最先端のレイテンシーアービトラージ戦略の仕組みとは？

はじめに - モチベーションを高める。

もしあなたがレイテンシーアービトラージトレーダーとして大成功を収めたいのであれば、この記事を最後まで熟読していただくことだけを強く望みます。もし、以下の中で理解できないことがあれば、私に質問をメールしてください。全員に答えることをお約束します。もし、レイテンシーアービトラージトレーダーになりたいのにもかかわらず、この資料を読まなければなることは叶わないでしょう。自分の失敗を、使用するソフトウェア開発者、一緒に働くブローカー、VPNプロバイダー、そして高速フィードなど、あらゆる他者のせいにすることになるでしょう。何かを探し求めているでしょうが、問題はあなた自身にあります。最低限の努力をし、最低限、しかし100％必要な知識を学ぼうとしないのです。ここでは短いTikTokビデオファンのような最も怠け者でも最後まで読んでもらえるように、この教材をできるだけ簡潔にしようと思います。

Let's get to the point

私の長年の業界経験、つまり約16年間、様々な市場の裁定取引戦略を開発してきたことが、私の言う通り2レッグレイテンシー 3アービトラージ戦略が最も有望で最新のレイテンシーアービトラージ戦略であることを保証すると言えるでしょう。 

なぜそう思うのかって？それは、この戦略が現時点では市場で最も優れているからです。私が最高の戦略と呼ぶのは、それが最も収益性が高いからではなく、裁定取引時間に開いていない注文でマスキングすることにより、アービトラージ取引を混乱させるからです。なぜ、ブローカーからレイテンシーアービトラージを使用していることをマスクすることが重要なのか、どのようにしてブローカーからレイテンシーアービトラージをマスクできるのか、そして、これらの品質をすべて満たす最新のレイテンシーアービトラージ戦略がどのようにまだ機能しているのかを順番に確認しましょう。

なぜアービトラージ戦略を偽装することが重要なのか？

私が知っているほぼすべてのブローカーは、ハイブリッドな仕事の方式を使用しています。つまり、彼らは技術的にあなたのアカウントをAまたはB側に転送することができます。その違いを簡単に説明しましょう。Aブックとは、何らかの取引の相手方が他のトレーダーや金融機関である場合です。 例えば、BUY 1 Lot GBPUSDのポジションを建てた場合、あなたと同じように銀行またはトレーダーからUSDでGBPを買います。SELL 1 Lot GBPUSDでポジションを閉じる（Close BUY 1 Lot GBPUSD）と、別の金融機関に1 Lot GBPUSDを売ります。

あなたのブローカーはカウンターエージェントとして機能します。B-Bookスキームでは、例えばBUY 1 Lot GBPUSDのポジションを建てることにより、あなたはブローカーからUSDでGBPを買います。これは、あなたが負けた場合、ブローカーは手数料だけでなく、あなたの利益も受け取り、あなたが勝った場合は、ブローカーから勝ち取ることを意味します。ブローカーがどのように入金ボーナスを与えることができるか不思議に思ったことがありますか？B-Bookスキームでは、ブローカーはあなたが負けることに興味があり、そのために、全力であなたの負けをサポートします。

ブローカーはどのようにあなたの口座をBブックまたはAブックに入れるか決定するの でしょうか？ ディーラーへの指示は特定の証券会社によって書かれるため、一定のルールはありませんが、いくつかのルールがあり、それによって多くのブローカーが生活しています。 

1. 保証金が大きいと、ポジションを持てるロット数が大きくなり、損失リスクが高まるので、ブローカーはまず保証金が大きい口座をブックに入れ、その後にあなたの戦略を観察することにしています。 
2. bブックのストラテジーは、勝てるストラテジーであればaブックに、レイテンシーアービトラージであればアクティブディーリング（注文執行時間を長くするプラグインを使うのでスリッページが増える）を使えばaブックに移行することが可能です。
3. また、あなたの国籍も関係します。ヨーロッパのブローカー（ヨーロッパで登録）に口座を開設し、あなたの居住国がEUでない場合、ブローカーはバヌアツなどのオフショア国のライセンスで口座を開設し、あなたをBブックに入れる可能性が高いです。 

以上のことから、私たちは次のように結論づけました: 

• どんなアービトラージ戦略も偽装されなければならない。 
• どんなトレーダーも、経験の浅い初心者に見えるようにしなければならない。
• どんな場合でも、トレーダーは、どんな戦略を使っているか、特にレイテンシ アービトラージ、そして一般的には、それを持っていることを公表すべきではない。
• ブローカーは、自分のビジネスを実行するために、あなたを助けることは決してありません。 

