كيف تعمل استراتيجية مراجحة وقت الاستجابة الأكثر تقدماً؟

مقدمة - تحفيزية.

إذا كنت تريد أن تتقدم بشكل كبير كمتداول مراجحة في زمن الوصول، فأنا أحثك فقط على قراءة هذا المقال بعناية حتى النهاية. إذا كنت لا تفهم أيًا مما يلي، راسلني بأسئلة عبر البريد الإلكتروني وسأحرص على الإجابة عليها. أعدك بأنني سأجيب على الجميع. إذا كنت تريد أن تكون متداول مراجحة كمون ولم تقرأ هذه المادة، فلن تصبح متداولاً. سوف تلوم الجميع على إخفاقاتك: مطوري البرامج الذين تستخدمهم، والوسيط الذي تعمل معه، ومزود VPN الخاص بك، ومزودك السريع. سوف تبحث عن شيء ما، ولكن المشكلة فيك أنت - فأنت لا تريد أن تبذل الحد الأدنى من الجهد وتتعلم الحد الأدنى من المعرفة الضرورية ولكن 100%. سأحاول أن أجعل هذه المادة موجزة قدر الإمكان حتى يتمكن حتى أكسل عشاق مقاطع فيديو TikTok القصيرة من القراءة حتى النهاية.

دعنا ندخل في صلب الموضوع

أود أن أقول أن سنوات خبرتي في هذا المجال، والتي تبلغ حوالي 16 عامًا، في تطوير استراتيجيات المراجحة لمختلف الأسواق يمكن أن تكون ضمانة أنني على حق، استراتيجية المراجحة 2 - الكمون 3 هي استراتيجية المراجحة الواعدة والحديثة. 

لماذا أعتقد ذلك؟ هناك تفسير بسيط - في الوقت الحالي هذه الاستراتيجية هي الأفضل في السوق. أنا أسميها أفضل استراتيجية ليس لأنها الأكثر ربحية، ولكن لأنها تعطل تداول المراجحة عن طريق إخفائها بأوامر غير مفتوحة في أوقات المراجحة. دعنا نكتشف بالترتيب لماذا من المهم إخفاء حقيقة أنك تستخدم المراجحة في أوقات الكمون عن وسيطك، وكيف يمكنك إخفاء المراجحة في أوقات الكمون عن وسيطك، وكيف لا تزال أحدث استراتيجية مراجحة تلبي كل هذه الصفات تعمل.

لماذا من المهم إخفاء استراتيجية المراجحة؟

يستخدم جميع الوسطاء الذين أعرفهم تقريبًا مخطط عمل هجين. أي أنه يمكنهم من الناحية التكنولوجية تحويل حسابك إلى الجانب A أو B. دعني أشرح الفرق بإيجاز. الكتاب هو عندما يكون الطرف المقابل في أي معاملة هو متداول آخر أو مؤسسة مالية أخرى. على سبيل المثال، عندما تفتح صفقة شراء 1 لوت GBPUSD، فإنك تشتري الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي من بنك أو متداول مثلك تمامًا. وعندما تقوم بإغلاق الصفقة (إغلاق صفقة (إغلاق صفقة شراء 1 لوت GBPUSD) مع بيع 1 لوت GBPUSD، فإنك تبيع 1 لوت GBPUSD لمؤسسة مالية أخرى.

يقوم الوسيط الخاص بك بدور الوكيل المقابل. في مخطط B-B-Book، على سبيل المثال عن طريق فتح صفقة شراء 1 لوت GBPUSD، فإنك تشتري الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي من وسيطك. وهذا يعني أنك إذا خسرت، لا يتلقى الوسيط العمولة فحسب، بل يتلقى أرباحك أيضًا، وإذا ربحت أنت تربح من الوسيط. هل تساءلت يومًا كيف يمكن للوسيط أن يمنحك مكافأة إيداع؟ في مخطط B-Book، يكون الوسيط مهتمًا بخسارتك ولهذا السبب، سيفعل كل شيء لمساعدتك في ذلك.

كيف يقرر الوسيط وضع حسابك في دفتر B أو A؟ لا توجد قاعدة معينة لأن التعليمات التي تصدرها شركة وساطة معينة للوسيط هي التي تكتب التعليمات إلى الوسيط، ولكن هناك بعض القواعد التي يلتزم بها العديد من الوسطاء. 

