Umfassender Leitfaden für fortgeschrittene Arbitrage-Strategien auf der HFT-Plattform: FAQs und Empfehlungen

In diesem Artikel werde ich den Arbeitsalgorithmus aller in der HFT Arbitrage-Plattform integrierten Arbitragestrategien detailliert beschreiben.

Integrierte Strategie für latente Arbitrage

Diese Strategie basiert auf dem Unterschied der Kursgeschwindigkeiten verschiedener Broker, der durch gerechtfertigte technologische Verzögerungen verursacht wird. Das Programm vergleicht die von der Quelle schneller Kurse (Feed) erhaltenen Kurse mit den Kursen des Brokers. Wenn der Preis des schnellen Feeds höher (niedriger) als der Preis des Brokers ist, wird eine Kauf- (Verkaufs-) Order eröffnet, und ein Trailing-Stop wird auf die Order angewendet.

Der Trailing Stop hilft, den Gewinn und die Lebensdauer einer Order zu erhöhen.

Häufig gestellte Fragen zur integrierten Strategie von Latent Arbitrage

Kann ich das Latent-Arbitrage-Programm auf meinem Heimcomputer mit einer schnellen Internetverbindung installieren?

A. Das Programm sollte auf einem schnellen VPS für Hochfrequenzhandel installiert werden, wie z. B. https://ultrafxvps.com oder https://beeks.com.

Benötige ich einen VPS in New York, wenn mein Broker in London ist, um die Latenz zu erhöhen?

A. Nein, es ist umgekehrt. Sie müssen einen VPS in demselben Rechenzentrum auswählen, in dem sich der Server Ihres Brokers befindet. Vorzugsweise sollte der VPS-Anbieter eine direkte Verbindung zu Ihrem Broker haben.

Muss ich zwei Konten eröffnen, eines bei einem schnellen Broker und eines bei einem langsamen, um das Programm nutzen zu können?

A. Nein, Sie müssen nur ein Konto bei einem langsamen Broker eröffnen. Wir bieten kostenlosen Zugang zu schnellen Kursen in New York, London und Tokio.

Sollte ich meinen Broker fragen, ob ich Latent Arbitrage nutzen kann?

A. Nein, wir empfehlen, dem Broker nicht preiszugeben, welche Strategie Sie anwenden möchten. Andernfalls führt dies dazu, dass latentes Arbitrage nicht funktioniert, da der Broker sofort einsetzen wird Plugins gegen dich.

Empfehlungen zur Nutzung der latenten Arbitragestrategie

Wir empfehlen die Anwendung von latentem Arbitragehandel im Kryptowährungsmarkt. 2-Leg Latent 1 – 2-Leg Latent 3 Diese Strategien sind Variationen der latenten Arbitrage, verfügen aber über komplexere Algorithmen, die helfen, die Arbitragestrategie vor dem Broker zu verschleiern. In einigen Fällen empfehlen wir die Nutzung des Programms auf dem Forex-Markt.

2-Bein Latent 1 eingebaute Strategie

Das Programm vergleicht die Kurse der schnellen Quelle mit den Kursen von zwei Konten. Dies können Konten desselben Brokers oder Konten zweier verschiedener Broker sein. Nennen wir sie Konto A und Konto B. Wenn der Kurs des schnellen Brokers höher (niedriger) als der Kurs von Broker A (B) ist, eröffnet das Programm eine Kauf- (Verkaufs-) Order bei Broker A (B) und wendet einen Trailing-Stop darauf an. Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, schließt das Programm die Kauf- (Verkaufs-) Order nicht, sondern eröffnet eine entgegengesetzte Order bei Broker B (A).

Das Programm schließt in umgekehrter Reihenfolge, wenn die folgende Arbitragesituation eintritt. Zum Beispiel trat eine Arbitragesituation auf und der Preis beim schnellen Broker wurde höher (niedriger) als der Preis bei Broker A (B). Das Programm wird die Verkaufs- (Kauf-)Order auf Konto B (A) schließen und wenn der Trailing ausgelöst wird, wird es eine Verkaufs- (Kauf-)Order auf dem anderen Konto, d. h. auf Konto A (B), eröffnen. In diesem Fall wird der Trailing Stop auf eine nicht existierende “virtuelle Order” zum Kauf (Verkauf) angewendet. Das Konzept einer virtuellen Order hilft zu verstehen, dass anstatt eine neue reale Order zu eröffnen, wir eine Order schließen, die der Richtung der Arbitragesituation entgegenläuft, und um zu verstehen, wann wir sie neu eröffnen sollen, erstellen wir im Speicher des Programms eine virtuelle Order in Richtung der Arbitragesituation und wenden darauf einen Trailing Stop an.

Häufig gestellte Fragen zur 2-Bein-Strategie "Latent 1"

Muss ich zwei Konten beim selben Broker eröffnen oder kann ich Konten bei verschiedenen Brokern eröffnen?

A. Sie können zwei Konten beim selben Broker eröffnen, benötigen aber einen Verwandten oder Partner, der das zweite Konto für Sie eröffnet. Die Konten müssen von verschiedenen Computern aus eröffnet werden, damit die Konten unterschiedliche IP-Adressen haben. Auch beim Abrufen von Kontoständen oder einfach nur bei der Überwachung sollten sie auf verschiedenen Computern geöffnet werden. Wir empfehlen nicht, Konten von einem Mobiltelefon aus abzurufen. Konten sollten in einem Zeitintervall eröffnet werden. Wenn Sie beispielsweise heute ein Konto eröffnet haben, ist die Eröffnung eines zweiten Kontos in einer Woche am besten. Die Arbeit mit solchen Konten sollte über das IP Changer-Programm erfolgen. Wenn Sie Konten bei verschiedenen Brokern eröffnen, sind solche Vorsichtsmaßnahmen nicht erforderlich. Bitte auch lies diesen Artikel…

Kann ich die Strategie auf einem Konto verwenden?

