Plug-in Virtual Dealer - jogo sujo contra você

• Introdução
• Como funciona o plug-in do dealer virtual?
• Tipos de ordens em termos da sua origem
• Teoria x prática

Introdução

Provavelmente, qualquer trader experiente sabe que os brokers forex costumam usar plug-ins chamados dealers virtuais. Esse plugin apareceu pela primeira vez em 2006 e causou muito burburinho entre os traders. Por esta razão, tais desenvolvimentos foram quase completamente classificados, e agora são tratados dentro de uma disciplina de Gestão de risco. Sim, os brokers gerenciam seus riscos porque assumem um grande risco quando a conta de um trader está em “B-book” e o trader começa a ganhar. Um B-book é quando o servidor do broker recebe as cotações, não transmite as ordens, mas as processa por conta própria. O trader negocia com o broker e, se o trader perder $1.000, o broker ganhará $1.000 e vice-versa. Quando acontece o contrário, o broker fica nervoso e administra seu próprio risco. 

Alguns brokers recorrem à ajuda de empresas de Gestão de risco, que compartilham todos os riscos, bem como todos os lucros das perdas do trader em termos contratuais. Frequentemente, os provedores de liquidez podem desempenhar o papel desses gestores de risco. Outros brokers desempenham o papel de gestores de risco de forma independente, implementando um plug-in virtual ou desenvolvendo o seu próprio com uma equipe de desenvolvimento in-house.

Como funciona o plug-in do dealer virtual?

O dealer virtual, em termos simples, aumenta aleatoriamente e irregularmente o tempo de execução de uma ordem; assim, em um mercado tranquilo, esse aumento no tempo de execução é imperceptível para um trader, mas em alta atividade de mercado, quando for utilizado um Software HFT e arbitragem por latência aumenta o desvio na execução e as estratégias começam a perder.

Esses plugins podem ser configurados para todas as contas do servidor ou para um determinado grupo de contas. Digamos que o broker crie contas do grupo A e contas do grupo B. Se um trader perder, ele será colocado no grupo A com condições ideais de negociação e, se vencer, no grupo B com o plug-in.

Além disso, muitas vezes, o plug-in pode ser ajustado ao método de negociação. 

Tipos de ordens em termos da sua origem

O broker vê se a ordem foi aberta como resultado de negociação manual ou automática através de um robô forex. E antes de 2022, alguns brokers implementaram plug-ins apenas para negociações automáticas, pois apenas um robô pode tomar uma decisão rapidamente e enviar uma ordem conforme necessário no caso de negociação por Arbitragem de latência. Mas em 2022, muitos softwares de negociação por arbitragem começaram a implementar a emulação de negociações manuais. Ou seja, o broker forex vê que a ordem foi aberta manualmente, mas na verdade ela foi aberta por um robô ou programa forex. É por isso que os brokers forex começaram a aplicar o dealer virtual com mais frequência aos traders que negociam "manualmente".

Poucos traders forex estão cientes de que a ordem pode ser classificada não apenas como uma ordem aberta manualmente ou por um robô forex, mas também como: 1. uma ordem aberta no terminal da web, 2. uma ordem aberta a partir do terminal móvel, 3. uma ordem aberta como uma fonte de sinal , 4. uma ordem aberta por um dealer (um broker) ou 5. uma ordem aberta por um gateway (um broker pode atuar como provedor de liquidez para outro broker menor, e então ele vê a ordem do broker menor com um rótulo “gateway”.

Na verdade, não estamos interessados na replicação da abertura de uma ordem por um dealer ou por meio de um gateway, mas as outras cinco origens (manual, automatizada, sinal, terminal web, celular) poderiam ser úteis para disfarçar uma negociação por arbitragem ou negociação com base em notícias, por exemplo. Obviamente, você deve entender que, se o broker não oferece um terminal móvel, a replicação de uma abertura de ordem por meio de um terminal móvel não apenas não ajuda a disfarçar a negociação de alta frequência, mas também fará com que o broker perceba rapidamente que você está tentando mascarar uma negociação que o broker não aceitará. 

Além disso, você deve entender que o login e a ordem são dois eventos diferentes e, se você não fizer login no terminal móvel e começar a negociar com ordens marcadas como terminal móvel, ou fizer login no terminal móvel e as ordens forem de endereços IP diferentes , o broker perceberá rapidamente que algo artificial está acontecendo.

Teoria x prática

Tudo parece fácil na teoria, mas na prática é muito difícil escrever um programa de arbitragem que simula diferentes tipos de ordens do ponto de vista da sua origem e a partir disso, criar um ambiente para negociação de alta frequência onde o login no terminal da web e a negociação por um software de arbitragem sejam feitos a partir do mesmo endereço IP.

Nem chegamos ao ponto de o ambiente ser configurado em um servidor virtual. Deixe-nos explicar o que queremos dizer com este ambiente para negociação de alta frequência. Digamos que temos um programa para negociação por arbitragem que deve replicar uma negociação feita a partir de um terminal web. Se for utilizada a arbitragem por latência padrão, a tarefa é mais simples; o trader abre uma janela do Internet Explorer e executa o procedimento de login no terminal web. O broker vê o endereço IP do servidor da web - ótimo. Em seguida, o trader executa um robô ou programa de arbitragem por latência e a negociação é feita a partir do mesmo endereço IP - até aqui tudo bem. Mas o problema é que a estratégia padrão de arbitragem por latência não funcionará por muito tempo, mesmo que o broker identifique as ordens como tendo sido enviadas a partir de um terminal da web ou de um smartphone com um terminal móvel instalado. Por esse motivo, os traders usam estratégias “2-legs” que permitem aumentar o tempo da ordem e o lucro fixo por meio de cobertura. Isso também não será um problema se um trader abrir duas contas com dois brokers diferentes, mas se as contas forem abertas com um só broker, a segunda conta exigirá um segundo endereço de IP. Neste caso, o trader precisa executar o software para negociação em produção, onde a primeira conta será acessada através do endereço IP principal do servidor VPN e a segunda através de outro endereço de IP ou proxy. O mesmo problema ocorre com logins no terminal da web ou no terminal móvel. Um dos Terminais Web terá que ser executado através de um proxy que foi criado no segundo endereço de IP do terminal.  

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No caso de um terminal móvel é ainda mais complicado; você precisará executar o terminal móvel em seu iPhone ou Android por meio de um proxy ou VPN para fazer login a partir do mesmo endereço IP, para assim poder negociar. Ou ainda utilizar um emulador de celular no VPS.

Tudo o que mencionamos agora tem um aspecto muito teórico, mas sua implementação pode levar a uma mudança na balança de poder no mercado forex por mais alguns anos, permitindo que os traders forex tenham lucros, combatendo desenvolvedores de dealers virtuais e brokers forex gananciosos.