Nutzungsstatistiken von 2-Legs Latency 1 Arbitrage Bot

Bei der Analyse der Wirksamkeit einer Arbitragestrategie ist es wichtig, eine Reihe von statistischen Indikatoren zu berücksichtigen. Hier sind einige von ihnen:

1. Handelsfrequenz

• Die Anzahl der Abschlüsse in einem bestimmten Zeitraum.
• Die Handelshäufigkeit gibt Aufschluss über das Aktivitätsniveau der Strategie und ihre Fähigkeit, Handelsmöglichkeiten zu schaffen.

2. Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Handel

• Der durchschnittliche Gewinn und Verlust pro Handel.
• Dieser Indikator hilft bei der Bewertung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses der Strategie.

3. Prozentualer Anteil gewinnbringender Geschäfte

• Der Anteil der profitablen Geschäfte an der Gesamtzahl der Geschäfte.
• Ein hoher Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften deutet auf die Zuverlässigkeit und Stabilität der Strategie hin.

4. Durchschnittliche Haltezeit

• Die durchschnittliche Dauer, die Positionen offen bleiben.
• Dieser Indikator ist wichtig für das Verständnis des Zeithorizonts und der Risikobewertung der Strategie.

5. Maximale Inanspruchnahme

• Der stärkste Rückgang des Eigenkapitals eines Kontos vom Höchststand bis zum Tiefststand in einem bestimmten Zeitraum.
• Die Analyse des Drawdowns hilft bei der Bewertung des Risikoniveaus und der Widerstandsfähigkeit der Strategie unter ungünstigen Marktbedingungen.

6. Risiko/Gewinn-Verhältnis

• Dieses Verhältnis misst die Rendite der Strategie im Verhältnis zu ihrem Risiko. Auch wenn wir keine Sharpe-Ratio berechnen, ist unser Risiko-Ertrags-Verhältnis dem sehr ähnlich.
• Ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis deutet auf eine effiziente Strategie mit guten Erträgen bei einem moderaten Risikoniveau hin.

7. Rentabilität nach Handelspaar

• Analyse der Rentabilität für einzelne Handelspaare.
• Hilft zu bestimmen, welche Instrumente für die Strategie am vorteilhaftesten sind.

8. Gewinn-Risiko-Verhältnis pro Trade

• Ein Indikator, der den erwarteten Gewinn pro Handel mit den möglichen Verlusten vergleicht.
• Dies ist wichtig, um zu verstehen, ob das bei jedem Handel eingegangene Risiko gerechtfertigt ist.

9. Gewinnabweichung

• Die Variabilität der Gewinne zwischen den einzelnen Geschäften.
• Ermöglicht die Bewertung der Stabilität und Vorhersehbarkeit der Erträge der Strategie.

10. Anzahl von Verlustgeschäften nach einer Gewinnperiode

• Zeigt an, wie oft auf gewinnbringende Geschäfte Verlustgeschäfte folgen.
• Wichtig für das Verständnis des Verhaltens der Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen.

11. Gleitender Durchschnitt von Gewinn/Verlust

• Analysiert die Veränderung des durchschnittlichen Gewinns und Verlusts über einen gleitenden Zeitraum.
• Hilft bei der Ermittlung von Trends und Verschiebungen in der Leistung der Strategie.

Durch die Verwendung dieser Indikatoren können Sie ein umfassenderes Verständnis für die Leistung der Arbitragestrategie gewinnen und fundierte Entscheidungen zur Optimierung und Verbesserung der Strategie treffen.

Analyse der Wirksamkeit der 2-Legs Latency 1 Arbitrage Strategie

2-Legs Latency 1 ist eine Strategie, die in die HFT Arbitrage Plattform integriert ist. Sie kann auf einem einzigen Konto verwendet werden, was gut mit Prop-Firmen funktioniert, oder auf zwei Konten, was wir für die Arbeit mit regulären Forex-Brokern empfehlen. Zum Testen der Strategie haben wir einen regulären Forex-Broker verwendet, bei dem wir zwei Konten eröffnet haben. Die Handelspaare waren: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD und USDJPY. Die Ersteinlage auf Konto 1 betrug $8.100 und auf Konto 2 $8.400.

