Jeder Latenciatransaktionshandel beginnt mit demselben Einsatz: Der schnelle Feed ist bereits ausgelöst, und der Kurs des Handelskontos ist kurz davor, nachzukommen. Meistens geschieht dies genau so. Aber manchmal kehrt der schnelle Feed um, während Ihre Position noch offen ist. Wenn dies geschieht, ist der Kurs des Handelskontos kurz davor, den schnellen Feed erneut zu übernehmen, diesmal gegen Sie müssen lediglich abwarten, wie lange Sie diesen Vorgang durchlaufen, bis das Trading beendet ist.
Bislang war die Antwort: Was auch immer Ihre S/L, T/P, trailing Stop oder Order Lifetime besagen. Verzerrung des Rücksignals ist ein neuer Parameter pro Instrument in der HFT-Arbitrage-Plattform, der eine weitere Auszahlung hinzufügt. Er schließt die Position, sobald das schnelle Feed-Signal die andere Richtung signalisiert, bevor der Kurs des Handelskontos wieder an die vorherige Position heranrückt. In dieser Anleitung wird erläutert, wie es funktioniert, welche Strategien es unterstützen und wie man den Wert in der Protokolldatei ausliest.
Das Problem: ein Ausstieg, der zu lange auf sich wartet
Ein Entry mit Latenzarbitrage basiert auf einem Unterschied: Der schnelle Feed führt das Handelskonto um mehr als Ihr Diff zum Öffnen. Ein Kauf-Order öffnet sich, weil der schnelle Feed über dem Preis des Kontos liegt; eine Verkaufs-Order öffnet sich, weil er darunter liegt. Die Strategie verwaltet die Position dann mithilfe ihrer versteckten S/L- und T/P-Funktionen sowie eines trailing stop und eines Order-Lifetime.
All diese Ausgänge zeigen, was der Preis des Handelskontos bereits erreicht hat. Keine von ihnen reagiert auf das, was der Schnellfeed tut. jetzt. Wenn die schnelle Lieferung einige Sekunden nach dem Öffnen des Kaufs abrupt nachlässt, hat die Strategie bereits die Information, dass der Kurs des Kontos kurz davor ist, zu fallen. Ein klassischer Stop wartet weiterhin darauf, dass dieser Kurs fällt, und schließt den Trade dann zum schlechtesten Kurs. Das Reverse-Signal diff schließt den Trade bei dem Kurs, an dem die Umkehrung erstmals sichtbar wird.
Was ist ein Reverse-Signal-Diff?
| Wo? | Die Instrumententabelle, jeweils ein Wert pro Instrument. In Latenzzeit Die Spalte befindet sich direkt nach Diff zum Öffnen; im 2-Bein-Latenz Strategien, direkt danach Schwierig zu öffnen 2. |
| Wert | 0 oder leer macht es aus. Dies ist die Standardeinstellung, sodass Instrumente, die Sie bereits besitzen, weiterhin so funktionieren wie zuvor. |
| Einheiten | Ähnlich wie bei Diff zur Öffnung: Punkte oder Prozent für ein Latenz-Instrument, dessen Einheiten Ist auf Prozent eingestellt. |
| Schließt sich, wenn | Der Unterschied in der Richtung gegenüber der offenen Position ist größer als der Wert. |
So funktioniert es, Schritt für Schritt
- Die gleiche Messung wie für die Einträge. Bei jeder Aktualisierung des Preises aus dem Schnellfeed misst die Strategie den Unterschied zwischen dem Schnellfeed und dem Handelskonto, genau wie sie dies bei der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten tut. Dies sind die Zahlen, die Sie bereits im Chart sehen. Curr Buy Diff und Curr Sell Diff Spalten (Curr Diff 1 und Stromdifferenz 2, Diese Funktion wird in den 2 Legs Latency-Strategien als „Buy/Sell“ angezeigt).
- In die entgegengesetzte Richtung. Für jede offene Position wird der Unterschied in die entgegengesetzte Richtung ausgewertet: der Verkaufsunterschied für eine Kaufposition und der Kaufunterschied für eine Verkaufsposition. Mit Umkehrhandel Wenn man auf „Weiter“ klickt, werden die Anweisungen geändert und stimmen mit der Position, in der die Position eröffnet wurde, überein.
- Na ja, ganz genau das Zitat. Wenn dieser Unterschied größer ist als der Differenzwert des Reverse-Signals, wird die Position zu diesem gleichen Kurswert geschlossen. Er wartet nicht auf S/L, T/P, den trailing Stop oder den Order Lifetime.
- Ein normaler Abschluss. Die Schließung erfolgt genau so, wie die Strategie eine Position schließt, wenn ihr verborgener S/L- oder T/P-Wert erreicht wird; somit verhalten sich die Sperrung, virtuelle Positionen und die Handelshistorie wie gewohnt.
