Estadísticas de uso de 2-Legs Latency 1 Arbitrage Bot

Al analizar la eficacia de una estrategia de arbitraje, es importante tener en cuenta diversos indicadores estadísticos. He aquí algunos de ellos:

1. Frecuencia comercial

• El número de operaciones durante un periodo determinado.
• La frecuencia de negociación ayuda a comprender el nivel de actividad de la estrategia y su capacidad para generar oportunidades de negociación.

2. Beneficio/pérdida medio por operación

• Las pérdidas y ganancias medias por operación.
• Este indicador ayuda a evaluar la relación riesgo-recompensa de la estrategia.

3. Porcentaje de operaciones rentables

• Proporción de operaciones rentables sobre el número total de operaciones.
• Un alto porcentaje de operaciones rentables indica la fiabilidad y estabilidad de la estrategia.

4. Tiempo medio de espera

• Duración media de las posiciones abiertas.
• Este indicador es importante para comprender los horizontes temporales de la estrategia y la evaluación del riesgo.

5. Reducción máxima

• La mayor disminución del patrimonio neto de la cuenta desde el máximo hasta el mínimo en un periodo específico.
• El análisis de la reducción ayuda a evaluar el nivel de riesgo y la resistencia de la estrategia en condiciones de mercado adversas.

6. Relación riesgo/beneficio

• Este ratio mide la rentabilidad de la estrategia en relación con su riesgo. Aunque no calculamos nada etiquetado como ratio de Sharpe, nuestro ratio riesgo/rentabilidad es muy similar a él.
• Una relación riesgo/remuneración elevada indica una estrategia eficiente con buenos rendimientos para un nivel de riesgo moderado.

7. Rentabilidad por pares de negociación

• Análisis de la rentabilidad de los distintos pares de negociación.
• Ayuda a determinar qué instrumentos son más beneficiosos para la estrategia.

8. Relación beneficio-riesgo por operación

• Un indicador que compara el beneficio esperado por operación con las pérdidas potenciales.
• Importante para saber si el riesgo asumido en cada operación está justificado.

9. Variación de beneficios

• La variabilidad de los beneficios entre operaciones.
• Permite evaluar la estabilidad y previsibilidad de los beneficios de la estrategia.

10. Número de operaciones perdedoras tras un periodo de ganancias

• Indica la frecuencia con la que las operaciones rentables van seguidas de operaciones perdedoras.
• Importante para comprender el comportamiento de la estrategia en diferentes condiciones de mercado.

11. Media móvil de beneficios/pérdidas

• Analiza la variación de las pérdidas y ganancias medias a lo largo de un periodo móvil.
• Ayuda a identificar tendencias y cambios en los resultados de la estrategia.

Mediante el uso de estos indicadores, puede obtener una comprensión más completa del rendimiento de la estrategia de arbitraje y tomar decisiones informadas para su optimización y mejora.

Análisis de la eficacia de la estrategia de arbitraje 2-Legs Latency 1

2-Legs Latency 1 es una estrategia integrada en la Plataforma de Arbitraje HFT. Se puede utilizar en una sola cuenta, que funciona bien con las empresas de utilería, o en dos cuentas, que recomendamos para trabajar con corredores de divisas regulares. Para probar la estrategia, utilizamos un corredor de divisas regular, donde abrimos dos cuentas. Los pares de negociación fueron: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD y USDJPY. El depósito inicial en la cuenta 1 fue de $8,100, y en la cuenta 2, fue de $8,400.

Al cabo de una semana, obtuvimos un beneficio de $12.500 en la cuenta 1 y de $10.069 en la cuenta 2.

Analizando ambas cuentas, podemos ver la distribución del número y la frecuencia de las operaciones en función del instrumento de negociación. En nuestro caso, como se muestra en la Fig. 1 y la Fig. 2, el instrumento más activo fue XAUUSD, seguido de USDJPY y GBPUSD en términos de actividad. El instrumento menos activo fue el EURUSD. Esta distribución no es constante y depende de diversos acontecimientos económicos durante el periodo en cuestión, pero tampoco es a corto plazo y puede observarse a lo largo de varias semanas o meses.

Fig. 1 - Distribución del recuento de órdenes por instrumento de negociación en la cuenta 1

Fig. 2 - Distribución del recuento de órdenes por instrumento de negociación en la Cuenta 2

Para garantizar que la cuenta permanezca activa durante mucho tiempo y que el corredor o la empresa de apuntalamiento no se den cuenta de que el operador está utilizando el arbitraje de latencia, la duración de las órdenes y el tamaño del beneficio de la orden son indicadores cruciales. Como se observa en la Fig. 3, la duración de las órdenes es bastante larga, oscilando entre 25 minutos y 1 hora y 25 minutos, con una duración media de las operaciones de 35 minutos, lo que ayuda a disimular eficazmente la estrategia de arbitraje.

Fig. 3 - Duración media del pedido en horas

Fig. 4 y Fig. 5 - Tamaño de las pérdidas y ganancias de las posiciones

La Fig. 4 y la Fig. 5 muestran el tamaño de los beneficios y las pérdidas de las posiciones. Observamos que el beneficio de las operaciones individuales puede alcanzar hasta $1.200 por lote estándar. Esto ayuda aún más a disimular la estrategia de arbitraje y protege su cuenta de ser detectada por plugins.

