Resumo
Para arbitragem, a plataforma é uma camada de conexão, não o ponto de encontro. MT4 é o alvo padrão para arbitragem de um único par de moedas e hedge porque a maioria dos corretores de B-book com taxa de liquidação lenta a utiliza e aceita uma taxa de transação rápida. MT5 funciona da mesma forma, mas adiciona contas de hedge nativas e uma API mais limpa. cTrader É a plataforma de melhor qualidade (feed Raw ECN, API FIX incluído), mas essa velocidade torna os corretores do cTrader pobres em arbitragem. Objetivos e excelente cerca viva ou locais de referência. DXTrade Isso acontece principalmente porque é a plataforma usada pela maioria das empresas de prop trading, portanto, é o caminho para obter arbitragem entre as empresas de prop trading. Regra geral: arbitragem na plataforma mais lenta (geralmente o MT4), hedge ou referência na plataforma mais rápida (cTrader ou FIX) e uso do DXTrade quando a conta for uma empresa de prop trading.
“Qual plataforma é a melhor para arbitragem?” é uma das perguntas mais comuns que recebemos, e a resposta honesta surpreende as pessoas: a plataforma quase nunca cria uma vantagem. A arbitragem de latência Os lucros resultam de um atraso na transmissão de preços entre um mercado de referência rápido e um corretor lento. Esse atraso depende do corretor e da sua cadeia de liquidez, não do software de gráficos. O que a plataforma decide é a velocidade com que seu pedido chega ao corretor, a forma como o corretor analisa sua negociação, quais corretores você pode acessar e se uma corretora de opções permite que você execute negociações.
Este guia compara MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader e DXTrade apenas sob a ótica do arbitragem: modelo de execução, como conectar o software rápido a ele, perfil de detecção, compatibilidade com o prop firm e qual escolher para cada caso de uso. Se você quiser conhecer a estratégia subjacente primeiro, comece com Guia de arbitragem de latência e volte.
O que realmente importa sobre uma plataforma de arbitragem
Antes da comparação entre as quatro opções, é útil saber quais as características que fazem a diferença. Para um operador de arbitragem, uma plataforma é avaliada com base em cinco critérios e nada mais:
- Velocidade de alimentação no corretor. Um feed de cotações lento e republicado é o que você troca contra. A plataforma é um representante do tipo de corretor que o gerencia.
- Como as suas encomendas chegam ao mercado. Uma direta API FIX, Um conta MT4/MT5 que tenha ordens encaminhadas através da ponte de liquidez do corretor. Isso altera o tempo de execução da sua ordem.
- Comportamento de execução. Execução de mercado vs cotações adicionais, atrasos na última etapa e execuções artificiais que comprometem a vantagem.
- Superfície de detecção. Como facilmente a área administrativa do corretor consegue identificar transações de arbitragem nessa plataforma.
- Acesso e disponibilidade dos equipamentos de fixação. Que corretores e quais programas financiados realmente oferecem isso.
Preste atenção ao que está acontecendo não Na lista: gráficos, indicadores, aplicativos móveis, qualidade do backtester. Essas características são importantes para os traders que aplicam critérios discricionários e são irrelevantes para um sistema de arbitragem que nunca analisa gráficos.
MT4 vs MT5 vs cTrader vs DXTrade em uma olhada de olhos fechados
A versão em um único ecrã. Os detalhes e as advertências seguem abaixo.
| Imóvel | MT4 | MT5 | cTrader | DXTrade |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de corretor típico | B-book / híbrido | B-book / híbrido | ECN / STP | Empresas de corretagem e agentes |
| Velocidade de alimentação típica | Lento (um bom alvo) | Lento a moderado | Rápido (metade do alvo) | Variável consoante o fornecedor |
| Método de conexão rápida | Através de uma ponte de corretagem (PrimeXM/oneZero) | Através de uma ponte de corretagem; uma API mais limpa | FIX API + Open API | API de REST/streaming |
| API nativo do FIX | Não | Não | Sim | Não (API do fornecedor) |
| Contas de hedge | Sim (por padrão) | Opcional (rede ou cobertura) | Sim | Sim (dependente da marca) |
| O melhor papel de arbitragem | Target (perna lenta) | Target (perna lenta) | Teto / referência | Conta de corretor de imóveis |
| Disponibilidade da equipe de vendas | Comum | Comum | Rar | Muito comum |
Cada “tipicamente” nessa tabela é uma tendência, não uma lei. Um determinado corretor de MT5 pode oferecer um feed ECN rápido; um determinado corretor de cTrader pode ser mais lento do que o esperado com símbolos exóticos. Sempre teste a conta específica, nunca a marca do corretor.