Ein praktisches Beispiel: Wartezeit bei EURUSD
Diff zum Öffnen ist 3 und Verzerrung des Rücksignals ist 2, beide in Punkten.
- Curr Buy Diff Reicht auf 4, über 3, also öffnet die Strategie einen Kaufauftrag.
- Etwas später wird der schnelle Feed abgeschaltet und Curr Sell Diff Zeigt 3 an. Das ist höher als 2, daher wird der Kaufauftrag bei diesem Kurs geschlossen, bevor der Preis des Handelskontos nach dem schnellen Feed sinkt.
- Ohne diesen Parameter würde der Buy-Order geöffnet bleiben, bis sein S/L-, T/P- oder trailing Stop-Level oder der Order-Lebenszyklus geschlossen wurde.
Welche Strategien unterstützen das?
Die Reverse-Signal-Diff-Funktion funktioniert in der One-Leg-Latency-Strategie und in vier der 2 Legs-Latency-Strategien. Da die Zwei-Account-Strategien die Positionen unterschiedlich behandeln, bedeutet “close” in jeder Strategie etwas etwas anderes:
| Strategie | Spalte nach | Die Positionen, die es überwacht | Wie die Position geschlossen wird |
|---|---|---|---|
| Latenzzeit (Latency-Arbitrage-Bot) | Diff zum Öffnen | Die offene Arbitrageposition | Geschlossen am Markt im Handelskonto. |
| 2 Schenkel Latenzzeit 1 | Schwierig zu öffnen 2 | Arbitrage-Positionen sind noch nicht abgeschlossen, und virtuelle Positionen | Offene Position: mit einer Gegenposition auf dem anderen Konto gesperrt. Virtuelle Position: Auf dem anderen Konto wird eine neue Position eröffnet und das Paar wird erneut gesperrt. |
| 2 Beinchen Latenzzeit 2 | Schwierig zu öffnen 2 | Arbitrage-Positionen sind noch nicht abgeschlossen, und virtuelle Positionen | Offene Position: mit einer Gegenposition auf dem anderen Konto gesperrt. Virtuelle Position: Die geschlossene Position wird auf dem Konto des anderen Kontoinhabers wieder eröffnet. |
| 2 Beine Latenzzeit 4 | Schwierig zu öffnen 2 | Arbitragepositionen sind noch nicht abgeschlossen | In dem anderen Konto ist eine gegenteilige Position festgelegt. |
| 2 Beine Latenzzeit 5 | Schwierig zu öffnen 2 | Arbitrage-Positionen sind noch nicht abgeschlossen, und virtuelle Positionen | Offene Position: mit einer Gegenposition auf dem anderen Konto verknüpft. Virtuelle Position: Die entsprechende Position auf dem anderen Konto ist geschlossen. |
A virtuelle Position ist das, was eine 2 Legs Latency-Strategie nach dem Schließen eines Legs eines gesperrten Paares auf einem Arbitrage-Signal anzeigt; die Protokollberichte nennen dies “virtueller Auftrag … erstellt”. Gesperrte Paare werden nicht berührt. Andere Strategien, einschließlich 2 Legs Latency 3 und 3 Legs Latency, haben diesen Parameter nicht. Wenn Sie nicht sicher sind, welches Ausführungsmodell für Ihr Konto geeignet ist, lesen Sie unseren Leitfaden. Latency-Arbitrage zwischen einer und zwei Beinen Erklärt den Unterschied und Live-Vergleich der 2-Bein-Latenzzeit 1 und 3-Bein-Latenzzeit Beide werden auf echten Konten angezeigt.
Regeln, die man kennen sollte
- Pro Instrument. Sie können es auf einigen Symbolen verwenden und auf anderen nicht.
- Strenge Überlegenheit. Der Unterschied muss größer als der Wert sein. Ein Unterschied, der dem Wert entspricht, schließt die Position nicht ab.
- Ein Wert, zwei Konten. Bei den 2 Legs Latency-Strategien deckt ein Wert beide Konten ab. Jedes Konto wird anhand seiner eigenen Differenz überprüft: Curr Diff 1 für Positionen auf dem ersten Konto, Stromdifferenz 2 für den zweiten.
- Mindestbestelllaufzeit. In Latency, Mindestbestellmenge für die gesamte Lebensdauer Gilt für diese Ausgänge genauso wie für die S/L. Ankreuzen Mindestlebensdauer für S/L ignorieren damit sie auch innerhalb des minimalen Lebenszyklus schließen.
- Aufwändig zu handhaben Instrument. Wenn eine Bestellung für das Instrument noch bearbeitet wird, oder Alle schließen Wenn die Funktion ausgeführt wird, wartet die Prüfung auf die nächste Preiserhöhung.
