Estatísticas de uso do 2-Legs Latency 1 Arbitrage Bot

Ao analisar a eficácia de uma estratégia de arbitragem, é importante considerar uma variedade de indicadores estatísticos. Aqui estão alguns deles:

1. Frequência de negociação

• O número de negociações em um período específico.
• A frequência de negociação ajuda a entender o nível de atividade da estratégia e sua capacidade de gerar oportunidades de negociação.

2. Lucro/prejuízo médio por negociação

• O lucro e a perda médios por negociação.
• Esse indicador ajuda a avaliar a relação risco-recompensa da estratégia.

3. Porcentagem de negociações lucrativas

• A proporção de negociações lucrativas em relação ao número total de negociações.
• Uma alta porcentagem de negociações lucrativas indica a confiabilidade e a estabilidade da estratégia.

4. Tempo médio de espera

• A duração média em que as posições permanecem abertas.
• Esse indicador é importante para entender os horizontes de tempo da estratégia e a avaliação de risco.

5. Rebaixamento máximo

• O maior declínio no patrimônio líquido da conta, do ponto mais alto ao mais baixo, em um período específico.
• A análise do drawdown ajuda a avaliar o nível de risco e a resiliência da estratégia durante condições adversas de mercado.

6. Relação risco/recompensa

• Esse índice mede os retornos da estratégia em relação ao seu risco. Embora não calculemos nada rotulado como índice de Sharpe, nosso índice de risco/recompensa é muito semelhante a ele.
• Uma alta relação risco/recompensa indica uma estratégia eficiente com bons retornos para um nível moderado de risco.

7. Rentabilidade por par de negociação

• Analisar a lucratividade em pares de negociação individuais.
• Ajuda a determinar quais instrumentos são mais benéficos para a estratégia.

8. Relação entre lucro e risco por negociação

• Um indicador que compara o lucro esperado por negociação com as perdas potenciais.
• Importante para entender se o risco assumido em cada negociação é justificado.

9. Variação de lucro

• A variabilidade dos lucros entre as negociações.
• Permite avaliar a estabilidade e a previsibilidade dos ganhos da estratégia.

10. Número de negociações perdedoras após um período de lucro

• Indica a frequência com que as negociações lucrativas são seguidas por negociações perdedoras.
• Importante para entender o comportamento da estratégia em diferentes condições de mercado.

11. Média móvel de lucros/perdas

• Analisa a mudança na média de lucros e perdas em um período móvel.
• Ajuda a identificar tendências e mudanças no desempenho da estratégia.

Ao usar esses indicadores, você pode obter uma compreensão mais abrangente do desempenho da estratégia de arbitragem e tomar decisões informadas para sua otimização e aprimoramento.

Análise da eficácia da estratégia de arbitragem de latência 1 de 2 pernas

A 2-Legs Latency 1 é uma estratégia integrada à plataforma de arbitragem HFT. Ela pode ser usada em uma única conta, o que funciona bem com empresas de propósitos, ou em duas contas, o que recomendamos para trabalhar com corretoras de forex comuns. Para testar a estratégia, usamos uma corretora forex comum, na qual abrimos duas contas. Os pares de negociação foram: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD e USDJPY. O depósito inicial na conta 1 foi de $8.100 e, na conta 2, foi de $8.400.

Após uma semana, obtivemos um lucro de $12.500 na conta 1 e $10.069 na conta 2.

Ao analisar as duas contas, podemos ver a distribuição do número e da frequência das negociações dependendo do instrumento de negociação. Em nosso caso, conforme mostrado nas Fig. 1 e Fig. 2, o instrumento mais ativo foi o XAUUSD, seguido pelo USDJPY e GBPUSD em termos de atividade. O instrumento de negociação menos ativo foi o EURUSD. Essa distribuição não é constante e depende de vários eventos econômicos durante um determinado período, mas também não é de curto prazo e pode ser observada durante várias semanas ou meses.

Fig. 1 - Distribuição da contagem de ordens por instrumento de negociação na conta 1

Fig. 2 - Distribuição da contagem de ordens por instrumento de negociação na conta 2

Para garantir que a conta permaneça ativa por um longo período e que a corretora ou a firma de propósitos não perceba que o trader está usando a arbitragem de latência, a duração das ordens e o tamanho do lucro da ordem são indicadores cruciais. Como visto na Fig. 3, a duração da ordem é bastante longa, variando de 25 minutos a 1 hora e 25 minutos, com uma duração média de negociação de 35 minutos, o que ajuda a disfarçar a estratégia de arbitragem de forma eficaz.

Fig. 3 - Duração média do pedido em horas

Fig. 4 e Fig. 5 - Tamanhos de lucros e perdas das posições

As Figuras 4 e 5 mostram os tamanhos de lucro e perda das posições. Observamos que o lucro de negociações individuais pode chegar a $1.200 por lote padrão. Isso ajuda ainda mais a disfarçar a estratégia de arbitragem e protege sua conta de ser detectada por plugins.

