Wie die HFT-Arbitrageplattform funktioniert

Wenn potenzielle Nutzer uns fragen: “Wie gut performt die Plattform?”, erwarten sie normalerweise eine Prozentzahl – “15% pro Monat”, “verdoppelt Ihr Konto in 90 Tagen”. Diese Zahl werden wir Ihnen nicht nennen, da sie nicht existiert. Die Performance von Arbitrage ist keine Eigenschaft der Software allein; sie ist eine Eigenschaft des gesamten Stacks: der Software, des Brokers, des VPS, des Datenfeeds, der Marktbedingungen und des eingesetzten Kapitals. Ändern Sie eine dieser Variablen und das Ergebnis ändert sich.

Diese Seite erklärt, wie Leistung in der Praxis aussieht: welche Kennzahlen wir tatsächlich messen, welche Faktoren diese Kennzahlen nach oben oder unten beeinflussen, realistische Bandbreiten nach Strategietyp und wie Sie die Leistung auf Ihrem eigenen System bewerten können, bevor Sie Kapital einsetzen. Wenn Sie eine einzeilige Zusammenfassung wünschen: Die Plattform funktioniert gut, wenn die umgebende Ausführungskette korrekt eingerichtet ist, und schlecht, wenn dies nicht der Fall ist. Der Rest dieser Seite erklärt, wie man den Unterschied erkennt.

Live verifizierte Leistung — Referenzkonten von Drittanbietern

Wir unterhalten öffentliche Referenzkonten auf FxBlue – einem unabhängigen Drittanbieter für Handelsverifizierung – damit potenzielle Kunden echte Ausführungsdaten der Plattform sehen können, die auf einem korrekt konfigurierten System laufen. FxBlue liest das Handelsprotokoll des Kontos direkt vom Broker aus und veröffentlicht es wortwörtlich; wir können nicht bearbeiten oder filtern, was es anzeigt. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Live-Referenzkonten für unsere beiden am häufigsten verwendeten Strategien.

Wie man die FxBlue-Daten liest

Jeder Banner zeigt auf einen Blick die aktuelle Equity-Kurve, den Gesamt-P&L und die Gewinnrate. Ein Klick darauf öffnet die vollständige FxBlue-Konto-Seite, die Folgendes enthält:

• Vollständiges Handels-für-Handels-Protokoll mit Einstieg, Ausstieg, Lot-Größe und P&L pro Trade
• Monats- und Tagesübersicht der Leistung
• Drawdown-Verlauf und maximaler Drawdown-Prozentsatz
• Gewinnrate, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, Profitfaktor
• Handelshäufigkeit, durchschnittliche Haltezeit und gehandelte Instrumente
• Konto-Wachstumsdiagramm seit dem ersten veröffentlichten Handel

Wichtiger Kontext: das sind Referenzkonten läuft auf einem bestimmten Broker, VPS-Standort, Feed-Anbieter und einer von uns gewählten Kapitalbasis. Ihre eigenen Ergebnisse werden je nach Ihrem Broker, VPS, Feed, Strategiemix und Kapital abweichen. Die Referenzkonten demonstrieren, dass die Plattform auf einem echten Broker korrekt ausgeführt wird – sie sind keine Zusage, dass Ihr Konto diese Zahlen replizieren wird. Sehen Sie im Abschnitt “Vier Faktoren, die Ihre Ergebnisse bestimmen” unten, was das Ergebnis beeinflusst.

Referenzkonten für Hedge-Arbitrage und Dreiecksarbitrage werden zahlenden Lizenzkunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt, da diese Strategien typischerweise eine maklerspezifische Konfiguration erfordern, die wir lieber persönlich besprechen, anstatt sie auf einer öffentlichen Verifizierungsseite preiszugeben.

