延遲套利軟體的FIX API協定

簡介

最近，越來越多的經紀人開始通過fix API協定為交易員提供交易服務。 為了吸引客戶通過修復API協定進行交易，經紀人開始降低客戶的進入門檻。 我的意思是，幾年前，要通過fix-api開立帳戶進行交易，交易者必須先存入10000美元，並顯示出大量交易。 如今，經紀人的最低存款額為幾千美元，一些經紀人甚至提供通過固定的API開立帳戶進行交易，最低存款額只有幾百美元。 這有幾個原因：

• 擁有您的橋接器允許經紀人無限制地創建fix-api帳戶，囙此無需額外費用；
• 技術提供商降低了為交易量大的經紀人創建子帳戶的價格；
• 經紀商為其交易者提供不同的市場准入方法是很有意思的，這樣的話，與只提供一個平臺的經紀商相比，他們表現出更高的水准。

什麼是fix-api協定？

FIX API is a banking data transfer protocol. FIX stands for Financial Information exchange (FIX), and was created in 1992. It is an open messaging standard that is not controlled by any individual or organization, and it can be used and structured for specific purposes to meet the requirements of each financial institution that uses it. For this reason, a connection for a FIX written for example for an LMAX broker will not work for a DukasCopy broker.  The brokers use a software called FIX Engines which is a part of a software called the bridge to connect with the FIX protocol. 

為什麼fix API協定適合套利交易

Fix-api協定允許您使用不同類型的訂單進行交易。 哪些訂單可以交易取決於經紀人使用的經紀人或橋樑。 在您為某個經紀人的延遲套利交易開立fix api帳戶之前，您應該確保可以使用limit IOC或limit FOK訂單類型。 如果這些訂單類型不受支持，那麼經紀人可能不適合進行延遲套利交易，因為您可以預期市場訂單的下滑，這將扼殺您的交易利潤。 如果訂單得到支持，則可以選擇控制下滑。 

FOK限價訂單的工作原理及其與IOC限價訂單的區別

FOK限價訂單-在提交訂單時，您應指明執行訂單的價格。 訂單應以該價格或更好的價格執行，否則不應執行。 例如，如果歐元兌美元的當前價格為1.01000，10點的下滑對您的策略有利，您應該發送價格為1.01000+10＝1.01010的FOK限價買入訂單，歐元兌美元買入訂單不能在高於1.01010時執行，但可以以較低的價格（您喜歡的價格）執行。 如果您在01000發送賣出訂單，並且您對10點的下滑感到滿意，您應該在1.01000-10=1.00990發送FOK限價訂單賣出，囙此歐元兌美元買入訂單不能以低於1.00990的價格成交，但可以以更高的價格成交（對您來說更便宜）。

IOC限價訂單與FOK限價訂單的不同之處僅在於，它可以在請求量的特定部分執行。例如，如果歐元兌美元的當前價格為1.01000，並且您對10點的下滑感到滿意，您應該發送一份IOC限價訂單，價格為1.01000+10＝1.01010。假設您發送一份100000份訂單，經紀人以1.01010執行20000份，以1.01005執行30000份（比您要求的更好，因為它更低），剩餘的交易量為50000美元。

哪種套利策略最適合在fix API帳戶上進行交易？

單腿延遲套利-經典的單腿套利適用於fix API帳戶 看起來是最簡單的解決方案，但不幸的是，即使是提供fix API帳戶的經紀人也有可能被操縱。 您可能會看到，一段時間後，90%的訂單被拒絕。 此外，經紀人可能會打電話告訴您，這種策略是不可接受的。 囙此，我建議不要考慮在fix API帳戶上進行長期交易的標準單腿延遲套利策略。

雙腿延遲1、2、3 要使用這些策略，您需要兩個帳戶，這會帶來各種不便，但對沖（鎖定）將幫助您在一個帳戶上交易足够長的時間。 

Of the 3 strategies, I would choose 2 or 3 because both strategies do not use opposite orders (buy and sell for the same instrument) in the same account. What it means. In the real forex market, there is no concept of closing an order. That is if you opened a buy 100,000 order at EURUSD, then to close it, you should send a sell 100,000 EURUSD order.  If you need to close a part of an order, say 30,000, and leave a part of 70,000 EURUSD, you should place a sell 30,000 EURUSD order.  For this reason, it is better to use strategies that do not place opposite orders to better disguise your arbitrage strategy.

如果您必須在雙腿延遲2和雙腿延遲3之間進行選擇 我會選擇雙腿延遲3，因為它完美地掩蓋了延遲套利交易 而不會像我們的文章“最先進的延遲套利策略是如何工作的？”中所描述的那樣打開相反的訂單 如果您在同一經紀人處開立兩個帳戶，您應該遵循文章“外匯套利軟體-如何避免出錯”中描述的所有規則。 我建議您在開戶前仔細閱讀。

對沖套利-為了讓這個策略發揮作用 您還需要兩個fix-api帳戶，其中一個應該在快速經紀人處開立，第二個應該在慢速經紀人處開立。 該策略有大量的注入，使您能够繞過經紀人在套利交易中造成的任何障礙。 例如，如果您看到兩個經紀人中的一個幾乎總是打開訂單，另一個經常拒絕訂單，您可以設定一個對沖套利策略，以便首先向經常拒絕訂單的經紀人打開訂單，只有在訂單打開後，程式才會向執行良好的經紀人打開。 

沒有關於雙腿延遲3或對沖套利的明確建議，因為這取決於經紀人和您的開戶能力。 如果您計畫在fix API帳戶上進行交易，我建議您同時使用這兩種策略，尤其是因為對沖套利對於加密貨幣之間的交易也是很好的。