1. كلما زاد حجم الإيداع، زاد حجم اللوت الذي يمكنك الدخول به في الصفقة، وبالتالي تزداد مخاطر الخسارة، لذلك يضع الوسيط في البداية الحسابات ذات الإيداع الكبير في دفتر، ثم يراقب استراتيجيتك. 
2. يمكن تحويل استراتيجية الكتاب ب إلى كتاب ب إذا كانت استراتيجية رابحة، أو إذا كانت استراتيجية رابحة، أو إذا كانت مراجحة زمنية، أو إذا كنت تستخدم التعامل النشط (مع المكونات الإضافية التي تزيد من وقت تنفيذ الأمر وبالتالي الانزلاق).
3. تلعب جنسيتك دوراً أيضاً. إذا قمت بفتح حساب مع وسيط أوروبي (مسجل في أوروبا) وبلد إقامتك ليس الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أن يفتح الوسيط حسابك بموجب ترخيص بلد خارجي، مثل فانواتو، ويضعك في السجل باء. 

مما سبق نستنتج: 

• يجب أن تكون أي استراتيجية للمراجحة مقنعة. 
• يجب أن يبدو أي متداول وكأنه مبتدئ عديم الخبرة.
• لا ينبغي للمتداول في أي حال من الأحوال أن يفصح عن الاستراتيجية التي يستخدمها، وخاصةً المراجحة في زمن الوصول، وبشكل عام، أن يكون لديه.
• لن يساعدك الوسيط أبداً بسبب الطريقة التي يدير بها أعماله. 

كيفية إخفاء مراجحة زمن الاستجابة؟

يلجأ المتداولون ذوو الترددات العالية واستراتيجيو المراجحة إلى العديد من الطرق لإخفاء المراجحة. 

1. تقليد التداول اليدوي. هناك طرق مختلفة لتقليد التداول اليدوي مثل أجهزة النقر، وما إلى ذلك، ولكن من المهم هنا ألا يؤدي الإخفاء إلى إبطاء وقت تنفيذ الأمر.
2. زيادة الوقت بين فتح الأمر وإغلاقه باستخدام التحوط على نفس الحساب أو حساب آخر.
3. زيادة الفرق بين سعري الإغلاق والفتح من خلال نفس التحوط.
4. تطبيق استراتيجيات إضافية في الحساب نفسه حيث تعمل مراجحة زمن الاستجابة على مزج التدفق السام (مراجحة زمن الاستجابة) والتدفق غير السام (استراتيجيات أخرى).

دعونا نحلل النقاط الأربع في ضوء الاتجاهات الحالية

• إن تقليد التداول اليدوي ضروري ولكن يجب أن يتم ذلك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات التي لن تبطئ تنفيذ الأوامر وستزيد على حساب انخفاض الحمل على وحدة المعالجة المركزية. التقليد بمساعدة النقرات غير فعال في الظروف الحديثة.
• التحوط فعال على حسابين فقط. 
• لا يمكن تطبيق الاستراتيجيات الأخرى إلا إذا كانت مقنعة أيضًا بالتداول اليدوي. يمكن أن يساعد نسخ الصفقات بتقليد التداول اليدوي في ذلك.
• وماذا لو لم يكن بإمكان استراتيجية المراجحة في وقت الاستجابة نفسها فتح أوامر سامة (تفتح في لحظة حالات المراجحة) ولكن أيضًا الأوامر غير السامة وبالتالي خلق تدفق مختلط؟ في رأيي، هذا هو الحل المثالي. نأتي هنا إلى وصف مبدأ تشغيل استراتيجية الكمون 2 ليج 3، والتي تجمع بين جميع الطرق المذكورة أعلاه لإخفاء مراجحة الكمون.

2- كمون الساقين 3 - مبدأ العمل (اقرأه بعناية حتى تفهم المبدأ)

