट्रिपल रूम भी शामिल है) | $12.00 |
| कुल | $37.30 |
एक सफल व्यापार लगभग 100,000 रुपये कमाता है। $163. जब कोई ट्रेड −3.5 स्टॉप पर आता है, तो स्प्रेड में 15 पिप्स ($150) की हानि होती है, साथ ही साथ समान लागत भी लगती है, जो लगभग यही है। −$187. जो ट्रेड प्रवेश स्तर के करीब टाइम स्टॉप पर पहुंचते हैं, उनके लिए लागत लगभग शुल्क स्टैक और थोड़ा सा डिस्रप्शन होता है, उदाहरण के लिए −$60। अगर 55% ट्रेड जीतते हैं, तो 25% ट्रेड बाहर निकल जाते हैं और 20% ट्रेड टाइम आउट हो जाते हैं, तो उम्मीदवारी 0.55 × 163 − 0.25 × 187 − 0.20 × 60 ≈ व्यापार प्रति +$31. यह सकारात्मक है, लेकिन ध्यान दें कि यह कितना पतली है: खर्च हर विजेता का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उठाता है, और थोड़ा खराब हिट रेट या अधिक कमीशन वाली ब्रोकर सिस्टम को चौपट कर देता है।.
इसके दो सबक हैं। पहला, स्टेट-अर्ब सिस्टम अपने अस्तित्व पर निर्भर करता है। प्रत्येक यात्रा की लागत, इसलिए दो-पैर वाली संरचना और स्वैप को दिन से ही मॉडल किया जाना चाहिए। दूसरा, स्टॉप-लॉस एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है; नुकसानों का सही हिस्सा वह जगह है जहां ये रणनीतियाँ विफल हो जाती हैं।.
जो जोखिम विदेशी मुद्रा जोड़े के कारोबार को प्रभावित करते हैं
- राजतंत्र परिवर्तन।. सबसे खतरनाक जोखिम। जब दो केंद्रीय बैंक अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, तो जो वर्षों से स्थिर रहा था वह कुछ महीनों में बदल सकता है। आपका स्टॉप ऑर्डर खाता की सुरक्षा करता है; कॉइनग्रेटेशन के नियमित पुनर्मूल्यांकन से आपको यह पता चल जाता है कि जोड़े को कब छोड़ देना चाहिए।.
- आयोजन के बीच के अंतराल।. दरों के निर्णय, चुनावों और अप्रत्याशित हस्तक्षेपों से एक पैर को एक ही प्रिंट में बहुत अधिक आगे ले जाया जा सकता है, जिससे आप अपने स्टॉप से सीधे आगे निकल सकते हैं।.
- पैर संबंधी जोखिम।. यदि एक पैर भरा हो और दूसरा अस्वीकार हो या फिसले, तो आप थोड़े समय के लिए एक नग्न दिशात्मक स्थिति बनाए रखते हैं। ऐसे निष्पादन आवश्यक हैं जो दोनों ऑर्डर को एक साथ भेजते हैं और दोनों भर जाने की स्थिति की जांच करते हैं।.
- ओवरफिटिंग।. कई जोड़े की स्कैनिंग करने पर कुछ ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जो भाग्यवश एक दूसरे से सहसंबंधित दिखाई देते हैं। आउट-ऑफ-सैंपल कन्फर्मेशन और एक छोटा सा, आर्थिक रूप से समझदारी वाला डेटासेट, क्रूर-फोर्स सर्चिंग से बेहतर साबित होते हैं।.
- स्वनिर्धारित गतिशीलता।. भारी भार वाले जोड़े में, लंबे समय से रखे हुए पोजीशन पर नकारात्मक स्वैप से एक अच्छा मॉडल हारने वाला हो सकता है। इस जोड़ी के दोनों पैर की स्वैपें चेक करें इससे पहले कि आप इस जोड़े में कोई भी ट्रेड करें।.
प्लेटफ़ॉर्म, डेटा और ब्रोकर स्टेट एआरबी की आवश्यकता क्या है?
चूँकि सीमाएँ गति-आधारित नहीं बल्कि सांख्यिकीय हैं, इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जाँच सूची को लैटेंसी एरीबिस से अलग दिखता है:
- स्वच्छ बहु-अक्षर वाला इतिहास।. विश्व में हर जोड़ी के लिए समान बार (या टिक) की आवश्यकता होती है, जिनमें समान समय-सीमा और सत्र की सीमाएँ हों। गलत दिशा में डेटा प्रस्तुत करने से फर्जी प्रसार और फर्जी संकेत उत्पन्न होते हैं।.
