Wie funktioniert die modernste Latenz-Arbitrage-Strategie?

Einleitung – motivierend.

Wenn Sie als Latenzarbitragehändler richtig vorankommen wollen, dann bitte ich Sie dringend, diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende zu lesen. Wenn Sie etwas von dem Folgenden nicht verstehen, schicken Sie mir eine E-Mail mit Ihren Fragen und ich werde Ihnen sicher antworten. Ich verspreche, jedem zu antworten. Wenn Sie Latenzarbitragehändler werden wollen und dieses Material nicht lesen, werden Sie es nicht werden. Sie werden jedem die Schuld für Ihre Misserfolge geben: den Softwareentwicklern, die Sie nutzen, dem Broker, mit dem Sie zusammenarbeiten, Ihrem VPN-Anbieter und Ihrem schnellen Feed. Sie werden nach etwas suchen, aber das Problem liegt bei Ihnen – Sie wollen nicht die geringste Anstrengung unternehmen und das absolute Minimum, aber die nötige,% 100-prozentige, Kenntnis nicht erlernen. Ich werde versuchen, dieses Material so prägnant wie möglich zu gestalten, damit es selbst die faulsten Fans von kurzen TikTok-Videos bis zum Ende lesen.

Kommen wir zur Sache

Ich würde sagen, dass meine 16-jährige Branchenerfahrung in der Entwicklung von Arbitragestrategien für verschiedene Märkte eine Garantie dafür ist, dass ich Recht habe. Die 2-Beine-Latenz-3-Arbitragestrategie ist die vielversprechendste und modernste Arbitragestrategie. 

Warum denke ich das? Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Diese Strategie ist derzeit die beste auf dem Markt. Ich nenne sie die beste Strategie nicht, weil sie die profitabelste ist, sondern weil sie Arbitragehandel stört, indem sie ihn mit nicht zu Arbitragezeiten geöffneten Orders verschleiert. Lassen Sie uns Schritt für Schritt untersuchen, warum es wichtig ist, die Tatsache, dass Sie Latency Arbitrage nutzen, vor Ihrem Broker zu verschleiern, wie Sie Latency Arbitrage vor Ihrem Broker verschleiern können und wie die modernste Arbitragestrategie, die all diese Qualitäten erfüllt, immer noch funktioniert.

Warum ist es wichtig, eine Arbitragestrategie zu verschleiern?

Fast alle Broker, die ich kenne, arbeiten mit einem hybriden System. Das heißt, sie können Ihr Konto technologisch auf die A- oder B-Seite übertragen. Lassen Sie mich kurz den Unterschied erklären. A-Book ist, wenn der Kontrahent einer jeden Transaktion ein anderer Händler oder eine Finanzinstitution ist. Wenn Sie beispielsweise eine BUY 1 Lot GBPUSD Position eröffnen, kaufen Sie von einer Bank oder einem Händler, genau wie Sie, GBP gegen USD. Wenn Sie die Position (Close BUY 1 Lot GBPUSD) mit SELL 1 Lot GBPUSD schließen, verkaufen Sie 1 Lot GBPUSD an eine andere Finanzinstitution.

Ihr Broker agiert als Gegenpartei. In einem B-Book-Schema kaufen Sie beispielsweise durch Eröffnung einer BUY 1 Lot GBPUSD-Position GBP für USD von Ihrem Broker. Das bedeutet, dass der Broker, wenn Sie verlieren, nicht nur die Provision, sondern auch Ihre Gewinne erhält und Sie vom Broker gewinnen, wenn Sie gewinnen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Broker Ihnen einen Einzahlungsbonus geben kann? In einem B-Book-Schema ist der Broker daran interessiert, dass Sie verlieren, und aus diesem Grund wird er alles tun, um Ihnen dabei zu helfen.

Wie entscheidet der Broker, ob er Ihr Konto in das B- oder A-Buch einträgt? Es gibt keine feste Regel, da die Anweisungen an den Händler von einem bestimmten Brokerunternehmen geschrieben werden, aber es gibt einige Regeln, nach denen viele Broker leben. 

