في تداول الخيارات الثنائية، عادةً ما تستغرق فجوة السعر بين منصتين تداول ما بين بضع مئات من مللي ثانية وخلال بضع ثوانٍ. يمكن أن تكون استراتيجيتك ذكية، ويمكنك الاستفادة من رأس مالك، ويمكنك التفاوض على خفض الرسوم. إذا كان اتصالك بالبورصات بطيء أو غير متوافق مع المعايير أو يظل محدودًا بسبب سرعة الإنترنت، فسيختفي الفارق قبل أن يتم تنفيذ طلبك. بالنسبة لبرنامج تداول عبر البورصات،, الربط باستخدام واجهة برمجة التطبيقات هو الاستراتيجية. كل شيء آخر يقع فوقه.
يتضمن هذا الدليل ما يغفله معظم مقاطع الفيديو التعليمية حول الاستثمار في تداول الخيارات الثنائية: كيفية الاتصال بشكل صحيح ببرامج واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بسماسرة العملات المشفرة. وهذا يعني أي واجهة يجب استخدامها للقيام بمهمة معينة، وكيفية الاحتفاظ بقائمة طلبات محليّة تتوافق مع منصة التداول، وكيفية الالتزام بالحدود الزمنية للرسوم، وكيفية حظر مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات، وكيفية البقاء متصلًا طوال اليوم طوال أيام الأسبوع. وقد تم إعداده للمتداولين الذين يقومون بتشغيل أو يخططون لتشغيل بوت تداول في عدة منصات تداول. إذا كنت لا تزال في مرحلة اختيار استراتيجية، فابدأ من خلال مقاطع الفيديو التالية: دليل بوت تداول العملات المشفرة عبر البورصات وعودوا إلى هنا عندما يحين الوقت لتوصيل الأجهزة.
علم تشريح اتصال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنافسة (Arbitrage API)
إن إعدادات التبادل عبر البورصات العاملة ليست واحدة من نوع واحد، بل عدة إعدادات، كل منها له مهمته الخاصة. بالنسبة لكل بورصة تتداول فيها، عادةً ما تحتفظ بما يلي:
- حزمة بيانات السوق العامة (WebSocket) الذي ينشر تحديثات دفتر الأوامر ويقوم بالتداول بمجرد حدوثها.
- قناة لإدخال الطلبات (REST، أو واجهة API لطلبات WebSocket/FIX حيث تقدم البورصة إمكانية التداول) لتنفيذ وإلغاء الطلبات.
- نظام بيانات خاص للمستخدمين (WebSocket) الذي يخبرك عن عمليات ملء البيانات وتغييرات حالة الطلب وتحديثات الرصيد دون الحاجة إلى طلب ذلك منك.
- طلبات REST العرضية للأشياء التي لا تحتاج إلى سرعة: لقطات دفتر الطلبيات، ومعلومات التبادل (حجم النقاط، خطوات الشراء)، وتصنيفات الرسوم والأرصدة للتحقق من المطابقة.
غالباً ما يرتكب المبتدئون خطأين هنا. الخطأ الأول هو قيامهم برصد الأسعار عبر REST بدلاً من الاشتراك في مصدر بث. والخطأ الثاني هو التحقق من حالة الطلب عن طريق رصد الأسعار بدلاً من الاستماع إلى مصدر بث خاص. كلتاهما تستهلك ميزانية حدود السرعة الخاصة بك وتضيف مئات من مللي ثوانٍ من التأخير التي لن تستردها أبداً.
