الدليل الشامل لاستراتيجيات المراجحة المتقدمة على منصة HFT: الأسئلة الشائعة والتوصيات

في هذه المقالة، سوف أصف بالتفصيل خوارزمية عمل جميع استراتيجيات المراجحة المدمجة في منصة HFT Arbitrage.

استراتيجية المراجحة الكامنة المدمجة

تعتمد هذه الاستراتيجية على الاختلاف في سرعات عروض الأسعار لدى الوسطاء المختلفين بسبب التأخير التكنولوجي المبرر. يقوم البرنامج بمقارنة الأسعار المستلمة من مصدر الأسعار السريعة (الموجز السريع) مع أسعار الوسيط. إذا كان سعر الموجز السريع أعلى (أقل) من سعر الوسيط، يتم فتح أمر شراء (بيع)، ويتم تطبيق أمر إيقاف متحرك على الأمر.

يساعد الإيقاف المتحرك على زيادة الأرباح وعمر الأوامر.

الأسئلة المتداولة حول استراتيجية المراجحة الكامنة المدمجة

Q. هل يمكنني تثبيت برنامج المراجحة الكامنة على جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بي مع اتصال سريع بالإنترنت؟

A. يجب تثبيت البرنامج على VPS سريع مخصص للتداول عالي التردد مثل https://ultrafxvps.com أو https://beeks.com.

Q. هل أحتاج إلى اختيار VPS في نيويورك إذا كان الوسيط الخاص بي في لندن لزيادة التأخير؟

A. لا، بل العكس هو الصحيح. تحتاج إلى اختيار VPS في نفس مركز البيانات حيث يوجد خادم الوسيط الخاص بك. ويفضل أن يكون لمزود الخادم الافتراضي الخاص اتصال تبادلي مع وسيطك.

Q. هل أحتاج إلى فتح حسابين، أحدهما لدى وسيط سريع والآخر لدى وسيط بطيء لاستخدام البرنامج؟

A. لا، ما عليك سوى فتح حساب مع وسيط بطيء. سنوفر لك إمكانية الوصول المجاني إلى عروض الأسعار السريعة في نيويورك ولندن وطوكيو.

Q. هل يجب أن أسأل الوسيط الخاص بي إذا كان بإمكاني استخدام المراجحة الكامنة؟

A. لا، نوصي بعدم الإفصاح للوسيط عن الاستراتيجية التي تخطط لاستخدامها. وإلا سيؤدي ذلك إلى عدم نجاح المراجحة الكامنة، حيث سيطبق الوسيط على الفور المكونات الإضافية ضدك.

توصيات لاستخدام استراتيجية المراجحة الكامنة

نوصي بتطبيق المراجحة الكامنة للتداول في سوق العملات الرقمية المشفرة. 2-الساق الكامنة 1 - 2-الساق الكامنة 3 هذه الاستراتيجيات هي أشكال مختلفة من المراجحة الكامنة ولكن لها خوارزميات أكثر تعقيدًا تساعد على إخفاء استراتيجية المراجحة عن الوسيط. في بعض الحالات، نوصي باستخدام البرنامج في سوق الفوركس.

2-الرجل الكامنة 2 - 1 استراتيجية مدمجة

يقوم البرنامج بمقارنة أسعار المصدر السريع مع أسعار حسابين. يمكن أن تكون هذه حسابات لنفس الوسيط أو حسابات مفتوحة مع وسيطين مختلفين. دعنا نسميهما الحساب (أ) والحساب (ب). إذا كان سعر الوسيط السريع أعلى (أقل) من سعر الوسيط (أ) (ب)، يفتح البرنامج أمر شراء (بيع) على الوسيط (أ) (ب) ويطبق عليه وقف الخسارة المتحرك. عندما يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك، لا يغلق البرنامج أمر الشراء (البيع) ولكنه يفتح أمرًا معاكسًا على الوسيط A (B).

