現代の高頻度取引は、ブローカー側のAIシステムが裁定取引をリアルタイムで識別し、ペナルティを課すことができる環境で運営されている。古典的な2口座のレイテンシー裁定取引モデルには構造的欠陥がある。利益確定の瞬間、執行口座は同じ商品で反対のポジションを保有することを余儀なくされる - ロック - これは反裁定システムが利用可能な最も明確に検出可能なフィンガープリントの1つである。本稿では、HFTアービトラージ・プラットフォームに実装された3レッグ・レイテンシ・ストラテジーが、1つの口座がロックポジションを保有することがないように、3つの独立した口座でエクスポージャーを回転させることにより、この欠点をどのように排除するかを検証します。この戦略は、MT4およびMT5環境と完全な互換性があり [...]...