2022年のFXと暗号通貨のヘッジアービトラージについて

はじめに

ヘッジアービトラージは、プログラムが2つ以上のブローカー間の相場を比較する場合の取引方法です。ヘッジアービトラージクオートでトレーダーが設定したある閾値を超えるべき差がある場合、プログラムは価格差が固定されている取引商品を、低い価格を持つブローカーから購入し、高い価格を持つブローカーからそれを販売します。ヘッジアービトラージのアルゴリズムは、さらに様々なものがあります。あるケースでは、ヘッジアービトラージプログラムは、価格が一致したときに両方のブローカーでヘッジされた注文を閉じることができ、他のケースでは、ヘッジアービトラージプログラムは、反対方向に同じ取引商品の価格スキューを待って、その後、注文を閉じることができます。ヘッジ取引には他にもアルゴリズムがありますが、現段階では詳細は省略します。ヘッジとレイテンシーアービトラージの主な違いは、ヘッジアービトラージが高速クォートのソースを使用しないことです。 

ヘッジアービトラージ取引は合法ですか？

Hedge arbitrage trading as well as other arbitrage trading is legal and helps the Forex or cryptocurrency market to equalize prices between different market participants. If hedge arbitrage trading is perfectly legal, then the question arises why Forex brokers are not happy when traders use hedge arbitrage. The problem is that in most cases traders use slow brokers together with a fast broker like LMAX or SaxoBank. With this combination of brokers, most of the trading signals will arise from the difference in the quotes at the moments of delays. I.e. in essence, a broker that has slower quotes will work as a latency arbitrage, but trades will be hedged on the fast broker. 

ヘッジエキスパートアドバイザーと比較して、プロのヘッジアービトラージプログラムの利点は何ですか？

専門的なアービトラージプログラムは、MT4、MT5などのいくつかの人気のあるプラットフォームで提供されるプログラミング言語で書くことができません。これは、mql4やmql5などのプログラミング言語には、速度低下につながる制限があり、もちろん、これはアービトラージ取引には容認できないために発生します。この状況を打開する方法はいくつかあります。ヘッジアービトラージプログラムは、スタンドアローンソフトウェア製品としてプログラムされていますが、MQL4関数またはあらゆる種類のAPIを通じてソケット経由でMT4、MT5などのプラットフォームと通信しています。この場合、オープンプラットフォームとの通信は、例えばFIX APIなど、利用可能なAPIを通じて行われます。 このアプローチは十分に高速であり、一定の位置づけにあります。 プログラマーの主な仕事は、ヘッジアービトラージ用のプログラムの内部遅延を回避し、高速なコネクタを作成することです。また、柔軟かつ便利にプログラムを構成することができることが重要です。市場でこのような状況で多くのオプションは、まさに必要になります。しかし、専門的なプログラムでのみ使用可能であり、それらが必要になったため非常に最近追加され、テストされたヘッジアービトラージのオプションについて熟考してみたいと思います。

2021年～2022年のプロフェッショナルなヘッジアービトラージ取引アルゴリズム

上記の全てに加え、プロフェッショナルで最新のヘッジアービトラージプログラムは、以下のオプションを備えている必要があります。

• ヘッジ注文の最小ライフタイムを設定。注文が開始後、十分に速く終了する場合、ブローカーは容易にアービトラージ取引を識別することができます。
• ヘッジ注文の最低利益を設定。ヘッジ注文の終値が開始価格から数ポイントしか違わない場合、ブローカーはアービトラージ取引を容易に識別することができます。
• 取引時間を設定。このオプションは、24時間/週5日取引されていない商品に便利です。
• 注文と注文の間の取引一時停止。 このオプションは、ブローカーからヘッジアービトラージを隠蔽するのにも役立ちます
• 選択した側で最初に注文を出し、次に反対側で注文を出すこと。これは何を意味するのでしょうか？あなたのブローカー・ペアで、ブローカーの1つが拒否または引用なしによりしばしば注文を開かないと仮定しましょう。Bブックブローカーではよくあることです。この場合、注文がこのブローカーで開かず、同時にペアのブローカーで開かれると、プログラムはヘッジされていない注文を強制的に閉じます。このような決済が繰り返されると、損失につながります。この設定により、まず問題のあるブローカーで注文を開き、それがヘッジ注文を開いた後にのみ、注文を開くことができます。
• 決済注文と新規注文の価格差の最大値。上記に記した通り、この設定により、価格の差ではなくレイテンシーが原因で発生する注文をフィルタリングすることができます。価格の差があまり大きくない場合、この差は流動性プロバイダーの提示価格の差によるものである可能性が高いと言えます。価格の差が大きいということは、レイテンシーを犠牲にして発生したものであることを示しています。したがって、この部分は、レイテンシーシグナルで注文を開けないようにするのに役立ちます。 

2022年にヘッジアービトラージを使用して取引する方法 - プロのアービトラージトレーダーからのヒント

レイテンシーアービトラージやヘッジアービトラージを使っている多くのトレーダーは、早く最大の利益を上げることを目標にしていますが、これはアービトラージ取引で失望をもたらす主な間違いです。FXブローカーにとって、いかなる迅速な利益も牛にとっての赤いボロ布のようなものです。そのような口座はすぐにチェックされ、フラグが立てられます。そのような口座は、流動性の異なる別のグループやアンチアービトラージプラグインに移されるだけです。この場合、取引を開始する前に、2-3日以内に利益を上げ、その後ブローカーを変更するか、数ヶ月間少ない利益で取引するか、何が重要かを自問自答する必要があります。 アービトラージ取引を開始する前に、あなたのアカウントを準備することをお勧めします。これは、相関性のある商品で同じ方向にヘッジ注文を開くことによって、ある口座から別の口座に少額の預金（10～20％）を移動させることかもしれません。また、アービトラージロボットを使い始めた当初とその後は、他のロボットを使ったり、自分の手で取引をしたりして、アービトラージ取引をできるだけ目立たなくさせることをお勧めします。ブローカーにアービトラージロボット使用計画を話して交渉することは絶対にしないでください。

2022年の暗号通貨市場におけるヘッジアービトラージロボットについて少々

ヘッジ cryptocurrency arbitrage bots as well as latency cryptocurrency arbitrage bots worked quite well in the cryptocurrency bull market until the end of March 2022. At first cryptocurrency bear market, crypto arbitrage bots work very difficultly. There are several reasons for this when working hedge arbitrage crypto bots there is a need to keep a balance in the traded cryptocurrency and to actively work in multiple cryptocurrencies In a falling market, the profit from working crypto arbitrage bot is eaten up by the loss from falling cryptocurrency. When using a latency arbitrage bot it is possible to keep the deposit in USDT and trade only in Buy but in this case number of arbitrage situations will be limited and strong falls of traded altcoin stops can be triggered.