REST vs WebSocket vs FIX: أي واجهة للوظيفة التي تناسبها؟
تقدم معظم البورصات الكبرى واجهات برمجة تطبيقات REST وأنظمة تيار WebSocket. وتوفر مجموعة أصغر من المنصات الكبرى أيضًا واجهات برمجة تطبيقات FIX أو واجهات برمجة تطبيقات خاصة بدخول أوامر ذات زمن انتقال منخفض، عادةً مقابل رسوم أعلى أو لحسابات مؤسسية. كل منها يتمتع بخصائص مميزة في مجالات مختلفة:
| الجزء التفاعلي | الأفضل لـ | ضعف | استخدمه في التداول المتقاطع |
|---|---|---|---|
| REST | مهام الطلب والاستجابة، لقطات الشاشة، بيانات الحساب | رحلة ذهاب وعودة واحدة لكل طلب؛ كل مكالمة تكلّف وزنًا محددًا بموجب الحد الأقصى للرسوم. | توفير لقطات من دفتر الأوامر، ومعلومات التبادل، والمبالغ المستحقة، وإدخال الأوامر دون وجود طريقة أسرع |
| WebSocket العام | أسعار البث دون إجراء استطلاعات للرأي | يجب عليك إدارة أرقام التسلسل وإعادة الاتصال والتسلسل مرة أخرى بنفسك. | قوائم الأوامر الحية والصفقات: المدخلات لكل إشارة |
| WebSocket الخاص | تحديثات التنبيهات الخاصة بالأوامر الخاصة بك وأرصدتك | يتطلب مفتاح الاستماع أو تسجيل الدخول المكتوب، ويتم إنهاؤه عند عدم إبقاءه على حالة نشاط. | ملفات حالة الطلب؛ المحفز على التحوط في الجولة الثانية |
| واجهة طلب WebSocket | إجراء الطلبات عبر اتصال مفتوح | ليس في كل منصة تبادل؛ لا يزال يخضع لقيود السعر | إدخال الطلبات بنطاق زمني منخفض: عدم وجود طلب جديد عبر HTTPS لكل طلب |
| إصلاح | إدخال قائمة المؤسسات وإلغاء النسخ | تتوفر هذه الخدمة بشكل محدود، وتتطلب عملية التوظيف الحد الأدنى من المستويات. | توفّر محتوى كبير في الأماكن التي تدعمه |
قاعدة بسيطة: تُصدر البيانات عبر القنوات، وتُتخذ القرارات محليًا، وتُرسل الأوامر عبر أقصر قناة يوفرها النظام. REST مخصص للتشغيل والإعداد، وليس لأي شيء على المسار الساخن. إذا كنت من ذوي الخبرة في مجال الفوركس، فإن التكاليف المتكبدة تشبه إلى حد كبير تلك التي في وصلات FIX API مقابل MT4يحدد البروتوكول الحد الأدنى للتعطيل.
الحفاظ على دفتر طلبات محلي صحيح بالفعل
هذا هو المكان الذي تفشل فيه معظم برامج الروبوتات التي يتم بناؤها في المنزل بشكلٍ سري. لا يرسل التبادل لك دفتر الطلبات الكامل في كل تحديث. بل يرسل التغييرات: “إن مستوى السعر عند الطلب هو 64,210.5، والآن يبلغ 0.82 BTC”. أنت تتبقّى بحوزتك الكتاب بالكامل. إن لم تلاحظ أي تغيير، فإن كتابك سيخرج عن الواقع. ثم “يرى” البوت انتشارًا لا وجود له ويطلق أوامرًا بأسعار لم تكن موجودة أصلاً.
الشكل القياسي، الموثق في أشكال مختلفة من قبل معظم البورصات الكبرى، يبدو كالتالي:
- اتبع أولاً تيار الاختلافات وتخزين الرسائل الواردة.
- استرجاع لقطة صورية REST من دفتر الحجوزات. ويحتوي على رقم تسلسل أو تحديث.
- إزالة التحديثات المؤجلة الأقدم من اللحظة السريعة, ثم قم بتطبيق الباقي بالترتيب.
- تحقق من استمرارية الرسائل في كل حالة. يجب أن يتبع رقم التسلسل الأول لكل تحديث رقم التسلسل الأخير الذي قمت بتطبيقه.
- في أي فجوة، ارم الكتاب بعيدًا وقم بإعادة التنسيق. من الخطوة الأولى. لا تُعدّل أبداً كتابًا يحتوي على فجوة معروفة.
