إحصائيات الاستخدام لروبوت المراجحة 2 - 1 - الكمون 2 - 1

عند تحليل فعالية استراتيجية المراجحة، من المهم مراعاة مجموعة متنوعة من المؤشرات الإحصائية. إليك بعضًا منها:

1. تواتر التجارة

• عدد الصفقات خلال فترة محددة.
• يساعد تكرار التداول على فهم مستوى نشاط الاستراتيجية وقدرتها على توليد فرص التداول.

2. متوسط الربح/الخسارة لكل صفقة

• متوسط الربح والخسارة لكل صفقة.
• يساعد هذا المؤشر في تقييم نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الاستراتيجية.

3. النسبة المئوية للصفقات المربحة

• نسبة الصفقات الرابحة من إجمالي عدد الصفقات.
• تشير النسبة العالية من الصفقات الرابحة إلى موثوقية الاستراتيجية واستقرارها.

4. متوسط وقت الانتظار

• متوسط المدة التي تظل فيها الوظائف شاغرة.
• هذا المؤشر مهم لفهم الآفاق الزمنية للاستراتيجية وتقييم المخاطر.

5. الحد الأقصى للسحب

• أكبر انخفاض في رصيد الحساب من الذروة إلى القاع خلال فترة محددة.
• يساعد تحليل التراجع في تقييم مستوى المخاطرة ومرونة الاستراتيجية أثناء ظروف السوق المعاكسة.

6. نسبة المخاطرة/المكافأة

• تقيس هذه النسبة عوائد الاستراتيجية بالنسبة إلى مخاطرها. على الرغم من أننا لا نحسب أي شيء يسمى نسبة شارب، إلا أن نسبة المخاطرة/العائد تشبهها إلى حد كبير.
• يشير ارتفاع نسبة المخاطرة/العائد إلى استراتيجية فعالة ذات عوائد جيدة مقابل مستوى معتدل من المخاطرة.

7. الربحية حسب زوج التداول

• تحليل الربحية عبر أزواج التداول الفردية.
• يساعد في تحديد الأدوات الأكثر فائدة للاستراتيجية.

8. نسبة الربح إلى المخاطرة لكل صفقة

• مؤشر يقارن بين الربح المتوقع لكل صفقة والخسائر المحتملة.
• مهم لفهم ما إذا كانت المخاطرة المتخذة في كل صفقة لها ما يبررها.

9. تباين الأرباح

• التباين في الأرباح عبر الصفقات.
• يسمح بتقييم استقرار أرباح الاستراتيجية وإمكانية التنبؤ بها.

10. عدد الصفقات الخاسرة بعد فترة الربح

• يشير إلى عدد المرات التي تتبع فيها الصفقات الرابحة صفقات خاسرة.
• مهم لفهم سلوك الاستراتيجية في ظروف السوق المختلفة.

11. المتوسط المتحرك للأرباح/الخسائر

• يحلل التغير في متوسط الربح والخسارة خلال فترة متحركة.
• يساعد في تحديد الاتجاهات والتحولات في أداء الاستراتيجية.

باستخدام هذه المؤشرات، يمكنك الحصول على فهم أكثر شمولاً لأداء استراتيجية المراجحة واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسينها وتحسينها.

تحليل فاعلية استراتيجية المراجحة 2 - الكمون 2 - 1

2-Legs Latency 1 هي استراتيجية مدمجة في منصة HFT Arbitrage. يمكن استخدامها على حساب واحد، وهو ما يعمل بشكل جيد مع شركات الدعم، أو على حسابين، وهو ما نوصي به للعمل مع وسطاء الفوركس العاديين. لاختبار الاستراتيجية، استخدمنا وسيط فوركس عادي، حيث فتحنا حسابين. كانت أزواج التداول هي: زوج XAUUSD، وزوج EURUSD، وزوج GBPUSD، وزوج USDJPY. كان الإيداع المبدئي في الحساب 1 هو $8,100، وفي الحساب 2، كان $8,400.