Was bedeutet Performance im Arbitragehandel

Beim direktionalen Handel bedeutet Performance normalerweise die Kapitalrendite. Beim Arbitragehandel ist diese Kennzahl nachgelagert zu mehreren grundlegenderen Zahlen. Da Arbitragegeschäfte kurzfristig, mit geringen Beträgen pro Trade und hochfrequent sind, lautet die eigentliche Performance-Frage nicht “Wie stark ist das Konto diesen Monat gewachsen?”, sondern “Wie zuverlässig hat die Software Signale erkannt, gesendet und gegen den tatsächlichen Markt ausgeführt?”.”

Die wichtigsten Kennzahlen sind diese:

Wenn Signalerkennung, Orderweiterleitung und Round-Trip-Ausführung alle im gesunden Bereich liegen, funktioniert die Strategie. Wenn eine davon außerhalb ihres Bereichs liegt, bricht die Kapitalrendite zusammen, unabhängig davon, wie gut die Strategielogik ist. Deshalb konzentrieren wir uns auf diese Zahlen und nicht auf eine “monatliche Rendite”.

Die vier Faktoren, die deine Ergebnisse bestimmen

1. Broker-Ausführungsqualität

Der mit Abstand wichtigste Faktor. Ein Broker mit STP/ECN-Ausführung, niedrigem Aufschlag, tiefer Liquidität und einer Politik, die Arbitrage zulässt, wird Ihnen Füllraten von über 90%und Slippage nahe Null bieten. Ein Market-Maker-Broker mit einem Dealing Desk, internem Matching und feindseligen Ausführungseinstellungen bietet Ihnen Füllraten unter 50%, häufige Requotes und “Plugins”, die speziell künstliche Verzögerungen bei Arbitrage-Orders hinzufügen. Kunden mit bezahlter Lizenz erhalten unsere aktuelle Liste mit Arbitrage zulassenden Brokern und Ausführungshinweisen; diese Liste ist nicht öffentlich, da sie sich mit der Änderung der Brokerrichtlinien ändert.

2. VPS-Standort und Netzwerklatenz

Arbitrage erfordert, dass der VPS physisch im selben Rechenzentrum wie der Handelsserver des Brokers untergebracht ist. Die vier Rechenzentren, die für Forex/CFD wichtig sind, sind LD4 (Equinix London — die meisten ECN-Broker), NY4 (Equinix New York — US-Aktien und viele Broker), TY3 (Equinix Tokio — asiatische Sitzungen) und FR5 (Equinix Frankfurt — europäische Liquidität). Der Betrieb auf einem Consumer-VPS oder in einer Allzweck-Cloud-Region erhöht die Latenz von 30–200 ms für Hin- und Rückwege, was die Latenzarbitrage zunichtemacht und alle anderen Strategien verschlechtert.

3. Referenz-Feed-Qualität

Latenzarbitrage vergleicht per Definition einen schnellen Referenz-Feed mit einem langsameren Broker-Feed. Wenn der Referenz-Feed selbst langsam oder abgeleitet ist, gibt es keinen Vorteil, den man ausnutzen kann. Die Plattform unterstützt Rithmic, CQG, Integral, LMAX und cTrader Raw als Referenzquellen. Dies sind professionelle Feeds und kosten$50– $300/Monat; Consumer-Aggregator-Feeds liefern keine funktionierenden Latenzsignale. Hedge-Arbitrage reagiert weniger empfindlich auf Feeds, profitiert aber dennoch von sauberen Daten auf beidenlegs.

4. Strategieauswahl für den Kontotyp

Nicht jede Strategie funktioniert auf jedem Konto. One-Leg-Latenz erfordert einen langsamen Broker mit permissiver Ausführung, eine enge Kategorie. Hedge-Arbitrage funktioniert über zwei Broker und ist die flexibelste Strategie, erfordert aber Kapital auf beiden Seiten. Die Latenzvariante 3 mit 2 Legs ist die am besten für Prop-Firmen geeignete Variante. Dreiecksarbitrage erfordert enge Kurse auf allen drei Legs des Dreiecks, was die meisten Retail-Broker nicht anbieten. Die Abstimmung der Strategie auf das Konto ist der Grund, warum Custom Configuration und das All Arbitrage Bundle existieren.