レイテンシーアービトラージを偽装する方法は？

トレーダーとアービトラージ戦略家は、レイテンシーアービトラージを偽装するために多くの方法に頼っています。 

1. 手動取引の模倣。クリッカーなどの手動取引の模倣のさまざまな方法がありますが、ここでは、マスキングは、注文の実行時間を遅くしないことが重要です。
2. 同一口座または別口座のヘッジを利用し、注文の開始と決済の間の時間を長くすること。
3. 同じヘッジを利用して、終値と始値の差を大きくすること。
4. レイテンシーアービトラージが機能する同じアカウントで、有毒なフロー（レイテンシーアービトラージ）と無毒なフロー（他のストラテジー）を混合するために、追加のストラテジーを適用すること。

4つのポイントを現在のトレンドに照らし合わせて分析してみましょう。

• 手動取引の模倣は必要ですが、注文執行が遅くならないAPIで行うべきで、CPUへの負荷が低いという犠牲のもとに増加します。クリッカーの力を借りた模倣は、現代の状況下では効果がありません。
• ヘッジは2つの口座でのみ有効です。 
• 他の戦略の適用は、手動取引によってマスクされている場合にのみ可能です。手動取引の模倣で取引をコピーすることは、これに役立ちます。
• また、レイテンシーアービトラージ戦略自体が、有毒な注文（裁定状況の瞬間に開く）だけでなく、無毒な注文も開くことができ、その結果、混合フローを作り出すことができるとしたらどうでしょう？これが理想的な解決策だと私は考えています。ここで、上記のレイテンシーアービトラージのマスキング方法をすべて組み合わせた2レッグ レイテンシー3ストラテジーの動作原理の説明に入ります。

2-レッグレイテンシー3 - 動作原理（原理を理解するまでよく読んでください。）

2レッグレイテンシー3の原則は、裁定取引シグナル後の1つまたは別の商品の価格動向の長期的な観察に基づくものです。ほとんどの場合、裁定取引シグナルは、取引商品の短期または長期の動きがインパルスの方向に始まるためのものです。例えば、速いブローカー（フィード）の価格が遅いブローカーの価格と比較して数ポイント上昇した場合（通常この差はオープンまでの差と呼ばれます）、この現象を買いの裁定状況と呼び、数ミリ秒後の遅いブローカーの価格も伸び始め、すぐに速いフィードの価格と同等になり、その後ほとんどの場合、遅いブローカーと速いブローカーの価格はしばらく伸び続けることになります。低速ブローカーに関するいくつかのポイントによって低速ブローカーの価格が減少した場合と同じことが起こる、そこに販売する裁定状況であると数ミリ秒で低速ブローカーの価格も下がり始め、すぐにほとんどの場合、低速と高速ブローカーの価格がしばらく下がり続けた後、高速フィードの価格と同じになります。

2つのアカウントを持っていることを想像してみてください（これらのアカウントを開く前に Latency Arbitrage Software – how not make mistakes ㅤ. を読んでください。これは重要なことで、多くの時間を節約することができます。) で、裁定取引の前に、同じ取引商品で、同じロットサイズの反対注文をオープンします。例えば、口座1でEURUSDの買いを1ロット、口座2でEURUSDの売りを1ロット開設するとします。 

• 最初のトレーリングストップが発動したら、ブローカーで0.02ロットの買いポジションの1部を決済します。 
• 2つ目のトレーリングストップが発動した場合、0.03ロットの買いポジションの1部を決済します。 
• そして3つ目のトレーリングストップが発動した時、0.05ロットの買いポジションの1部を決済します。

現在、口座1には0.9ロットの買いポジションがあり、口座2には0.9ロットのシットポジションがあります。つまり、次の裁定取引まで待機している状態です。 

このサイクルは、ポジション1と2のオープンポジションが無くなる瞬間まで続きます。 

その後新しいサイクルを開始しますが、その逆も同様です。口座1ではEURUSDの売りを1ロット開設し、口座2ではEURUSDの買いを1ロット開設します。 

Account 1	Account 2

特に、2レッグレイテンシー3ストラテジーを組み込んだHFTアービトラージプラットフォームは、注文の開始と終了の速度を落とすことなく手動取引を完全に模倣しているので、終了サイクルの最初の注文だけが有毒と見なされ、残りの注文は無毒となる可能性があることに注意します。

結論

Now we know how to mask latency arbitrage and that the 2-leg latency 3 strategy is the best in terms of masking.  If you want to be notified by us about new educational articles, subscribe

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