Umfassender Leitfaden für fortgeschrittene Arbitrage-Strategien auf der HFT-Plattform: FAQs und Empfehlungen

In diesem Artikel beschreibe ich detailliert den Arbeitsalgorithmus aller Arbitrage-Strategien, die in die HFT Arbitrage-Plattform integriert sind.

Latent Arbitrage integrierte Strategie

Diese Strategie basiert auf dem Unterschied in den Kursgeschwindigkeiten verschiedener Makler aufgrund von begründeten technischen Verzögerungen. Das Programm vergleicht die Kurse, die es von der Quelle der schnellen Kurse (Fast Feed) erhält, mit den Kursen des Brokers. Wenn der Fast-Feed-Kurs höher (niedriger) ist als der Kurs des Brokers, wird ein Kauf- (Verkauf-) Auftrag eröffnet und ein Trailing-Stop auf den Auftrag angewendet.

Der Trailing-Stop trägt dazu bei, den Gewinn und die Laufzeit der Order zu erhöhen.

Häufig gestellte Fragen zur integrierten Strategie der latenten Arbitrage

Q. Kann ich das latente Arbitrageprogramm auf meinem Heimcomputer mit einer schnellen Internetverbindung installieren?

A. Das Programm sollte auf einem schnellen VPS installiert werden, der für den Hochfrequenzhandel bestimmt ist, wie https://ultrafxvps.com oder https://beeks.com.

Q. Muss ich einen VPS in New York wählen, wenn mein Broker in London sitzt, um die Verzögerung zu erhöhen?

A. Nein, es ist genau andersherum. Sie müssen einen VPS im selben Rechenzentrum wählen, in dem sich auch der Server Ihres Brokers befindet. Vorzugsweise sollte der VPS-Anbieter eine Querverbindung zu Ihrem Broker haben.

Q. Muss ich zwei Konten eröffnen, eines bei einem schnellen und das andere bei einem langsamen Broker, um das Programm nutzen zu können?

A. Nein, Sie müssen nur ein Konto bei einem langsamen Broker eröffnen. Wir bieten Ihnen kostenlosen Zugang zu schnellen Kursen in New York, London und Tokio.

Q. Sollte ich meinen Broker fragen, ob ich latente Arbitrage nutzen kann?

A. Nein, wir empfehlen, dem Broker nicht mitzuteilen, welche Strategie Sie zu verwenden beabsichtigen. Andernfalls wird dies dazu führen, dass die latente Arbitrage nicht funktioniert, da der Broker sofort die Plugins gegen Sie.

Empfehlungen für die Anwendung der latenten Arbitragestrategie

Wir empfehlen die Anwendung der latenten Arbitrage für den Handel auf dem Kryptowährungsmarkt. 2-Leg Latent 1 - 2-Leg Latent 3 Diese Strategien sind Variationen der latenten Arbitrage, haben aber komplexere Algorithmen, die helfen, die Arbitrage-Strategie vor dem Broker zu verbergen. In einigen Fällen empfehlen wir die Verwendung des Programms auf dem Devisenmarkt.

2-Bein-Latent 1 integrierte Strategie

Das Programm vergleicht die Kurse der schnellen Quelle mit den Kursen von zwei Konten. Dabei kann es sich um Konten desselben Brokers oder um Konten handeln, die bei zwei verschiedenen Brokern eröffnet wurden. Nennen wir sie Konto A und Konto B. Wenn der Kurs des schnellen Brokers höher (niedriger) ist als der Kurs von Broker A (B), eröffnet das Programm einen Kauf- (Verkaufs-) Auftrag bei Broker A (B) und wendet einen Trailing-Stop an. Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, schließt das Programm den Kauf- (Verkaufs-) Auftrag nicht, sondern eröffnet einen entgegengesetzten Auftrag bei Broker B (A).

Das Programm schließt in umgekehrter Reihenfolge, wenn die folgende Arbitrage-Situation eintritt. Beispiel: Eine Arbitrage-Situation ist eingetreten und der Preis beim Fast Broker ist höher (niedriger) als der Preis bei Broker A (B). Das Programm schließt den Verkaufsauftrag (Kaufauftrag) auf dem Konto B (A) und wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, eröffnet es einen Verkaufsauftrag (Kaufauftrag) auf dem anderen Konto, d.h. auf dem Konto A (B). In diesem Fall wird der Trailing-Stop auf einen nicht existierenden “virtuellen Auftrag” zum Kauf (Verkauf) angewendet. Das Konzept des virtuellen Auftrags hilft zu verstehen, dass wir, anstatt einen neuen realen Auftrag zu eröffnen, einen Auftrag entgegen der Richtung der Arbitrage-Situation schließen, und um zu verstehen, wann wir ihn wieder eröffnen sollten, erstellen wir einen virtuellen Auftrag in der Richtung der Arbitrage-Situation im Speicher des Programms und wenden einen Trailing-Stop auf ihn an.

Häufig gestellte Fragen zur 2-Leg Latent 1 Strategie

Q. Muss ich zwei Konten bei demselben Makler eröffnen, oder kann ich ein Konto bei verschiedenen Maklern eröffnen?

A. Sie können zwei Konten bei demselben Broker eröffnen, benötigen aber einen Verwandten oder Partner, der das zweite Konto für Sie eröffnet. Die Konten müssen von verschiedenen Computern aus eröffnet werden, damit die Konten unterschiedliche IP-Adressen haben. Auch wenn Sie den Kontostand abfragen oder einfach nur überwachen wollen, sollten Sie die Konten auf verschiedenen Computern eröffnen. Wir raten davon ab, Konten von einem Mobiltelefon aus zu überprüfen. Die Konten sollten innerhalb eines bestimmten Zeitraums eröffnet werden. Wenn Sie z. B. heute ein Konto eröffnet haben, sollten Sie ein zweites Konto in einer Woche eröffnen. Die Arbeit mit solchen Konten sollte über das IP-Changer-Programm erfolgen. Wenn Sie Konten bei verschiedenen Brokern eröffnen, sind solche Vorsichtsmaßnahmen unnötig. Bitte beachten Sie auch diesen Artikel lesen...