يغلق البرنامج بالترتيب المعاكس عندما تنشأ حالة المراجحة التالية. على سبيل المثال، نشأت حالة المراجحة وأصبح السعر لدى الوسيط السريع أعلى (أقل) من السعر لدى الوسيط أ (ب). سيقوم البرنامج بإغلاق أمر البيع (الشراء) على الحساب B (A) وعندما يتم تشغيل الإيقاف المتحرك، سيفتح أمر بيع (شراء) على الحساب الآخر، أي على الحساب A (B). في هذه الحالة، يتم تطبيق الإيقاف المتحرك على “أمر افتراضي” غير موجود للشراء (البيع). يساعدنا مفهوم الأمر الافتراضي على فهم أنه بدلاً من فتح أمر حقيقي جديد، نقوم بإغلاق أمر معاكس لاتجاه حالة المراجحة، ولفهم متى يجب علينا إعادة فتحه، نقوم بإنشاء أمر افتراضي في اتجاه حالة المراجحة في ذاكرة البرنامج ونطبق عليه وقف الخسارة المتحرك.

الأسئلة المتداولة حول استراتيجية الساقين الكامنة 2 - 1

Q. هل أحتاج إلى فتح حسابين مع نفس الوسيط، أم يمكنني فتح حساب مع وسيطين مختلفين؟

A. يمكنك فتح حسابين مع نفس الوسيط ولكنك تحتاج إلى قريب أو شريك لفتح الحساب الثاني نيابة عنك. يجب فتح الحسابين من جهازي كمبيوتر مختلفين بحيث يكون للحسابين عنواني IP مختلفين. وأيضًا، عند التحقق من أرصدة الحسابات أو مجرد مراقبتها، يجب فتحها على أجهزة كمبيوتر مختلفة. لا ننصح بالتحقق من الحسابات من هاتف محمول واحد. يجب فتح الحسابات خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا فتحت حسابًا اليوم، فمن الأفضل فتح حساب ثانٍ خلال أسبوع. يجب أن يتم التعامل مع هذه الحسابات من خلال برنامج IP Changer. إذا قمت بفتح حسابات مع وسطاء مختلفين، فإن هذه الاحتياطات غير ضرورية. يرجى أيضًا اقرأ هذا المقال...

Q. هل يمكنني استخدام الاستراتيجية على حساب واحد؟

A. نعم، ولكننا نوصي بالإعداد بهذه الطريقة فقط إذا كنت خوض مسابقة في شركة دعامة.

توصيات لاستخدام استراتيجية الساقين الكامنة 2 - 1

نوصي باستخدام هذا البرنامج للتداول في سوق الفوركس واجتياز المسابقات في شركات الدعم. في هذه الحالة، يمكن استخدام الاستراتيجية على حساب واحد.

2-استراتيجية مدمجة 2 - ساق 2 مدمجة

هذه الاستراتيجية هي أيضًا أحد أشكال المراجحة الكامنة وتستخدم على حسابين. والفرق هو أن أحد الحسابين يُستخدم للتداول في المراجحة، والحساب الثاني للتحوط فقط. يقارن البرنامج الأسعار من مصدر سريع مع الأسعار من حساب واحد. يُستخدم الحساب الثاني لقفل الصفقة. دعنا نسميهما الحساب A والحساب B. إذا كان سعر الوسيط السريع أعلى (أقل) من سعر الوسيط A، يفتح البرنامج أمر شراء (بيع) على الوسيط A ويطبق عليه وقف متحرك. عندما يتم تشغيل أمر الإيقاف المتحرك، لا يغلق البرنامج أمر الشراء (البيع) ولكنه يفتح أمرًا معاكسًا على الوسيط B. عندما تنشأ حالة المراجحة التالية، يغلق البرنامج الأمر المعاكس لاتجاه حالة المراجحة على الوسيط B ويطبق وقفًا متحركًا على الأمر الافتراضي (انظر وصف الأمر الافتراضي أعلاه). عندما يتم تشغيل الإيقاف المتحرك، يفتح البرنامج أمرًا على الحساب B مرة أخرى. يمكن للمتداول تهيئة إجراء تداول المراجحة عن طريق إشارات الشراء (البيع) فقط أو عن طريق إشارات البيع والشراء معًا. في هذه الحالة، في حالة عدم وجود حالات المراجحة، سيكون هناك دائمًا أمران متعاكسان مفتوحان على نفس الأداة على الحساب A والحساب B.