بعد مرور أسبوع واحد، حققنا ربحًا قدره 1TP4,50012TTP على الحساب 1 و1TP4,06910TP على الحساب 2.

من خلال تحليل كلا الحسابين، يمكننا أن نرى توزيع عدد الصفقات وتواترها حسب أداة التداول. في حالتنا، كما هو موضح في الشكل 1 والشكل 2، كانت الأداة الأكثر نشاطًا هي XAUUSD، يليها زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ثم زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من حيث النشاط. وكانت أداة التداول الأقل نشاطًا هي اليورو مقابل الدولار الأمريكي. هذا التوزيع ليس ثابتًا ويعتمد على الأحداث الاقتصادية المختلفة خلال فترة معينة، ولكنه أيضًا ليس قصير الأجل ويمكن ملاحظته على مدار عدة أسابيع أو أشهر.

الشكل 1 - توزيع عدد الأوامر حسب أداة التداول على الحساب 1

الشكل 2 - توزيع عدد الأوامر حسب أداة التداول على الحساب 2

ولضمان بقاء الحساب نشطًا لفترة طويلة وعدم إدراك الوسيط أو شركة السمسرة أن المتداول يستخدم المراجحة في زمن الوصول، فإن مدة الأوامر وحجم ربح الأمر من المؤشرات المهمة. كما هو موضح في الشكل 3، فإن مدة الأمر طويلة جدًا، حيث تتراوح من 25 دقيقة إلى ساعة و25 دقيقة، بمتوسط طول الصفقة 35 دقيقة، مما يساعد على إخفاء استراتيجية المراجحة بفعالية.

الشكل 3 - متوسط مدة الطلب بالساعات

الشكل 4 والشكل 5 - أحجام الأرباح والخسائر للمراكز

يوضح الشكل 4 والشكل 5 أحجام الأرباح والخسائر للصفقات. نلاحظ أن ربح الصفقات الفردية يمكن أن يصل إلى $1,200 لكل لوت قياسي. وهذا يساعد كذلك على إخفاء استراتيجية المراجحة ويحمي حسابك من أن تكتشفه المكونات الإضافية.

الشكل 4 - مبلغ الربح/الخسارة في $ على الحساب 1

الشكل 5 - مبلغ الربح/الخسارة في $ في الحساب 2

بالنظر إلى الرسمين البيانيين في الشكل 6 والشكل 7، يمكنك أن ترى أن أداة التداول الأكثر نشاطًا وربحية في هذه المرحلة هي XAUUSD، في حين أن الأداة الأقل ربحية وحتى الأكثر خسارة هي اليورو مقابل الدولار الأميركي. من المهم أن تفهم أن هذا يعتمد على الفترة الزمنية ونشاط السوق لأداة التداول المحددة خلال تلك الفترة، وكذلك على الوسيط. يختلف الوسطاء باختلاف مزودي السيولة، ولهذا السبب، قد تكون بعض الأدوات أكثر نشاطًا وربحية من غيرها. لهذا السبب من المهم تحليل نتائج التداول، ونوصي بالبدء بحجم لوت صغير. إذا كنت تستخدم حسابين مع وسيطين مختلفين، فسيكون هذا التحليل أكثر فائدة. على سبيل المثال، قد يكون الحساب 1 مناسبًا للمراجحة مع زوج تداول معين، بينما قد لا يكون الحساب 2 مناسبًا. في مثل هذه الحالة، يمكن استخدام الحساب 2 لإغلاق الصفقات فقط، وبدلاً من استراتيجية الكمون 2، يمكنك استخدام استراتيجية الكمون 2 بدلاً من استراتيجية الكمون 2.

