現代の高頻度取引は、ブローカー側のAIシステムが裁定取引をリアルタイムで識別し、ペナルティを課すことができる環境で運営されている。古典的な2口座のレイテンシー裁定取引モデルには構造的欠陥がある。利益確定の瞬間、執行口座は同じ商品で反対のポジションを保有することを余儀なくされる - ロック - これは反裁定システムが利用可能な最も明確に検出可能なフィンガープリントの1つである。本稿では、HFTアービトラージ・プラットフォームに実装された3レッグ・レイテンシ・ストラテジーが、1つの口座がロックポジションを保有することがないように、3つの独立した口座でエクスポージャーを回転させることにより、この欠点をどのように排除するかを検証します。この戦略は、MT4およびMT5環境と完全な互換性があり [...]...
裁定取引戦略の有効性を分析する際には、様々な統計指標を考慮することが重要である。以下はその一部である：1.取引頻度 2. 取引ごとの平均利益/損失 3.利益取引の割合 4.平均保有時間 5.最大ドローダウン 6. リスク/リワードレシオ 7. 取引ペア別の利益率 8.取引ごとの利益対リスク比率 9.利益変動 10.利益期間後の負けトレード数 11.利益/損失の移動平均 これらの指標を使うことで、アービトラージ戦略のパフォーマンスをより包括的に理解し、その最適 化と改善のために十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。有効性の分析 2-Legs Latency 1 アービトラージ戦略 2-Legs Latency 1 は [...] 続きを読む
外国為替または暗号通貨市場における裁定取引とは何かという質問に答える前に、裁定取引は、世界的に互いに異なる可能性があり、また同じ裁定取引アルゴリズムの改良（強化）によってのみ異なる可能性がある、異なる裁定戦略（手法）によって実施することができることを理解する必要があります。ここでは、アービトラージ取引の4つのタイプについて説明します。外国為替と暗号通貨市場におけるレイテンシ・アービトラージ まず、外国為替、CFD、貴金属だけでなく、暗号通貨市場でも最も人気があるのが、レイテンシ・アービトラージ、またはワンレッグ・アービトラージとも呼ばれるものです。レイテンシアービトラージは、常に[...]のソースを伴います。
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