ينبغي إضافة مراقبان آخران للتحقق من الصحة العقلية. أولاً، مراقب مؤقت التكرارإذا لم يرسل زوج من السوائل أي شيء لمدة، نأخذ على سبيل المثال، دقيقتين، فاعتبر الكتاب غير موثوق به، لأن التدفق قد يكون نصفًا ميتًا دون أن يغلق. فحص الكتب المتقاطعة: يعني عرض أعلى من أعلى سعر يُطرح في مكان ما أن كتابك فاشل في الغالب، وليس أنك وجدت أموالاً مجانية. كما تنشر بعض البورصات رقم فحص الضبطي لدرجات أعلى. إذا كان رقمك مطابقاً لذلك، فاحرص على مقارنته به.
قيود الأسعار: الميزانية الكامنة وراء كل طلب
كل منصة تبادل تحدد الحد الأقصى من الصعوبة التي يمكن أن تصل إليها من خلال واجهة برمجة تطبيقاتها. تختلف التفاصيل، لكن معظمها يجمع بين عدة مستويات:
- طلب الوزن في الدقيقة, عادةً ما يتم احتسابها لكل عنوان IP. تكلّف نقاط النهاية الثقيلة، مثل لقطة دفتر الأوامر العميق، وزنًا أكبر من تلك الخفيفة.
- قيود عدد الطلبات في الثانية وفي اليوم، وعادةً ما يتم احتسابهما لكل حساب بدلاً من كل عنوان IP.
- قيود واصبويل: عدد الرسائل في الثانية التي يمكنك إرسالها، والاتصالات لكل عنوان IP، والتدفقات لكل اتصال.
التجاوز عن الحد لا يقتصر على رسالة خطأ. قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى فرض حظر مؤقت متزايد على عنوان IP، غالباً ما يكون ذلك لبضع دقائق في البداية، أو لفترة أطول بالنسبة للمخالفين المتكررين. وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل البوت في منتصف عملية فتح مركز تداول. لذا، اعتبر الحدود كأمر الميزانية أنت تخطط للمستقبل، وليس جدارًا تكتشفه عن طريق اصطدامه.
قواعد عملية تحافظ على بقائك ضمن الميزانية:
- اقرأ عناوين الحد الأقصى. تعيد العديد من البورصات إرجاع الوزن المستعمل في كل رئيس استجابة. قم بمراقبتها، وتخفف السرعة قبل أن تصل إلى الحد الأقصى بدلاً من بعد ذلك.
- احتفظ بمخزون احتياطي في حالة الغي. أصعب لحظة لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات السعر هي عندما تحتاج إلى إلغاء طلب متبقي أو التحوط ضد ارتفاع الأسعار في الجانب المكتمل. حافظ على ما لا يقل عن 20-30% من الميزانية لذلك.
- استخدم البث الخاص للإعلان عن الحالة. لا تكرر استعلام “هل تم استكمال طلبي؟” بشكل متكرر.
- لا تتجاوز حدودًا بسبب تدوير عناوين IP أو إنشاء حسابات إضافية. عادةً ما ينتهك هذا الأمر شروط الاستخدام الخاصة بالمنصة، وقد يؤدي إلى حظر كل الحسابات المعنية. والسبيل الصحيح هو طلب زيادة الحد الأقصى للحدود أو الانتقال إلى مستوى أعلى.
التوثيق وتزامن الساعة وسلامة مفتاح API
عادةً ما يتم توقيع نقاط النهاية الخاصة باستخدام HMAC (كما تدعم بعض البورصات أيضًا مفاتيح Ed25519 أو RSA). تتضمن التوقيعات توقيعًا زمنيًا، وترفض البورصة طلبات التي يقع توقيعها الزمني خارج نطاق فترة زمنية قصيرة، وغالبًا ما تكون بضع ثوانٍ. وهذا يجعل تنسيق الساعة جزء من بنية أساسية التداول الخاصة بك: قم بتشغيل NTP أو chrony على خادمك وانتبه إلى الفرق في التوقيت. إن الساعة المتقطعة تُنتج سلسلة من رفضات “timestamp outside recvWindow”، وذلك بالضبط عندما يكون السوق مزدحماً ومجهزًا لخدمة الزبائن.
قوالب واجهات برمجة التطبيقات هي المفاتيح الخاصة بك، لذا احمِّلها:
- التداول فقط، السحوبات غير متوفرة. لا يحتاج بوث أربيتوري إلى إذن سحب على مفاتيح التداول الخاصة به أبدًا. قم بتحويل الأموال بين البورصات يدويًا أو باستخدام عملية منفصلة ومراقبة دقيقة.
