Introducción Así que ha decidido adentrarse en las operaciones de arbitraje, pero no sabe por dónde empezar. El objetivo de este artículo es esbozar de forma concisa todos los pasos que debe dar para iniciar su andadura en el arbitraje sin toparse con obstáculos imprevistos. Para mayor claridad, todos los pasos se presentarán en el orden en que deben realizarse. También [...]
En este artículo describiré detalladamente el algoritmo de trabajo de todas las estrategias de arbitraje incorporadas en la plataforma HFT Arbitrage. Estrategia de arbitraje latente incorporada Esta estrategia se basa en la diferencia de velocidades de cotización de diferentes brokers debido a retrasos tecnológicos justificados. El programa compara las cotizaciones recibidas de la fuente de rápida [...]
La Plataforma de Arbitraje HFT contiene cinco estrategias de arbitraje incorporadas. Cada estrategia tiene un algoritmo diferente y me gustaría centrarme en eso primero. Estrategias de arbitraje incorporadas - descripción de los algoritmos Estrategia de arbitraje de latencia incorporada El algoritmo de arbitraje de latencia se basa en el hecho de que los diferentes brokers reciben las cotizaciones a diferentes velocidades y se produce [...]
El arbitraje de cobertura se vuelve un método de trading cuando el programa compara las cotizaciones entre dos o más brókeres. En caso de que haya una diferencia que supere un determinado valor umbral fijado por el agente en las cotizaciones de arbitraje de cobertura, el programa compra el instrumento de trading. Para esa operación, se fija la diferencia de precio tomando al bróker con el precio más bajo para vendérselo al bróker con el precio más alto. Los algoritmos para el arbitraje de cobertura pueden variar aún más.
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