1. Je größer die Einlage, desto größer kann die Lotgröße sein, die Sie in eine Position eingehen können, so dass das Verlustrisiko steigt. Deshalb verbucht der Broker zunächst Konten mit großen Einlagen, um dann Ihre Strategie zu beobachten. 
2. Eine b-book-Strategie kann in ein a-book übertragen werden, wenn sie eine Gewinnstrategie ist, wenn es sich um Lattenzarbitrage handelt oder wenn Sie aktives Dealing einsetzen (mit Plugins, die die Ausführungszeit von Orders erhöhen und somit den Slippage).
3. Auch deine Nationalität spielt eine Rolle. Wenn du ein Konto bei einem europäischen Broker (in Europa registriert) eröffnest und dein Wohnsitz nicht in der EU ist, wird der Broker dein Konto wahrscheinlich unter der Lizenz eines Offshore-Landes wie Vanuatu eröffnen und dich ins B-Book aufnehmen. 

Daraus schließen wir: 

• Jede Arbitragestrategie muss verschleiert werden. 
• Jeder Händler sollte wie ein unerfahrener Anfänger wirken.
• Der Händler sollte auf keinen Fall preisgeben, welche Strategie er verwendet, insbesondere die Latenzarbitrage, und im Allgemeinen, dass er diese überhaupt besitzt.
• Der Makler wird Ihnen aufgrund seiner Geschäftspraktiken niemals helfen. 

Wie man Lattenzarbitrage verschleiert

Hochfrequenzhändler und Arbitragestrategen greifen auf viele Arten zurück, um Arbitrage zu verschleiern. 

1. Imitation des manuellen Handels. Es gibt verschiedene Methoden der Nachahmung des manuellen Handels, wie z. B. Clicker, aber hier ist es wichtig, dass die Maskierung die Ausführungszeit der Order nicht verlangsamt.
2. Die Verlängerung der Zeitspanne zwischen Orderöffnung und -schließung durch die Verwendung eines Hebels auf demselben oder einem anderen Konto.
3. Erhöhung der Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungspreis durch die gleiche Absicherung.
4. Anwendung zusätzlicher Strategien im selben Konto, wo Latenzarbitrage funktioniert, um "toxischen" Fluss (Latenzarbitrage) und nicht-"toxischen" Fluss (andere Strategien) zu mischen.

Lassen Sie uns alle vier Punkte im Lichte aktueller Trends analysieren

• Die Nachahmung des manuellen Handels ist notwendig, sollte aber über eine API erfolgen, die die Auftragsausführung nicht verlangsamt und durch eine geringere CPU-Belastung Vorteile bietet. Die Nachahmung mit Hilfe von Clickern ist unter den heutigen Bedingungen ineffektiv.
• Hedging ist nur auf 2 Konten wirksam. 
• Die Anwendung anderer Strategien ist nur möglich, wenn diese ebenfalls durch manuellen Handel maskiert werden. Das Kopieren von Trades mit manueller Handelsnachahmung kann dabei helfen.
• Und was, wenn die Latency-Arbitrage-Strategie nicht nur toxische Orders (die im Moment von Arbitrage-Situationen platziert werden) ausführen, sondern auch nicht-toxische und somit einen gemischten Fluss erzeugen könnte? Meiner Meinung nach ist dies eine ideale Lösung. Hier kommen wir zur Beschreibung des Funktionsprinzips der 2leg Latency 3 Strategie, die all die oben genannten Methoden zur Verschleierung von Latency-Arbitrage kombiniert.

2-Bein-Latenz 3 – das Prinzip der Handlung (lies es sorgfältig, bis du das Prinzip verstanden hast)