- एक शोध वातावरण।. पायथन (statsmodels, pandas) या कॉइनग्रेटेशन परीक्षणों, हेज अनुपात और आधा जीवन अनुमानों के लिए एक समान उपकरण। अधिकांश रिटेल प्लेटफॉर्म्स पेयर रणनीति को निष्पादित कर सकते हैं, लेकिन आँकड़ों के लिए यह मुश्किल होता है।.
- दो पैर से निष्पादन।. प्लेटफ़ॉर्म को दोनों पैर एक साथ भेज देना चाहिए, उन्हें हेज रेशियो के अनुसार आकार देना चाहिए, और अगर एक पैर फेल हो जाए तो अलर्ट देना या फिर बंद करना चाहिए। MT4, MT5, cTrader और FIX-कनेक्टेड सेटअप सभी सही ऑटोमेटिकेशन के साथ ऐसा कर सकते हैं।.
- एक हेजिंग-अनुकूल खाता।. डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़े के पोजीशन एक-दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए ब्रोकर को समकालिक लॉन्ग और शॉर्ट एक्सपोज़र और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की अनुमति देनी होगी।.
- प्रति लॉट कम कुल लागत और पारदर्शी स्वैप।. जैसा कि कार्यप्रणाली का उदाहरण दिखाता है, यहाँ कमीशन और स्वैप कच्चे निष्पादन की गति से अधिक महत्वपूर्ण हैं।.
ब्रोकर से संबंधित प्रश्न ही कई व्यापारियों के लिए शुरुआत का बिंदु होता है, और इस विषय पर शोध करने की आवश्यकता है। हमारा तुलनात्मक विश्लेषण फॉरेक्स ब्रोकर जो आर्बिट्रेज रणनीतियों की अनुमति देते हैं जिन स्थानों को एल्गोरिथम और एरिबिसट्री-शैली के प्रवाह को सहन करने की क्षमता है, और इसके बारे में गाइड आर्बिट्रेज के लिए ब्रोकर कैसे चुनें यह बताते हुए कि खाता खोलने से पहले नियम, निष्पादन मॉडल और लागत योजना में क्या-क्या जांचना चाहिए। स्टैट आर्ब आमतौर पर ब्रोकरों के साथ लेटेंसी आर्बिट्रेज की तुलना में कम विवादास्पद होता है क्योंकि यह पुराने कीमतों का फायदा नहीं उठाता, लेकिन स्वचालित, द्विदिश ट्रेडिंग को अभी भी स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए।.
स्टेट आर्ब बनाम लेटेंसी आर्बिट्रेज: कौन सा तरीका आपके लिए उपयुक्त है?
ये दो रणनीतियाँ अलग-अलग ताकतों को पुरस्कृत करती हैं। लेटेंसी आर्बिट्रेजिंग बुनियादी ढांचे को पुरस्कृत करती है: तेज़ फीडिंग, तेज़ निष्पादन, सावधान ब्रोकर चयन और अकाउंट मैनेजमेंट। इसके ट्रेड छोटे, लगातार और कम समय के होते हैं। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज रिसर्च के अनुशासन को पुरस्कृत करती है: अच्छी डेटा, ईमानदार टेस्टिंग और ड्रॉडाउन के दौरान धैर्य। इसके ट्रेड बड़े होते हैं, कम होते हैं और कई दिनों तक बनाए रहते हैं। कुछ व्यापारी दोनों का उपयोग करते हैं, एक ही ब्रोकर रिलेशनशिप और VPS का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उन्हें अलग-अलग जोखिम बजट वाले अलग-अलग व्यवसाय के रूप में माना जाना चाहिए।.
यदि आप यह आंक रहे हैं कि कौन सी विधि आपके पूंजी, समय और स्वभाव के अनुकूल है, तो हमारे अवलोकन से कौन सा आर्बिट्रेज रणनीति आपके लिए उपयुक्त है मुख्य विकल्पों की तुलना करता है और दो-ब्रोकर हेज आर्बिट्रेज रणनीति यह पृष्ठ गति-आधारित दृष्टिकोण को शामिल करता है, जिसमें ऑफसेट पोजिशन भी शामिल हैं, लेकिन इसका कारण पूरी तरह से अलग है।.
एक जोड़ी को ट्रेड करने से पहले एक छोटा चेकलिस्ट
- क्या आर्थिक कारण हैं कि ये दोनों साधन आपस में जुड़े रहें?
