どのアービトラージ戦略が適しているのか？

HFTアービトラージ・プラットフォームには5つのアービトラージ戦略が組み込まれています。各戦略はそれぞれ異なるアルゴリズムを持っており、まずはそちらに焦点を当てたいと思います。

ビルトインされたアービトラージ戦略 - アルゴリズムの説明

レイテンシーアービトラージ・ビルトイン戦略

について レイテンシ・アービトラージ アルゴリズムは、異なるブローカーが異なる速度で見積もりを受け取るという事実に基づいており、いくつかの理由で発生する：

• インターネット遅延
• 機器（ブリッジ、サーバー、流動性アグリゲーター）の遅延
• 異なる流動性プロバイダー間のクォートの違いs

レイテンシーアービトラージボット

アルゴリズムは以下のように動作します。 リアルタイムでレイテンシーアービトラージボットは、遅いブローカー（MT4、MT5、cTrader、またはfix-apiブローカー、および暗号通貨交換）に来る引用符と速いブローカーの引用符（いわゆる速いフィード）を比較します。同じ取引シンボルについて、高速ブローカーの価格が低速ブローカーの価格を一定量上回るとすぐに、買いのシグナルが出ます。逆に、高速ブローカーでの価格が低速ブローカーでの価格より一定のプリセット値で低くなると、すぐに売りのシグナルがある。裁定取引ロボットは、ある種、未来を覗き見して、次の数秒間で価格がどの方向に動くかを見ているのです。アルゴリズムの説明は、レイテンシーアービトラージロボットの仕事の本質を理解するために簡素化されていますが、それはレイテンシーアービトラージプログラムの正確なチューニングを生成することができます多くの追加モジュールが含まれています。

2レッグレイテンシー 1 と2レッグレイテンシー 2 アービトラージボット

これら2つの戦略は類似のアルゴリズムを持っており、ロックアービトラージアルゴリズムのアップグレード版です。ロックアービトラージはレイテンシーアービトラージの変種ですが、基本的な考え方は、アービトラージ状況が発生するずっと前に、ロックアービトラージのプログラムは、異なる口座で同じ取引商品について2つの反対の注文を開くということです。同じシンボルで同じ（またはほぼ同じ）数量の反対注文は、ラッカリング注文と呼ばれ、これがロックレイテンシーアービトラージに名前を付けました。同じ取引シンボルで、速いブローカーの価格が遅いブローカーの価格を所定の量だけ上回ると、すぐに買いシグナルが出ます。しかし、買うのではなく、反対の売り注文を閉じ、数秒後に別の口座でそれを開くことで、利益を確定させるのです。またその逆で、高速ブローカーの価格が低速ブローカーの価格より一定量下回ると、すぐに売りシグナルが出て、買い注文を閉じます。このアルゴリズムにより、注文を閉じることで1-2ポイントの利益を確定することなく、長時間注文をオープンにしておくことができ、それによってレイテンシーアービトラージを覆い隠すことができるのです。 

2-Legs Latency 2アービトラージが2-Legs Latency 1と異なる点は、ブローカーで開設され、Latencyアービトラージにうまく機能する口座を1つ使用し、注文はその口座で永久にオープンされ、2つ目の口座は、この口座で常に再開されるロック注文にのみ使用される点です。 アルゴリズムの説明も、ロッキングアービトラージロボットの本質を理解するために単純化されていますが、実際には、ロッキングアービトラージプログラムを微調整できるように、多くの追加モジュールが含まれています。.

2レッグレイテンシー 3アービトラージボット

FXブローカーからの裁定取引をマスキングする観点から、改良された、アルゴリズム2レッグレイテンシー1です。

2レッグレイテンシー3戦略は、2-レッグレイテンシー1と同様に、1つまたは異なるブローカーの2つのアカウントで機能しますが、2レッグレイテンシー3戦略は、1つのアカウントで同じ取引商品の注文をロックすることはありません。つまり、1つの口座で2つのBUY EURUSDとSELL EURUSDの注文が表示されることはありません。注文はアービトラージ取引のない低ボラティリティの市場で開設され、2レッグレイテンシー3はトレーリングストップが発動したときに2-レッグレイテンシー 1のように利益の100%を獲得するのではなく、利益の一部のみを獲得します。さらに、アービトラージシグナルは、今後数分～数時間の相場の方向性を示す良いシグナル、いわゆるインパルスだと考えています。このため、当社では、アービトラージシグナルの方向にいくつかの利食い水準を設定しています。これにより、50～80％の注文がアービトラージシグナルの時ではなく、オープンまたはクローズされ、このアービトラージ戦略がうまくマスクされ、あらゆる種類のアンチアービトラージ取引プラグインをバイパスすることができます。

ヘッジアービトラージボット

レイテンシーアービトラージ取引の一種ではなく、そのアルゴリズムは、指定された値によって差がある場合、ヘッジアービトラージボットは、アービトラージ取引を開く2つの異なるブローカー上の引用符を比較することに基づいています。例えば、ブローカーAの価格は、指定された金額でブローカーBよりも高い場合は、アービトラージプログラムの値は、このように利益を修正し、ブローカーAで資産を売却し、ブローカーBでそれを購入することになります。その後、プログラムは反対（ブローカーAの価格がブローカーBの価格よりも低くなるとき）のアービトラージ状況を待って、あなたが見ることができるように、戦略の高速フィードを使用していないヘッジ注文の両方を閉じます。アルゴリズムの説明も、人間のアービトラージロボットの本質を理解するために簡略化されていますが、実際には、ロボットを微調整することができます多くの追加モジュールが含まれています。

自分に最適なアービトラージ戦略とは？

ストラテジー選択のための比較表