Arbitraje de cobertura para mercados de divisas y criptomonedas en 2022

Introducción

El arbitraje de cobertura se vuelve un método de trading cuando el programa compara las cotizaciones entre dos o más brókeres. En caso de que haya una diferencia que supere un determinado valor umbral fijado por el agente en las cotizaciones de arbitraje de cobertura, el programa compra el instrumento de trading. Para esa operación, se fija la diferencia de precio tomando al bróker con el precio más bajo para vendérselo al bróker con el precio más alto. Los algoritmos para el arbitraje de cobertura pueden variar aún más. En un caso, el programa de arbitraje de cobertura puede cerrar las órdenes cubiertas en ambos brókeres cuando los precios se alinean; en el otro caso, el programa de arbitraje de cobertura puede esperar a que el precio se desvíe del mismo instrumento de trading en la dirección opuesta y entonces cerrar las órdenes. Existen otros algoritmos para el trading de cobertura, pero no entraremos en detalles en este momento. La principal diferencia entre el arbitraje de cobertura y el de latencia es que el primero no utiliza una fuente de cotizaciones rápidas. 

¿Es legal el arbitraje de cobertura?

Hedge arbitrage trading as well as other arbitrage trading is legal and helps the Forex or cryptocurrency market to equalize prices between different market participants. If hedge arbitrage trading is perfectly legal, then the question arises why Forex brokers are not happy when traders use hedge arbitrage. The problem is that in most cases traders use slow brokers together with a fast broker like LMAX or SaxoBank. With this combination of brokers, most of the trading signals will arise from the difference in the quotes at the moments of delays. I.e. in essence, a broker that has slower quotes will work as a latency arbitrage, but trades will be hedged on the fast broker. 

¿Cuáles son las ventajas de un programa profesional de arbitraje de cobertura en comparación con un asesor experto en cobertura?

Los programas profesionales de arbitraje no pueden escribirse en los lenguajes de programación que ofrecen algunas plataformas populares como MT4 o MT5. Esto sucede porque los lenguajes de programación como mql4 y mql5 tienen limitaciones que se traducen en la ralentización y, por supuesto, esto es inaceptable para el trading de arbitraje. Hay varias maneras de desatascar esta situación. El programa de arbitraje de cobertura está programado como un producto de software independiente, pero se comunica con plataformas como MT4, y MT5 a través de sockets mediante funciones MQL4 o todo tipo de API. En este caso, la comunicación con las plataformas abiertas se realiza a través de la API disponible, por ejemplo, a través de FIX API. Este enfoque es lo suficientemente rápido y tiene su lugar. La principal tarea de los programadores es crear conectores rápidos, evitando los retrasos internos de un programa de arbitraje de cobertura. Es importante asimismo poder configurar el programa de forma flexible y cómoda. Muchas opciones en esta situación en el mercado serán simplemente necesarias. Me gustaría, sin embargo, detenerme en las opciones de arbitraje de cobertura, que solamente se encuentran disponibles en los programas profesionales y que fueron añadidas y probadas hace muy poco tiempo, pues se han hecho necesarias.

Algoritmos de trading de arbitraje de cobertura profesional en 2021 - 2022

Además de todo lo anterior, un programa de arbitraje de coberturas profesional y actualizado debería tener las siguientes opciones:

• Capacidad de establecer la duración mínima de las órdenes de cobertura. Si las órdenes se cierran lo suficientemente rápido después de la apertura, el bróker identificará fácilmente la operación de arbitraje.
• Capacidad de establecer el beneficio mínimo de las órdenes de cobertura. Si el precio de cierre de las órdenes de cobertura difiere del precio de apertura en apenas unos puntos, el bróker también identificará fácilmente una operación de arbitraje.
• Posibilidad de establecer la hora del trading. Esta opción es muy útil cuando el instrumento no se negocia 24/5
• Pausa el trading entre órdenes. Esta opción también ayudará a disimular el arbitraje de cobertura ante el bróker.
• Para abrir una orden, primero en el lado elegido, y luego en el lado opuesto. ¿Qué significa eso? Supongamos que, en su par de brókeres, uno de ellos no suele abrir una orden por rechazo o por falta de cotizaciones. Es habitual en los brókeres B-Book. En este caso, cuando la orden no se abra en este bróker, pero al mismo tiempo se abra en el bróker del par, el programa se verá obligado a cerrar la orden no cubierta. La repetición de estos cierres provocará pérdidas. Esta configuración le permite abrir primero una orden en el bróker problemático y recién después de que este haya abierto una orden de cobertura.
• La diferencia máxima de precios para órdenes de cierre y apertura. Esta configuración le permitirá filtrar las órdenes que surjan no por la diferencia de cotizaciones sino por la latencia. Ya escribí sobre ello. Si la diferencia de precios no es demasiado grande, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es altamente probable que esta diferencia se deba a la diferencia de cotizaciones de los proveedores de liquidez. Las grandes diferencias de precios indican que se originan a expensas de la latencia. Por lo tanto, esta parte ayudará a no abrir órdenes en la señal de latencia. Essa configuração permitirá que você filtre ordens criadas não por causa da diferença nas cotações, mas por causa da latência - o que descrevemos acima. Se a diferença de preços não for muito grande, podemos dizer com grande certeza que essa diferença se deve à diferença nas cotações dos provedores de liquidez. Diferenças grandes de preços indicam sua origem devido à latência. Portanto, esta configuração parte ajudará a não abrir ordens em caso de sinal de latência. 

Cómo operar con arbitraje de cobertura en 2022: consejos de un agente de arbitraje profesional

Muchos agentes que utilizan el arbitraje de latencia o el de cobertura se fijan el objetivo de obtener el máximo beneficio rápidamente. Este es el principal error que deriva en una decepción para con el trading de arbitraje. Cualquier ganancia rápida es como una provocación para un bróker. Estas cuentas se comprueban inmediatamente y se marcan. Simplemente se transfieren a otro grupo con diferente liquidez o con un plugin antiarbitraje. Así las cosas, en este caso, antes de comenzar a hacer trading hay que preguntarse qué es lo importante para mí en la obtención de beneficios en 2 o 3 días y luego cambiar de bróker o bien hacer trading durante unos meses obteniendo menos beneficios. Antes de comenzar a hacer trading de arbitraje, le aconsejo que prepare su cuenta. Puede tratarse de una pequeña transferencia de depósito (10-20 %) de una cuenta a otra abriendo órdenes de cobertura en la misma dirección en instrumentos correlacionados. Por otra parte, recomendaría al principio y después de haber comenzado a utilizar el robot de arbitraje, además de utilizar otros robots u operar con las manos para disimular el trading de arbitraje lo máximo posible. Ni se le ocurra intentar negociar con un bróker y contarle sus planes de utilizar un robot de arbitraje.

Un poco sobre los bots de arbitraje de cobertura en el mercado de criptomonedas en 2022

Cobertura cryptocurrency arbitrage bots as well as latency cryptocurrency arbitrage bots worked quite well in the cryptocurrency bull market until the end of March 2022. At first cryptocurrency bear market, crypto arbitrage bots work very difficultly. There are several reasons for this when working hedge arbitrage crypto bots there is a need to keep a balance in the traded cryptocurrency and to actively work in multiple cryptocurrencies In a falling market, the profit from working crypto arbitrage bot is eaten up by the loss from falling cryptocurrency. When using a latency arbitrage bot it is possible to keep the deposit in USDT and trade only in Buy but in this case number of arbitrage situations will be limited and strong falls of traded altcoin stops can be triggered.