Sergey Luts (también publicado como Sergiy Lutsak) es el fundador de HFT Software y el desarrollador detrás La plataforma HFT Arbitrage, software de arbitraje para los mercados de divisas, oro y criptomonedas. Desde 2000 se ha especializado en sistemas de trading de alta frecuencia, con especial atención a la arbitragem de latencia, los feeds de precios rápidos y la ejecución de órdenes con latencia baja.
A simple vista
- Rol
- Fundador de HFT Software; desarrollador de la plataforma de arbitraje HFT
- Experiencia
- Desarrollo de sistemas HFT desde el año 2000: estrategias de arbitraje, herramientas de ejecución, copias de trading
- Educación
- Universidad Técnica Estatal de Dnipropetrovsk, graduado en 1999
- Áreas de enfoque
- Arbitraje de latencia, alimentación de datos rápida, ejecución de los brókers y microestructura del mercado, API FIX, conectividad con MT4 / MT5 / cTrader
- Idiomas
- Python, C#, C++
- También se desarrolla
- Copiadora de divisas HFT, un emulador de trading para MT4, MT5, cTrader y FIX API
- Publica como
- Sergiy Lutsak en LinkedIn, Academia.edu, DEV, Hashnode y Medium
Antecedentes
Sergey nació en Dnipropetrovsk (ahora Dnipro), Ucrania, y se graduó en 1999 en la Universidad Técnica Estatal de Dnipropetrovsk. Desde 2000 se ha especializado en sistemas de negociación de alta frecuencia, construyendo soluciones para entornos de trading profesional, incluyendo un sistema de trading exitoso creado para un fondo de cobertura.
Posteriormente, tomó su propio camino, reunió un equipo de matemáticos y operadores y fundó HFT Software para desarrollar tecnología de trading de última generación. A lo largo de los años, ha contribuido a cientos de estrategias de trading, todas ellas rigurosamente probadas y perfeccionadas, y solo las más efectivas se han lanzado al mercado y se han utilizado en la práctica. Su portfolio incluye docenas de estrategias de arbitraje, herramientas de ejecución de alto rendimiento y un copiado de trading de Forex excepcionalmente rápido.
En este sitio, Sergey escribe sobre cómo funciona la arbitración de latencias en la práctica: de dónde proviene el retraso en el precio, qué infraestructura necesita la estrategia y cómo los brokers detectan y responden a ello. Su artículo de investigación de 2026 cubre el mismo terreno que una encuesta formal.
Investigación y publicaciones
Artículos de investigación
Lutsak, S. (2026). Latencia de replicación comercial en el mercado de cambio de divisas minorista: un marco de descomposición y un protocolo de medición para el comercio cruzado entre plataformas. Academia.edu.
Rana la latencia de la copia de trading en seis componentes mensurables, compara la replicación local, en la nube, en el lado del servidor y basada en FIX, y muestra cuándo el rendimiento de una estrategia se mantiene intacto tras la copia y cuándo debería ejecutarse de forma nativa.
Lutsak, S. (2026). Arbitraje de latencia en el mercado de cambio minorista: mecanismos, detección y respuesta del corredor. Academia.edu.
Una encuesta formal sobre el arbitraje de latencias en el mercado de divisas minorista: el mecanismo, una taxonomía de variantes de estrategia, los requisitos de infraestructura, los métodos de detección por parte de los corredores y las contramedidas que se derivan de ello.
Artículos
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Los artículos de Sergey explican la tecnología de trading con fines educativos. Nada de esto constituye asesoramiento de inversión y el trading con apalancamiento conlleva un alto riesgo de pérdida.