الشكل 6 - مبلغ الربح حسب أداة التداول و% الربح على الحساب 1

الشكل 7 - مبلغ الربح حسب أداة التداول وأرباح % على الحساب 2

يوضح الرسمان البيانيان في الشكل 8 والشكل 9 الربح التراكمي على الحساب 1 والحساب 2 على التوالي. من المهم أن نفهم أن الربح السريع سيجذب انتباه الوسيط. في حالتنا هذه، سنقوم بسحب الأموال لأن الربح تم الحصول عليه بسرعة، وهو ما يمثل علامة حمراء لمعظم وسطاء الفوركس.

الشكل 8 - الربح الإبدالي على الحساب 1

الشكل 9 - الربح التراكمي على الحساب 1

آمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك وتساعدك في تحليل بيانات التداول بشكل صحيح واختيار أزواج التداول للمراجحة.

معلومات إضافية:

إدارة المخاطر وتكييف الاستراتيجية

الإدارة الفعالة للمخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجيات المراجحة. من المهم مراقبة أداء حسابات التداول الخاصة بك بانتظام وتعديل استراتيجياتك حسب الحاجة. ولا يقتصر ذلك على تحليل توزيعات الأرباح والخسائر فحسب، بل يشمل أيضًا النظر في ظروف السوق وسلوك الوسيط.

تنويع الاستراتيجيات

بينما يمكن أن تكون استراتيجية المراجحة ذات الكمون 1 ذات الرجلين فعالة للغاية، فإن تنويع استراتيجياتك يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر. يمكن أن يؤدي الجمع بين مراجحة الكمون مع تقنيات التداول الأخرى مثل المراجحة الإحصائية أو صناعة السوق إلى تعزيز أداء التداول الإجمالي الخاص بك وتقليل احتمالية اكتشاف الوسطاء.

أهمية اختيار الوسيط

يعد اختيار الوسطاء المناسبين أمرًا ضروريًا لنجاح تداول المراجحة. يختلف الوسطاء باختلاف مزودي السيولة وشروط التداول، مما قد يؤثر بشكل كبير على فعالية استراتيجيتك. يمكن أن يوفر لك اختبار العديد من الوسطاء ومقارنة أدائهم رؤى قيمة ويساعدك على تحسين إعدادات التداول الخاصة بك.

المراجعة المنتظمة للأداء

من الضروري إجراء مراجعات أداء منتظمة لحسابات التداول الخاصة بك. ويشمل ذلك تقييم مدة وحجم الأوامر، وربحية أدوات التداول المختلفة، والأداء العام للحساب. من خلال القيام بذلك، يمكنك تحديد الأنماط واكتشاف المشكلات المحتملة مبكرًا، واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.

البدء بأحجام القطع الصغيرة

عند تنفيذ استراتيجية جديدة أو العمل مع وسيط جديد، يُنصح بالبدء بأحجام لوت صغيرة. يسمح لك هذا النهج باختبار التجربة وجمع البيانات دون تعريض حسابك لمخاطر كبيرة. كلما اكتسبت الثقة في الاستراتيجية وموثوقية الوسيط، يمكنك زيادة أحجام اللوت تدريجيًا.

التكيف مع تغيرات السوق

يتسم سوق الفوركس بالديناميكية، ويمكن أن تتغير ظروف التداول بسرعة. البقاء على اطلاع على الأحداث الاقتصادية واتجاهات السوق والتغيرات التنظيمية أمر ضروري للحفاظ على فعالية استراتيجية المراجحة الخاصة بك. أن تكون مرنًا ومستعدًا لتكييف نهجك مع ظروف السوق الجديدة سيساعدك على البقاء في المقدمة في بيئة تداول الفوركس التنافسية.

من خلال دمج هذه الاعتبارات الإضافية في روتين التداول الخاص بك، يمكنك تعزيز استدامة وربحية استراتيجيات المراجحة الخاصة بك. تذكر أن التعلم والتكيف المستمرين هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في عالم تداول الفوركس دائم التطور.