Wie funktioniert die modernste Latenz-Arbitrage-Strategie?

Einleitung - motivierend.

Wenn Sie als Latenz-Arbitrage-Händler weiterkommen wollen, empfehle ich Ihnen dringend, diesen Artikel bis zum Ende zu lesen. Wenn Sie irgendetwas von dem Folgenden nicht verstehen, schicken Sie mir eine E-Mail mit Fragen, und ich werde Ihnen sicher antworten. Ich verspreche, dass ich alle beantworten werde. Wenn Sie ein Latenz-Arbitrage-Händler werden wollen und diesen Artikel nicht lesen, werden Sie es auch nicht werden. Sie werden allen die Schuld für Ihre Misserfolge geben: den Softwareentwicklern, mit denen Sie arbeiten, dem Broker, mit dem Sie zusammenarbeiten, Ihrem VPN-Anbieter und Ihrem schnellen Feed. Sie werden auf der Suche nach etwas sein, aber das Problem liegt bei Ihnen - Sie wollen sich nicht minimal anstrengen und das minimale, aber 100% notwendige Wissen lernen. Ich werde versuchen, dieses Material so prägnant wie möglich zu machen, so dass auch die faulsten Fans von kurzen TikTok-Videos bis zum Ende lesen werden.

Kommen wir zur Sache

Ich würde sagen, dass meine jahrelange Erfahrung in der Branche, die etwa 16 Jahre beträgt, die Entwicklung von Arbitrage-Strategien für verschiedene Märkte kann eine Garantie dafür sein, dass ich Recht habe, 2-Beine Latency 3 Arbitrage-Strategie ist die vielversprechendste und moderne Arbitrage-Strategie. 

Warum ich das glaube? Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Diese Strategie ist derzeit die beste auf dem Markt. Ich nenne sie nicht deshalb die beste Strategie, weil sie die profitabelste ist, sondern weil sie den Arbitrage-Handel unterbricht, indem sie ihn mit Aufträgen maskiert, die nicht zu Arbitrage-Zeiten geöffnet sind. Lassen Sie uns der Reihe nach herausfinden, warum es wichtig ist, die Tatsache, dass Sie Latenz-Arbitrage nutzen, vor Ihrem Broker zu verbergen, wie Sie Latenz-Arbitrage vor Ihrem Broker verbergen können und wie die modernste Arbitrage-Strategie, die all diese Eigenschaften erfüllt, trotzdem funktioniert.

Warum ist es wichtig, eine Arbitragestrategie zu verschleiern?

Fast alle Makler, die ich kenne, verwenden ein hybrides Arbeitsschema. Das heißt, sie können Ihr Konto technologisch auf die A- oder B-Seite übertragen. Lassen Sie mich kurz den Unterschied erklären. A Book bedeutet, dass die Gegenpartei einer Transaktion ein anderer Händler oder ein Finanzinstitut ist. Wenn Sie zum Beispiel eine BUY 1 Lot GBPUSD-Position eröffnen, kaufen Sie GBP für USD von einer Bank oder einem Händler wie Ihnen. Wenn Sie die Position (Close BUY 1 Lot GBPUSD) mit SELL 1 Lot GBPUSD schließen, verkaufen Sie 1 Lot GBPUSD an ein anderes Finanzinstitut.

Ihr Broker fungiert als Gegenpartei. Wenn Sie z.B. eine BUY 1 Lot GBPUSD Position eröffnen, kaufen Sie GBP für USD von Ihrem Broker. Das heißt, wenn Sie verlieren, erhält der Broker nicht nur die Provision, sondern auch Ihren Gewinn, und wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie vom Broker. Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Broker Ihnen einen Einzahlungsbonus geben kann? Bei einem B-Book-System ist der Broker daran interessiert, dass Sie verlieren, und deshalb wird er alles tun, um Ihnen dabei zu helfen.

Wie entscheidet der Makler, ob Ihr Konto im B- oder A-Buch geführt wird? Es gibt keine bestimmte Regel, da die Anweisungen an den Händler von einem bestimmten Maklerunternehmen verfasst werden, aber es gibt ein paar Regeln, an die sich viele Makler halten. 