Realistische Leistungsspektren nach Strategie

Die untenstehende Tabelle zeigt die beobachteten Bereiche in unserer Kundenbasis bei korrekt konfigurierten Setups. Dies sind keine Garantien und setzen einen arbitrage-freundlichen Broker + LD4/NY4 VPS + Qualitätsfeed voraus. Eine schlechte Konfiguration reduziert jede Zahl in dieser Tabelle erheblich.

Es werden Bereichswerte über unsere aktive Kundenbasis auf einer korrekt konfigurierten Infrastruktur beobachtet. Einzelne Ergebnisse variieren. Diese Zahlen beschreiben das Ausführungsverhalten, nicht den Gewinn, und stellen keine Leistungsgarantie dar.

Warum wir keine “% pro Monat” Rückerstattungen veröffentlichen

Wenn Sie Arbitrage-Softwareanbieter verglichen haben, haben Sie wahrscheinlich Screenshots von MyFxBook-Konten gesehen, die “300% Rendite in 6 Monaten” zeigen, oder Videos, die behaupten, “das System macht $X pro Tag”. Wir werden diese Behauptungen nicht aufstellen, und hier ist der Grund dafür:

Zuerst, Kapitalrendite ist keine Eigenschaft der Software. Ein $10.000-Konto bei Broker A mit einem VPS in LD4 wird völlig andere Zahlen liefern als dieselben $10.000 bei Broker B mit einem VPS in einem Rechenzentrum für Endverbraucher. Ein Ergebnis als “Leistung der Plattform” zu veröffentlichen, ist unehrlich.

Zweitens, Die Liste der Arbitrage-freundlichen Broker ändert sich. Ein Broker, der im 1. Quartal gearbeitet hat, kann im 2. Quartal die Ausführungsrichtlinie ändern und plötzlich 40% schlechtere Ausführungen erzielen. Jeder historische Screenshot ist innerhalb weniger Monate nicht mehr repräsentativ.

Drittens, Hohe Renditen zu veröffentlichen, zieht die Vergeltung von Brokern nach sich und lockt die falschen Kunden an.. Broker beobachten Anbieter, die mit ihrer Software prahlen; die Veröffentlichung spezifischer Zahlen hilft ihnen, Konten zu identifizieren und einzuschränken, auf denen die Plattform läuft. Es zieht auch Benutzer an, die diese Zahlen erwarten und die Software dafür verantwortlich machen, wenn ihr eigener Aufbau andere Ergebnisse liefert.

Viertens, Anbieter, die auf feste Renditen abzielen, lügen fast immer.. Die Behauptungen sind typischerweise entweder aus einzelnen Wochen herausgepickt, Demokonto-Backtests, die als Live ausgegeben werden, oder schlichtweg erfunden. Wenn ein Anbieter X% pro Monat garantiert, ist das ein Warnsignal, sich abzuwenden, nicht zuzugreifen.

Was wir veröffentlichen, sind die Ausführungsqualitätsbereiche in der obigen Tabelle, plus drei Live FxBlue-verifizierte Referenzkonten (nahe oben auf dieser Seite), die eine Einbein- und Zweibein-Latenz auf realen Broker-Setups abdecken. FxBlue ist ein unabhängiger Drittanbieter-Handelsverifizierungsdienst – die Daten stammen direkt vom Broker und wir können sie weder bearbeiten noch filtern. Hedge- und Dreiecks-Referenzkonten sind auf Anfrage für zahlende Kunden verfügbar. Das sind die ehrlichen “Leistungsdaten”: verifizierte Ausführung durch Dritte auf unseren eigenen Konten, keine handverlesenen Screenshots oder Versprechungen, was Ihr Konto tun wird.