Das 2-Leg-Latenz-3-Prinzip basiert auf langfristigen Beobachtungen des Kursverhaltens des einen oder anderen Instruments nach dem Arbitrage-Signal. In den meisten Fällen ist das Arbitrage-Signal ein Impuls für den Beginn einer kurz- oder langfristigen Bewegung eines Handelsinstruments in die Richtung des Impulses. Wenn z.B. der Preis eines schnellen Brokers (Feeder) im Vergleich zum Preis eines langsamen Brokers um mehrere Punkte gestiegen ist (diese Differenz wird in der Regel als Eröffnungsdifferenz bezeichnet), wird dieses Phänomen als Arbitrage-Situation für den Kauf bezeichnet, und der Preis eines langsamen Brokers wird in einigen Millisekunden ebenfalls zu steigen beginnen und bald dem Preis eines schnellen Feeds entsprechen, wonach in den meisten Fällen die Preise von langsamen und schnellen Brokern noch eine Weile weiter steigen werden. Das Gleiche geschieht, wenn der Preis des langsamen Brokers um mehrere Punkte sinkt. Es entsteht eine Arbitrage-Situation, in der der Preis des langsamen Brokers in einigen Millisekunden ebenfalls zu fallen beginnt und bald dem Preis eines schnellen Feeds entspricht, wonach in den meisten Fällen die Preise der langsamen und schnellen Broker für eine Weile weiter fallen.

Stellen Sie sich vor, wir haben zwei Konten (lesen Sie den Artikel Latenzarbitrage-Software – wie nicht Fehler machen bevor diese Konten eröffnet werden. Dies ist wichtig und spart Ihnen viel Zeit! ) bei dem wir entgegengesetzte Orders für dasselbe Handelsinstrument mit derselben Lotgröße, bevor die Arbitrage-Situation eintritt, eröffnen. Nehmen wir an, auf Konto 1 eröffnen wir einen Kauf von 1 Lot für EURUSD und auf Konto 2 eröffnen wir einen Verkauf von 1 Lot für EURUSD. Beide Orders sind aus Sicht des Brokers nicht toxisch, da sie nicht während einer Arbitrage-Situation eröffnet werden. Wenn wir einen Kauf für EURUSD erzielen, schließen wir einen Teil der Verkaufsorder auf Konto 2, zum Beispiel 0,1, und wenden einen Trailing Stop mit unterschiedlichen Mindestgewinnniveaus an, die wir erzielen möchten. Zum Beispiel +10 Pips für 0,02 Lot. +25 Pips für 0,03 Lot und +60 Pips für 0,05 Lot. 

• Wenn der erste Trailing Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der Kaufposition von 0,02 Lot beim Broker.; 
• Wenn der zweite Trailing-Stop ausgelöst wird, schließen wir 1 Teil der Kaufposition mit der Größe 0,03 Lot; 
• und wenn der dritte Trailing Stop auslöst, schließen wir einen Teil der Kaufposition mit der Größe 0,05

Jetzt haben wir eine offene Kaufposition auf Konto 1, aber mit 0,9 Lot, und auf Konto 2 ebenfalls eine Limit-Kaufposition von 0,9 Lot. Das heißt, wir haben eine Abwartesituation bis zur nächsten Arbitragesituation. 

Der Zyklus wird fortgesetzt bis zu dem Zeitpunkt, an dem keine offenen Positionen mehr auf den Positionen 1 und 2 vorhanden sind. 

Dann starten wir einen neuen Zyklus, aber umgekehrt – auf Konto 1 eröffnen wir eine Sell-Order über 1 Lot für EURUSD und auf Konto 2 eröffnen wir eine Buy-Order über 1 Lot für EURUSD. 

Konto 1	Konto 2

Beachten Sie, dass nur die erste Order im Schlusszyklus als toxisch betrachtet werden kann und die restlichen Orders nicht-toxisch sein werden, insbesondere da das Programm HFT Arbitrage Platform, dessen integrierte 2-legged Latency 3-Strategie Teil davon ist, manuellen Handel vollständig imitiert, ohne die Geschwindigkeit beim Öffnen und Schließen von Orders zu verlieren.

Schlussfolgerungen

Jetzt wissen wir, wie man die Latenzarbitrage maskiert und dass die 2-stufige Latenz 3-Strategie die beste in Bezug auf die Maskierung ist. Wenn Sie von uns über neue Bildungsartikel benachrichtigt werden möchten, abonnieren Sie

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Also, wie ich Ihnen versprochen habe, schicken Sie uns Ihre Fragen und ich werde jede einzelne beantworten.