簡介
最近,越來越多的經紀人開始通過fix API協定為交易員提供交易服務。 為了吸引客戶通過修復API協定進行交易,經紀人開始降低客戶的進入門檻。 我的意思是,幾年前,要通過fix-api開立帳戶進行交易,交易者必須先存入10000美元,並顯示出大量交易。 如今,經紀人的最低存款額為幾千美元,一些經紀人甚至提供通過固定的API開立帳戶進行交易,最低存款額只有幾百美元。 這有幾個原因:
- 擁有您的橋接器允許經紀人無限制地創建fix-api帳戶,囙此無需額外費用;
- 技術提供商降低了為交易量大的經紀人創建子帳戶的價格;
- 經紀商為其交易者提供不同的市場准入方法是很有意思的,這樣的話,與只提供一個平臺的經紀商相比,他們表現出更高的水准。
什麼是fix-api協定?
FIX API是一種銀行資料傳輸協定 FIX代表金融資訊交換(FIX),創建於1992年。 它是一個開放的消息傳遞標準,不受任何個人或組織的控制,它可以用於特定目的並進行結構化,以滿足使用它的每個金融機構的要求。 囙此,例如為LMAX代理編寫的修復程式的連接將不適用於DucasCopi代理。 代理使用名為FIX引擎的軟體,該軟體是名為橋接器的軟體的一部分,用於連接FIX協定。
為什麼fix API協定適合套利交易
Fix-api協定允許您使用不同類型的訂單進行交易。 哪些訂單可以交易取決於經紀人使用的經紀人或橋樑。 在您為某個經紀人的延遲套利交易開立fix api帳戶之前,您應該確保可以使用limit IOC或limit FOK訂單類型。 如果這些訂單類型不受支持,那麼經紀人可能不適合進行延遲套利交易,因為您可以預期市場訂單的下滑,這將扼殺您的交易利潤。 如果訂單得到支持,則可以選擇控制下滑。
FOK限價訂單的工作原理及其與IOC限價訂單的區別
FOK限價訂單-在提交訂單時,您應指明執行訂單的價格。 訂單應以該價格或更好的價格執行,否則不應執行。 例如,如果歐元兌美元的當前價格為1.01000,10點的下滑對您的策略有利,您應該發送價格為1.01000+10=1.01010的FOK限價買入訂單,歐元兌美元買入訂單不能在高於1.01010時執行,但可以以較低的價格(您喜歡的價格)執行。 如果您在01000發送賣出訂單,並且您對10點的下滑感到滿意,您應該在1.01000-10=1.00990發送FOK限價訂單賣出,囙此歐元兌美元買入訂單不能以低於1.00990的價格成交,但可以以更高的價格成交(對您來說更便宜)。
IOC限價訂單與FOK限價訂單的不同之處僅在於,它可以在請求量的特定部分執行。例如,如果歐元兌美元的當前價格為1.01000,並且您對10點的下滑感到滿意,您應該發送一份IOC限價訂單,價格為1.01000+10=1.01010。假設您發送一份100000份訂單,經紀人以1.01010執行20000份,以1.01005執行30000份(比您要求的更好,因為它更低),剩餘的交易量為50000美元。
哪種套利策略最適合在fix API帳戶上進行交易?
單腿延遲套利-經典的單腿套利適用於fix API帳戶 看起來是最簡單的解決方案,但不幸的是,即使是提供fix API帳戶的經紀人也有可能被操縱。 您可能會看到,一段時間後,90%的訂單被拒絕。 此外,經紀人可能會打電話告訴您,這種策略是不可接受的。 囙此,我建議不要考慮在fix API帳戶上進行長期交易的標準單腿延遲套利策略。
雙腿延遲1、2、3 要使用這些策略,您需要兩個帳戶,這會帶來各種不便,但對沖(鎖定)將幫助您在一個帳戶上交易足够長的時間。
在這3種策略中,我會選擇2或3,因為這兩種策略在同一帳戶中不使用相反的訂單(購買和出售同一工具)。 這意味著什麼。 在真實的外匯市場中,沒有關閉訂單的概念。 也就是說,如果您以歐元兌美元打開了一個買入100000歐元的訂單,那麼要關閉它,您應該發送一個賣出100000歐元兌美元的訂單。 如果您需要關閉訂單的一部分,比如30000歐元,並留下70000歐元兌美元的部分,您應該下一個賣出30000歐元兌美元訂單。 囙此,最好使用不下相反訂單的策略來更好地掩飾套利策略。
如果您必須在雙腿延遲2和雙腿延遲3之間進行選擇 我會選擇雙腿延遲3,因為它完美地掩蓋了延遲套利交易 而不會像我們的文章“最先進的延遲套利策略是如何工作的?”中所描述的那樣打開相反的訂單 如果您在同一經紀人處開立兩個帳戶,您應該遵循文章“外匯套利軟體-如何避免出錯”中描述的所有規則。 我建議您在開戶前仔細閱讀。
對沖套利-為了讓這個策略發揮作用 您還需要兩個fix-api帳戶,其中一個應該在快速經紀人處開立,第二個應該在慢速經紀人處開立。 該策略有大量的注入,使您能够繞過經紀人在套利交易中造成的任何障礙。 例如,如果您看到兩個經紀人中的一個幾乎總是打開訂單,另一個經常拒絕訂單,您可以設定一個對沖套利策略,以便首先向經常拒絕訂單的經紀人打開訂單,只有在訂單打開後,程式才會向執行良好的經紀人打開。
沒有關於雙腿延遲3或對沖套利的明確建議,因為這取決於經紀人和您的開戶能力。 如果您計畫在fix API帳戶上進行交易,我建議您同時使用這兩種策略,尤其是因為對沖套利對於加密貨幣之間的交易也是很好的。