تبدأ كل صفقات تداول الاختراق في زمن الانتظار بنفس الرهان: فقد انتقل التداول السريع بالفعل، والأسعار في حساب التداول على وشك أن تتبعته. في معظم الأحيان، يحدث هذا بالضبط. ولكن في بعض الأحيان، يتغير التداول السريع أثناء بقاء مركز التداول مفتوحًا. وعندما يحدث ذلك، فإن أسعار حساب التداول على وشك أن تعود وتتبع التداول السريع، هذه المرة. ضد أنت، والمسألة الوحيدة هي كم من تلك الحركة ستقوم بمراقبته قبل أن يغلق التداول.
حتى الآن كان الجواب هو: أيًا كان قرارك بشأن S/L، T/P، أو وقف الخسارة أو عمر الأمر. اختلاف إشارة عكسية هو معيار جديد لكل أداة في منصة HFT Arbitrage، يضيف إمكانية مغادرة أخرى. يغلق هذا المعيار المركز فورًا عند إشارة نظام التداول السريع اتجاه عكسي، قبل أن يتنافس سعر الحساب التجاري مع هذا الاتجاه. يوضح هذا الدليل كيفية عمله، والاستراتيجيات التي تدعمه، وكيفية تحديد القيمة وقراءتها في السجل.
المشكلة: خروج يتأخر طويلاً
إن عملية دخول تداول الاختلافات في زمن الاستجابة يستند إلى الفارق: يؤدي التداول السريع إلى تفوق حساب التداول بأكثر من تفوقك فتح الاختلاف. تفتح صفقة الشراء عندما يكون السعر في التحديث السريع أعلى من سعر الحساب؛ وتفتح صفقة البيع عندما يكون أقل من ذلك. ثم يقوم الاستراتيجية بإدارة المركز باستخدام إشارات S/L و T/P المخفية، وموقف وقف الخسارة المتتابعة، وخدمة الحياة للطلب.
كل هذه الإشارات تبحث في ما فعلته بالفعل أسعار الحساب التجاري. لا تتفاعل أي منها مع ما تقوم به منصة التداول السريعة. الآن. إذا انخفض معدل التداول بشكل حاد بعد بضع ثوانٍ من فتح أمر الشراء، فإن الاستراتيجية بالفعل تملك المعلومات بأن سعر الحساب على وشك الانخفاض. ويظل وقف الخسارة التقليدي ينتظر حدوث هذا الانخفاض، ثم يغلق الصفقة عند أسعار أسوأ. يغلق إشارة عكسية diff الصفقة عند السعر الذي تظهر فيه انعكاسية التحول أولاً.
ما هو اختلاف إشارة عكسية؟
| أين | قائمة الأدوات، قيمة واحدة لكل أداة. الكمون العمود يقع مباشرة بعده فتح الاختلاف; في 2 ساقين من المتأخرات الاستراتيجيات، فوراً بعد ذلك مشكلة في فتح الملف 2. |
| القيم | 0 أو "صفر" يغلقها. هذه هي الإعدادية الافتراضية، لذا سيظل تشغيل الأجهزة الموجودة لديك كما هو من قبل. |
| الوحدات | يشبه الأمر Diff لفتح الملف: النقاط، أو النسبة المئوية للمعدات التي تحتوي على أداة زمن الانتظار. الوحدات يتم تعيينه إلى نسبة مئوية. |
| يغلق عند | فارق الاتجاه المعاكس للموقف المفتوح أكبر من القيمة. |
كيف يعمل، خطوة بخطوة
- المقاس نفسه مثل مقاسات الإدخالات. في كل تحديث للأسعار من القناة السريعة، تقيس الاستراتيجية الفرق بين القناة السريعة وحساب التداول، تمامًا كما تفعل عند البحث عن فرص التداول. هذه هي الأرقام التي ترى بالفعل في Curr Buy Diff و تفاوت السعر الحالي الأعمدةCurr Diff 1 و تغيير حالي 2, ، والذي يتم عرضه ك"شراء/بيع"، في استراتيجيات "2 Legs Latency".
- في الاتجاه المعاكس. لكل مركز مفتوح، يقرأ البرنامج الفرق في الاتجاه المعاكس: الفرق في البيع بالنسبة للموقف الشراء، والفرق في الشراء بالنسبة للموقف البيع. التداول العكسي في هذه الحالة، يتغير الاتجاهان، مما يتوافق مع الطريقة التي تم فتح المركز بها.
- اقترب من تلك العبارة. إذا كانت هذه الفروق أكبر من فرق إشارة الارتداد، يتم إغلاق الصفقة على نفس السعر. ولا ينتظر الأمر S/L، T/P، أو وقف الخسارة أو مدة الصفقات.
- إغلاق طبيعي. يتم إغلاق الصفقة بالطريقة نفسها التي يغلق بها الاستراتيجية مركزًا عند حدوث إغلاق S/L أو T/P المخفي، لذا فإن عملية الإغلاق والصفقات الافتراضية وتاريخ التداول يتصرفون بالطريقة المعتادة.
