ما هو التداول عالي التردد في أسواق الفوركس والعملات الرقمية المشفرة

مقدمة

التداول عالي التردد هو شكل من أشكال التداول في الأسواق المالية يعتمد على خوارزميات حاسوبية سريعة للتعرف على فرص التداول وتحديدها بسرعة. تتم استراتيجية التداول هذه من خلال التداول الآلي، حيث تستخدم الخوارزميات المعقدة كميات كبيرة من البيانات (عدد كبير من الأوامر) والحسابات لاتخاذ قرارات التداول.

في التداول عالي التردد، يمكن لأنظمة الكمبيوتر عالية السرعة معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات التداول بسرعة، مما يسمح للمتداولين بالتفاعل مع تغيرات السوق على الفور.

يُستخدَم التداول عالي التردد على نطاق واسع في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وأسواق العملات، حيث يمكن أن تُحدِث التغيرات الصغيرة في الأسعار فرقًا كبيرًا عند التداول بأحجام كبيرة. وهو يتيح للمتداولين تحقيق أرباح سريعة، ولكن يمكن أن يرتبط أيضًا بمستوى عالٍ من المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي أدنى تأخير أو أخطاء في الخوارزميات إلى خسائر كبيرة.

مراجحة الكمون المتصلة بالتداول عالي الترددات

مراجحة الكمون والتداول عالي التردد (HFT) مفهومان مختلفان، ولكن يمكن أن يكونا مرتبطين في بعض السياقات.

مراجحة الكمون هي استراتيجية تعتمد على استخدام الفروق الزمنية في أسعار الأصول الناشئة عن التأخير الزمني في نقل المعلومات أو تنفيذ الصفقات. يحاول المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية الاستفادة من هذه الاختلافات قصيرة الأجل.

التداول عالي التردد هو شكل من أشكال التداول الخوارزمي الذي يتم فيه تنفيذ الصفقات باستخدام برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا المتقدمة في أجزاء من الثانية أو ميكروثانية. أحد الأهداف الرئيسية للتداول عالي التحويل هو تحقيق ميزة السرعة على المشاركين الآخرين في السوق.

يمكن أن تكون مراجحة الكمون جزءًا من استراتيجية التداول عالي التردد إذا كانت تستخدم خوارزميات وتكنولوجيا سريعة للاستفادة من عدم تطابق التوقيت في السوق. ومع ذلك، لا تستخدم جميع استراتيجيات مراجحة زمن الاستجابة بالضرورة التداول عالي التردد، وعلى العكس من ذلك، لا تعتمد جميع استراتيجيات HFT على مراجحة زمن الاستجابة.

أي السوقين أفضل للتداول عالي التردد، الفوركس أم العملات الرقمية المشفرة

أي السوقين أفضل للتداول عالي التردد، الفوركس أو العملات الرقمية، يعتمد على العديد من العوامل. تتضمن بعض العوامل التي قد تؤثر على اختيار السوق ما يلي:

• السيولة: يتطلب التداول عالي التردد سيولة عالية لفتح الصفقات وإغلاقها بسرعة. وفي هذا الصدد، يميل سوق الفوركس إلى أن يكون أكثر سيولة من سوق العملات الرقمية.
• التقلبات: يؤدي التقلب الشديد إلى حدوث تغيرات سريعة في الأسعار في السوق، مما قد يخلق فرصًا للتداول للمتداولين ذوي الترددات العالية. وفي هذه الحالة، يميل سوق العملات الرقمية إلى أن يكون أكثر تقلبًا من سوق الفوركس.
• موثوقية وسرعة تنفيذ الأوامر: يتطلب التداول عالي التردد تنفيذ الأوامر بسرعة وموثوقية. في هذه الحالة، قد يكون سوق العملات الرقمية أكثر عرضة لمشاكل تنفيذ الأوامر بسبب التقلبات العالية وانخفاض السيولة، فضلاً عن مشاكل البنية التحتية.
• حجم الانتشار: يمكن لتحركات الأسعار الصغيرة في السوق أن تحدث فرقًا كبيرًا عند التداول بأحجام كبيرة. في هذه الحالة، قد يكون سوق الفوركس أكثر جاذبية بسبب فروق الأسعار الصغيرة.