Fig. 4 - Lucro/Perda Valor em $ na Conta 1

Fig. 5 - Lucro/Perda Valor em $ na Conta 2

Observando os gráficos das Fig. 6 e Fig. 7, você pode ver que o instrumento de negociação mais ativo e lucrativo nesse estágio é o XAUUSD, enquanto o instrumento menos lucrativo e até mesmo perdedor é o EURUSD. É importante entender que isso depende do período de tempo e da atividade do mercado para o instrumento de negociação específico durante esse período, bem como da corretora. Corretoras diferentes têm provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, determinados instrumentos podem ser mais ativos e lucrativos do que outros. É por isso que é importante analisar os resultados das negociações e recomendamos começar com um tamanho de lote pequeno. Se você estiver usando duas contas com corretoras diferentes, essa análise será mais proveitosa. Por exemplo, a conta 1 pode ser adequada para arbitragem com um par de negociação específico, enquanto a conta 2 pode não ser. Nesse caso, a conta 2 pode ser usada somente para travar posições e, em vez da estratégia 2-legs latency 1, você pode usar a estratégia 2-legs latency 2.

Fig. 6 - Valor do lucro por instrumento de negociação e lucro % na conta 1

Fig. 7 - Valor do lucro por instrumento de negociação e lucro % na conta 2

Os gráficos da Fig. 8 e Fig. 9 mostram o lucro acumulado na conta 1 e na conta 2, respectivamente. É importante entender que o lucro rápido atrairá a atenção da corretora. Em nosso caso, retiraremos os fundos porque o lucro foi obtido rapidamente, o que é um sinal de alerta para a maioria das corretoras de forex.

Fig. 8 - Lucro comutativo na conta 1

Fig. 9 - Lucro acumulado na conta 1

Espero que este artigo seja útil para você e o ajude a analisar corretamente os dados de negociação e a selecionar pares de negociação para arbitragem.

Informações adicionais:

Gerenciamento de riscos e adaptação de estratégias

O gerenciamento eficaz de riscos é crucial ao empregar estratégias de arbitragem. É importante monitorar regularmente o desempenho de suas contas de negociação e ajustar suas estratégias conforme necessário. Isso envolve não apenas a análise das distribuições de lucros e perdas, mas também a consideração das condições de mercado e do comportamento do corretor.

Diversificação de estratégias

Embora a estratégia de arbitragem de latência 1 de 2 pernas possa ser muito eficaz, a diversificação de suas estratégias pode ajudar a reduzir os riscos. A combinação da arbitragem de latência com outras técnicas de negociação, como a arbitragem estatística ou a formação de mercado, pode melhorar seu desempenho geral de negociação e reduzir a probabilidade de detecção pelos corretores.

Importância da seleção do corretor

A seleção das corretoras certas é essencial para o sucesso da negociação de arbitragem. Diferentes corretoras têm diferentes provedores de liquidez e condições de negociação, o que pode afetar significativamente a eficácia de sua estratégia. Testar várias corretoras e comparar seu desempenho pode fornecer informações valiosas e ajudá-lo a otimizar sua configuração de negociação.

Avaliação regular de desempenho

É fundamental realizar análises regulares do desempenho de suas contas de negociação. Isso inclui avaliar a duração e o tamanho das ordens, a lucratividade de diferentes instrumentos de negociação e o desempenho geral da conta. Ao fazer isso, você pode identificar padrões, detectar possíveis problemas com antecedência e tomar decisões informadas para aprimorar sua estratégia de negociação.

Começando com lotes de tamanho pequeno

Ao implementar uma nova estratégia ou trabalhar com uma nova corretora, é aconselhável começar com lotes pequenos. Essa abordagem permite que você teste as águas e colete dados sem expor sua conta a riscos significativos. À medida que você ganhar confiança na estratégia e na confiabilidade da corretora, poderá aumentar gradualmente o tamanho dos lotes.

Adaptação às mudanças no mercado

O mercado forex é dinâmico e as condições de negociação podem mudar rapidamente. Manter-se informado sobre eventos econômicos, tendências de mercado e mudanças regulatórias é essencial para manter a eficácia de sua estratégia de arbitragem. Ser flexível e estar pronto para adaptar sua abordagem às novas condições do mercado o ajudará a permanecer à frente no competitivo ambiente de negociação forex.

Ao incorporar essas considerações adicionais em sua rotina de negociação, você pode aumentar a sustentabilidade e a lucratividade de suas estratégias de arbitragem. Lembre-se de que o aprendizado e a adaptação contínuos são fundamentais para o sucesso de longo prazo no mundo em constante evolução das negociações de forex.