مثال عملي: زمن التأخير في EURUSD
فتح الاختلاف هو 3 و اختلاف إشارة عكسية هو 2، في كل من النقاط.
- Curr Buy Diff يتجاوز 4، وهو أعلى من 3، لذا تفتح الاستراتيجية عملية شراء.
- وبعد بضع ثوانٍ، يتم خفض معدل التحديث بسرعة. تفاوت السعر الحالي يشير إلى 3. وهذا أعلى من 2، لذا يتم إغلاق الشراء عند هذا السعر، قبل انخفاض سعر حساب التداول بعد التحديث السريع.
- بدون هذا المعيار، سيظل أمر الشراء مفتوحًا حتى يغلق S/L أو T/P أو trailing stop أو Order Lifetime.
ما هي الاستراتيجيات التي تدعم ذلك؟
يعمل نظام التباين التنازلي في استراتيجية زمن الانتظار على ساق واحدة وفي أربع من استراتيجيات زمن الانتظار على ساقين. نظرًا لأن استراتيجيات الوقتين المتباعدين تتفاعل مع المواقف بشكل مختلف، فإن “قريب” يعني شيئًا مختلفًا قليلاً في كل منها:
| استراتيجية | بعد العمود | أجهزة مراقبة المواقع | كيف يتم إغلاق المركز |
|---|---|---|---|
| الكمون (بوت تداول الاختلافات في زمن التردد) | فتح الاختلاف | الموقف الاستثماري المفتوح | إغلاق الصفقات في السوق في حساب التداول. |
| 2 الساقين الكمون 1 | مشكلة في فتح الملف 2 | مواقع المضاربة غير مغلقة بعد، والمواقع الافتراضية | المركز المفتوح: مغلق مع مركز مقابل في الحساب الآخر. المركز الافتراضي: يتم فتح مركز جديد في الحساب الآخر ويتم إغلاق الزوج مرة أخرى. |
| 2 الساقين الكمون 2 | مشكلة في فتح الملف 2 | مواقع المضاربة غير مغلقة بعد، والمواقع الافتراضية | المركز المفتوح: مغلق مع مركز مقابل في الحساب الآخر. المركز الافتراضي: يتم إعادة فتح المركز المغلق في الحساب الآخر. |
| 2 ساقين زمن الانتظار 4 | مشكلة في فتح الملف 2 | مواقع المضاربة غير مغلقة بعد | تم إغلاق الحساب الآخر بموقف معاكس. |
| 2 ساقين زمن الانتظار 5 | مشكلة في فتح الملف 2 | مواقع المضاربة غير مغلقة بعد، والمواقع الافتراضية | المركز المفتوح: مغلق مع مركز مقابل في الحساب الآخر. المركز الافتراضي: يتم إغلاق المركز المطابق في الحساب الآخر. |
A الموقف الافتراضي هذا ما تفعله استراتيجية 2 Legs Latency بعد إغلاق أحد الأرجل في زوج مقفل بناءً على إشارة تداول؛ ويُظهرها التقرير السجل بأنه “الطلب الافتراضي... تم إنشاءه”. لا يتم الوصول إلى الأرجل التي تم إغلاقها بالفعل. لا تحتوي الاستراتيجيات الأخرى، بما في ذلك 2 Legs Latency 3 و3 Legs Latency، على هذا المعيار. إذا لم تكن متأكدًا من نموذج التنفيذ الذي يناسب حساباتك، يُرجى الاطلاع على دليلنا استغلال الاختلافات في زمن الاستجابة بين القدمين مقابل القدمين يشرح الاختلاف، و مقارنة حية بين زمن الانتظار عند استخدام القدمين 1 و3 يظهر كليهما في الحسابات الحقيقية.
القواعد التي يجب معرفتها
- لكل أداة على حدة. يمكنك استخدامه مع بعض الرموز وتركها غير مفعل مع الرموز الأخرى.
- بشكل صارم أكبر. يجب أن يكون الفرق أكبر من القيمة. لا يغلق الاختلاف الذي يساوي القيمة الصفقة.
- قيم واحد، حسابات اثنان. في استراتيجيات 2 Legs Latency، يغطي واحد من القيمين كلا الحسابين. يتم فحص كل حساب على حدة مقابل الفروق الخاصة به: Curr Diff 1 بالنسبة للمواقع في الحساب الأول،, تغيير حالي 2 في الحالة الثانية.
- مدة صلاحية الطلبية الأدنى. في لاتنيسي،, الحد الأدنى لطلب مدى الحياة يطبق هذا الأمر على هذه الإفراجات بنفس الطريقة التي ينطبق عليها الأمر بالنسبة لـ S/L. تجاهل الحد الأدنى لمدة صلاحية أمر الإيقاف والحد لتمكينهم من الإغلاق داخل العمر المحدود أيضاً.
- أداة مزدحمة. إذا كانت عملية طلب الجهاز لا تزال قيد الإجراء، أو إغلاق جميع الأبواب إذا كان البرنامج يعمل، فإن التحقق ينتظر تحديث السعر التالي.