- قائمة مسموح بها للبروتوكول IP. قم بتضمين كل مفتاح في عنوان IP الثابت لخدمتك. مفتاحٌ مفقود يعمل فقط من VPS الخاص بك سيكون أقل خطورة بكثير.
- واحد من المفاتيح لكل بوت، لكل منصة تداول، وفي أفضل الحالات لكل حساب فرعي. إذا حدث خطأ ما، يمكنك إلغاء مفتاح واحد دون إيقاف كل شيء.
- السرّات خارجة عن نطاق الكود والملفات التسجيلية. استخدم متغيرات البيئة أو مدير الأسرار، وتأكد من ألا تُظهر سجلات الأخطاء الخاصة بك المفتاح أو التوقيع الكاملين أبدًا.
- تدوير حسب جدول زمني وبالتالي فور حدوث أي تغيير في الموظفين أو اشتباه في وجود تسريب للمعلومات.
التباطؤ: حيث تذهب المليونيات من الثانية بالفعل
في حالتين من التبادلات، يبلغ وقت الاستجابة الإجمالي تقريباً: تسليم بيانات السوق من البورصة A + معالجة طلبك + رحلة الأمر إلى البورصة B + التعاقد. على شبكة الإنترنت المنزلية، يمكن أن يكون الرحلة ذهابًا وإيابًا عبر القارات بسهولة 150-250 مللي ثانية. على VPS في نفس منطقة السحابة التي يقع فيها محرك التعاقد لدى البورصة، يمكن أن تنخفض جزء الشبكة إلى بضع مللي ثانية.
ولهذا فإن موقع الخادم يكتسب أهمية أكبر من حيل البرمجة. العديد من بورصات التداول الكبرى للعملات المشفرة تدير محركات المطابقة الخاصة بها في مناطق سحابية رئيسية (تويو هي إحدى المناطق الشائعة)، وبعضها تنشر موقع استضافتها. أما الآخرون، فيمكن العثور عليهم من خلال اختبارات ping من مراكز البيانات المرشحة. اختر موقعًا قريبًا: كلاهما مواقع وجود زوجك الرئيسي. إذا كانوا موجودين في قارتين مختلفتين، فسوف تدفع الفارق على قدم واحدة إما بطريقة أو بأخرى، ويجب أن يسمح لك استراتيجيتك بذلك. دليل إعداد VPS مع زمن انتقال منخفض يتضمن التغطية قياس زمن الاستجابة واختيار مركز بيانات بالتفصيل. يعمل نفس النهج على نفس النحو بالنسبة لمراكز التداول بالعملات المشفرة.
في داخل عملية التخزين الخاصة بك، تأتي المكاسب الرئيسية من تحليل الرسائل دون الحاجة إلى تخصيص موارد كبيرة، وتحديث مستويات الأسعار فقط التي تغيرت، والحفاظ على مفاتيح التوقيع على الحجوزات والاتصالات في حالة جيدة. من الجدير بالذكر استخدام تكتيك مثل TCP_NODELAY. كتابة كتابة صحيحة ووجود مسار شبكي قصير هما أكثر من كافٍ.
البقاء على اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
العملات الرقمية لا تغلق أبداً، لكن الاتصالات تغلق. خطط لتلك الأحداث العادية، وليس للظواهر النادرة:
- إلغاء الاتصالات المجدولة. تُغلق بعض البورصات كل اتصال WebSocket بعد فترة زمنية محددة، عادةً 24 ساعة. افتح اتصالًا جديدًا قبل انقضاء مدة الاتصال القديم، وانتقل إليه بسلاسة.
- نبضات القلب. الرد على إرسال إطارات التوجيه وإرسال إرسالاتك الخاصة حيث يتوقع التبادل تلقيها. غالبًا ما تحتاج مفاتيح الاستماع إلى تيار خاص إلى مكالمة "تأمين البقاء على اتصال" من وقت لآخر.