- Gleiche Bedingungen wie bei dem versteckten S/L. Andernfalls funktioniert es unter denselben Bedingungen wie die versteckte S/L der Strategie.
Wahl eines Wertes
| Niedrigere Wert | Höhere Wertigkeit |
|---|---|
| Es greift bei kleineren Umkehrungen ein und begrenzt den Verlust bei einer Umkehrung früher. Es schließt außerdem mehr Trades frühzeitig, auch bei normalen Schwankungen des Kurses. | Schließt nur bei starken Gegenwindssignalen. Kleinere Umkehrungen werden wie bisher dem S/L, T/P und dem trailing überlassen. |
Ein vernünftiger Start ist Ihr Diff zum Öffnen, Bei dieser Strategie wird die Signalstärke bereits für die Entry-Angebote berücksichtigt. Beobachten Sie dann die Protokolle: Senken Sie den Wert, wenn die Verluste weiterhin Ihre S/L übersteigen, und erhöhen Sie ihn, wenn die Positionen aufgrund von Fehlern geschlossen werden. Da jeder frühe Ausstieg einen Spread und eine Provision kostet, ist das Schließen bei Fehlern nicht kostenlos, daher sollten Sie die Einstellungen für jedes Instrument individuell festlegen und nicht einfach alle Werte für alle Instrumente kopieren. Unser Artikel zu diesem Thema Überwindung von Schlupf bei Latenzarbitrage Behandelt die Kostenseite genauer.
Erweiterte Funktionen: Ein negativer Wert schließt die Position ab, sobald der gegenteilige Unterschied über diese Schwelle steigt, d. h., sobald das Handelskonto den schnellen Feed erreicht hat. Die Positionen können dann innerhalb weniger Augenblicke nach der Eröffnung geschlossen werden.
Das Lesen in dem Protokoll
Jeder Ausstieg wird mit der Angabe des Auslöses aufgezeichnet, sodass Sie genau sehen können, warum eine Position geschlossen wurde. Beispiellinien (am Ende abgeschnitten):
[Tick 1452] Schließungsorder #12345678[EURUSD] ( Umkehrsignal: Verkaufspreisunterschied 3,0 > 2,0, ... Löschen der Order #12345690[EURUSD] ( Umkehrsignal: Kaufunterschied 2,0 > 1,0, ... Virtuelles Order-Locken #12345702[EURUSD] ( Umkehrsignal: Kaufunterschied 1,5 > 1,0, ...
Die erste Zeile stammt von Latency, die anderen beiden von den Strategien 2 Legs Latency. Wenn Sie den Wert einstellen, sind diese Zeilen der richtige Ausgangspunkt: Zählen Sie die Anzahl der Positionen, die bei einem Reverse-Signal geschlossen wurden, und prüfen Sie, ob der Kurs des Kontos tatsächlich danach den schnellen Feed verfolgt hat.
FAQ
Verändert das Reverse-Signal-Differenzsignal etwas, wenn ich es auf 0 stelle?
Nein. Die Option „No.“ oder eine leere Zelle deaktiviert sie, und das ist die Standardeinstellung. Instrumente, die Sie bereits besitzen, funktionieren weiterhin wie zuvor.
Ersetzt es meine S/L-, T/P- oder trailing Stop-Funktion?
Nein. Es handelt sich um einen zusätzlichen Ausstieg, der bei jeder Aktualisierung des schnellen Feed überprüft wird. Falls der gegenteilige Unterschied den Wert nie überschreitet, wird die Position weiterhin wie üblich über S/L, T/P, den trailing Stop und Order Lifetime verwaltet.
Welche Einheiten verwendet es?
Ähnlich wie bei Diff zur Öffnung: Punkte oder Prozent für ein Latenz-Instrument, dessen Einheit „Prozent“ ist.
Welche Strategien unterstützen das?
Latenzzeit und die Strategien 2 Legs Latency 1, 2, 4 und 5. 2 Legs Latency 3, 3 Legs Latency und die anderen Strategien haben diesen Parameter nicht.
In der Funktion „2 Legs Latency“ gibt es eine einzelne Wertangabe pro Konto?
Nein. Eine einzige Wertschätzung deckt beide Konten ab, aber jeder Account wird anhand seiner eigenen Differenz überprüft: Curr Diff 1 für Positionen im ersten Konto und Curr Diff 2 für das zweite.
Mit welchem Wert sollte ich beginnen?
Starten Sie mit Ihrem Diff, um das Instrument zu öffnen. Senken Sie die Stufe, wenn die Verluste Ihren S/L-Wert noch übersteigen, und erhöhen Sie sie, wenn die Positionen aufgrund von normalen Schwankungen des Marktes schließen beginnen.
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