Guía completa de estrategias avanzadas de arbitraje en la plataforma HFT: Preguntas frecuentes y recomendaciones

En este artículo, describiré en detalle el algoritmo de trabajo de todas las estrategias de arbitraje integradas en la plataforma HFT Arbitrage.

Estrategia de arbitraje latente incorporada

Esta estrategia se basa en la diferencia de velocidad de cotización de los distintos corredores debido a retrasos tecnológicos justificados. El programa compara las cotizaciones recibidas de la fuente de cotizaciones rápidas (fast feed) con las cotizaciones del broker. Si la cotización de la fuente rápida es superior (inferior) a la cotización del broker, se abre una orden de compra (venta) y se aplica un trailing stop a la orden.

El trailing stop ayuda a aumentar el beneficio y la duración de la orden.

Preguntas frecuentes sobre la estrategia incorporada de arbitraje latente

Q. ¿Puedo instalar el programa de arbitraje latente en el ordenador de mi casa con una conexión rápida a Internet?

A. El programa debe instalarse en un VPS rápido destinado al comercio de alta frecuencia como https://ultrafxvps.com o https://beeks.com.

Q. ¿Necesito elegir un VPS en Nueva York si mi broker está en Londres para aumentar el retraso?

A. No, es al revés. Debe elegir un VPS en el mismo centro de datos donde se encuentra el servidor de su broker. Preferiblemente, el proveedor de VPS debe tener una conexión cruzada con su broker.

Q. ¿Necesito abrir dos cuentas, una con un broker rápido y otra con uno lento, para utilizar el programa?

A. No, sólo tiene que abrir una cuenta con un broker lento. Le proporcionaremos acceso gratuito a cotizaciones rápidas en Nueva York, Londres y Tokio.

Q. ¿Debo preguntar a mi corredor si puedo utilizar el arbitraje latente?

A. No, recomendamos no revelar al broker qué estrategia piensa utilizar. De lo contrario, provocará que el arbitraje latente no funcione, ya que el broker aplicará inmediatamente plugins contra ti.

Recomendaciones para utilizar la estrategia de arbitraje latente

Recomendamos aplicar el arbitraje latente para operar en el mercado de criptodivisas. 2-Leg Latent 1 - 2-Leg Latent 3 Estas estrategias son variaciones del arbitraje latente pero tienen algoritmos más complejos que ayudan a enmascarar la estrategia de arbitraje del broker. En algunos casos, se recomienda utilizar el programa en el mercado de divisas.

2-Leg Latent 1 estrategia incorporada

El programa compara las cotizaciones de la fuente rápida con las cotizaciones de dos cuentas. Pueden ser cuentas del mismo broker o cuentas abiertas con dos brokers diferentes. Llamémoslas cuenta A y cuenta B. Si la cotización del broker rápido es superior (inferior) a la cotización del broker A (B), el programa abre una orden de compra (venta) en el broker A (B) y le aplica un trailing stop. Cuando se activa el trailing stop, el programa no cierra la orden de compra (venta), sino que abre una orden contraria en el corredor B (A).

El programa cierra en orden inverso cuando se produce la siguiente situación de arbitraje. Por ejemplo, se produce una situación de arbitraje y el precio en el corredor rápido es superior (inferior) al precio en el corredor A (B). El programa cerrará la orden de venta (compra) en la Cuenta B (A) y cuando se active el trailing, abrirá una orden de venta (compra) en la otra cuenta, es decir, en la Cuenta A (B). En este caso, el trailing stop se aplica a una “orden virtual” de compra (venta) inexistente. El concepto de orden virtual ayuda a entender que en lugar de abrir una nueva orden real, cerramos una orden contraria a la dirección de la situación de arbitraje, y para entender cuándo debemos reabrirla, creamos una orden virtual en la dirección de la situación de arbitraje en la memoria del programa y le aplicamos un trailing stop.

Preguntas frecuentes sobre la estrategia 2-Leg Latent 1

Q. ¿Tengo que abrir dos cuentas con el mismo corredor o puedo abrir una cuenta con distintos corredores?

A. Puede abrir dos cuentas con el mismo corredor, pero necesita que un familiar o socio abra la segunda cuenta por usted. Las cuentas deben abrirse desde ordenadores distintos para que las cuentas tengan direcciones IP diferentes. Además, cuando compruebe los saldos de las cuentas o simplemente las supervise, deben abrirse en ordenadores diferentes. No recomendamos consultar las cuentas desde un mismo teléfono móvil. Las cuentas deben abrirse en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si has abierto una cuenta hoy, lo mejor es abrir una segunda cuenta dentro de una semana. El trabajo con dichas cuentas debe realizarse a través del programa IP Changer. Si abres cuentas con diferentes brokers, estas precauciones son innecesarias. Además leer este artículo...

