Neste artigo, descreverei em detalhes o algoritmo de trabalho de todas as estratégias de arbitragem incorporadas à plataforma HFT Arbitrage.
Estratégia integrada de arbitragem latente
Essa estratégia baseia-se na diferença nas velocidades de cotação de diferentes corretoras devido a atrasos tecnológicos justificados. O programa compara as cotações recebidas da fonte de cotações rápidas (fast feed) com as cotações da corretora. Se o preço do feed rápido for maior (menor) do que o preço da corretora, uma ordem de compra (venda) é aberta e um trailing stop é aplicado à ordem.
O trailing stop ajuda a aumentar o lucro e a vida útil da ordem.
Perguntas frequentes sobre a estratégia integrada de arbitragem latente
Q. Posso instalar o programa de arbitragem latente em meu computador doméstico com uma conexão rápida à Internet?
A. O programa deve ser instalado em um VPS rápido destinado a negociações de alta frequência, como https://ultrafxvps.com ou https://beeks.com.
Q. Preciso escolher um VPS em Nova York se minha corretora estiver em Londres para aumentar o atraso?
A. Não, é o contrário. Você precisa escolher um VPS no mesmo data center em que o servidor de sua corretora está localizado. De preferência, o provedor de VPS deve ter uma conexão cruzada com sua corretora.
Q. Preciso abrir duas contas, uma em uma corretora rápida e outra em uma lenta, para usar o programa?
A. Não, você só precisa abrir uma conta com um corretor lento. Forneceremos acesso gratuito a cotações rápidas em Nova York, Londres e Tóquio.
Q. Devo perguntar ao meu corretor se posso usar a arbitragem latente?
A. Não, recomendamos que você não revele à corretora a estratégia que planeja usar. Caso contrário, isso levará ao fato de que a arbitragem latente não funcionará, pois o corretor aplicará imediatamente plugins contra você.
Recomendações para o uso da estratégia de arbitragem latente
Recomendamos a aplicação de arbitragem latente para negociação no mercado de criptomoedas. 2-Leg Latent 1 - 2-Leg Latent 3 Essas estratégias são variações da arbitragem latente, mas têm algoritmos mais complexos que ajudam a mascarar a estratégia de arbitragem do corretor. Em alguns casos, recomendamos usar o programa no mercado forex.
Estratégia integrada 2-Leg Latent 1
O programa compara as cotações da fonte rápida com as cotações de duas contas. Elas podem ser contas do mesmo corretor ou contas abertas com dois corretores diferentes. Vamos chamá-las de Conta A e Conta B. Se o preço da corretora rápida for maior (menor) do que o preço da corretora A (B), o programa abrirá uma ordem de compra (venda) na corretora A (B) e aplicará um trailing stop a ela. Quando o trailing stop é acionado, o programa não fecha a ordem de compra (venda), mas abre uma ordem oposta na Corretora B (A).
O programa fecha na ordem oposta quando ocorre a seguinte situação de arbitragem. Por exemplo, surgiu uma situação de arbitragem e o preço no corretor rápido ficou mais alto (mais baixo) do que o preço no corretor A (B). O programa fechará a ordem de venda (compra) na Conta B (A) e, quando o trailing for acionado, abrirá uma ordem de venda (compra) na outra conta, ou seja, na Conta A (B). Nesse caso, o trailing stop é aplicado a uma “ordem virtual” inexistente de compra (venda). O conceito de uma ordem virtual ajuda a entender que, em vez de abrir uma nova ordem real, fechamos uma ordem oposta à direção da situação de arbitragem e, para entender quando devemos reabri-la, criamos uma ordem virtual na direção da situação de arbitragem na memória do programa e aplicamos um trailing stop a ela.
Perguntas frequentes sobre a estratégia 2-Leg Latent 1
Q. Preciso abrir duas contas com o mesmo corretor ou posso abrir uma conta com corretores diferentes?
A. Você pode abrir duas contas com a mesma corretora, mas precisa que um parente ou parceiro abra a segunda conta para você. As contas precisam ser abertas em computadores diferentes para que tenham endereços IP diferentes. Além disso, ao verificar os saldos das contas ou apenas monitorá-las, elas devem ser abertas em computadores diferentes. Não recomendamos verificar as contas em um único telefone celular. As contas devem ser abertas em um intervalo de tempo. Por exemplo, se você abriu uma conta hoje, é melhor abrir uma segunda conta em uma semana. O trabalho com essas contas deve ser feito por meio do programa IP Changer. Se você abrir contas em corretoras diferentes, essas precauções serão desnecessárias. Além disso leia este artigo...