- فترات الصيانة وتحديثات واجهة برمجة التطبيقات (API). اشترك في إعلانات واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بكل بورصة. تُرفع الوظائف الطرفية الاستخدام، وتتغير قيم المؤشرات، وتُستبدل الإصدارات القديمة بإصدارات جديدة.
- انقطاعات جزئية. يمكن أن يستمر التبادل في عرض الأسعار حتى فشل إدخال الطلب. إذا توقف تنفيذ الطلب، فلا تعتقد أنه تم رفضه. تحقق من التبادل عبر البث الخاص أو من خلال استعلام الحالة قبل محاولة إعادة التنفيذ، وإلا قد تنتهي الأمور بنتيجة موقف مزدوج.
أخطر التصميمات هو التصميم جهاز تشغيل التبديل التلقائي. كل ملفات التدفق المفقودة أو الكتب القديمة أو الساعة غير المتزامنة تجعل البوت في وضع “عدم وجود مواضع جديدة”. فإنه يضفي سطوعًا أو يحدد حدودًا على أي ملفات مفتوحة، ثم يعيد بناؤها بشكل سليم.
تنسيق عدة تبادلات في إطار رؤية واحدة
تصف كل منصة السوق نفسها بشكل مختلف. تكتب إحداها BTCUSDT، والأخرى BTC-USDT، والثالثة XBT/USDT. تختلف أحجام التواريخ، وقيم المبالغ الأدنى، وخطوات الصفقة، والرسوم أيضًا. قبل أن يتمكن برنامجك من مقارنة الأسعار عبر المنصات، يحتاج إلى طبقة معيارية تتضمن:
- يُعرِّف كل رمز من رموز التبادل بوحدة تعريف آلية داخلية واحدة؛;
- يخفض الأسعار إلى حجم النقاط وكمياتها في كل مكان على حسب حجم الشراء، في الاتجاه الذي يضمن الحفاظ على الاستبقاء؛;
- يتم فحص أحجام الطلبات الأدنى، لذا لا يتم رفض الجزء الثاني من عملية التحايل بسبب كونه صغيرًا جدًا؛;
- يُطبق أنت رسوم المضيف/المستضيف الفعلي لكل مكان. الاختلاف الذي يهم هو الاختلاف بعد رسوم الاستضافة، كما هو موضح في تحليلنا. أنواع التحايل على السوق الرئيسية لعملات التشفير.
قم بتحميل هذه البيانات المرجعية من نقطة وصول المعلومات الخاصة بكل بورصة عند بدء التشغيل، واستعِرضها كل بضع ساعات. تتغير قوائم الأسعار وأحجام النقرات والحدود بشكل أكثر من الذي تعتقد.
خطوة بخطوة: توصيل بورصة جديدة بنظام التحايل الخاص بك
- إنشاء حساب فرعي مخصص ومفتاح API مع ترخيص التداول فقط، وإلغاء ميزة السحب، وتوافر IP الخاص ببياناتك على اللائحة.
- قياس زمنية الانتظار قم بنقل ملفات السجل الخاصة بـ VPS المرشح إلى نقاط النهاية REST وWebSocket الخاصة بالبورصة، وقم بتركيب الخادم بالقرب من محرك التوافق.
- تنسيق الساعة (NTP/chrony) ويؤكد أن التعديل لا يخرج عن نطاق حدود نافذة التوقيت المعتمدة من قبل البورصة.
- تنزيل معلومات تبادل الملفات: الأرقام، أحجام النقاط، خطوات الصفوف، الحد الأدنى من القيمة الاسمية ومستوى الرسوم الخاص بك. قم بتسجيلها في طبقة التوحيد الخاصة بك.
- إنشاء دفتر الحجوزات المحلي باستخدام طريقة "التقاط الصورة + الاختلاف"، مع الكشف عن الفجوات، ووقت تحديد عدم التغير، وفحوصات الكتراد.
- توصيل سحابة بيانات المستخدم الخاصة للملفات والسِجلات، مع وظائف الحفظ أثناء الاتصال وربطها تلقائيًا.
- تعيين ميزانية الحد الأقصى للرسوم, ، مع حصة مخصصة للإلغاءات والتحوطات، وتتبع عناوين الوزن.
