El arbitraje de cobertura se vuelve un método de trading cuando el programa compara las cotizaciones entre dos o más brókeres. En caso de que haya una diferencia que supere un determinado valor umbral fijado por el agente en las cotizaciones de arbitraje de cobertura, el programa compra el instrumento de trading. Para esa operación, se fija la diferencia de precio tomando al bróker con el precio más bajo para vendérselo al bróker con el precio más alto. Los algoritmos para el arbitraje de cobertura pueden variar aún más.
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