الأسئلة المتداولة حول استراتيجية الساقين الكامنة 2 - 1.

Q. هل يمكن استخدام هذه الاستراتيجية للمنافسة في شركات الدعم؟

A. نعم، مثل هذه الاستراتيجية مثالية للمنافسة في الشركات المملوكة حيث أنه بناءً على خبرة عملائنا، ستتراكم الأرباح على الحساب (أ) وإذا أشرنا إلى المثال أعلاه، فإن الحساب (أ) سيكون الحساب في الشركة المملوكة.

Q. متى يوصى بهذه الاستراتيجية أيضًا؟

A. تكون هذه الاستراتيجية أكثر قابلية للتطبيق عندما يكون الحساب (أ) بطيء في عروض الأسعار، ولكن المراجحة صعبة بسبب بطء التنفيذ والانزلاق السعري، ويكون الحساب (ب) سريع التنفيذ دون انزلاق سعري.

2-الاستراتيجية المدمجة 2 - ساق 2 - 3 المدمجة

هذه الاستراتيجية هي أيضًا أحد أشكال المراجحة الكامنة وتستخدم على حسابين. نحن لا نكشف عن خوارزميتها بالكامل حتى لا نسمح بتكرارها، ولكن يمكنك أن تقرأ عن الفكرة العامة في مقالنا.

استراتيجية المراجحة التحوطية المدمجة

مراجحة التحوط ليست مراجحة كامنة، على الرغم من أن معظم الأوامر يتم فتحها بسبب التأخير في عرض الأسعار. في مراجحة التحوط، لا يتم استخدام موجز سريع، ويقوم البرنامج بمقارنة أسعار الوسيط "أ" مع أسعار الوسيط "ب". عندما تختلف الأسعار، يفتح البرنامج أوامر معاكسة على الوسيط "أ" والوسيط "ب". على سبيل المثال، أصبح سعر الأداة نفسها على الوسيط "أ" أعلى من السعر على الوسيط "ب" بمقدار 10 نقاط. في هذه الحالة، سيقوم البرنامج بفتح أمر بيع على الوسيط A وأمر شراء على الوسيط B، وبالتالي التحوط لربح 10 نقاط (باستثناء العمولات). بعد ذلك سينتظر البرنامج حالة المراجحة المعاكسة عندما يصبح السعر على الوسيط A أقل من السعر على الوسيط B، وعندما تنشأ مثل هذه الحالة، سيقوم البرنامج بإغلاق كلا الأمرين.

الأسئلة المتداولة حول استراتيجية التحوط

Q. متى تنصح باستخدام استراتيجية التحوط؟

A. نوصي باستخدام استراتيجية التحوط للتداول على حسابات FIX API. كما هو معتاد، إما الحساب (أ) أو الحساب (ب) أو كلاهما يستخدم حسابات FIX API. يجب أن تفهم أن مثل هذا الإعداد سيكون أكثر تكلفة لأن فتح حساب من خلال FIX API يتطلب إيداعات أولية أعلى.

الأسئلة الشائعة حول منصة HFT Arbitrage بشكل عام.

Q. ما هي المنصات أو الحسابات التي يمكنني استخدامها للمراجحة على منصة HFT Arbitrage؟ ج. MT4/MT5، و cTrader، و FIX API، وبورصات العملات المشفرة مثل Binance، و Kraken، إلخ...