Como o software de negociação de alta frequência lida com a rápida execução de negociações para minimizar a derrapagem?

O software de negociação de alta frequência (HFT) minimiza a derrapagem - a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço no qual a negociação é executada - implementando várias estratégias tecnológicas avançadas:

1. Latência ultrabaixa: O software de HFT é projetado para operar com latência ultrabaixa, garantindo que as negociações sejam executadas em milissegundos ou microssegundos para capturar o preço desejado.
2. Colocação: Muitas empresas de HFT colocam seus servidores fisicamente próximos aos servidores da bolsa, uma prática conhecida como colocation, para reduzir o tempo necessário para que uma ordem chegue ao sistema da bolsa.
3. Acesso direto ao mercado: O software de HFT geralmente usa o acesso direto ao mercado (DMA) para contornar as corretoras tradicionais e se conectar diretamente ao sistema de negociação da bolsa, reduzindo ainda mais os tempos de execução.
4. Análise da carteira de pedidos: O software analisa continuamente a profundidade do mercado em tempo real, o que lhe permite executar ordens no momento mais adequado, quando a liquidez é suficiente para realizar a negociação pelo preço desejado.
5. Algoritmos preditivos: Alguns softwares de HFT usam algoritmos preditivos para antecipar os movimentos do mercado e colocar ordens antes que ocorra uma mudança de preço.
6. Roteamento inteligente de pedidos: O software emprega tecnologias inteligentes de roteamento de ordens que encontram o melhor caminho e o melhor momento para colocar uma ordem, considerando fatores como o tamanho da ordem, a profundidade do mercado e a liquidez atual.
7. Feeds de dados em tempo real: O software HFT utiliza feeds de dados de alta velocidade para tomar decisões de negociação imediatas com base nas informações de mercado mais atuais disponíveis.
8. Pedidos simultâneos: Para atenuar o impacto da derrapagem em ordens grandes, o software pode dividir uma ordem grande em várias ordens menores e executá-las simultaneamente em vários locais.

Ao aproveitar essas técnicas, o software de negociação de alta frequência visa executar negociações o mais próximo possível dos pontos de preço desejados, reduzindo assim os custos associados à derrapagem.