Wie man die Leistung bewertet, bevor man Kapital investiert

Der richtige Weg, die Frage “Wird das für mich funktionieren?” zu beantworten, ist, es in Ihrer beabsichtigten Konfiguration zu testen. Die Plattform unterstützt dies auf vier Stufen der Verpflichtung, von null Kosten bis zur vollständigen Bereitstellung.

Stufe 1 — Backtest-Engine (kostenlos bei jeder kostenpflichtigen Edition)

Die integrierte 1-ms Backtesting-Engine spielt historische Tick-Daten über Ihre gewählte Strategie und Ihr Broker-Latenzprofil ab. Sie erhalten einen synthetischen Lauf, der Füllraten, Slippage-Verteilung und Signalanzahlen über das von Ihnen gewählte historische Fenster anzeigt. Dies sagt Ihnen, ob die Logik prinzipiell funktioniert.

Stufe 2 — Shareware-Demo ($19)

Die Kostenlose Ausgabe führt die echte Engine auf Ihrem echten VPS gegen Ihren echten Broker aus, beschränkt auf EURUSD- und 0,01-Lots-Trades. Dies zeigt Ihnen, ob Ihre spezifische Broker-, VPS- und Feed-Kombination gesunde Ausführungsmetriken liefert. Die Kosten betragen $19, und die Daten sind echt.

Stufe 3 – Kleines Live-Konto

Sobald die Shareware-Version akzeptable Füllraten und Slippage aufweist, setzen Sie die kostenpflichtige Edition auf einem kleinen Live-Konto ($500–$2.000) für zwei bis vier Wochen ein, bevor Sie skalieren. Dies ist die einzige Phase, in der Sie lernen, wie der Broker im Laufe der Zeit auf Arbitrageaktivitäten reagiert – eine Information, die kein Backtest liefern kann.

Stufe 4 – Skalierte Live-Bereitstellung

Wenn das kleine Live-Konto 2–4 Wochen lang mit stabilen Kennzahlen und ohne Maklerbeschränkungen hält, erhöhen Sie das Kapital. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem Prop-Firm-Konten getestet werden sollten, da Prop-Firm-Bewertungen in der Regel 30 Tage dauern und die kleine Live-Phase bestätigt, dass Ihr Setup diese bestehen kann.

Wie verändert der Brokertyp die Leistung?

Die gleiche Plattform, die gleiche Strategie und derselbe VPS sehen auf Reihe 1 wie ein großartiges Produkt aus und auf Reihe 5 wie ein defektes Produkt. Deshalb ist die Broker-Auswahlliste, die wir zahlenden Kunden geben, das Wertvollste, was sie erhalten – für Erstnutzer wertvoller als die Software selbst.

Wie der Standort eines VPS die Leistung beeinflusst

Wenn der Broker in LD4 ansässig ist, muss der VPS ebenfalls in LD4 sein. Wenn der Broker in NY4 ansässig ist, muss der VPS ebenfalls in NY4 sein. Eine VPS-zum-Broker-Verbindung von unter 1 ms ist kein nettes Extra für Latenzarbitrage – sie ist der entscheidende Unterschied dafür, ob die Strategie funktioniert oder nicht.

Leistung auf Prop-Firm-Konten

Prop-Firm-Konten verändern das Performance-Bild auf zwei Arten. Erstens ist One-Leg-Latency-Arbitrage von praktisch jeder großen Prop-Firma – FTMO, FundedNext, The5ers, MyForexFunds – verboten, sodass diese Strategie wegfällt. Zweitens sind Hedge-Arbitrage und die 2-Legs-Latency-Variante 3 in der Regel erlaubt und funktionieren innerhalb der täglichen und maximalen Drawdown-Limits, die von Prop-Firmen auferlegt werden.

