ما هي استراتيجية المراجحة الأنسب لي؟

تحتوي منصة HFT Arbitrage على خمس استراتيجيات مدمجة للمراجحة. كل استراتيجية لها خوارزمية مختلفة وأود التركيز عليها أولاً.

استراتيجيات المراجحة المدمجة - وصف الخوارزميات

استراتيجية مراجحة زمن الاستجابة المدمجة

إن مراجحة زمن الاستجابة تستند الخوارزمية إلى حقيقة أن الوسطاء المختلفين يتلقون عروض الأسعار بسرعات مختلفة وتحدث لعدة أسباب:

• التأخير في الإنترنت
• التأخير في المعدات (الجسر، الخادم، مجمع السيولة)
• الفرق في الأسعار بين مزودي السيولة المختلفينs

روبوت مراجحة الكمون

تعمل الخوارزمية بالطريقة التالية يقوم برنامج Latency Arbitrage bot في الوقت الحقيقي بمقارنة الأسعار الواردة إلى الوسيط البطيء (قد يكون MT4 أو MT5 أو cTrader أو وسيط FIX API، وكذلك بورصة العملات الرقمية) مع أسعار الوسيط السريع (ما يسمى بالتغذية السريعة). وبمجرد أن يتجاوز السعر لدى الوسيط السريع السعر لدى الوسيط البطيء بمقدار معين، لنفس رمز التداول، تظهر إشارة للشراء. والعكس بالعكس بمجرد أن يصبح السعر لدى الوسيط السريع أقل من السعر لدى الوسيط البطيء بقيمة معينة محددة مسبقًا، تكون هناك إشارة للبيع. يتلصص روبوت المراجحة نوعًا ما على المستقبل ويرى في أي اتجاه سيتحرك السعر في الثواني التالية. يتم تبسيط وصف الخوارزمية لفهم جوهر عمل روبوت المراجحة الكموني، ولكنه يحتوي على الكثير من الوحدات الإضافية التي تسمح بإنتاج ضبط دقيق لبرنامج المراجحة الكمون.

روبوتات المراجحة 2 - الكمون 2 و2 - الكمون 2 - الكمون 2

تحتوي هاتان الاستراتيجيتان على خوارزمية متشابهة وهي ترقية لخوارزمية مراجحة القفل. مراجحة القفل هي نوع مختلف من مراجحة الكمون ولكن الفكرة الأساسية هي أنه قبل وقت طويل من حدوث حالة المراجحة، يفتح برنامج مراجحة القفل أمرين متعاكسين على نفس أداة التداول في حسابين مختلفين. يُطلق على الأوامر المتقابلة على نفس الرمز بنفس الحجم (أو نفس الحجم تقريبًا) أوامر متعاكسة تسمى أوامر المراجحة الكمونية، وهو ما أعطى الاسم لمراجحة الكمون. وبمجرد أن يتجاوز السعر لدى الوسيط السريع السعر لدى الوسيط البطيء بمقدار معين، على نفس رمز التداول، تظهر إشارة شراء. ولكن بدلاً من الشراء، نغلق أمر البيع المعاكس ونفتحه بعد ثوانٍ قليلة على حساب آخر، وبالتالي نؤمن الربح. والعكس بالعكس بمجرد أن يصبح السعر على الوسيط السريع أقل من السعر على الوسيط البطيء بمقدار معين محدد مسبقًا، تظهر إشارة بيع ونغلق أمر الشراء. تسمح لنا هذه الخوارزمية بالإبقاء على الأوامر مفتوحة لفترة طويلة دون تحديد الربح بنقطتين أو نقطتين بإغلاق الأمر، وبالتالي إخفاء المراجحة في زمن الكمون. 

تختلف مراجحة 2Legs Latency 2 عن مراجحة 2Legs Latency 1 في أنه يتم استخدام حساب واحد تم فتحه مع وسيط ويعمل بشكل جيد لمراجحة الكمون ويتم فتح الأوامر عليه بشكل دائم، ويتم استخدام الحساب الثاني فقط لأوامر القفل التي يتم إعادة فتحها باستمرار على هذا الحساب. كما أن وصف الخوارزمية مبسط لفهم جوهر روبوت المراجحة القفل، ولكن في الواقع، يحتوي على العديد من الوحدات الإضافية التي تسمح لك بضبط برنامج المراجحة القفل.

2-روبوت المراجحة 2 - بوت المراجحة 3

هي خوارزمية محسّنة، من وجهة نظر إخفاء تداول المراجحة من وسيط الفوركس، خوارزمية 2-الساقين الكمون 1.

تعمل استراتيجية 2-Legs Latency 3 على حسابين، مع وسيط واحد أو وسطاء مختلفين، وكذلك استراتيجية 2-Legs Latency 1، ولكن استراتيجية 2-Legs Latency 3 لا تقفل أبدًا الأوامر على أداة التداول نفسها في حساب واحد. وهذا يعني أنك لن ترى أمرين لشراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي وبيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في حساب واحد. يتم فتح الأوامر في سوق منخفضة التقلبات دون أي حالات مراجحة، ولا تلتقط استراتيجية 2Legs Latency 3 100% من الأرباح كما تفعل استراتيجية 2Legs Latency 1 عندما يتم تفعيل أمر الإيقاف المتحرك، فهي تلتقط جزءًا من الأرباح فقط. علاوة على ذلك، نحن نعتقد أن إشارة المراجحة هي إشارة جيدة تشير إلى اتجاه السوق في الدقائق أو الساعات القليلة القادمة، وهو ما يسمى بالدافع. لهذا السبب، قمنا بتعيين عدة مستويات لجني الأرباح في اتجاه إشارة المراجحة. يتيح لك هذا الأمر أن يكون لديك 50-80% من الأوامر المفتوحة أو المغلقة ليس في وقت إشارة المراجحة ويجعل استراتيجية المراجحة هذه مقنعة بشكل جيد وتتجاوز جميع أنواع المكونات الإضافية المضادة للمراجحة.

روبوت المراجحة التحوطي

ليس نوعًا من المراجحة في زمن الوصول، وتعتمد خوارزميته على مقارنة الأسعار على وسيطين مختلفين إذا كان هناك فرق بقيمة محددة، فإن برنامج المراجحة التحوطي يفتح أوامر المراجحة. على سبيل المثال، إذا كان السعر لدى الوسيط "أ" أعلى منه لدى الوسيط "ب" بمقدار معين، فإن برنامج المراجحة سيبيع الأصل لدى الوسيط "أ" ويشتريه لدى الوسيط "ب"، وبالتالي تثبيت الربح. بعد ذلك سينتظر البرنامج حالة المراجحة المعاكسة (عندما يكون السعر على الوسيط A أقل من السعر على الوسيط B) لإغلاق كلا أمري التحوط كما ترى أن الاستراتيجية لا تستخدم تغذية سريعة. كما أن وصف الخوارزمية مبسط لفهم جوهر روبوت المراجحة البشري، ولكنه في الواقع يحتوي على العديد من الوحدات الإضافية التي تسمح لك بضبط الروبوت.

ما هي استراتيجية المراجحة الأنسب لي؟

جدول مقارن لمساعدتك في اختيار استراتيجية أو استراتيجيات تناسب احتياجاتك