2 脚延迟 1 套利机器人的使用统计

在分析套利策略的有效性时，必须考虑各种统计指标。以下是其中一些指标：

1.交易频率

• 特定时期内的交易次数。.
• 交易频率有助于了解策略的活动水平及其产生交易机会的能力。.

2.每笔交易的平均利润/亏损

• 每笔交易的平均损益。.
• 该指标有助于评估战略的风险回报比。.

3.盈利交易百分比

• 盈利交易占交易总数的比例。.
• 高比例的盈利交易表明了该策略的可靠性和稳定性。.

4.平均停留时间

• 职位空缺的平均持续时间。.
• 这一指标对于了解战略的时间跨度和风险评估非常重要。.

5.最大缩编

• 特定时期内账户净值从高峰到低谷的最大跌幅。.
• 分析缩水情况有助于评估风险水平和策略在不利市场条件下的应变能力。.

6.风险/回报比

• 该比率衡量的是策略相对于风险的收益。虽然我们不计算夏普比率，但我们的风险/回报比率与之非常相似。.
• 高风险/高回报比率表明这是一种有效的战略，在适度风险的情况下能获得良好的回报。.

7.交易对的盈利能力

• 分析单个交易对的盈利能力。.
• 帮助确定哪些工具对战略最有利。.

8.每笔交易的利润风险比

• 将每笔交易的预期利润与潜在损失进行比较的指标。.
• 对于了解每笔交易承担的风险是否合理非常重要。.

9.利润差异

• 不同交易的利润差异。.
• 可评估战略收益的稳定性和可预测性。.

10.盈利期后的亏损交易次数

• 表示盈利交易之后出现亏损交易的频率。.
• 对于了解不同市场条件下的策略行为非常重要。.

11.盈亏移动平均数

• 分析移动期间平均损益的变化。.
• 帮助确定战略绩效的趋势和变化。.

通过使用这些指标，你可以更全面地了解套利策略的表现，并为其优化和改进做出明智的决策。.

分析双腿延迟 1 套利策略的有效性

2-Legs Latency 1 是一种集成到 HFT 套利平台的策略。它可以在单个账户上使用，这在与道具公司合作时效果很好，也可以在两个账户上使用，我们建议在与正规外汇经纪商合作时使用。为了测试该策略，我们使用了一家正规的外汇经纪商，并开设了两个账户。交易货币对为XAUUSD、EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY。账户 1 的初始入金为 $8,100，账户 2 的初始入金为 $8,400。.

一周后，账户 1 和账户 2 分别盈利 $12,500 和 $10,069 美元。.

通过分析这两个账户，我们可以看到交易数量和频率的分布取决于交易工具。如图 1 和图 2 所示，在我们的案例中，最活跃的交易工具是 XAUUSD，其次是 USDJPY 和 GBPUSD。最不活跃的交易工具是欧元兑美元。这种分布不是恒定的，取决于特定时期的各种经济事件，但也不是短期的，可以在数周或数月内观察到。.

图 1 - 账户 1 按交易工具分列的订单数分布情况

图 2 - 账户 2 按交易工具分列的订单数分布情况

为了确保账户长期处于活跃状态，同时确保经纪商或道具公司不会意识到交易者在使用延迟套利，订单的持续时间和订单利润的大小是至关重要的指标。如图 3 所示，订单持续时间相当长，从 25 分钟到 1 小时 25 分钟不等，平均交易时间为 35 分钟，这有助于有效掩盖套利策略。.

图 3 - 平均订单持续时间（小时

图 4 和图 5 - 头寸的盈亏规模

图 4 和图 5 显示了仓位的盈亏规模。我们观察到，每标准手的单笔交易利润可达 $1,200 美元。这进一步有助于掩盖套利策略，保护您的账户不被插件检测到。.

图 4 - 账户 1 $ 中的盈亏金额

图 5 - 第 2 账户 $ 中的盈亏金额

观察图 6 和图 7 中的图表，您可以看到在这一阶段最活跃和最有利可图的交易工具是 XAUUSD，而最不有利可图甚至亏损的交易工具是 EURUSD。重要的是要明白，这取决于时间段和特定交易工具在此期间的市场活动以及经纪商。不同的经纪商有不同的流动性提供商，因此，某些工具可能比其他工具更活跃、更有利可图。因此，分析交易结果非常重要，我们建议您从小手开始。如果您在不同的经纪商处使用两个账户，这种分析会更有帮助。例如，账户 1 可能适合与特定交易对进行套利，而账户 2 可能不适合。在这种情况下，账户 2 只能用于锁定头寸，您可以使用 2 脚延迟 1 策略，而不是 2 脚延迟 2 策略。.

图 6 - 账户 1 按交易工具和 % 利润计算的利润额

图 7 - 账户 2 按交易工具和 % 利润计算的利润额

图 8 和图 9 分别显示账户 1 和账户 2 的累计利润。要知道，快速获利会引起经纪商的注意。在我们的案例中，我们将提取资金，因为利润获得得很快，这对大多数外汇经纪商来说都是一个红旗。.

图 8 - 账户利润 1

图 9 - 账户 1 的累计利润

希望这篇文章能对您有所帮助，帮助您正确分析交易数据和选择套利交易对。.

其他信息

风险管理和战略调整

在采用套利策略时，有效的风险管理至关重要。定期监控交易账户的表现并根据需要调整策略非常重要。这不仅包括分析盈亏分布，还包括考虑市场条件和经纪人的行为。.

战略多样化

虽然两脚延迟套利策略非常有效，但策略多样化有助于降低风险。将延迟套利与统计套利或做市商等其他交易技术相结合，可以提高您的整体交易业绩，降低被经纪商发现的可能性。.

选择经纪人的重要性

选择正确的经纪商对套利交易的成功至关重要。不同的经纪商有不同的流动性提供商和交易条件，这会极大地影响您策略的有效性。对多家经纪商进行测试并比较其表现，可以为您提供有价值的见解，帮助您优化交易设置。.

定期绩效考核

定期对您的交易账户进行绩效审查至关重要。这包括评估订单的持续时间和规模、不同交易工具的盈利能力以及账户的整体表现。通过这样做，您可以找出模式，及早发现潜在问题，并做出明智的决定来改进您的交易策略。.

从小地块开始

在实施新策略或与新经纪商合作时，建议从小手数开始。这种方法可以让您试水和收集数据，而不会让您的账户面临重大风险。当您对策略和经纪商的可靠性越来越有信心时，就可以逐渐增加手数。.

适应市场变化

外汇市场是动态的，交易条件可能瞬息万变。随时了解经济事件、市场趋势和监管变化对保持套利策略的有效性至关重要。根据新的市场条件灵活调整自己的方法，将有助于您在竞争激烈的外汇交易环境中保持领先地位。.

通过将这些额外的考虑因素纳入您的交易日常，您可以提高套利策略的可持续性和盈利能力。请记住，不断学习和适应是在不断发展的外汇交易世界中取得长期成功的关键。.