Welche Arbitragestrategie ist für mich besser geeignet?

Die HFT Arbitrage-Plattform enthält fünf integrierte Arbitrage-Strategien. Jede Strategie hat einen anderen Algorithmus und ich möchte mich zuerst auf diese konzentrieren.

Eingebaute Arbitrage-Strategien - Beschreibung der Algorithmen

Integrierte Strategie für Latenz-Arbitrage

Die Latenzarbitrage Algorithmus basiert auf der Tatsache, dass verschiedene Makler Angebote mit unterschiedlicher Geschwindigkeit erhalten, und hat mehrere Gründe:

• Internet-Verzögerungen
• Verzögerungen bei der Ausrüstung (Bridge, Server, Liquiditätsaggregator)
• Der Unterschied in den Quoten zwischen verschiedenen Liquiditätsanbieterns

Latenz-Arbitrage-Bot

Der Algorithmus funktioniert folgendermaßen: Der Latency Arbitrage-Bot vergleicht in Echtzeit die Kurse des langsamen Brokers (das kann MT4, MT5, cTrader oder ein FIX-API-Broker sowie die Kryptowährungsbörse sein) mit den Kursen des schnellen Brokers (dem sogenannten Fast-Feed). Sobald der Kurs des schnellen Brokers den Kurs des langsamen Brokers für das gleiche Handelssymbol um einen bestimmten Betrag übersteigt, liegt ein Kaufsignal vor. Umgekehrt gibt es ein Verkaufssignal, sobald der Preis beim schnellen Broker um einen bestimmten Wert unter dem Preis beim langsamen Broker liegt. Der Arbitrage-Roboter blickt sozusagen in die Zukunft und sieht, in welche Richtung sich der Preis in den nächsten Sekunden bewegen wird. Die Beschreibung des Algorithmus ist vereinfacht, um das Wesentliche der Arbeit des Latenz-Arbitrage-Roboters zu verstehen, aber er enthält eine Menge zusätzlicher Module, die eine genaue Abstimmung des Latenz-Arbitrage-Programms ermöglichen.

2-Legs Latency 1 und 2-Legs Latency 2 Arbitrage-Bots

Diese beiden Strategien haben einen ähnlichen Algorithmus und sind eine Erweiterung des Lock Arbitrage Algorithmus. Lock Arbitrage ist eine Variante von Latency Arbitrage, aber die Grundidee ist, dass das Programm von Lock Arbitrage lange vor dem Eintreten einer Arbitrage-Situation zwei entgegengesetzte Aufträge auf demselben Handelsinstrument in verschiedenen Konten eröffnet. Gegensätzliche Aufträge auf demselben Symbol mit demselben (oder fast demselben) Volumen werden Lacquering Orders genannt, was der Lock-Latency Arbitrage ihren Namen gab. Sobald der Preis beim schnellen Broker den Preis beim langsamen Broker um einen bestimmten Betrag für dasselbe Handelssymbol übersteigt, gibt es ein Kaufsignal. Aber anstatt zu kaufen, schließen wir den entgegengesetzten Verkaufsauftrag und eröffnen ihn einige Sekunden später auf einem anderen Konto, wodurch wir einen Gewinn sichern. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgelöst, sobald der Kurs des schnellen Brokers um einen bestimmten Betrag unter dem Kurs des langsamen Brokers liegt, und wir schließen den Kaufauftrag. Dieser Algorithmus ermöglicht es uns, die Aufträge lange offen zu halten, ohne den Gewinn von 1-2 Punkten durch das Schließen des Auftrags zu fixieren und so die Latenzarbitrage zu verschleiern. 

2-Legs Latency 2 Arbitrage unterscheidet sich von 2-Legs Latency 1 dadurch, dass ein Konto verwendet wird, das bei einem Broker eröffnet wurde und gut für Latency Arbitrage funktioniert, und die Orders darauf permanent offen sind, und das zweite Konto nur für die Locking Orders verwendet wird, die auf diesem Konto ständig neu eröffnet werden. Die Beschreibung des Algorithmus ist ebenfalls vereinfacht, um das Wesen eines Locking Arbitrage Roboters zu verstehen, aber in Wirklichkeit enthält er viele zusätzliche Module, die es Ihnen ermöglichen, das Locking Arbitrage Programm fein abzustimmen.

2-Legs Latency 3 Arbitrage-Bot

Ist ein verbesserter, vom Standpunkt der Maskierung Arbitragehandel von Forex Broker, Algorithmus 2-Legs Latency 1.

Die 2-Legs Latency 3-Strategie funktioniert auf zwei Konten, bei einem oder verschiedenen Brokern, genauso wie die 2-Legs Latency 1-Strategie, aber die 2-Legs Latency 3-Strategie sperrt niemals Aufträge für dasselbe Handelsinstrument in einem Konto. Das bedeutet, dass Sie nicht zwei KAUFEN EURUSD und VERKAUFEN EURUSD Aufträge in einem Konto sehen werden. Die Orders werden auf einem Markt mit geringer Volatilität und ohne Arbitrage-Situationen eröffnet, und 2-Legs Latency 3 fängt nicht 100% des Gewinns ab, wie 2-Legs Latency 1, wenn ein Trailing-Stop ausgelöst wird, sondern nur einen Teil des Gewinns. Außerdem glauben wir, dass das Arbitrage-Signal ein gutes Signal ist, das die Marktrichtung in den nächsten Minuten oder Stunden anzeigt, ein sogenannter Impuls. Aus diesem Grund legen wir mehrere Gewinnmitnahme-Levels in Richtung des Arbitrage-Signals fest. Dies ermöglicht es Ihnen, 50-80% der Aufträge nicht zum Zeitpunkt des Arbitrage-Signals zu öffnen oder zu schließen und macht diese Arbitrage-Strategie gut maskiert und umgeht alle Arten von Anti-Arbitrage-Plug-ins.

Hedge-Arbitrage-Bot

ist keine Art von Latenz-Arbitrage und sein Algorithmus basiert auf dem Vergleich von Kursen bei zwei verschiedenen Brokern, wenn es einen Unterschied um einen bestimmten Wert gibt, öffnet der Hedge-Arbitrage-Bot die Arbitrageaufträge. Wenn zum Beispiel der Preis bei Broker A um einen bestimmten Betrag höher ist als bei Broker B, verkauft das Arbitrageprogramm den Vermögenswert bei Broker A und kauft ihn bei Broker B, wodurch der Gewinn festgelegt wird. Dann wartet das Programm auf die umgekehrte Arbitrage-Situation (wenn der Preis bei Broker A niedriger ist als der Preis bei Broker B), um beide Hedging-Aufträge zu schließen, wie Sie sehen können, verwendet die Strategie keinen schnellen Feed. Die Beschreibung des Algorithmus ist auch für das Verständnis der Essenz der menschlichen Arbitrage-Roboter vereinfacht, aber in Wirklichkeit enthält es viele zusätzliche Module, die Sie zur Feinabstimmung der Roboter.

Welche Arbitragestrategie ist für mich am besten geeignet?

Vergleichstabelle, die Ihnen bei der Auswahl einer oder mehrerer Strategien für Ihren Bedarf hilft