1. Je höher die Einlage ist, desto größer ist die Losgröße, die Sie in eine Position einbringen können, d. h. das Verlustrisiko nimmt zu, so dass der Broker zunächst Konten mit einer hohen Einlage in ein Buch einstellt und dann Ihre Strategie beobachtet. 
2. Eine B-Book-Strategie kann in ein A-Book übertragen werden, wenn es sich um eine Gewinnstrategie handelt, wenn es sich um Latenzarbitrage handelt oder wenn Sie aktiven Handel betreiben (mit Plugins, die die Zeit der Auftragsausführung und damit die Slippage erhöhen).
3. Auch Ihre Staatsangehörigkeit spielt eine Rolle. Wenn Sie ein Konto bei einem europäischen (in Europa registrierten) Makler eröffnen und Ihr Wohnsitz nicht in der EU liegt, wird der Makler Ihr Konto wahrscheinlich unter der Lizenz eines Offshore-Landes, z. B. Vanuatu, eröffnen und Sie in die B-Liste aufnehmen. 

Daraus können wir schließen: 

• Jede Arbitragestrategie muss getarnt sein. 
• Jeder Händler sollte wie ein unerfahrener Neuling aussehen.
• Der Händler sollte auf jeden Fall nicht offenlegen, welche Strategie er verwendet, insbesondere die Latenz-Arbitrage, und im Allgemeinen, dass er sie hat.
• Der Makler wird Ihnen niemals helfen, weil er sein Geschäft so führt. 

Wie lässt sich Latenz-Arbitrage verschleiern?

Hochfrequenzhändler und Arbitragestrategen nutzen viele Möglichkeiten, um Arbitrage zu verschleiern. 

1. Imitation des manuellen Handels. Es gibt verschiedene Methoden zur Nachahmung des manuellen Handels, wie z.B. Clicker usw., aber hier ist es wichtig, dass die Maskierung die Auftragsausführungszeit nicht verlangsamt.
2. Vergrößerung der Zeitspanne zwischen Auftragseröffnung und -abschluss durch Verwendung der Absicherung auf demselben oder einem anderen Konto.
3. Vergrößerung der Differenz zwischen dem Schluss- und dem Eröffnungskurs durch dieselbe Absicherung.
4. Anwendung zusätzlicher Strategien auf demselben Konto, auf dem Latenzarbitrage funktioniert, um toxischen Fluss (Latenzarbitrage) und nichttoxischen Fluss (andere Strategien) zu mischen.

Analysieren wir alle vier Punkte im Lichte der aktuellen Trends

• Die Nachahmung des manuellen Handels ist notwendig, aber sie sollte mit einer API erfolgen, die die Auftragsausführung nicht verlangsamt und auf Kosten einer geringeren CPU-Belastung zunehmen wird. Die Nachahmung mit Hilfe von Klickern ist unter modernen Bedingungen unwirksam.
• Die Absicherung ist nur für 2 Konten wirksam. 
• Die Anwendung anderer Strategien ist nur möglich, wenn sie auch durch den manuellen Handel maskiert werden. Das Kopieren von Trades mit manueller Handelsimitation kann dabei helfen.
• Und was wäre, wenn die Latenz-Arbitrage-Strategie selbst nicht nur toxische Aufträge (die im Moment der Arbitrage-Situationen geöffnet werden), sondern auch nicht-toxische Aufträge öffnen könnte und so einen gemischten Fluss erzeugen würde? Meiner Meinung nach ist dies eine ideale Lösung. Hier kommen wir zur Beschreibung des Funktionsprinzips der 2leg latency 3 Strategie, die alle oben genannten Methoden zur Maskierung von Latenzarbitrage kombiniert.

