Virtual Dealer Plug-in - schmutziges Spiel gegen Sie

• Einführung
• Wie funktioniert das Plug-in für virtuelle Händler?
• Arten von Aufträgen in Bezug auf die Auftragsquelle
• Theorie vs. Praxis

Einführung

Wahrscheinlich weiß jeder erfahrene Händler, dass Forex-Broker oft Plug-Ins verwenden, die virtuelle Händler. Ein solches Plugin erschien zum ersten Mal im Jahr 2006 und machte eine Menge Lärm unter den Händlern. Aus diesem Grund wurden solche Entwicklungen praktisch klassifiziert, und jetzt werden sie Risikomanagement genannt. Ja, Broker managen ihr Risiko, weil sie ein großes Risiko eingehen, wenn das Konto eines Händlers im B-Book ist und der Händler anfängt zu gewinnen. Von einem B-Book spricht man, wenn der Server des Brokers die Kurse empfängt, die Aufträge aber nicht weiterleitet, sondern sie selbst abwickelt. Der Händler handelt mit dem Makler, und wenn der Händler $1000 verliert, gewinnt der Makler $1000, und umgekehrt. Wenn es umgekehrt ist, wird der Makler nervös und verwaltet sein eigenes Risiko. 

Einige Makler greifen auf die Hilfe von Risikomanagementunternehmen zurück, die alle Risiken sowie alle Gewinne aus den Verlusten des Händlers zu vertraglichen Bedingungen teilen. Häufig können Liquiditätsanbieter die Rolle eines solchen Risikomanagers übernehmen. Andere Makler übernehmen die Rolle des Risikomanagers selbständig, indem sie ein virtuelles Plug-in kaufen oder ein eigenes, auf ihren Ideen basierendes Plug-in bei Programmierern bestellen.

Wie funktioniert das Plug-in für virtuelle Händler?

Der einfachste virtuelle Händler erhöht zufällig, d.h. unregelmäßig, die Ausführungszeit eines Auftrags; auf einem ruhigen Markt ist eine solche Erhöhung der Ausführungszeit für einen Händler unmerklich, aber bei hoher Marktaktivität, wenn HFT-Software und Latenzzeit-Arbitrage-Software operieren, nimmt die Schlupfquote zu und die Strategien beginnen zu verlieren.

Solche Plugins können für alle Konten des Servers oder für eine bestimmte Gruppe von Konten eingerichtet werden. Nehmen wir an, der Broker erstellt Konten der Gruppe A und Konten der Gruppe B. Wenn ein Händler verliert, wird er/sie in Gruppe A mit idealen Handelsbedingungen platziert, und wenn er/sie gewinnt - in Gruppe B mit dem Plugin.

Außerdem kann das Plugin sehr oft an die Handelsmethode angepasst werden. 

Arten von Aufträgen in Bezug auf die Auftragsquelle

Der Broker erkennt, ob die Order durch manuellen Handel oder durch automatischen Handel mit einem Forex-Roboter eröffnet wurde. Vor 2022 richteten einige Broker Plugins nur für den automatischen Handel ein, da nur ein Roboter im Falle des Arbitragehandels mit Latenzzeit schnell eine Entscheidung treffen und eine Order nach Bedarf senden kann. Aber im Jahr 2022 begannen viele Hersteller von Arbitrage-Handels-Software mit der Emulation des manuellen Handels. Das heißt, der Forex-Broker sah, dass die Order manuell eröffnet wurde, aber in Wirklichkeit wurde sie von einem Forex-Roboter oder einem Programm eröffnet. Aus diesem Grund begannen die Forex-Broker, den virtuellen Händler immer häufiger bei Händlern einzusetzen, die “manuell” handeln.”

Nicht viele Devisenhändler sind sich bewusst, dass eine Order nicht nur als manuell oder von einem Forex-Roboter eröffnete Order klassifiziert werden kann, sondern auch als eine im Web-Terminal eröffnete Order, eine vom mobilen Terminal eröffnete Order, eine als Signalquelle eröffnete Order, eine von einem Händler (einem Broker) eröffnete Order und eine über ein Gateway eröffnete Order (ein Broker kann als Liquiditätsquelle für einen anderen, kleineren Broker fungieren, und dann sieht er die Order des kleinen Brokers mit einem Label-Gateway.