Bei einem korrekt konfigurierten Prop-Firm-Setup mit Hedge + 2-Legs v3 sind die Ausführungsraten vergleichbar mit denen im Einzelhandel – 88–97im Hedge, 78–90% bei 2-Legs v3. Die Einschränkung liegt nicht in der Ausführung, sondern im Risikomanagement: Die Regeln von Prop-Firmen begrenzen den täglichen Verlust normalerweise auf 4–5% und den Gesamtabzug auf 8–10% , daher muss die Positionsgröße entsprechend diesen Grenzen erfolgen. Das Risikodashboard der Plattform setzt dies automatisch durch, wenn Sie die Obergrenzen für den täglichen Verlust und den pro Trade geltenden Drawdown beim Einrichten konfigurieren.

Für eine vollständige Prop-Firm-Kompatibilitätsmatrix und Strategieempfehlungen nach Firm, siehe Prop Firm Arbitrage.

Faktoren, die die Leistung beeinflussen und nicht unter unserer Kontrolle stehen

Wir möchten explizit darlegen, was wir nicht kontrollieren, damit die Erwartungen mit der Realität übereinstimmen:

• Wertpapierhandelsrichtlinienänderungen. Ein Broker kann das Ausführungsmodell ändern, Plug-ins zur Arbitrageerkennung hinzufügen, Spreads erweitern oder Arbitrage jederzeit verbieten. Wir verfolgen die Liste der Arbitrage-freundlichen Broker und aktualisieren sie, können jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmter Broker auf unbestimmte Zeit für Arbitrage zugelassen bleibt.
• Marktvolatilitätsregime. Arbitragemöglichkeiten sind in volatileren Märkten häufiger und in komprimierten Marktbedingungen weniger häufig. Ein ruhiger Markt erzeugt weniger Signale; dies ist kein Softwareproblem.
• Nachrichtenereignisse. Bei wichtigen Nachrichtenereignissen (NFP, FOMC, EZB) erhöhen die meisten Broker die Spreads um das 5- bis 20-fache und deaktivieren oder beschränken arbitrageähnliche Aktivitäten. Ausführungen während der Nachrichten sind systembedingt unzuverlässig, und der Sitzungsfilter der Plattform pausiert standardmäßig während geplanter wichtiger Ereignisse.
• Ihre Kapital- und Größenentscheidungen. Wir legen nicht die Lotgröße, den Hebel oder das Risiko pro Trade fest – das tun Sie. Diese Entscheidungen haben genauso viel Einfluss auf die Ergebnisse wie die Software.
• Zuverlässigkeit von VPS-Anbietern. Netzwerkprobleme, VPS-Neustarts oder ISP-Probleme im Rechenzentrum liegen außerhalb unserer Kontrolle. Verwenden Sie für ernsthaftes Kapital redundante VPS-Setups.

Performance FAQ

Zusammenfassung

Die Leistung einer HFT-Arbitrageplattform ist eine Funktion der Ausführungskette und keine feste Eigenschaft der Software. Vier Variablen – Broker-Ausführungsqualität, VPS-Colocation, Referenz-Feed-Qualität und Strategieauswahl – bestimmen, ob die Plattform gesunde Füllraten und geringe Slippage oder verschlechterte Füllraten und hohe Slippage erzeugt. Bei einer korrekt konfigurierten Einrichtung liegen die beobachteten Metriken innerhalb der in der obigen Tabelle angegebenen Bereiche. Bei einer schlecht konfigurierten Einrichtung liegen sie nicht darin, und keine Softwareabstimmung kann einen falschen Broker oder einen falschen VPS ausgleichen. Der richtige Weg zur Leistungsbewertung ist das Testen auf der eigenen Einrichtung mit steigenden Kapitalbeträgen: Backtesting, Shareware, kleines Live-System, skaliertes Live-System. Der falsche Weg ist, sich auf die Prozentangaben eines Anbieters zu verlassen.

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