بروتوكول واجهة برمجة التطبيقات FIX لبرامج تحكيم الكمون

مقدمة

بدأ المزيد والمزيد من الوسطاء في الآونة الأخيرة في عرض التداول على المتداولين عبر بروتوكول FIX API. ولجذب العملاء للتداول عبر بروتوكول FIX API، بدأ الوسطاء في خفض الحد الأدنى لدخول العملاء. أعني أنه قبل بضع سنوات لفتح حساب للتداول عبر بروتوكول FIX API، كان على المتداول أن يقوم بإيداع أولي قدره 10000 وإظهار حجم تداول كبير. أما في الوقت الحاضر فإن الحد الأدنى للإيداع لدى الوسطاء يبلغ عدة آلاف من الدولارات، بل إن بعض الوسطاء يعرضون فتح حسابات للتداول عبر FIX API بإيداع حد أدنى من عدة مئات من الدولارات. وهناك عدة أسباب لذلك:

• يسمح وجود الجسر الخاص بك للوسطاء بإنشاء حسابات FIX API بدون قيود وبالتالي بدون تكاليف إضافية;
• يقوم مزودو التكنولوجيا بتخفيض سعر إنشاء الحسابات الفرعية للوسطاء ذوي الحجم الجيد;
• من المثير للاهتمام بالنسبة للوسطاء أن يقدموا طرقًا مختلفة للوصول إلى السوق للمتداولين لديهم، وبهذه الطريقة يظهرون مستوى أعلى مقارنة بالوسطاء الذين يقدمون منصة واحدة فقط.

ما هو بروتوكول FIX API؟

FIX API هو بروتوكول نقل البيانات المصرفية. يرمز FIX إلى تبادل المعلومات المالية (FIX)، وقد تم إنشاؤه في عام 1992. وهو معيار مراسلة مفتوح لا يتحكم فيه أي فرد أو مؤسسة، ويمكن استخدامه وتنظيمه لأغراض محددة لتلبية متطلبات كل مؤسسة مالية تستخدمه. ولهذا السبب، فإن اتصال FIX المكتوب على سبيل المثال لوسيط LMAX لن يعمل مع وسيط DukasCopy. يستخدم الوسطاء برنامج يسمى FIX Engines وهو جزء من برنامج يسمى الجسر للاتصال ببروتوكول FIX. 

لماذا يُعد بروتوكول FIX API مفيدًا لتداول المراجحة

يتيح لك بروتوكول FIX API استخدام أنواع مختلفة من الأوامر للتداول. تعتمد الأوامر المتاحة للتداول على الوسيط أو الجسر الذي يستخدمه الوسيط. قبل أن تفتح حساب FIX API لتداول مراجحة الكمون مع وسيط معين، يجب عليك التأكد من أنه يمكنك استخدام أنواع أوامر IOC المحددة أو أوامر Limit FOK المحددة. إذا كانت هذه الأنواع من الأوامر غير مدعومة، فمن المحتمل ألا يكون الوسيط مناسبًا لتداول مراجحة زمن الوصول حيث يمكنك توقع حدوث انزلاق في أوامر السوق مما سيقضي على أرباح التداول الخاصة بك. إذا كانت الأوامر مدعومة فهناك خيار للتحكم في الانزلاق السعري. 

كيف يعمل الأمر المحدد FOK وكيف يختلف عن الأمر المحدد IOC

أمر FOK المحدد - عند تقديم أمر، فإنك تشير إلى السعر الذي ينبغي تنفيذ الأمر عنده. يجب أن يتم تنفيذ الأمر عند هذا السعر أو بسعر أفضل أو يجب ألا يتم تنفيذه. على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.01000، وكان الانزلاق بمقدار 10 نقاط مناسبًا لاستراتيجيتك، فيجب عليك إرسال أمر شراء محدد على أساس FOK بسعر 1.01000+10=1.01010، لا يمكن تنفيذ أمر شراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسعر أعلى من 1.01010، ولكن يمكن تنفيذه بسعر أقل (السعر الذي تفضله). إذا أرسلت أمر بيع بسعر 01000، وكنت راضيًا عن انزلاق 10 نقاط، يجب أن ترسل أمر بيع محدد على أساس FOK بسعر 1.01000-10=1.00990، وبالتالي لا يمكن تنفيذ أمر شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي بسعر أقل من 1.00990، ولكن يمكن تنفيذه بسعر أعلى (سعر أرخص بالنسبة لك).