يعتمد مبدأ الكمون 2 - 3 على الملاحظات طويلة الأجل لسلوك سعر أداة أو أداة أخرى بعد إشارة المراجحة. في معظم الحالات، تكون إشارة المراجحة عبارة عن دافع لبداية حركة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لأداة تداول في اتجاه الدافع. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الوسيط السريع (المغذي) بعدة نقاط مقارنة بسعر الوسيط البطيء (عادة ما يسمى هذا الفرق بفرق الفتح)، فإن هذه الظاهرة تسمى حالة المراجحة للشراء وسيبدأ سعر الوسيط البطيء في عدة أجزاء من الثانية في النمو أيضًا وسيصبح قريبًا مساويًا لسعر الوسيط السريع وبعد ذلك في معظم الحالات ستستمر أسعار الوسطاء البطيئين والسريعين في النمو لفترة من الوقت. ويحدث نفس الشيء إذا انخفض سعر الوسيط البطيء بعدة نقاط فيما يتعلق بالوسيط البطيء، سيكون هناك حالة مراجحة للبيع وسيبدأ سعر الوسيط البطيء في عدة ميلي ثانية في الانخفاض أيضًا وسرعان ما سيصبح مساويًا لسعر الخلاصة السريعة وبعد ذلك في معظم الحالات ستستمر أسعار الوسطاء البطيئين والسريعين في الانخفاض لفترة من الوقت.

تخيل أن لدينا حسابين (اقرأ المقال برنامج تحكيم الكمون - كيف لا ارتكاب الأخطاء قبل فتح هذه الحسابات. هذا أمر مهم وسيوفر لك الكثير من الوقت! ) الذي نفتح فيه أوامر معاكسة لنفس أداة التداول، بنفس حجم اللوت، قبل حالة المراجحة. لنفترض أننا في الحساب 1 نفتح صفقة شراء 1 لوت لليورو مقابل الدولار الأمريكي وفي الحساب 2 نفتح صفقة بيع 1 لوت لليورو مقابل الدولار الأمريكي. كلا الأمرين ليسا سامين من وجهة نظر الوسيط حيث لا يتم فتحهما عندما تكون هناك حالة مراجحة. إذا حصلنا على صفقة شراء على EURUSD، فإننا نغلق جزءًا من أمر البيع على الحساب 2، على سبيل المثال، 0.1، ونطبق وقف الخسارة المتحرك مع مستويات ربح دنيا مختلفة نريد الحصول عليها. على سبيل المثال +10 نقاط مقابل 0.02 لوت. +25 نقطة مقابل 0.03 لوت و+60 نقطة مقابل 0.05 لوت. 

• عندما يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك الأول، نغلق جزءًا واحدًا من صفقة الشراء بمقدار 0.02 لوت لدى الوسيط; 
• عندما يتم تفعيل الإيقاف المتحرك الثاني، نغلق جزءًا واحدًا من صفقة الشراء بحجم 0.03 لوت; 
• وعندما يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك الثالث، نغلق جزءًا واحدًا من صفقة الشراء بحجم 0.05

لدينا الآن مركز شراء مفتوح على الحساب 1، ولكن بـ 0.9 لوت، وفي الحساب 2 لدينا أيضًا مركز شراء مفتوح بـ 0.9 لوت. أي أن لدينا حالة احتياطية حتى حالة المراجحة التالية. 

تستمر الدورة حتى اللحظة التي لا يوجد فيها المزيد من المراكز المفتوحة في الموضعين 1 و2. 

ثم نبدأ دورة جديدة، والعكس بالعكس - في الحساب 1 نفتح في الحساب 1 نفتح صفقة بيع 1 لوت لليورو مقابل الدولار الأميركي، وفي الحساب 2 نفتح صفقة شراء 1 لوت لليورو مقابل الدولار الأميركي. 

الحساب رقم 1	الحساب 2

لاحظ أن الأمر الأول فقط في دورة الإغلاق يمكن اعتباره سامًا وبقية الأوامر ستكون غير سامة، خاصة وأن برنامج HFT Arbitrage Platform، الذي تُعد استراتيجية الكمون 2 المدمجة 3 جزءًا منه، يحاكي التداول اليدوي بشكل كامل دون أن يفقد سرعة فتح وإغلاق الأوامر.

الاستنتاجات

أصبحنا الآن نعرف كيفية إخفاء المراجحة في زمن الوصول، وأن استراتيجية زمن الوصول 2 - 3 هي الأفضل من حيث الإخفاء. إذا كنت تريد أن يتم إعلامك من قبلنا بالمقالات التعليمية الجديدة، اشترك في

وستحصل على سلسلة من المقالات التي يجب أن يقرأها كل متداول. أوصي أيضًا بما يلي الاشتراك في قناتنا على تيليجرام, فلن يفوتك أي شيء.

وكما وعدتك، أرسل لنا أسئلتك وسأجيب على كل منها.