Q. Kann ich die Strategie auf einem einzigen Konto verwenden?

A. Ja, aber wir empfehlen diese Art der Einrichtung nur, wenn Sie einen Wettbewerb in einer Requisitenfirma durchlaufen.

Empfehlungen für die Anwendung der 2-Bein-Latent-1-Strategie

Wir empfehlen dieses Programm für den Handel auf dem Devisenmarkt und für die Teilnahme an Wettbewerben in Prop-Firmen. In diesem Fall kann die Strategie auf einem Konto verwendet werden.

2-Leg Latent 2 integrierte Strategie

Diese Strategie ist ebenfalls eine Variante der latenten Arbitrage und wird auf zwei Konten angewendet. Der Unterschied besteht darin, dass ein Konto für den Arbitragehandel verwendet wird und das zweite nur für die Absicherung. Das Programm vergleicht Notierungen aus einer schnellen Quelle mit Notierungen von einem Konto. Das zweite Konto wird zum Sperren der Position verwendet. Nennen wir sie Konto A und Konto B. Wenn der Kurs des schnellen Brokers höher (niedriger) ist als der Kurs von Broker A, eröffnet das Programm einen Kauf- (Verkaufs-) Auftrag bei Broker A und wendet einen Trailing-Stop auf ihn an. Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, schließt das Programm den Kauf- (Verkaufs-) Auftrag nicht, sondern eröffnet einen entgegengesetzten Auftrag bei Broker B. Wenn die nächste Arbitrage-Situation eintritt, schließt das Programm den Auftrag, der der Richtung der Arbitrage-Situation bei Broker B entgegengesetzt ist, und wendet einen Trailing-Stop auf den virtuellen Auftrag an (siehe die Beschreibung des virtuellen Auftrags oben). Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, eröffnet das Programm wieder eine Order auf Konto B. Der Händler kann die Durchführung des Arbitrage-Handels nur durch Kauf- (Verkaufs-) Signale oder sowohl durch Kauf- als auch durch Verkaufssignale konfigurieren. In diesem Fall werden in Abwesenheit von Arbitrage-Situationen immer zwei entgegengesetzte Aufträge für dasselbe Instrument auf Konto A und Konto B offen sein.

Häufig gestellte Fragen zur 2-Leg Latent 1 Strategie.

Q. Kann diese Strategie auch für die Anfechtung in Prop-Firmen verwendet werden?

A. Ja, eine solche Strategie eignet sich perfekt für die Anfechtung von Prop-Firmen, da sich nach den Erfahrungen unserer Kunden die Gewinne auf Konto A ansammeln, und wenn wir uns auf das obige Beispiel beziehen, wäre Konto A das Konto in der Prop-Firma.

Q. Wann wird diese Strategie sonst noch empfohlen?

A. Diese Strategie ist am besten geeignet, wenn Konto A langsame Kurse aufweist, aber Arbitrage aufgrund von langsamer Ausführung und Slippage schwierig ist, und Konto B eine schnelle Ausführung ohne Slippage aufweist.

2-Bein-Latent 3 integrierte Strategie

Diese Strategie ist ebenfalls eine Variante der latenten Arbitrage und wird auf zwei Konten angewendet. Wir legen den Algorithmus nicht vollständig offen, damit er nicht nachgeahmt werden kann, aber Sie können die allgemeine Idee nachlesen unter unser Artikel.

Integrierte Hedge-Arbitrage-Strategie

Hedge-Arbitrage ist keine latente Arbitrage, obwohl die meisten Aufträge aufgrund von Kursverzögerungen eröffnet werden. Bei der Hedge-Arbitrage wird kein Fast-Feed verwendet, und das Programm vergleicht die Quotierungen von Broker A mit denen von Broker B. Wenn die Quotierungen voneinander abweichen, eröffnet das Programm entgegengesetzte Aufträge bei Broker A und B. Zum Beispiel wurde der Preis desselben Instruments bei Broker A um 10 Punkte höher als der Preis bei Broker B. In diesem Fall eröffnet das Programm einen Verkaufsauftrag bei Broker A und einen Kaufauftrag bei Broker B, wodurch ein Gewinn von 10 Punkten (ohne Provisionen) abgesichert wird. Dann wartet das Programm auf die umgekehrte Arbitrage-Situation, wenn der Kurs von Broker A niedriger ist als der Kurs von Broker B, und wenn eine solche Situation eintritt, schließt das Programm beide Aufträge.

Häufig gestellte Fragen zur Hedge-Strategie

Q. Wann raten Sie zum Einsatz der Hedge-Strategie?

A. Wir empfehlen die Verwendung einer Hedge-Strategie für den Handel auf FIX API-Konten. In der Regel verwenden entweder Konto A oder Konto B oder beide FIX API-Konten. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine solche Einrichtung teurer ist, da die Eröffnung eines Kontos über FIX API höhere Ersteinlagen erfordert.

Häufig gestellte Fragen über die HFT Arbitrage Plattform im Allgemeinen.

Q. Welche Plattformen oder Konten kann ich für Arbitrage auf der HFT Arbitrage Plattform nutzen? A. MT4/MT5, cTrader, FIX API, Kryptowährungsbörsen wie Binance, Kraken, etc...