يختلف أمر حد IOC Limit عن أمر حد FOK فقط في أنه يمكن تنفيذه في جزء معين من الحجم المطلوب. على سبيل المثال، إذا كان السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.01000 وكنت راضيًا عن انزلاق 10 نقاط، فيجب عليك إرسال أمر حد IOC Limit Buy بسعر 1.01000+10=1.01010. لنفترض أنك أرسلت أمرًا بحجم 100,000، ونفذ الوسيط 20,000 عند 1.01010، و30,000 عند 1.01005 (أفضل مما طلبت لأنه أقل)، و$50,000 للحجم المتبقي.

ما هي استراتيجية المراجحة الأنسب للتداول على حساب FIX API؟

مراجحة كمون الساق الواحدة - تعد المراجحة الكلاسيكية ذات الساق الواحدة مناسبة للعمل على حسابات FIX API ويبدو أنها الحل الأسهل، ولكن للأسف، حتى الوسطاء الذين يوفرون حسابات FIX API لديهم إمكانية التلاعب. قد ترى أنه بعد فترة من الوقت يتم رفض 90% من أوامرك. أيضًا، قد يتصل بك الوسيط ويخبرك أن هذه الاستراتيجية غير مقبولة. لهذا السبب، أوصي بعدم التفكير في استراتيجية المراجحة القياسية ذات الكمون بساق واحدة للتداول طويل الأجل على حسابات FIX API.

2، 2، 3، 2، 2، 3 - ولاستخدام هذه الاستراتيجيات ستحتاج إلى حسابين وسيؤدي ذلك إلى جميع أنواع المضايقات ولكن التحوط (القفل) سيساعدك على التداول بمجموعة واحدة لفترة كافية. 

من بين الإستراتيجيات الثلاث، سأختار 2 أو 3 لأن كلتا الإستراتيجيتين لا تستخدمان أوامر متعاكسة (شراء وبيع لنفس الأداة) في نفس الحساب. ماذا يعني ذلك. في سوق الفوركس الحقيقي، لا يوجد مفهوم إغلاق الأمر. وهذا يعني أنك إذا فتحت أمر شراء بقيمة 100,000 يورو مقابل الدولار الأمريكي، ثم لإغلاقه، يجب عليك إرسال أمر بيع بقيمة 100,000 يورو مقابل الدولار الأمريكي. أما إذا كنت بحاجة إلى إغلاق جزء من أمر، على سبيل المثال 30,000، وترك جزء بقيمة 70,000 يورو مقابل الدولار الأمريكي، فيجب عليك إرسال أمر بيع بقيمة 30,000 يورو مقابل الدولار الأمريكي. لهذا السبب، من الأفضل استخدام الاستراتيجيات التي لا تضع أوامر معاكسة لإخفاء استراتيجية المراجحة الخاصة بك بشكل أفضل.

إذا كان عليك الاختيار بين الكمون 2 والكمون 2 والكمون 3، فسأختار 2 - الكمون 3 لأنه يخفي تمامًا صفقة مراجحة الكمون مع عدم فتح أوامر معاكسة كما هو موضح في مقالنا “كيف تعمل استراتيجية مراجحة الكمون الأكثر تقدمًا؟ إذا قمت بفتح كلا الحسابين مع نفس الوسيط، يجب عليك اتباع جميع القواعد الموضحة في مقال ”برنامج مراجحة الفوركس - كيف لا ترتكب أخطاء“. أنصحك بقراءته بعناية قبل فتح حساب.

مراجحة التحوط - ولكي تنجح هذه الاستراتيجية ستحتاج أيضًا إلى حسابين في واجهة برمجة تطبيقات FIX، يجب فتح أحدهما لدى وسيط سريع والثاني لدى وسيط بطيء. تحتوي الاستراتيجية على عدد كبير من عمليات التسريب التي تسمح لك بتجاوز أي عقبات في تداول المراجحة التي ينشئها الوسطاء. على سبيل المثال، إذا رأيت أن أحد الوسيطين يفتح أمرًا دائمًا تقريبًا والآخر غالبًا ما يرفض الأمر، يمكنك إعداد استراتيجية تحوط للمراجحة بحيث يتم أولاً فتح أمر على وسيط غالبًا ما يرفض الأمر، وفقط بعد فتح الأمر سيفتح البرنامج أمرًا على وسيط يتمتع بتنفيذ جيد. 

لا توجد توصية واضحة بشأن المراجحة ثنائية الأرجل 3 أو المراجحة التحوطية لأن ذلك يعتمد على الوسيط وقدرتك على فتح حساب. إذا كنت تخطط للتداول على حسابات FIX API، فإنني أوصي باستخدام كلتا الاستراتيجيتين خاصة وأن مراجحة التحوط جيدة أيضًا للتداول بين العملات الرقمية.