Novos métodos e ideias para software de arbitragem por latência para Forex e criptomoedas em 2022

Introdução - os primeiros robôs de arbitragem por latência

A ideia de Arbitragem por latência para o mercado Forex surgiram há muito tempo e os primeiros algoritmos eram bastante simples. Eram robôs de arbitragem de latência - Expert Advisors do MetaTrader que consistiam em duas partes. A primeira parte é um alimentador de arbitragem de latência - um Expert Advisor que era instalado no terminal MetaTrader de uma corretora que tinha cotações rápidas, calculava-as e as passava para o segundo Expert Advisor - um EA de arbitragem de latência que era instalado no MetaTrader com cotações lentas. A arbitragem de latência comparava as cotações lentas e rápidas e, quando a diferença aparecia, enviava uma ordem. 

Como os corretores de Forex ganham, em sua maioria, não apenas com as margens de lucro sobre os preços e as comissões, mas também com as perdas dos traders, os consultores especializados em arbitragem de latência do mt4 ou mt4 arbitrage ea tornou-se um grande problema para esses robôs Forex. Isso levou ao surgimento do dealer virtual e de todos os tipos de plug-ins que permitem que o corretor diminua o tempo de execução da ordem.

Com o surgimento de novas plataformas, como a MT5, cTrader, jForex respectivamente, surgiram consultores especializados em arbitragem de latência mt5, bots de arbitragem de latência cTraders e bots de arbitragem de latência jforex. O mesmo destino os aguardava: os plugins.

Há alguns anos, a negociação via FIX API tornou-se disponível não apenas para traders empresariais, mas também para traders com negociações de valor médio. Principalmente a partir de US$ 10.000. No entanto, os programadores do outro lado da trincheira não nos decepcionaram e desenvolveram todos os tipos de plug-ins para rejeição ou desvio de ordens abertas em sinais de arbitragem.

 Assim, a ideia básica do que discutiremos neste artigo é explicar que o uso de algoritmos comuns de arbitragem na realidade atual é muito difícil devido ao conflito de interesses entre um broker forex e os traders forex. 

Melhoria dos algoritmos de arbitragem por latência 2019-2021

Por volta de 2016, várias empresas, como a westernpips, a newhope, a bjftradinggroup e a nossa A plataforma HFT Arbitrage Trading O grupo de desenvolvimento da Microsoft está desenvolvendo um algoritmo de arbitragem de latência aprimorado, com nomes diferentes, mas com a mesma ideia. A ideia é a seguinte. Depois que o robô de arbitragem abre a ordem e o lucro atinge o nível de lucro, em vez de fechar a ordem, o programa abre a ordem oposta no mesmo instrumento do mesmo tamanho, fixando assim o lucro. Nesse caso, há uma diferença nos algoritmos. Por exemplo, a HFT Arbitrage Platform e o BJF Trading Group têm vários algoritmos para abrir e fechar ordens. A empresa westernpips chama esses algoritmos de arbitragem de duas pernas, a New Hope chama seu algoritmo de arbitragem oculta, o grupo BJF Trading chama de arbitragem de bloqueio e a plataforma HFT Trading chama de latência de duas pernas.

Com tantos algoritmos similares, são os detalhes que ditam as diferenças. Estas particularidades incluem a inclusão de terminadores para transmitir feeds rápidos, métodos de abertura de ordens e mascaramento adicional das ordens. Em 2020 se tornou claro que os produtos mais eficazes para arbitragem nos mercados Forex, CFDs e Índices são HFT Arbitrage Platform e o software Deep Analysis Arbitrage do BJF Trading Group (DAAS). Esses programas, também conhecidos por plataformas de arbitragem, possuem conectores embutidos para MT4, MT5, Ctrader, jForex, FIX API, Rithmic e vários sistemas de câmbio de criptomoedas e permitem arbitragem cruzada entre as plataformas. 

O software Westernpips Private 7 vem logo atrás, em terceiro lugar. Analisando sites de avaliações e comentários de clientes quanto a vários recursos, vê-se que a empresa New Hope tem ficado para atrás e perdido a capacidade de acompanhar os produtos acima descritos. 

Novos algoritmos de arbitragem por latência mais eficazes -2022.

O ano de 2021 mostrou a eficácia dos produtos de arbitragem das duas principais empresas descritas acima, mas os programadores do outro lado da trincheira também tomaram medidas para desenvolver um plugin antiarbitragem aprimorado. Nesse estágio, nem todos os corretores de Forex reequiparam suas ferramentas e usaram as antigas, mas, como mostra a experiência, é melhor melhorar seu sistema de turnê mais cedo, sem esperar que todos os corretores tomem conhecimento dele. Por esse motivo, foi desenvolvido o produto de terceira geração mais recente, que permite ocultar a negociação de arbitragem mesmo que a corretora esteja usando os plug-ins mais avançados. O uso de sinais não arbitrários de entrada no mercado e de pontos de saída em vários níveis, bem como a imitação da negociação manual, faz da HFT Arbitrage Platform 2-legs latency 3 a estratégia de arbitragem mais disfarçada e, portanto, mais eficaz do mercado Forex.

O estado da arbitragem de criptomoedas em 2022

Como as bolsas de criptomoedas não usam plugins, não há necessidade de criar algoritmos sofisticados para disfarçar a negociação de arbitragem para a arbitragem de criptomoedas, mas com a crescente popularidade da negociação de arbitragem no mercado de criptomoedas, o volume de bots de arbitragem também cresce, o que leva a uma derrapagem natural. Portanto, é muito importante avaliar a disponibilidade de volumes em vários níveis de livros para uma determinada criptomoeda antes de abrir uma ordem. Na ausência do volume necessário no topo do livro, alguns dos volumes solicitados serão retirados dos níveis seguintes, o que levará à derrapagem. As estratégias mais populares de negociação de arbitragem no mercado de criptomoedas são o bot de arbitragem de latência e o bot de arbitragem de hedge. É preciso ter cautela ao negociar estratégias de hedge em um mercado de criptomoedas instável, pois uma queda na criptomoeda negociada em relação à moeda base pode causar perdas muito maiores do que o lucro do bot de arbitragem de negociação de criptomoedas. Por esse motivo, a arbitragem de criptomoedas de latência é a mais segura, desde que você só entre em posições longas por um curto período de tempo em criptomoedas altcoins garantidas por volume real. A plataforma HFT Arbitrage Trading com a compra de uma estratégia integrada de arbitragem de uma perna e de uma estratégia integrada de arbitragem de hedge, permite que você negocie não apenas nas plataformas MT4, MT5, cTrader, jForex, FIX API, Rithmic, mas também em várias bolsas de criptomoedas.