Q. Posso usar a estratégia em uma única conta?
A. Sim, mas recomendamos que a configuração seja feita dessa forma somente se você estiver passando por um concurso em uma empresa de adereços.
Recomendações para o uso da estratégia 2-Leg Latent 1
Recomendamos esse programa para negociação no mercado cambial e para passar em concursos em empresas de propósitos. Nesse caso, a estratégia pode ser usada em uma conta.
Estratégia integrada 2-Leg Latent 2
Essa estratégia também é uma variação da arbitragem latente e é usada em duas contas. A diferença é que uma conta é usada para negociação de arbitragem e a segunda apenas para hedging. O programa compara as cotações de uma fonte rápida com as cotações de uma conta. A segunda conta é usada para travar a posição. Vamos chamá-las de Conta A e Conta B. Se o preço do corretor rápido for maior (menor) do que o preço do Corretor A, o programa abre uma ordem de compra (venda) no Corretor A e aplica um trailing stop a ela. Quando o trailing stop é acionado, o programa não fecha a ordem de compra (venda), mas abre uma ordem oposta no Corretor B. Quando surge a próxima situação de arbitragem, o programa fecha a ordem que é oposta à direção da situação de arbitragem no Corretor B e aplica um trailing stop à ordem virtual (consulte a descrição da ordem virtual acima). Quando o trailing stop é acionado, o programa abre novamente uma ordem na Conta B. O operador pode configurar a condução da negociação de arbitragem somente por sinais de compra (venda) ou por sinais de compra e venda. Nesse caso, na ausência de situações de arbitragem, sempre haverá duas ordens opostas abertas sobre o mesmo instrumento na Conta A e na Conta B.
Perguntas frequentes sobre a estratégia 2-Leg Latent 1.
Q. Essa estratégia pode ser usada para contestação em firmas de propulsão?
A. Sim, essa estratégia é perfeita para contestar em prop firms, pois, com base na experiência de nossos clientes, os lucros se acumularão na Conta A e, se nos referirmos ao exemplo acima, a Conta A seria a conta na prop firm.
Q. Quando mais essa estratégia é recomendada?
A. Essa estratégia é mais aplicável quando a Conta A tem cotações lentas, mas a arbitragem é difícil devido à execução lenta e à derrapagem, e a Conta B tem execução rápida sem derrapagem.
2-Leg Latent 3 estratégia incorporada
Essa estratégia também é uma variação da arbitragem latente e é usada em duas contas. Não divulgamos totalmente seu algoritmo para não permitir sua replicação, mas você pode ler sobre a ideia geral em nosso artigo.
Estratégia integrada de Arbitragem de Hedge
Arbitragem de hedge não é arbitragem latente, embora a maioria das ordens seja aberta devido a atrasos nas cotações. Na arbitragem de hedge, não é usado um feed rápido, e o programa compara as cotações da Corretora A com as da Corretora B. Quando as cotações diferem, o programa abre ordens opostas nas Corretoras A e B. Por exemplo, o preço do mesmo instrumento na Corretora A ficou mais alto do que o preço na Corretora B em 10 pontos. Nesse caso, o programa abrirá uma ordem de venda na Corretora A e uma ordem de compra na Corretora B, protegendo assim um lucro de 10 pontos (excluindo comissões). Em seguida, o programa aguardará a situação de arbitragem oposta, quando o preço na Corretora A se tornar menor que o preço na Corretora B e, quando essa situação ocorrer, o programa fechará as duas ordens.
Perguntas frequentes sobre a estratégia de hedge
Q. Quando você aconselha o uso da estratégia de hedge?
A. Recomendamos o uso de uma estratégia de hedge para negociar em contas FIX API. Como de costume, a conta A ou a conta B, ou ambas, usam contas FIX API. Você deve entender que essa configuração será mais cara, pois a abertura de uma conta por meio da FIX API exige depósitos iniciais mais altos.
Perguntas frequentes sobre a plataforma de arbitragem HFT em geral.
Q. Quais plataformas ou contas posso usar para arbitragem na plataforma de arbitragem HFT? R. MT4/MT5, cTrader, FIX API, bolsas de criptomoedas como Binance, Kraken, etc...
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