2022年外匯和加密貨幣的對沖套利

簡介

對沖套利是一種在兩個或多個經紀人之間比較報價的交易方法。 如果差價應超過交易員在對沖套利報價中設定的某個閾值，該程式將從價格較低的經紀人處購買差價固定的交易工具，並從價格較高的經紀人處出售。 對沖套利的算灋可能會有進一步的變化。在一種情况下，當價格一致時，對沖套利程式可以在兩個經紀人處關閉對沖訂單，在另一種情况下，對沖套利程式可以等待同一交易工具在相反方向上的價格偏差，然後關閉訂單。 對沖交易還有其他算灋，但現階段我們將不詳細介紹。 對沖和延遲套利的主要區別在於對沖套利不使用快速報價來源 

對沖套利交易合法嗎？

对冲套利交易和其他套利交易都是合法的，有助于外汇或加密货币市场平衡不同市场参与者之间的价格。如果对冲套利交易完全合法，那么问题来了，为什么交易者使用对冲套利时，外汇经纪商会不高兴呢？问题在于，在大多数情况下，交易者在使用慢速经纪商的同时，也会使用快速经纪商，如 LMAX 或 盛宝银行. .在这种经纪商组合下，大部分交易信号将来自延迟时刻的报价差异。也就是说，从本质上讲，报价较慢的经纪商可以作为 延迟套利, 但交易将在快速经纪商上进行对冲。. 

與對沖專家顧問相比，專業對沖套利計畫有哪些優勢？

專業套利程式不能用一些流行平臺（如MT4和MT5）提供的程式設計語言編寫。 之所以會出現這種情況，是因為mql4和mql5等程式設計語言具有導致减速的限制，這當然對於套利交易來說是不可接受的。有幾種方法可以解决這種情況。 對沖套利程式作為一個獨立的軟體產品進行程式設計，但通過MQL4功能或各種API通過通訊端與MT4和MT5等平臺進行通信。 在這種情況下，通過可用的API（例如通過FIX API）與開放平臺進行通信， 這種方法速度足够快，有一定的地位。 程式師的主要任務是創建快速連接器，避免對沖套利程式的內部延遲。 能够靈活方便地配寘程式也很重要。 在這種情況下，市場上有許多選擇是必要的。 但我想詳細談談對沖套利的選項，這些選項只有在專業項目中才有，而且是最近添加和測試的，因為它們已經成為必要的了

2021至2022年專業對沖套利交易算灋

除上述所有內容外，專業且最新的對沖套利計畫還應具備以下選項：

• 設定對沖指令的最短使用期限。如果開盤後訂單關閉速度足够快，經紀人將很容易識別套利交易。
• 設定對沖訂單的最低利潤。如果對沖指令的收盤價與開盤價僅相差幾點，經紀人也將很容易識別出套利交易。
• 設定交易時間。當該工具不全天候交易時，此選項就很方便了
• 訂單間的交易暫停. 這種選擇也有助於掩飾經紀人的對沖套利行為
• 先在選定的一側打開訂單，然後在對面一側打開訂單。 這是什麼意思？ 讓我們假設，在您的經紀人組合中，其中一位經紀人通常由於拒絕或沒有報價而沒有打開訂單。 這對於B-book經紀人來說很常見。 在這種情況下，當訂單不會在此代理上打開，但同時將在配對中的代理上打開時，程式將被迫關閉未對沖的訂單。 重複此類關閉將導致損失。 此設定允許您首先在問題經紀人上打開訂單，並且僅在其打開對沖訂單之後
• 收盤價和開盤價的最大差價。此設定允許您過濾不是因為報價不同而是因為延遲而產生的訂單-我在上面寫過。 如果價格差异不是太大，那麼我們可以說，很有可能這種差异是由於流動性提供者的報價差异造成的。 價格上的巨大差异表明它們的起源是以延遲為代價的。 囙此，這一部分將有助於不在延遲訊號上打開訂單。 

2022年如何使用對沖套利交易-專業套利交易員的提示

許多使用延遲套利或對沖套利的交易者為自己設定了快速獲取最大利潤的目標，這是導致套利交易失望的主要錯誤。 對於外匯經紀人來說，任何快速盈利都令人火冒三丈。 他們會立即檢查並標記此類帳戶。它們被簡單地轉移到另一個具有不同流動性或反套利挿件的集團。 所以在這種情況下，在您開始交易之前，您必須問問自己，對我來說，在2-3天內盈利，然後更換經紀人或交易幾個月，盈利較少，這對我來說有什麼重要意義。 在您開始套利交易之前，我建議您準備好您的帳戶。 這可能是通過在相關工具上以相同方向開立對沖指令，將存款（10-20%）從一個帳戶小額轉移到另一個帳戶。 此外，我建議您在開始使用套利機器人時以及開始使用套利機器人後，也可以使用其他機器人或用手交易，以盡可能偽裝套利交易。 决不要試圖與經紀人談判，告訴他們您計畫使用套利機器人。

關於2022年加密貨幣市場中的對沖套利機器人

對沖 加密货币套利机器人 以及延迟加密套利机器人在 2022 年 3 月底之前的加密货币牛市中运作得相当好。在最初的加密货币熊市中，加密货币套利机器人的工作非常困难。这有几个原因：在加密货币对冲套利机器人工作时，需要在交易的加密货币中保持平衡，并积极在多种加密货币中工作。在使用延迟套利机器人时，可以将存款保持在 USDT 中，只进行买入交易，但在这种情况下，套利情况的数量将受到限制，并且交易的替代币的强势下跌可能会触发止损。.