بشكل عام، يعتمد اختيار السوق للتداول عالي التردد على استراتيجية التداول، والفرص الفنية المتاحة وتفضيلات المتداولين الأفراد.

كيفية تحسين نتائج التداول عالي التردد في سوق الفوركس

يعتمد تداول الفوركس عالي التردد على خوارزميات حاسوبية سريعة للتعرف على فرص التداول وتحديدها بسرعة. إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في تحسين نتائج تداول الفوركس عالي التردد:

استخدام منصات وبرامج تداول عالية السرعة: اختر منصة تداول توفر زمن انتقال منخفض وإنتاجية عالية لمعالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، واجهة برمجة تطبيقات FIX:

• سرعة تنفيذ أوامر التحكم: قياس وقت تنفيذ الأوامر والتحكم في زمن الاستجابة. وللقيام بذلك، من المهم استخدام تكنولوجيا منخفضة الكمون وخوادم قريبة من البورصات.
• استخدام بيانات عالية الجودة: العمل على بيانات وأخبار عالية الجودة لضمان دقة تحليلات وتوقعات السوق.
• تصميم خوارزميات التداول واستخدامها: قم بإنشاء وتخصيص خوارزميات التداول الخاصة بك التي توفر قواعد محددة للدخول والخروج من الصفقة. وقد يشمل ذلك استخدام التحليل الفني والأساسي بالإضافة إلى استخدام النماذج الإحصائية.
• تقييم المخاطر وإدارتها: إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من الخسائر المحتملة.
• استخدام أبحاث السوق: استخدم بيانات السوق والتحليلات لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بتحركات الأسعار. يمكن أن يساعدك ذلك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند تداول الفوركس.
• حسّن سيكولوجية التداول الخاصة بك: أتقن التحكم في الانفعالات والسيطرة على التوتر. من المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك وعدم الذعر عند تداول الفوركس.

استخدام واجهة برمجة تطبيقات FIX للتداول عالي الترددات

FIX API (واجهة برمجة تطبيقات تبادل المعلومات المالية) هو بروتوكول نقل البيانات الذي يسمح للمتداولين والوسطاء بتبادل البيانات في الوقت الفعلي. وتتيح هذه الواجهة إصلاح واجهة برمجة التطبيقات تُستخدم لبناء روبوتات وبرامج التداول الخاصة بك للتداول عالي التردد.

توفر واجهة برمجة تطبيقات FIX وقت استجابة منخفض وإنتاجية عالية، مما يجعلها جذابة للتداول عالي التردد. توفر واجهة برمجة تطبيقات FIX أيضًا درجة عالية من الموثوقية والأمان في نقل البيانات.

وعادةً ما تُستخدم واجهات برمجة تطبيقات FIX مع منصات التداول عالية السرعة التي توفر تنفيذًا فوريًا للأوامر وبيانات السوق السريعة. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم واجهة برمجة تطبيقات FIX عادةً مع بروتوكول TCP/IP، الذي يتيح نقل البيانات بشكل موثوق عبر الإنترنت.

من المهم ملاحظة أن استخدام إصلاح واجهة برمجة التطبيقات يتطلب معرفة برمجية ومهارات تقنية. يتطلب الأمر اتصالاً بالخوادم وفهمًا لكيفية عمل البروتوكول لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات FIX للتداول عالي التردد.

أنواع الأوامر الخاصة بالتداول عالي التردد

يستخدم التداول عالي التردد أنواعًا مختلفة من الأوامر التي تسمح للمتداولين بالدخول والخروج من الصفقات بسرعة ودقة. وفيما يلي بعض أنواع الأوامر التي يمكن استخدامها في التداول عالي التردد:

• الأمر المحدد هو أمر يتم وضعه للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل. يسمح الأمر المحدد للمتداول بالحصول على السعر المطلوب، ولكن قد لا يتم تنفيذه إذا لم يصل سعر السوق إلى المستوى المحدد.
• A طلب السوق هو أمر يتم وضعه للشراء أو البيع بسعر السوق الحالي. عادة ما يتم تنفيذ أمر السوق بشكل أسرع من الأمر المحدد، ولكن قد يتم تنفيذه بسعر مختلف عن السعر المطلوب.
• أمر الإيقاف - أمر يتم وضعه لحماية مركز في حالة وجود ظروف سوق غير مواتية. إذا وصل السعر إلى مستوى محدد، يصبح أمر الإيقاف أمر سوق للشراء أو البيع.
• أمر جني الأرباح هو أمر يتم وضعه لإغلاق صفقة عند سعر محدد لجني الأرباح.
• A أمر الإيقاف المتحرك هو أمر يتبع سعر الأصل ويقوم بتحديثه تلقائيًا لحماية الصفقة في حالة وجود ظروف سوق غير مواتية. يسمح لك هذا النوع من الأوامر بحماية صفقتك وجني الأرباح إذا بدأ السعر في الانخفاض.

