延遲套利軟體的FIX API協定

簡介

最近，越來越多的經紀人開始通過fix API協定為交易員提供交易服務。 為了吸引客戶通過修復API協定進行交易，經紀人開始降低客戶的進入門檻。 我的意思是，幾年前，要通過fix-api開立帳戶進行交易，交易者必須先存入10000美元，並顯示出大量交易。 如今，經紀人的最低存款額為幾千美元，一些經紀人甚至提供通過固定的API開立帳戶進行交易，最低存款額只有幾百美元。 這有幾個原因：

• 擁有您的橋接器允許經紀人無限制地創建fix-api帳戶，囙此無需額外費用；
• 技術提供商降低了為交易量大的經紀人創建子帳戶的價格；
• 經紀商為其交易者提供不同的市場准入方法是很有意思的，這樣的話，與只提供一個平臺的經紀商相比，他們表現出更高的水准。

什麼是fix-api協定？

FIX API是一種銀行資料傳輸協定 FIX代表金融資訊交換（FIX），創建於1992年。 它是一個開放的消息傳遞標準，不受任何個人或組織的控制，它可以用於特定目的並進行結構化，以滿足使用它的每個金融機構的要求。 囙此，例如為LMAX代理編寫的修復程式的連接將不適用於DucasCopi代理。 代理使用名為FIX引擎的軟體，該軟體是名為橋接器的軟體的一部分，用於連接FIX協定。 

為什麼fix API協定適合套利交易

Fix-api協定允許您使用不同類型的訂單進行交易。 哪些訂單可以交易取決於經紀人使用的經紀人或橋樑。 在您為某個經紀人的延遲套利交易開立fix api帳戶之前，您應該確保可以使用limit IOC或limit FOK訂單類型。 如果這些訂單類型不受支持，那麼經紀人可能不適合進行延遲套利交易，因為您可以預期市場訂單的下滑，這將扼殺您的交易利潤。 如果訂單得到支持，則可以選擇控制下滑。 

FOK限價訂單的工作原理及其與IOC限價訂單的區別

FOK限價訂單-在提交訂單時，您應指明執行訂單的價格。 訂單應以該價格或更好的價格執行，否則不應執行。 例如，如果歐元兌美元的當前價格為1.01000，10點的下滑對您的策略有利，您應該發送價格為1.01000+10＝1.01010的FOK限價買入訂單，歐元兌美元買入訂單不能在高於1.01010時執行，但可以以較低的價格（您喜歡的價格）執行。 如果您在01000發送賣出訂單，並且您對10點的下滑感到滿意，您應該在1.01000-10=1.00990發送FOK限價訂單賣出，囙此歐元兌美元買入訂單不能以低於1.00990的價格成交，但可以以更高的價格成交（對您來說更便宜）。

IOC限價訂單與FOK限價訂單的不同之處僅在於，它可以在請求量的特定部分執行。例如，如果歐元兌美元的當前價格為1.01000，並且您對10點的下滑感到滿意，您應該發送一份IOC限價訂單，價格為1.01000+10＝1.01010。假設您發送一份100000份訂單，經紀人以1.01010執行20000份，以1.01005執行30000份（比您要求的更好，因為它更低），剩餘的交易量為50000美元。

哪種套利策略最適合在fix API帳戶上進行交易？

單腿延遲套利-經典的單腿套利適用於fix API帳戶 看起來是最簡單的解決方案，但不幸的是，即使是提供fix API帳戶的經紀人也有可能被操縱。 您可能會看到，一段時間後，90%的訂單被拒絕。 此外，經紀人可能會打電話告訴您，這種策略是不可接受的。 囙此，我建議不要考慮在fix API帳戶上進行長期交易的標準單腿延遲套利策略。

雙腿延遲1、2、3 要使用這些策略，您需要兩個帳戶，這會帶來各種不便，但對沖（鎖定）將幫助您在一個帳戶上交易足够長的時間。 

在這3種策略中，我會選擇2或3，因為這兩種策略在同一帳戶中不使用相反的訂單（購買和出售同一工具）。 這意味著什麼。 在真實的外匯市場中，沒有關閉訂單的概念。 也就是說，如果您以歐元兌美元打開了一個買入100000歐元的訂單，那麼要關閉它，您應該發送一個賣出100000歐元兌美元的訂單。 如果您需要關閉訂單的一部分，比如30000歐元，並留下70000歐元兌美元的部分，您應該下一個賣出30000歐元兌美元訂單。 囙此，最好使用不下相反訂單的策略來更好地掩飾套利策略。

如果您必須在雙腿延遲2和雙腿延遲3之間進行選擇 我會選擇雙腿延遲3，因為它完美地掩蓋了延遲套利交易 而不會像我們的文章“最先進的延遲套利策略是如何工作的？”中所描述的那樣打開相反的訂單 如果您在同一經紀人處開立兩個帳戶，您應該遵循文章“外匯套利軟體-如何避免出錯”中描述的所有規則。 我建議您在開戶前仔細閱讀。

對沖套利-為了讓這個策略發揮作用 您還需要兩個fix-api帳戶，其中一個應該在快速經紀人處開立，第二個應該在慢速經紀人處開立。 該策略有大量的注入，使您能够繞過經紀人在套利交易中造成的任何障礙。 例如，如果您看到兩個經紀人中的一個幾乎總是打開訂單，另一個經常拒絕訂單，您可以設定一個對沖套利策略，以便首先向經常拒絕訂單的經紀人打開訂單，只有在訂單打開後，程式才會向執行良好的經紀人打開。 

沒有關於雙腿延遲3或對沖套利的明確建議，因為這取決於經紀人和您的開戶能力。 如果您計畫在fix API帳戶上進行交易，我建議您同時使用這兩種策略，尤其是因為對沖套利對於加密貨幣之間的交易也是很好的。