Qual estratégia de arbitragem é mais adequada para mim?

O software HFT Arbitrage Platform contém cinco estratégias de arbitragem inclusas. Cada estratégia tem um algoritmo diferente e é isso que vamos explicar primeiro.

Estratégias incluídas de arbitragem - descrição dos algoritmos

Estratégia arbitragem por latência

The latency arbitrage algorithm is based on the fact that different brokers receive quotes at different speeds and occurs for several reasons:

• atrasos na comunicação pela internet
• Atrasos nos equipamentos (bridges, servidor, presença de agregadores de liquidez)
• Diferença nas cotações entre diferentes provedores de liquidezs

Bot de arbitragem por latência

O algoritmo de arbitragem de latência funciona da seguinte maneira: um algoritmo de execução contínua compara as cotações que chegam ao broker lento (que pode ser de plataforma MT4, MT5, cTrader, ou fix-api broker, bem como de negociação de criptomoedas) com as cotações do broker rápido (o chamado fast feed). Assim que o preço do broker rápido exceder o preço do broker lento por um determinado valor para o mesmo símbolo de negociação, é criado um sinal para comprar. E vice-versa, assim que o preço do broker rápido for inferior ao preço do broker lento por um determinado valor predefinido, é aberto um sinal para vender. O robô de arbitragem dá uma espiada no futuro e vê em que direção o preço se moverá nos próximos segundos. A descrição do algoritmo é simplificada para entender a essência do funcionamento do robô de arbitragem por latência, mas ele contém muitos módulos adicionais que permitem realizar um ajuste preciso de suas configurações.

Bots de arbitragem 2-Legs Latency 1 e 2-Legs Latency 2

Essas duas estratégias têm um algoritmo semelhante e são uma atualização do algoritmo de arbitragem por bloqueio. Arbitragem por bloqueio é uma variante da Arbitragem por latência, mas a ideia básica é que muito antes de ocorrer uma situação de arbitragem, o software de arbitragem de bloqueio abre duas ordens opostas no mesmo instrumento de negociação em contas diferentes. Ordens opostas no mesmo símbolo com o mesmo (ou quase o mesmo) volume são chamadas de ordens de “laqueamento”, que deram o nome à arbitragem de latência de bloqueio. Assim que o preço do broker rápido exceder o preço do broker lento por um determinado valor no mesmo símbolo de negociação, é aberto um sinal de compra. Mas, em vez de comprar, é fechada a ordem de venda oposta e a abrimos alguns segundos depois em outra conta, garantindo assim o lucro. E vice-versa, assim que o preço do broker rápido se tornar menor que o preço do broker lenta em um valor predeterminado, é aberto um sinal de venda e fechamos a ordem de compra. Este algoritmo nos permite manter as ordens abertas por um longo tempo sem fixar o lucro de 1-2 pontos ao fechar a ordem, escondendo assim a estratégia de arbitragem de latência. 

2-Legs Latency 2 arbitrage differs from 2-Legs Latency 1 in that one account is used, which was opened with a broker and works well for Latency arbitrage, and the orders are permanently open on it, and the second account is used only for the locking orders which are constantly being reopened on this account.  The description of the algorithm is also simplified for understanding the essence of a locking arbitrage robot, but in reality, it contains many additional modules allowing you to fine-tune the locking arbitrage program.

Bot de arbitragem 2-Legs Latency 3

Este é um algoritmo aprimorado, do ponto de vista de ocultar negociações de arbitragem do tipo 2-Legs Latency 1 dos brokers forex.

Assim como a estratégia Latency 1, a estratégia 2-Legs Latency 3 funciona em duas contas, com um ou mais brokers, mas ela nunca bloqueia ordens no mesmo instrumento de negociação em uma conta. Isso significa que você não verá duas ordens de COMPRAR EURUSD e VENDER EURUSD em uma conta. As ordens são abertas em um mercado de baixa volatilidade sem nenhuma situação de arbitragem, e o algoritmo 2-Legs Latency 3 não captura 100% do lucro como o 2-Legs Latency 1 faz quando um trailing stop é acionado, ele apenas captura uma parte do lucro. Acreditamos que o sinal de arbitragem é um bom sinal que indica a direção do mercado nos próximos minutos ou horas, o chamado momentum. Por esta razão, definimos vários níveis de lucro na direção do sinal de arbitragem. Isso permite que você tenha 50-80% das ordens abertas ou fechadas no momento do sinal de arbitragem e que você oculte essa estratégia de arbitragem, escapando assim de todos os tipos de plug-ins anti-arbitragem.

Bot de arbitragem de hedge

Este não é um tipo de arbitragem por latência, mas sim um algoritmo que funciona através da comparação de cotações em dois brokers diferentes. Se houver uma diferença por um valor especificado, o bot de arbitragem Hedge abre as ordens de arbitragem. Por exemplo, se o preço do broker A for maior que o do broker B por um determinado valor, o valor do programa de arbitragem venderá o ativo no broker A e comprará no broker B, fixando assim o lucro. Em seguida, o programa aguardará a situação de arbitragem oposta (quando o preço no broker A for menor que o preço no broker B) para fechar ambas as ordens de hedge. Como você pode observar, a estratégia não utiliza um feed rápido. Assim como os outros algoritmos, existem muitas configurações que permitem um perfeito ajuste do algoritmo.

Qual é a estratégia de arbitragem mais adequada para mim?

Tabela comparativa para ajudá-lo a escolher uma ou mais estratégias conforme as suas necessidades