Nach einer Woche hatten wir einen Gewinn von $12.500 auf Konto 1 und $10.069 auf Konto 2.

Die Analyse der beiden Konten zeigt die Verteilung der Anzahl und Häufigkeit der Trades in Abhängigkeit vom Handelsinstrument. In unserem Fall, wie in Abb. 1 und Abb. 2 gezeigt, war das aktivste Instrument XAUUSD, gefolgt von USDJPY und GBPUSD in Bezug auf die Aktivität. Das am wenigsten aktive Handelsinstrument war EURUSD. Diese Verteilung ist nicht konstant und hängt von verschiedenen wirtschaftlichen Ereignissen während des jeweiligen Zeitraums ab, sie ist aber auch nicht kurzfristig, sondern kann über mehrere Wochen oder Monate beobachtet werden.

Abb. 1 - Verteilung der Orderanzahl nach Handelsinstrument auf Konto 1

Abb. 2 - Verteilung der Orderanzahl nach Handelsinstrument auf Konto 2

Um sicherzustellen, dass das Konto lange aktiv bleibt und dass der Broker oder die Prop-Firma nicht merkt, dass der Händler Latenz-Arbitrage betreibt, sind die Dauer der Aufträge und die Höhe des Auftragsgewinns entscheidende Indikatoren. Wie in Abb. 3 zu sehen ist, ist die Auftragsdauer recht lang und reicht von 25 Minuten bis zu 1 Stunde und 25 Minuten, mit einer durchschnittlichen Handelsdauer von 35 Minuten, was dazu beiträgt, die Arbitragestrategie effektiv zu verschleiern.

Abb. 3 - Durchschnittliche Auftragsdauer in Stunden

Abb. 4 und Abb. 5 - Gewinn- und Verlustgrößen von Positionen

Abb. 4 und Abb. 5 zeigen die Gewinn- und Verlustgrößen der Positionen. Wir stellen fest, dass der Gewinn einzelner Trades bis zu $1.200 pro Standardlot erreichen kann. Dies trägt dazu bei, die Arbitragestrategie zu verschleiern und schützt Ihr Konto davor, von Plugins entdeckt zu werden.

Abb. 4 - Gewinn/Verlust Betrag in $ auf Konto 1

Abb. 5 - Gewinn/Verlust Betrag in $ auf Konto 2

Ein Blick auf die Charts in Abb. 6 und Abb. 7 zeigt, dass das aktivste und profitabelste Handelsinstrument in dieser Phase XAUUSD ist, während das am wenigsten profitable und sogar verlustbringende Instrument EURUSD ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies vom Zeitraum und der Marktaktivität für das spezifische Handelsinstrument während dieses Zeitraums sowie vom Broker abhängt. Verschiedene Broker haben verschiedene Liquiditätsanbieter, und aus diesem Grund können bestimmte Instrumente aktiver und profitabler sein als andere. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Handelsergebnisse zu analysieren, und wir empfehlen, mit einer kleinen Losgröße zu beginnen. Wenn Sie zwei Konten bei verschiedenen Brokern nutzen, wird diese Analyse noch nützlicher sein. So kann beispielsweise Konto 1 für Arbitrage mit einem bestimmten Handelspaar geeignet sein, Konto 2 hingegen nicht. In einem solchen Fall kann Konto 2 nur für Locking-Positionen verwendet werden, und anstelle der 2-Legs-Latency-1-Strategie können Sie die 2-Legs-Latency-2-Strategie verwenden.