- क्या इस जोड़ी ने नमूना अवधि में कॉइनटेग्रेशन परीक्षण पास किया? और क्या पूरी लागत के साथ नमूना से बाहर के आंकड़े रखे जाएं?
- क्या आपने जाँच किया है कि क्या समतुल्य क्रॉसवेट सीधे व्यापार करने में सस्ता है?
- क्या आप अर्ध-जीवन जानते हैं, और क्या आपका समय इसका उपयोग रोकने के लिए पर्याप्त है?
- क्या आपने दोनों पैरों के प्रसार, कमीशन और राउंड ट्रिप में किए गए स्वैप दोनों को मापा है?
- क्या कोई कठिन रोक है, और रिश्ते की दोबारा जांच के लिए कोई समय-सारणी है?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सांख्यिकीय आबंटन वास्तव में आबंटन है?
न तो सख्ती से, न ही बिना किसी जोखिम के। यह एक बाजार-निष्पक्ष औसत-निवर्तन रणनीति है। यदि फैला हुआ स्प्रेड अपने औसत स्तर पर लौट आता है, तो आपको लाभ होगा; और यदि संबंध टूट जाता है, तो आप हार जाएंगे। “अर्खेटेज” (arbitrage) का नाम इस तथ्य से आता है कि आप समानांतर पदों धारण करते हैं और सापेक्ष कीमतों पर दांव लगाते हैं, न कि पूर्ण कीमतों पर।.
जो फॉरेक्स जोड़े जोड़े के व्यापार के लिए सबसे अच्छे हैं?
पारस्परिक संबंध स्पष्ट होने वाले जोड़े ही सामान्य उम्मीदवार होते हैं: AUD/USD और NZD/USD, EUR/USD और GBP/USD, या तेल से संबंधित किसी अन्य साधन के मुकाबले USD/CAD। हालांकि, कोई भी जोड़ी हमेशा उपयुक्त नहीं होती। हालिया आंकड़ों पर कॉइनग्रेटेशन की जांच करें, इसे आउट-ऑफ-सैंपल में पुष्टि करें और नियमित रूप से दोबारा जांचें।.
सहसंबंध और कॉइनग्रेशन के बीच का अंतर क्या है?
सहसंबंध उपाय करता है कि क्या दो श्रृंखलाएं कम अवधि में एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं। सहसंबंधीता का अर्थ है कि वे दोनों एक साथ स्थिर रहती हैं और एक औसत की ओर लौटती रहती हैं। युग्म व्यापार के लिए सहसंबंधीता आवश्यक है; अत्यधिक सहसंबंधित युग्में अनिश्चित काल तक अलग-अलग रह सकती हैं।.
क्या मुझे सांख्यिकीय आबंटन के लिए कम विलंबता की आवश्यकता है?
लैटेंसी एरीबिस के मुकाबले इसमें बहुत कम समय लगता है। ट्रेडों में घंटों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, इसलिए मिलीसेकंड्स की बात शायद ही कभी मायने रखती है। जो मायने रखता है वह यह है कि दोनों ओर के ट्रेडों को न्यूनतम फिसलन के साथ निष्पादित किया जाए और राउंड ट्रिप में आपके खर्च (स्वाप सहित) कम हों।.
मैं प्रवेश और निकास के लिए किस z-score का उपयोग करना चाहिए?
एक सामान्य प्रारंभिक बिंदु ±2 पर प्रवेश, 0 पर निकास और ±3.5 के आसपास एक स्टॉप होना है, जो पूर्ण लागतों के साथ आउट-ऑफ-सैंपल डेटा पर परीक्षण के लिए समय-स्टॉप के दो से तीन आधा जीवन के साथ संयुक्त है। इन्हें निश्चित नियम के रूप में नहीं, बल्कि परीक्षण के लिए मापदंडों के रूप में लें।.
क्या मैं MT4 या MT5 पर पेयर ट्रेडिंग कर सकता हूँ?
हाँ। दोनों प्लेटफॉर्म ऑटोमेट्रिक्स के माध्यम से दो-लगांचे ट्रेड निष्पादित कर सकते हैं, और cTrader या एक FIX कनेक्शन भी ऐसा कर सकते हैं। अधिकांश व्यापारी सांख्यिकीय शोध (कॉइनग्रेटेशन टेस्ट, हेज रेशियो, होल्ड-टाइम) पायथन में करते हैं और निष्पादन और निगरानी के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।.
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