- الشروط هي نفسها مثل S/L المخفي. أو يعمل وفقًا لنفس الشروط التي يطبقها S/L الخفي للاستراتيجية.
اختيار القيمة
| القيمة المنخفضة | قيمة أعلى |
|---|---|
| يؤدي إلى انعكاسات أصغر ويحد من الخسارة في حالة انعكاسية مبكرة. كما يغلق المزيد من الصفقات مبكرًا، بما في ذلك في ظل الضوضاء العادية في السوق. | يتم إغلاق الصفقات فقط عند وجود إشارات عكسية قوية. تُترك التحولات الأصغر للتحليل السعري/التحليل التذبذب/التحليل السوقي، كما هو الحال من قبل. |
بداية حسنة هي من صنعك فتح الاختلاف, ، فإن قوة الإشارة هي ما تثق الاستراتيجية بالفعل بها عند الدخول. ثم تتابع سجلات التداول: خفض القيمة إذا استمرت التقلبات في الوصول إلى مستوى S/L الخاص بك، ورفعها إذا أغلقت الصفقات بسبب التقلبات. نظرًا لأن أي خروج مبكر يكلف عمولة ومبلغًا من المال، فإن إغلاق الصفقات بسبب التقلبات ليس مجانيًا، لذا قم بتعديله لكل أداة على حدة بدلاً من نسخ الرقم نفسه في كل مكان. مقالتنا حول كبح انزلاق زمنية في تداول الاختراق يغطي جانب التكاليف بمزيد من التفصيل.
المتقدم: تُغلق الصفقات عند انخفاض القيمة السلبية فور ارتفاع الفرق المعاكس فوق هذا المستوى، أي بمجرد أن يتسارع تداول الحساب مع التداولات الفورية. ويمكن إغلاق الصفقات في غضون ثوانٍ من فتحها.
قراءة ذلك في السجل
يتم تسجيل كل خروج مع ذكر السبب الذي أدى إلى حدوثه، لذا يمكنك رؤية السبب المحدد الذي أدى إلى إغلاق الصفقة بالضبط.
[تيك 1452] أمر إغلاق #12345678 [EURUSD] ( إشارة عكسية: بيع الفارق 3.0 > 2.0، ... الطلب المقفل #12345690 [EURUSD] ( إشارة عكسية: شراء الفارق 2.0 > 1.0، ... تفعيل أمر افتراضي #12345702 [EURUSD] ( إشارة عكسية: شراء الفارق 1.5 > 1.0، ...
تأتي السطر الأول من Latency، بينما تأتي السطران الآخران من استراتيجيات 2 Legs Latency. عند ضبط القيمة، هذه السطران هي المكان الذي يجب أن تبدأ منه: قم بحساب عدد المراكز المغلقة عند إشارة عكسية، وتأكد مما إذا كان سعر الحساب قد تبع بالفعل الإشارة السريعة بعد ذلك.
الأسئلة الشائعة
هل سيؤدي تغيير إعداد إشارة عكسية إلى تغيير أي شيء إذا تركته عند صفر؟
لا. يعمل الخيار 0 أو الخلية الفارغة على إيقاف تشغيله، وهذا هو الوضع الافتراضي. تظل الأدوات التي تمتلكها بالفعل تعمل بشكل طبيعي تمامًا كما كان من قبل.
يعمل هذا البرنامج محل S/L أو T/P أو وقف الخسارة؟
لا. إنها ميزة إضافية يتم التحقق منها عند كل تحديث سريع التحديث. إذا لم يمر الفرق المعاكس أبداً بالقيم المحددة، فإن الموقف يتم استمراره وفقًا لـ S/L وT/P والوقف الخلفي ومدة صلاحية الأمر كما هو الحال عادةً.
ما هي الوحدات التي تستخدمها؟
كما في Diff لتشغيله: نقاط، أو في المئة بالنسبة لأداة زمن الانتظار التي يتم تعيين وحداتها إلى في المئة.
ما هي الاستراتيجيات التي تدعم ذلك؟
متوسط زمن الاستجابة واستراتيجيات 2 Legs Latency 1, 2, 4 و5. متوسط زمن الاستجابة 3 Legs Latency وستراتيجيات 3 Legs Latency وغيرها لا تحتوي على هذا المعيار.
في حالة "2 Legs Latency"، هل يوجد قيمة واحدة لكل حساب؟
لا. يتضمن واحد من القيمين كلا الحسابين، ولكن يتم فحص كل حساب على حدة مقابل الفروق الخاصة به: Curr Diff 1 بالنسبة للمدفوعات في الحساب الأول وCurr Diff 2 بالنسبة للحساب الثاني.
ما القيمة التي يجب أن أبدأ بها؟
ابدأ بتطبيق Diff لفتح التجارة الخاصة بذلك الأداة. خفضه إذا استمرت التقلبات في الوصول إلى مستوى S/L الخاص بك، ورفعته إذا بدأت الصفقات في الإغلاق بسبب الضوضاء في العروض العادية.
نبذة عن المؤلف