2-Bein-Latenzzeit 3 - das Handlungsprinzip (lesen Sie es sorgfältig, bis Sie das Prinzip verstanden haben)

Das 2-Leg-Latenz-3-Prinzip basiert auf langfristigen Beobachtungen des Kursverhaltens des einen oder anderen Instruments nach dem Arbitrage-Signal. In den meisten Fällen ist das Arbitrage-Signal ein Impuls für den Beginn einer kurz- oder langfristigen Bewegung eines Handelsinstruments in die Richtung des Impulses. Wenn z.B. der Preis eines schnellen Brokers (Feeder) im Vergleich zum Preis eines langsamen Brokers um mehrere Punkte gestiegen ist (diese Differenz wird in der Regel als Eröffnungsdifferenz bezeichnet), wird dieses Phänomen als Arbitrage-Situation für den Kauf bezeichnet, und der Preis eines langsamen Brokers wird in einigen Millisekunden ebenfalls zu steigen beginnen und bald dem Preis eines schnellen Feeds entsprechen, wonach in den meisten Fällen die Preise von langsamen und schnellen Brokern noch eine Weile weiter steigen werden. Das Gleiche geschieht, wenn der Preis des langsamen Brokers um mehrere Punkte sinkt. Es entsteht eine Arbitrage-Situation, in der der Preis des langsamen Brokers in einigen Millisekunden ebenfalls zu fallen beginnt und bald dem Preis eines schnellen Feeds entspricht, woraufhin in den meisten Fällen die Preise der langsamen und schnellen Broker für eine Weile weiter fallen werden.

Stellen Sie sich vor, wir haben zwei Konten (lesen Sie den Artikel Latency Arbitrage Software - wie nicht Fehler machen vor der Eröffnung dieser Konten. Das ist wichtig und wird Ihnen viel Zeit sparen! ), bei dem wir vor der Arbitrage-Situation entgegengesetzte Aufträge für dasselbe Handelsinstrument mit derselben Lot-Größe eröffnen. Nehmen wir an, wir eröffnen auf Konto 1 einen Kaufauftrag über 1 Lot für EURUSD und auf Konto 2 einen Verkaufsauftrag über 1 Lot für EURUSD. Beide Aufträge sind aus Sicht des Brokers nicht toxisch, da sie nicht eröffnet werden, wenn eine Arbitrage-Situation vorliegt. Wenn wir einen Kaufauftrag für EURUSD erhalten, schließen wir einen Teil des Verkaufsauftrags auf Konto 2, z. B. 0,1, und setzen einen Trailing-Stop mit verschiedenen Mindestgewinnniveaus, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel +10 Pips für 0,02 Lot. +25 Pips für 0,03 Lot und +60 Pips für 0,05 Lot. 

• Wenn der erste Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der 0,02-Lot-Kaufposition beim Broker; 
• Wenn der zweite Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der Kaufposition in der Größe von 0,03 Lot; 
• und wenn der dritte Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir einen Teil der Kaufposition mit der Größe 0,05

Jetzt haben wir eine offene Kaufposition auf Konto 1, aber für 0,9 Lot, und auf Konto 2 haben wir ebenfalls eine Sitzposition von 0,9 Lot. D.h. wir haben eine Standby-Position bis zur nächsten Arbitrage-Situation. 

Der Zyklus wird so lange fortgesetzt, bis keine offenen Positionen mehr auf den Positionen 1 und 2 vorhanden sind. 

Dann beginnen wir einen neuen Zyklus, aber umgekehrt - in Konto 1 eröffnen wir einen Verkauf von 1 Lot für EURUSD, und in Konto 2 eröffnen wir einen Kauf von 1 Lot für EURUSD. 

Konto 1	Konto 2

Es ist zu beachten, dass nur der erste Auftrag im Schließungszyklus als toxisch angesehen werden kann und der Rest der Aufträge nicht toxisch ist, zumal das Programm HFT Arbitrage Platform, zu dem die eingebaute 2-beinige Latenz-3-Strategie gehört, den manuellen Handel vollständig imitiert, ohne die Geschwindigkeit der Eröffnungs- und Schließungsaufträge zu verlieren.

Schlussfolgerungen

Jetzt wissen wir, wie man Latenz-Arbitrage maskiert und dass die 2-Bein-Latenz-3-Strategie die beste Maskierungsstrategie ist. Wenn Sie von uns über neue Bildungsartikel benachrichtigt werden möchten, abonnieren Sie

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Wie ich Ihnen versprochen habe, können Sie uns auch Ihre Fragen schicken, und ich werde sie beantworten.