Fig. 4 - Beneficio/Pérdida Importe en $ en Cuenta 1

Fig. 5 - Beneficio/Pérdida Importe en $ en la cuenta 2

Si se observan los gráficos de la Fig. 6 y la Fig. 7, se puede ver que el instrumento de negociación más activo y rentable en este momento es el XAUUSD, mientras que el instrumento menos rentable e incluso perdedor es el EURUSD. Es importante entender que esto depende del período de tiempo y de la actividad del mercado para el instrumento de negociación específico durante ese período, así como del corredor. Diferentes brokers tienen diferentes proveedores de liquidez, y por esta razón, ciertos instrumentos pueden ser más activos y rentables que otros. Por eso es importante analizar los resultados de las operaciones, y recomendamos empezar con un tamaño de lote pequeño. Si utiliza dos cuentas con distintos corredores, este análisis será más beneficioso. Por ejemplo, la cuenta 1 puede ser adecuada para el arbitraje con un par de operaciones específico, mientras que la cuenta 2 puede no serlo. En tal caso, la cuenta 2 puede utilizarse sólo para bloquear posiciones, y en lugar de la estrategia de latencia de 2 patas 1, puede utilizar la estrategia de latencia de 2 patas 2.

Fig. 6 - Importe del beneficio por instrumento de negociación y % Beneficio en la cuenta 1

Fig. 7 - Importe del beneficio por instrumento de negociación y % Beneficio en la cuenta 2

Los gráficos de la Fig. 8 y la Fig. 9 muestran el beneficio acumulado en la cuenta 1 y la cuenta 2, respectivamente. Es importante entender que un beneficio rápido atraerá la atención del broker. En nuestro caso, retiraremos los fondos porque la ganancia se obtuvo rápidamente, lo cual es una bandera roja para la mayoría de los corredores de divisas.

Fig. 8 - Beneficio conmutativo en la cuenta 1

Fig. 9 - Beneficio acumulado en la cuenta 1

Espero que este artículo le resulte útil y le ayude a analizar correctamente los datos comerciales y a seleccionar los pares comerciales para el arbitraje.

Información adicional:

Gestión de riesgos y adaptación de estrategias

La gestión eficaz del riesgo es crucial cuando se emplean estrategias de arbitraje. Es importante supervisar periódicamente el rendimiento de las cuentas de negociación y ajustar las estrategias según sea necesario. Esto implica no sólo analizar las distribuciones de pérdidas y ganancias, sino también tener en cuenta las condiciones del mercado y el comportamiento del bróker.

Diversificación de estrategias

Aunque la estrategia de arbitraje de latencia 1 de 2 patas puede ser muy eficaz, diversificar sus estrategias puede ayudarle a mitigar los riesgos. Combinar el arbitraje de latencia con otras técnicas de negociación, como el arbitraje estadístico o la creación de mercado, puede mejorar el rendimiento general de sus operaciones y reducir la probabilidad de detección por parte de los intermediarios.

Importancia de la selección del corredor

Seleccionar los corredores adecuados es esencial para el éxito de las operaciones de arbitraje. Los distintos corredores tienen diferentes proveedores de liquidez y condiciones de negociación, lo que puede afectar significativamente a la eficacia de su estrategia. Probar varios brókeres y comparar su rendimiento puede aportarle información valiosa y ayudarle a optimizar su configuración de negociación.

Revisión periódica del rendimiento

Es fundamental realizar revisiones periódicas del rendimiento de sus cuentas de negociación. Esto incluye evaluar la duración y el tamaño de las órdenes, la rentabilidad de los distintos instrumentos de negociación y el rendimiento general de la cuenta. De este modo, podrá identificar patrones, detectar posibles problemas a tiempo y tomar decisiones con conocimiento de causa para mejorar su estrategia de negociación.

Empezar con parcelas pequeñas

Al aplicar una nueva estrategia o trabajar con un nuevo corredor, es aconsejable empezar con lotes pequeños. Este enfoque le permite tantear el terreno y recopilar datos sin exponer su cuenta a riesgos significativos. A medida que vaya confiando en la estrategia y en la fiabilidad del corredor, podrá aumentar gradualmente el tamaño de los lotes.

Adaptación a los cambios del mercado

El mercado de divisas es dinámico y las condiciones de negociación pueden cambiar rápidamente. Mantenerse informado sobre los acontecimientos económicos, las tendencias del mercado y los cambios normativos es esencial para mantener la eficacia de su estrategia de arbitraje. Ser flexible y estar preparado para adaptar su enfoque a las nuevas condiciones del mercado le ayudará a mantenerse a la cabeza en el competitivo entorno del mercado de divisas.

Si incorpora estas consideraciones adicionales a su rutina de negociación, podrá mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de sus estrategias de arbitraje. Recuerde que el aprendizaje y la adaptación continuos son la clave del éxito a largo plazo en el mundo en constante evolución del mercado de divisas.