Abb. 6 - Gewinnbetrag nach Handelsinstrument und % Gewinn auf Konto 1

Abb. 7 - Gewinnbetrag nach Handelsinstrument und % Gewinn auf Konto 2

Die Diagramme in Abb. 8 und Abb. 9 zeigen den kumulierten Gewinn von Konto 1 bzw. Konto 2. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein schneller Gewinn die Aufmerksamkeit des Brokers auf sich zieht. In unserem Fall werden wir die Gelder abheben, weil der Gewinn schnell erzielt wurde, was für die meisten Forex-Broker ein rotes Tuch ist.

Abb. 8 - Kommutativer Gewinn auf dem Konto 1

Abb. 9 - Kumulierter Gewinn auf Konto 1

Ich hoffe, dass dieser Artikel für Sie hilfreich ist und Sie bei der richtigen Analyse von Handelsdaten und der Auswahl von Handelspaaren für Arbitrage unterstützt.

Zusätzliche Informationen:

Risikomanagement und Strategieanpassung

Beim Einsatz von Arbitrage-Strategien ist ein effektives Risikomanagement von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, dass Sie die Performance Ihrer Handelskonten regelmäßig überwachen und Ihre Strategien bei Bedarf anpassen. Dazu gehört nicht nur die Analyse der Gewinn- und Verlustverteilungen, sondern auch die Berücksichtigung der Marktbedingungen und des Verhaltens des Brokers.

Diversifizierung der Strategien

Auch wenn die 2-Bein-Latenz-1-Arbitrage-Strategie sehr effektiv sein kann, kann die Diversifizierung Ihrer Strategien zur Risikominderung beitragen. Die Kombination von Latenz-Arbitrage mit anderen Handelstechniken wie statistischer Arbitrage oder Market-Making kann Ihre Handelsleistung insgesamt verbessern und die Wahrscheinlichkeit einer Aufdeckung durch Broker verringern.

Die Bedeutung der Brokerauswahl

Die Auswahl des richtigen Brokers ist entscheidend für den Erfolg des Arbitragehandels. Verschiedene Broker haben unterschiedliche Liquiditätsanbieter und Handelsbedingungen, was sich erheblich auf die Effektivität Ihrer Strategie auswirken kann. Das Testen mehrerer Broker und der Vergleich ihrer Leistung kann wertvolle Erkenntnisse liefern und Ihnen helfen, Ihre Handelseinstellungen zu optimieren.

Regelmäßige Leistungsüberprüfung

Die regelmäßige Überprüfung der Performance Ihrer Handelskonten ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehört die Bewertung der Dauer und des Umfangs von Aufträgen, der Rentabilität der verschiedenen Handelsinstrumente und der Gesamtleistung Ihres Kontos. Auf diese Weise können Sie Muster erkennen, potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und fundierte Entscheidungen zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie treffen.

Beginn mit kleinen Parzellengrößen

Wenn Sie eine neue Strategie einführen oder mit einem neuen Broker zusammenarbeiten, ist es ratsam, mit kleinen Losgrößen zu beginnen. Auf diese Weise können Sie das Wasser testen und Daten sammeln, ohne Ihr Konto einem großen Risiko auszusetzen. Wenn Sie Vertrauen in die Strategie und die Zuverlässigkeit des Brokers gewinnen, können Sie die Losgrößen schrittweise erhöhen.

Anpassung an Marktveränderungen

Der Devisenmarkt ist dynamisch, und die Handelsbedingungen können sich schnell ändern. Um die Effektivität Ihrer Arbitragestrategie aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, über wirtschaftliche Ereignisse, Markttrends und regulatorische Änderungen informiert zu sein. Flexibilität und die Bereitschaft, Ihren Ansatz an neue Marktbedingungen anzupassen, helfen Ihnen, im wettbewerbsintensiven Umfeld des Devisenhandels die Nase vorn zu haben.

Wenn Sie diese zusätzlichen Überlegungen in Ihre Handelsroutine einbeziehen, können Sie die Nachhaltigkeit und Rentabilität Ihrer Arbitrage-Strategien verbessern. Denken Sie daran, dass kontinuierliches Lernen und Anpassung der Schlüssel zum langfristigen Erfolg in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Devisenhandels sind.