A. Ja, aber wir empfehlen, die Einrichtung nur dann auf diese Weise vorzunehmen, wenn Sie einen Wettbewerb in einer Prop-Trading-Firma durchlaufen.

Empfehlungen zur Verwendung der 2-beinigen Latenz 1 Strategie

Wir empfehlen dieses Programm für den Handel am Devisenmarkt und für die Teilnahme an Wettbewerben bei Prop-Firmen. In diesem Fall kann die Strategie auf einem Konto angewendet werden.

2-beinige Latenz 2 integrierte Strategie

Diese Strategie ist ebenfalls eine Variante der latenten Arbitrage und wird auf zwei Konten angewendet. Der Unterschied besteht darin, dass ein Konto für den Arbitragehandel und das zweite Konto nur für die Absicherung verwendet wird. Das Programm vergleicht Notierungen aus einer schnellen Quelle mit Notierungen von einem Konto. Das zweite Konto wird zum Sperren der Position verwendet. Nennen wir sie Konto A und Konto B. Wenn der Kurs des schnellen Brokers höher (niedriger) ist als der Kurs von Broker A, eröffnet das Programm einen Kauf- (Verkaufs-) Auftrag bei Broker A und wendet einen Trailing-Stop auf ihn an. Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, schließt das Programm den Kauf- (Verkaufs-) Auftrag nicht, sondern eröffnet einen entgegengesetzten Auftrag bei Broker B. Wenn die nächste Arbitrage-Situation eintritt, schließt das Programm den Auftrag, der der Richtung der Arbitrage-Situation bei Broker B entgegengesetzt ist, und wendet einen Trailing-Stop auf den virtuellen Auftrag an (siehe Beschreibung des virtuellen Auftrags oben). Wenn der Trailing-Stop ausgelöst wird, eröffnet das Programm wieder eine Order auf Konto B. Der Händler kann die Durchführung des Arbitragehandels nur durch Kauf- (Verkaufs-) Signale oder sowohl durch Kauf- als auch Verkaufssignale konfigurieren. In diesem Fall werden in Abwesenheit von Arbitrage-Situationen immer zwei entgegengesetzte Aufträge für dasselbe Instrument auf Konto A und Konto B offen sein.

Häufig gestellte Fragen zur 2-Bein-Strategie mit latenten Variablen 1.

Kann diese Strategie für die Teilnahme an Wettbewerben bei Prop-Firmen verwendet werden?

A. Ja, eine solche Strategie ist perfekt, um bei Prop-Firmen zu handeln, da sich, basierend auf den Erfahrungen unserer Kunden, die Gewinne auf Konto A ansammeln und, wenn wir uns auf das obige Beispiel beziehen, Konto A das Konto bei der Prop-Firma wäre.

Wann ist diese Strategie noch empfehlenswert?

A. Diese Strategie ist am besten anwendbar, wenn Konto A langsame Kurse hat, aber Arbitrage aufgrund langsamer Ausführung und Slippage schwierig ist und Konto B eine schnelle Ausführung ohne Slippage hat.

2-beinige latente 3 eingebaute Strategie

Diese Strategie ist ebenfalls eine Variante des latenten Arbitragehandels und wird auf zwei Konten angewendet. Wir legen ihren Algorithmus nicht vollständig offen, um eine Nachbildung zu verhindern, aber Sie können die allgemeine Idee in unser Artikel.

Hedge-Arbitrage integrierte Strategie

Hedge-Arbitrage ist keine latente Arbitrage, obwohl die meisten Orders aufgrund von Kursverzögerungen eröffnet werden. Bei Hedge-Arbitrage wird kein schneller Feed verwendet und das Programm vergleicht die Kurse von Broker A mit denen von Broker B. Wenn die Kurse voneinander abweichen, eröffnet das Programm gegenteilige Orders bei Broker A und Broker B. Zum Beispiel ist der Preis des gleichen Instruments bei Broker A um 10 Punkte höher als der Preis bei Broker B. In diesem Fall eröffnet das Programm eine Verkaufsorder bei Broker A und eine Kauforder bei Broker B und sichert somit einen Gewinn von 10 Punkten (abzüglich Provisionen). Dann wartet das Programm auf die entgegengesetzte Arbitragesituation, wenn der Preis bei Broker A niedriger als der Preis bei Broker B wird, und wenn eine solche Situation eintritt, schließt das Programm beide Orders.

Häufig gestellte Fragen zur Hedge-Strategie

F. Wann raten Sie zur Anwendung der Hedging-Strategie?

A. Wir empfehlen die Verwendung einer Hedge-Strategie für den Handel über FIX API-Konten. Wie üblich nutzen entweder Konto A oder Konto B oder beide die FIX API-Konten. Sie müssen verstehen, dass eine solche Einrichtung teurer sein wird, da die Eröffnung eines Kontos über FIX API höhere Ersteinlagen erfordert.

Häufig gestellte Fragen zur HFT-Arbitrageplattform im Allgemeinen.

F. Welche Plattformen oder Konten kann ich für Arbitrage auf der HFT Arbitrage Plattform nutzen? A. MT4/MT5, cTrader, FIX API, Kryptowährungsbörsen wie Binance, Kraken usw.