¿Qué estrategia de arbitraje es la más adecuada para mí?

La Plataforma de Arbitraje HFT contiene cinco estrategias de arbitraje incorporadas. Cada estrategia tiene su propio algoritmo y me gustaría centrarme en eso primero.

Estrategias de arbitraje incorporadas: descripción de los algoritmos

Estrategia de arbitraje de latencia incorporada

The latency arbitrage algorithm is based on the fact that different brokers receive quotes at different speeds and occurs for several reasons:

• retrasos de internet
• Retrasos en los equipos (puente, servidor, agregador de liquidez)
• La diferencia de cotizaciones entre los distintos proveedores de liquidezs

Bot de arbitraje de latencia

El algoritmo funciona de la siguiente manera: el bot de arbitraje de latencia compara, en tiempo real, las cotizaciones que llegan al bróker lento (que puede ser MT4, MT5, cTrader, o fix-api broker, así como la bolsa de criptomonedas) con las cotizaciones del bróker rápido (el llamado fast feed). En cuanto el precio del bróker rápido supera el del bróker lento en un montante determinado, para el mismo símbolo de trading, hay una señal de compra. De igual manera, en cuanto el precio del bróker rápido se vuelve más bajo que el precio del bróker lento en un determinado valor preestablecido habrá una señal de venta. El robot de arbitraje se asoma al futuro y ve en qué dirección se moverá el precio en los próximos segundos. La descripción del algoritmo está simplificada para comprender la esencia del trabajo del robot de arbitraje de latencia. Sin embargo, contiene una gran cantidad de módulos adicionales que permiten producir un ajuste preciso del programa de arbitraje de latencia.

Bots de arbitraje de 2 legs de latencia 1 y 2 legs de latencia 2

Estas dos estrategias cuentan con un algoritmo similar y constituyen una mejora del algoritmo de arbitraje de bloqueo. El arbitraje de bloqueo es una variante del arbitraje de latencia, pero la idea básica es que, mucho antes de que se produzca una situación de arbitraje, el programa de arbitraje de bloqueo abre dos órdenes opuestas sobre el mismo instrumento de trading en diferentes cuentas. Las órdenes opuestas sobre el mismo símbolo con el mismo (o casi el mismo) volumen se denominan órdenes de lacquering, que dieron nombre al arbitraje de latencia de bloqueo. En cuanto el precio del bróker rápido supera el del bróker lento en un montante determinado, para el mismo símbolo de trading, hay una señal de compra. Pero en lugar de comprar, cerramos la orden de venta contraria y la abrimos unos segundos más tarde en otra cuenta, con lo que bloqueamos un beneficio. De igual manera, en cuanto el precio del bróker rápido se vuelve más bajo que el precio del bróker lento por un determinado montante predeterminado habrá una señal de venta y cerraremos la orden de compra. Este algoritmo nos permite mantener las órdenes abiertas durante mucho tiempo sin fijar el beneficio de 1-2 puntos al cerrar la orden, enmascarando así el arbitraje de latencia. 

2-Legs Latency 2 arbitrage differs from 2-Legs Latency 1 in that one account is used, which was opened with a broker and works well for Latency arbitrage, and the orders are permanently open on it, and the second account is used only for the locking orders which are constantly being reopened on this account.  The description of the algorithm is also simplified for understanding the essence of a locking arbitrage robot, but in reality, it contains many additional modules allowing you to fine-tune the locking arbitrage program.

Bot de arbitraje de latencia 3 de 2 legs

Es un algoritmo mejorado, desde el punto de vista del enmascaramiento del trading de arbitraje del bróker de divisas, de latencia 1 y 2 legs.

La estrategia de latencia 3 de 2 legs funciona en dos cuentas, con uno o diferentes brókeres, al igual que la estrategia de latencia 1 de 2 legs, pero la primera nunca bloquea órdenes en el mismo instrumento de trading en una cuenta. Esto significa que no verás dos órdenes de COMPRA de EURUSD y VENTA de EURUSD en una cuenta. Las órdenes se abren en un mercado de baja volatilidad sin situaciones de arbitraje, y la de latencia 3 de 2 legs no captura el 100 % del beneficio como sí lo hace la de latencia 1 de 2 legs cuando se dispara un trailing stop. Solamente captura una parte del beneficio. Por añadidura, creemos que la señal de arbitraje es una buena señal que indica la dirección del mercado en los próximos minutos u horas, un llamado impulso. Por ello, fijamos varios niveles de captura de beneficios en la dirección de la señal de arbitraje. Esto le permite tener el 50-80 % de las órdenes abiertas o cerradas no en el momento de la señal de arbitraje y hace que esta estrategia de arbitraje esté bien enmascarada y evite todo tipo de complementos antiarbitraje.

Bot de arbitraje de cobertura

No es un tipo de arbitraje de latencia y su algoritmo se basa en la comparación de las cotizaciones de dos brókeres diferentes. Si hay una diferencia por un valor determinado, el bot de arbitraje de cobertura abre las órdenes de arbitraje. Por ejemplo, si el precio en el bróker A es superior al del bróker B en un montante determinado, el valor del programa de arbitraje venderá el activo en el bróker A y lo comprará en el bróker B, fijando así el beneficio. Entonces el programa esperará a la situación de arbitraje opuesta (cuando el precio en el bróker A sea menor que el precio en el bróker B) para cerrar ambas órdenes de cobertura. Como puedes ver, la estrategia no utiliza un fast feed. Por otra parte, la descripción del algoritmo está simplificada para comprender la esencia del robot de arbitraje humano, pero en realidad, contiene muchos módulos adicionales que te permiten efectuar un ajuste fino del robot.

¿Cuál es la estrategia de arbitraje más adecuada para mí?

Cuadro comparativo para ayudarte a elegir una o varias estrategias de acuerdo con tus necesidades