لكل نوع من أنواع الأوامر مزاياه وعيوبه، ويعتمد اختيار نوع الأمر على استراتيجية التداول الخاصة بك وظروف السوق الحالية. من المهم فهم كيفية عمل كل نوع من أنواع الأوامر لاستخدامها في استراتيجية التداول عالية التردد الخاصة بك.

FOK (ملء أو إلغاء) و IOC (فوري أو إلغاء) هما نوعان من الأوامر التي تُستخدم في التداول، بما في ذلك التداول عالي التردد.

• A أمر FOK (ملء أو قتل) هو أمر يجب تنفيذه بالكامل أو إلغاؤه على الفور إذا كان التنفيذ غير ممكن. عادةً ما يُستخدم أمر FOK عندما يتطلع المتداولون إلى تنفيذ أمرهم بالكامل فور وضعه. إذا تعذر تنفيذ الأمر بالكامل، فسيتم إلغاؤه تلقائيًا.
• IOC (فوري أو إلغاء فوري) هو أمر يجب تنفيذه على الفور، بسعر السوق الحالي، أو إلغاؤه إذا كان التنفيذ غير ممكن. تُستخدم أوامر IOC عادةً عندما يرغب المتداولون في فتح أو إغلاق صفقة على الفور بسعر السوق الحالي. إذا تعذر تنفيذ الأمر على الفور، فسيتم إلغاؤه تلقائيًا.

يتمتع كلا النوعين من الأوامر، FOK و IOC، بدرجة عالية من المرونة وسرعة التنفيذ، مما يجعلها جذابة للتداول عالي التردد. ومع ذلك، فإن هذين النوعين من الأوامر قد يكون لهما أيضًا قيود تعتمد على سيولة السوق وتقلباته، ويتطلبان الحذر في استخدامهما.

اختيار أداة تداول للتداول عالي التردد

يعتمد اختيار أداة التداول للتداول عالي التردد على العديد من العوامل، بما في ذلك السيولة والتقلبات وتكاليف التداول وتوافر الموارد.

تتضمن بعض أدوات التداول الشائعة المستخدمة في التداول عالي التردد ما يلي:

• أزواج عملات الفوركس - الفوركس هو أحد أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم، ويمكن أن يكون تداول أزواج العملات استراتيجية جذابة للتداول عالي التردد. يتميز هذا السوق عادةً بانخفاض التقلبات، وهو ما قد يكون جذابًا لبعض المتداولين ذوي الترددات العالية.
• العقود الآجلة لمؤشر الأسهم - تُعد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم أداة شائعة للتداول عالي التردد بسبب سيولتها العالية وتقلباتها العالية، مما يخلق العديد من الفرص لاستراتيجيات التداول.
• العقود الآجلة للسلع - يمكن أن تكون العقود الآجلة للسلع أيضًا جذابة للتداول عالي التردد بسبب تقلباتها العالية وسيولتها. وتشمل هذه السوق سلعًا مثل النفط والذهب والفضة والمعادن الأخرى.
• العملات المشفرة - العملات المشفرة قد يثير الاهتمام بالتداول عالي التردد بسبب التقلبات العالية والسيولة العالية. ولكن، نظرًا لأن سوق العملات الرقمية المشفرة لا يزال في مرحلة التطور، فقد تكون هذه السوق أيضًا أكثر خطورة في التداول.

بشكل عام، يعتمد اختيار أداة التداول بشكل عام على استراتيجية التداول, والموارد المتاحة وتفضيلات المتداول الفردية. من المهم دراسة خصائص كل أداة واختيار الأداة التي تلبي متطلبات استراتيجية التداول على أفضل وجه.