Eigentlich sind wir nicht an der Nachahmung der Auftragseröffnung durch einen Händler oder über ein Gateway interessiert, aber die anderen fünf Quellen (manuell, automatisiert, Signal, Web-Terminal, mobil) wären nützlich, um z.B. Arbitrage-Handel oder Handel auf Nachrichten zu verschleiern. Natürlich sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass, wenn die Brokerfirma kein mobiles Terminal anbietet, die Imitation einer Auftragseröffnung über ein mobiles Terminal nicht nur nicht dazu beiträgt, den Hochfrequenzhandel zu verschleiern, sondern auch dazu führt, dass der Broker schnell erkennt, dass Sie versuchen, einen Handel zu verschleiern, den der Broker nicht begrüßen wird. 

Außerdem müssen Sie verstehen, dass Anmeldung und Auftrag zwei verschiedene Ereignisse sind, und wenn Sie sich nicht vom mobilen Terminal aus anmelden und den Handel mit Aufträgen beginnen, die als mobiles Terminal gekennzeichnet sind, oder sich vom mobilen Terminal aus anmelden und die Aufträge von verschiedenen IP-Adressen aus erteilt werden, wird der Broker schnell erkennen, dass etwas nicht natürliches vor sich geht.

Theorie vs. Praxis

In der Theorie hört sich das alles natürlich einfach an, aber in der Praxis ist es sehr schwierig, ein Arbitrageprogramm zu schreiben, das verschiedene Arten von Aufträgen aus der Perspektive der Auftragsquelle simuliert und dann eine Umgebung für den Hochfrequenzhandel schafft, in der die Anmeldung am Webterminal und der Handel mit einem Arbitrageprogramm von derselben IP-Adresse aus erfolgen.

Ich spreche nicht einmal von der Tatsache, dass diese Umgebung auf einem virtuellen Server organisiert werden sollte. Lassen Sie mich erklären, was ich mit dieser Umgebung für den Hochfrequenzhandel meine. Nehmen wir an, wir haben ein Programm für den Arbitragehandel, das den Handel über ein Webterminal imitieren soll. Wenn es sich um eine Arbitrage mit Standardlatenz handelt, ist die Aufgabe vereinfacht: Der Händler öffnet ein Internet-Explorer-Fenster und führt die Anmeldeprozedur für das Web-Terminal durch. Der Broker sieht die IP-Adresse des Webservers - prima. Als nächstes startet der Händler einen Latenz-Arbitrage-Roboter oder ein Programm, und der Handel wird von derselben IP-Adresse aus durchgeführt - auch nicht schlecht. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass die Standard-Latenz-Arbitrage lange Zeit nicht funktioniert, selbst wenn der Broker glaubt, dass die Aufträge von einem Webterminal oder einem Smartphone mit installiertem mobilen Terminal gesendet werden. Aus diesem Grund verwenden Händler 2-beinige Strategien, die es ihnen ermöglichen, die Orderzeit und den festen Gewinn durch Hedging zu erhöhen. Dies stellt auch kein Problem dar, wenn ein Händler zwei Konten bei zwei verschiedenen Brokern eröffnet hat, aber wenn die Konten bei einem Broker eröffnet werden, benötigt das zweite Konto eine zweite IP-Adresse. In diesem Fall muss der Händler die Software für den Live-Handel ausführen, wobei der Zugriff auf das erste Konto über die Haupt-IP-Adresse des VPN-Servers und auf das zweite über eine zusätzliche IP-Adresse oder einen Proxy erfolgt. Das gleiche Problem tritt bei der Anmeldung am Web-Terminal oder am mobilen Terminal auf. Eines der Web-Terminals wird über einen Proxy laufen müssen, der auf der zusätzlichen IP-Adresse des Terminals eingerichtet wurde.  

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Im Falle des mobilen Terminals ist sogar noch komplizierter; Sie müssen das mobile Terminal auf Ihrem iPhone oder Android über den Proxy oder VPN laufen lassen, um sich von der gleichen IP-Adresse wie beim Handel anzumelden. Oder verwenden Sie einen Handy-Emulator auf dem VPS.

Bisher handelt es sich bei den obigen Ausführungen nur um eine Theorie, aber ihre Umsetzung könnte in den nächsten Jahren zu einer Veränderung des Kräfteverhältnisses auf dem Devisenmarkt führen und es den Devisenhändlern ermöglichen, von den Herstellern virtueller Händler und gierigen Devisenmaklern ausgewählt zu werden.