- اختبار بحجم الحد الأدنى, قارن بين كتابك المحلي والواجهة المستخدمة في منصة التبادل، ثم قم فقط بزيادة حجم الصفقة.
إذا كنت ترغب في عدم إنشاء جميع هذه الوظائف بنفسك، فإن منصة جاهزة بالفعل تتولى إدارة جلسات التبادل والكتب وتوجيه الطلبات. دليل لإضافة جلسة تداول عملات مشفرة يشرح كيف يبدو ذلك في منصة HFT Arbitrage، حيث يتم إدخال مفتاح API وتتولى المنصة الباقي من العمل.
أسئلة متكررة
هل أحتاج إلى WebSockets للتحويلات المشفرة، أم أن REST يكفي؟
لأي تداول اختياري يعتمد على السرعة، تحتاج إلى WebSockets لتلقي بيانات السوق. فإرسال الأسعار عبر REST أبطأ، ويستهلك ميزانيتك المحددة لمتوسط السعر، ويخفق في متابعة التغييرات بين الاستطلاعات. لا يزال REST مفيدًا في حالة التقارير العاجلة وبيانات الحسابات، وفي بعض البورصات، في إدخال أوامر الشراء.
ما هي تصاريح واجهة برمجة التطبيقات التي يجب أن يمتلكها برنامج تداول الخيارات الثنائية؟
اقرأ فقط وقم بالتداول. قم بإيقاف سحب الأموال في كل مفتاح يستخدمه البرنامج، وربط المفتاح بعنوان IP الخاص بخادمك، واستخدم مفتاحًا منفصلاً، وفي الأفضل، حسابًا فرعيًا منفصلاً، لكل برنامج تداول وساحة تداول.
لماذا يرى بوثيتي فرصًا استثمارية لا وجود لها؟
عادةً لأن دفتر الطلبات المحلي غير متوافق مع التحديثات: إما بسبب تحديثٍ مفقود أو بسبب انقطاع خدمة التداول، أو بسبب تطبيق لقطة في الترتيب الخاطئ. أضف واجهة للكشف عن فجوات التسلسل، ووقتًا لتحديد استمرار النشاط، وفحصًا لدفاتر الطلبات المتداخلة، وقم بإعادة التنسيق كلما حدث أيٌّ من هذه الأسباب. كما يمكنك التأكد من استمرار التوزيع بعد حساب الرسوم الفعلية الخاصة بك.
ماذا يحدث إذا تجاوزت حد معدل API لعملة معينة؟
في البداية يتم رفض الطلبات، عادةً مع رمز خطأ HTTP 429 أو رمز خطأ مماثل. وإذا استمرت في تجاوز الحد، فإن العديد من البورصات تتخذ إجراءً أشد حداً وهو حظر IP مؤقت. وهذا أمر خطير عندما يكون لديك رصيد مفتوح للاستخدام في عمليات الهجّة، لذا حافظ على مخزون مالي كافٍ لحالات الإلغاء والتهجّي.
أين يجب أن يكون خادمتي من أجل تداول العملات المشفرة؟
قم بتركيز شبكتك على محركات التبادل التي تتوافق معها قدر الإمكان، وعادةً ما تكون هذه المنطقة عبارة عن منطقة سحابية واحدة. قم بقياس زمن الاستجابة من المواقع المرشحة بدلاً من التكهن به. عندما تكون المسافة بين المنشآت بعيدةً، ضع الخادم بالقرب من المنشأة التي تُعد السرعة فيها الأكثر أهمية لاستراتيجيتك.
هل يُسمح باستخدام عدة مفاتيح API أو عناوين IP للحصول على عدد أكبر من الطلبات؟
تبني البورصات قيودًا على معدلات السعر عن قصد، كما أن استخدام عناوين IP أو حسابات إضافية لتجاوز هذه القيود غالبًا ما ينتهك شروط الاستخدام ويمكن أن يؤدي إلى حظر الحسابات. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من القدرة على التحميل، فاستفسر من البورصة عن حدود أعلى أو مستويات VIP أو واجهات برمجة التطبيقات المؤسسية.
نبذة عن المؤلف
