Sergey Luts (também publicado como Sergiy Lutsak) é o fundador da HFT Software e o desenvolvedor por trás A plataforma HFT Arbitrage Trading, É um software de arbitragem para mercados de forex, ouro e criptomoedas. Desde 2000, ele se especializou em sistemas de negociação de alta frequência, com foco em arbitragem de latência, feeds de preços rápidos e execução de ordens com baixa latência.
Em uma olhada
- Papel
- Fundador da HFT Software; desenvolvedor da plataforma HFT Arbitrage
- Experiência
- Desenvolvimento de sistemas HFT desde 2000: estratégias de arbitragem, ferramentas de execução, copistas de negociação
- Educação
- Universidade Técnica Estadual de Dnipropetrovsk, formou-se em 1999
- Áreas de foco
- Arbitragem de latência, feeds de dados rápidos, execução por corretor e microestrutura de mercado, API FIX, conectividade com MT4 / MT5 / cTrader
- Idiomas
- Python, C#, C++
- Também se desenvolve
- Copiadora HFT Forex, um copiado de negociação para MT4, MT5, cTrader e FIX API
- Publica como
- Sergiy Lutsak no LinkedIn, Academia.edu, DEV, Hashnode e Medium
Histórico
Sergei nasceu em Dnipropetrovsk (agora Dnipro), na Ucrânia, e se formou na Universidade Técnica Estadual de Dnipropetrovsk em 1999. Desde 2000, ele se especializou em sistemas de negociação de alta frequência, criando soluções para ambientes de negociação profissionais, incluindo um sistema de negociação bem-sucedido criado para um fundo de hedge.
Mais tarde, ele escolheu seu próprio caminho, reuniu uma equipe de matemáticos e operadores e fundou a HFT Software para desenvolver tecnologia de negociação de última geração. Ao longo dos anos, ele contribuiu com centenas de estratégias de negociação, todas cuidadosamente testadas e refinadas, apenas as mais eficazes sendo lançadas para venda e uso no mundo real. Seu portfólio inclui dezenas de estratégias de arbitragem, ferramentas de execução de alto desempenho e um copiado de negociação de Forex excepcionalmente rápido.
Neste site, Sergey escreve sobre como o arbitrage de latência funciona na prática: de onde vem o atraso de preços, quais infraestruturas a estratégia precisa e como os corretores detectam e respondem a ele. Seu artigo de pesquisa de 2026 aborda o mesmo assunto de uma pesquisa formal.
Pesquisa e publicações
Artigos de pesquisa
Lutsak, S. (2026). Latência de replicação de transações no mercado cambial de varejo: um framework de decomposição e um protocolo de medição para o comércio cruzado de ações. Academia.edu.
A ferramenta divide a latência da reprodução de ordens em seis componentes mensuráveis, compara a replicação local, na nuvem, no lado do servidor e baseada no FIX e mostra quando o desempenho da estratégia permanece intacto após a reprodução e quando ela deve ser executada de forma nativa.
Lutsak, S. (2026). Arbitragem de latência no mercado de câmbio de varejo: mecanismos, detecção e resposta do corretor. Academia.edu.
Uma pesquisa formal sobre arbitragem de latência no câmbio de varejo: o mecanismo, a classificação das variantes de estratégia, os requisitos de infraestrutura, os métodos de detecção por parte dos corretores e as medidas de contramedidas que se seguem.
Artigos
-
FIX 4.4 no C# From Scratch: Construir, verificar checksum e analisar ordens sem a biblioteca
Um passo a# passo prático sobre o formato de dados FIX 4.4: como criar uma NewOrderSingle, como obter o BodyLength e o CheckSum corretamente, como encapsular o fluxo TCP e como analisar os dados sem precisar de alocações.
-
MT4/MT5 para o FIX API: Devo Bridger ou Negociar Direto?
Quando manter MetaTrader e trades de ponte em uma conta FIX, e quando abandoná-los e negociar diretamente no FIX para obter uma latência menor.
-
Por que o preço do seu corretor de Forex está sempre alguns milésimos de segundo atrás da realidade
De onde vem o atraso nas cotações de forex no varejo, quem lucra com isso e por que a resposta do corretor acaba por ampliar os spreads para todos.
-
Codificação de Forex Copier baseada em Bots Forex
Como os Expert Advisors de mestre e escravo trocam transações um com o outro, demonstrado com um exemplo minimalista do MQL4, além das lacunas que um verdadeiro copista precisa preencher.
-
Comentários sobre arbitragem de câmbio de perspectiva de um corretor de forex
Uma visão do lado do corretor sobre arbitragem: execução atrasada, processamento de ordens sequenciais, tempo mínimo de espera e plug-ins virtuais de dealers, com os contranegativos do autor.
Artigos selecionados neste site
- Arbitragem de Latência — Como Funciona e O Que é Necessário
- O que é negociação de alta frequência nos mercados Forex e de criptomoedas?
- Corretoras de Forex que Permitem Arbitragem: Um Guia Completo 2026
- Minha experiência e percepções sobre HFT (High-Frequency Trading)
Os artigos de Sergey explicam a tecnologia de negociação com o objetivo educacional. Nada aqui é conselho de investimento e a negociação com alavancagem envolve um alto risco de perda.