Q. ¿Puedo utilizar la estrategia en una sola cuenta?

A. Sí, pero le recomendamos que se configure de esta manera sólo si está pasando por un concurso en una empresa de atrezzo.

Recomendaciones para utilizar la estrategia Latent 1 de 2 patas

Recomendamos este programa para operar en el mercado de divisas y pasar concursos en empresas de accesorios. En este caso, la estrategia se puede utilizar en una cuenta.

Estrategia incorporada 2-Leg Latent 2

Esta estrategia es también una variación del arbitraje latente y se utiliza en dos cuentas. La diferencia es que una cuenta se utiliza para operaciones de arbitraje y la segunda sólo para cobertura. El programa compara las cotizaciones de una fuente rápida con las cotizaciones de una cuenta. La segunda cuenta se utiliza para bloquear la posición. Llamémoslas cuenta A y cuenta B. Si el precio del corredor rápido es superior (inferior) al precio del corredor A, el programa abre una orden de compra (venta) en el corredor A y le aplica un trailing stop. Cuando se activa el trailing stop, el programa no cierra la orden de compra (venta), sino que abre una orden opuesta en el Broker B. Cuando se produce la siguiente situación de arbitraje, el programa cierra la orden opuesta a la dirección de la situación de arbitraje en el Broker B y aplica un trailing stop a la orden virtual (véase la descripción de la orden virtual más arriba). Cuando se activa el trailing stop, el programa vuelve a abrir una orden en la Cuenta B. El operador puede configurar la realización de operaciones de arbitraje sólo mediante señales de compra (venta) o mediante señales tanto de compra como de venta. En este caso, en ausencia de situaciones de arbitraje, siempre habrá dos órdenes opuestas abiertas sobre el mismo instrumento en la Cuenta A y en la Cuenta B.

Preguntas frecuentes sobre la estrategia 2-Leg Latent 1.

Q. ¿Puede utilizarse esta estrategia para concursar en empresas de atrezzo?

A. Sí, una estrategia de este tipo es perfecta para impugnar en empresas de accesorios ya que, según la experiencia de nuestros clientes, los beneficios se acumularán en la cuenta A y, si nos remitimos al ejemplo anterior, la cuenta A sería la cuenta en la empresa de accesorios.

Q. ¿En qué otros casos se recomienda esta estrategia?

A. Esta estrategia es más aplicable cuando la Cuenta A tiene cotizaciones lentas, pero el arbitraje es difícil debido a la ejecución lenta y al deslizamiento, y la Cuenta B tiene ejecución rápida sin deslizamiento.

2-Leg Latent 3 estrategia incorporada

Esta estrategia es también una variación del arbitraje latente y se utiliza en dos cuentas. No revelamos completamente su algoritmo para no permitir replicarlo, pero puede leer sobre la idea general en nuestro artículo.

Estrategia integrada de arbitraje de cobertura

Arbitraje de cobertura no es arbitraje latente, aunque la mayoría de las órdenes se abren debido a retrasos en las cotizaciones. En el arbitraje de cobertura, no se utiliza una alimentación rápida, y el programa compara las cotizaciones del Corredor A con las del Corredor B. Cuando las cotizaciones difieren, el programa abre órdenes opuestas en los Corredores A y B. Por ejemplo, el precio del mismo instrumento en el Corredor A llegó a ser superior al precio en el Corredor B en 10 puntos. En este caso, el programa abrirá una orden de venta en el Broker A y una orden de compra en el Broker B, cubriendo así un beneficio de 10 puntos (comisiones excluidas). A continuación, el programa esperará a que se produzca la situación de arbitraje contraria, cuando el precio en el Broker A sea inferior al precio en el Broker B, y cuando se produzca dicha situación, el programa cerrará ambas órdenes.

Preguntas frecuentes sobre la estrategia de cobertura

Q. ¿Cuándo aconseja utilizar la estrategia de cobertura?

A. Recomendamos utilizar una estrategia de cobertura para operar en cuentas FIX API. Como es habitual, la cuenta A o la cuenta B, o ambas, utilizan cuentas FIX API. Debe comprender que una configuración de este tipo será más cara, ya que abrir una cuenta a través de FIX API requiere depósitos iniciales más elevados.

Preguntas frecuentes sobre la plataforma de arbitraje HFT en general.

Q. ¿Qué plataformas o cuentas puedo utilizar para el arbitraje en la Plataforma de Arbitraje HFT? R. MT4/MT5, cTrader, FIX API, bolsas de criptomonedas como Binance, Kraken, etc...