レイテンシー・アービトラージ・ソフトウェアのFIX APIプロトコル

はじめに

最近、ますます多くのブローカーが、FIX APIプロトコルを介した取引をトレーダーに提供するようになりました。FIX APIプロトコルを介して取引するクライアントを引き付けるために、ブローカーはクライアントのためのエントリのしきい値を下げるようになりました。これは、数年前、fix-api経由で取引するための口座を開くために、トレーダーは10,000の初期預金と取引のかなりの量を示す必要があったことを意味しています。現在では、ブローカーは数千ドルの最低入金額を設定し、一部のブローカーは数百ドルの最低入金額で固定API経由の取引のための口座を開くことを提供することさえあります。それにはいくつかの理由があることがわかっています。

• ブリッジを持つことは、ブローカーが制限なしで固定APIアカウントを作成することができるため、追加費用が発生しません。
• 技術プロバイダーは、良好なボリュームを持つブローカーのためのサブアカウントを作成するための価格を下げることができます。
• ブローカーがトレーダーのための市場へのアクセスの異なる方法を提供するために興味深いですし、このように彼らは唯一のプラットフォームを提供するブローカーと比較して高いレベルを示しています。

fix-apiプロトコルとは何ですか？

FIX APIは、銀行データ転送プロトコルです。 FIXはFinancial Information Exchange (FIX)の略で、1992年に作成されました。 個人や組織に支配されないオープンなメッセージング標準であり、使用する各金融機関の要件に合わせて、特定の目的で使用・構成することが可能です。このため、例えばLMAXブローカー向けに書かれたフィックスの接続は、DucasCopiブローカーでは機能しません。 ブローカーは、FIX プロトコルとの接続のために、ブリッジと呼ばれるソフトウェアの一部である FIX Engines と呼ばれるソフトウェアを使用します。 

fix APIプロトコルがアービトラージ取引に適している理由

fix-apiプロトコルは、取引にさまざまな種類の注文を使用することができます。どの注文が取引に利用できるかは、ブローカーやブローカーが使用しているブリッジによって異なります。特定のブローカーとのレイテンシーアービトラージ取引のためにfix-apiアカウントを開く前に、リミットIOCまたはリミットFOKの注文タイプを使用できることを確認する必要があります。これらの注文タイプがサポートされていない場合、取引利益を奪う成行注文のスリッページが予想されるため、ブローカーはおそらくレイテンシーアービトラージ取引に適していないでしょう。これらの注文がサポートされている場合は、スリッページを制御するためのオプションがあります。 

FOK指値注文の仕組みとIOC指値注文との違い

FOK指値注文 - 注文を出すときに、その注文が執行されるべき価格を指定します。注文は、この価格またはそれより有利な価格で執行されるか、執行されないかのいずれかでなければなりません。 例えば、EURUSDの現在の価格が1.01000で、10ピップのスリッページがあなたの戦略にとって良い場合、価格1.01000+10=1.01010でFOK指値注文の買い注文を送信する必要があります。01000で売り注文を出し、10ピップのスリッページに満足した場合、1.01000-10=1.00990のFOK指値注文Sellを出すと、EURUSDの買い注文は1.00990より低い価格では成立しませんが、より高い価格（あなたにとって安い）で成立させることは可能です。

IOC指値注文は、FOK指値注文と異なり、要求された数量のうち、ある一部分だけを約定させることができる注文です。例えば、EURUSDの現在の価格が1.01000で、10ピップのスリッページに満足している場合、1.01000+10=1.01010の価格でIOC指値注文BUYを送信する必要があります。100,000 の数量の注文を送信し、ブローカーが 1.01010 で 20,000 、1.01005 で 30,000 (低いので要求より良い)、残りの数量で $50,000 を執行したとします。

どちらのアービトラージ戦略がフィックス API 口座での取引に最も適しているでしょうか？

1レッグ・レイテンシーアービトラージ 古典的な1レッグアービトラージはfix APIアカウントでの作業に適しており、最も簡単なソリューションのように見えますが、残念ながらfix APIアカウントを提供するブローカーでさえ、操作の可能性を持っているのです。あなたは、しばらくして、注文の90％が拒否されていることを目にするかもしれません。また、ブローカーがあなたに電話して、この戦略は受け入れられないと言うかもしれません。このため、固定APIアカウントでの長期取引では、標準的なワンレッグスレイテンシーアービトラージ戦略を考慮しないことをお勧めします。

2レッグレイテンシー 1, 2, 3 これらの戦略を使用するには、2つのアカウントが必要で、あらゆる種類の不便さが生じますが、ヘッジ（ロック）すれば、1つのセットで十分長く取引することが可能です。 

3つの戦略のうち、2か3を選ぶのは、どちらの戦略も同じ口座で反対注文（同じ商品の買い、売り）を使わないからです。どういうことかというと 実際のFXでは、注文を決済するという概念はありません。つまり、EURUSDで10万円の買い注文を出した場合、それを決済するには、EURUSDの10万円の売り注文を出す必要があります。 もし、注文の一部、例えば3万を決済し、7万EURUSDの一部を残す必要がある場合は、3万EURUSDの売り注文を出す必要があります。 このため、アービトラージ戦略をよりうまく偽装するために、反対注文を出さない戦略を使用する方がよいでしょう。

もし、2レッグレイテンシー 2と2レッグレイテンシー 3のどちらかを選ばなければならないとしたら 、「最も高度なレイテンシーアービトラージ戦略の仕組み」の記事にあるように 反対注文を出さない一方でレイテンシーアービトラージ取引を完全に隠しているので、わたしなら2レッグレイテンシー 3を選ぶと思います。同じブローカーで両方の口座を開設する場合、「FXアービトラージ・ソフトウェア - 失敗しないために」の記事で説明したすべてのルールに従わなければなりません。口座を開設する前によく読んでおくことをお勧めします。

ヘッジアービトラージ この戦略を実行するには、2つのfix-apiアカウントが必要で、そのうちの1つは高速ブローカーで、もう1つは低速ブローカーで開設する必要があります。この戦略には膨大な数の注入があり、ブローカーによって作成されたアービトラージ取引におけるあらゆる障害を回避することが可能です。例えば、いくつかのブローカーのうちの1つはほとんど常に注文を開き、もう一方はしばしば注文を拒否することを確認した場合、最初にしばしば注文を拒否するブローカーの注文を開くようにヘッジアービトラージ戦略を設定することができ、注文が開かれた後にのみプログラムは良い実行でブローカーの順序を開きます。 

それはブローカーと口座を開くためにあなたの能力に依存するため、2レッグレイテンシー3またはヘッジアービトラージについての明確な推奨事項はありません。もしあなたがfx APIアカウントで取引するつもりなら、私は両方の戦略を持つことをお勧めします。特にヘッジアービトラージは暗号通貨間の取引にも適しているからです。