MT4 para arbitragem
O MetaTrader 4 é o lar histórico do varejo arbitragem e ainda assim a plataforma mais comum para essa atividade. A razão é estrutural: o MT4 é desproporcionalmente usado por mesa de operações e market-maker corretoras cujas cotações são republicadas a partir de um agregador de terceiros com um atraso mensurável. Esse atraso é exatamente o que um sistema de arbitragem atua contra.
Ao negociar uma conta MT4, as suas ordens saem da plataforma e seguem pelo canal do corretor. pontes de liquidez (PrimeXM, oneZero e similares) estão caminhando rumo à liquidez. Essa ponte é uma parte normal do modo como os corretores do MetaTrader se conectam ao mercado, mas adiciona uma etapa de processamento em comparação com um FIX API direto. Além disso, essa camada é responsável por agrupar os preços, aplicar marcação e adicionar a última verificação ou atraso na execução de fluxos que não forem desejados pelo corretor.
Vantagens para arbitragem:
- População mais ampla de corretores-alvo com alimentação lenta e execução permissiva
- Contas de hedging por padrão, portanto, tanto as configurações de uma a duas posições funcionam
- Acesso mais amplo a corretores de target com alimentação lenta e conectividade padrão
Fraquezas:
- Sem FIX nativo; as ordens são encaminhadas através da ponte de liquidez do corretor, adicionando um passo em relação a uma API direta
- A ponte de corretagem é onde os controles de execução e as ferramentas de anti-arbitragem estão instalados.
- Tecnologia antiga; a MetaQuotes tem levado os corretores para o MT5
MT5 para arbitragem
O MetaTrader 5 funciona como o MT4 do ponto de vista do arbitragem, com três diferenças práticas. Primeiro, seu modelo de ordem e API é mais simples, então uma ponte para o MT5 geralmente é um pouco mais rápida e estável. Em segundo lugar, as contas no MT5 podem ser rede ou hedge; Se você deseja utilizar uma conta de hedge para a maioria das configurações de arbitragem, confirme o tipo de conta antes de fazer o depósito. Em terceiro lugar, cada vez mais corretores de MT5 oferecem execução em vários locais, o que significa que o teste de “a transmissão está realmente lenta” é mais importante do que no MT4.
Em suma: se um corretor oferece as mesmas condições no MT4 e no MT5, o MT5 é marginalmente o melhor para a execução, pois o roteamento é mais limpo. Mas o MT5 não altera os fundamentos: você ainda está negociando uma oferta de liquidez publicada e atrasada que chega através da ponte do corretor, e o controle que o corretor tem sobre a execução é semelhante.
cTrader para arbitragem
O cTrader é a plataforma de melhor qualidade nesta comparação, e é justamente por isso que é uma má opção de arbitragem. alvo. Os corretores do .cTrader são esmagadoramente CN ou STP com feeds rápidos e precisos (cTrader Raw). Um feed rápido significa que há pouco ou nenhum atraso na negociação, portanto, tentar realizar arbitragens de latência de um único lote contra uma conta cTrader ECN geralmente apenas gera comissão e derrapagem.
O que o cTrader destaca é o papel oposto. Ele oferece um API FIX nativo e um API aberto, o que o torna excelente. corredor de hedge em uma negociação de 2 pares e uma excelente fonte de preço de referência limpo. Sua execução transparente, baixas comissões e liquidações rápidas são exatamente o que você precisa em uma negociação onde você está neutralizando o risco de mercado em vez de aproveitar a vantagem.
Melhor uso em arbitragem: a etapa rápida. Use uma conta cTrader ECN como corretora de hedge arbitragem de hedge, ou como uma fonte de referência, não como um corretor lento do qual você lucra.
DXTrade para arbitragem
A DXTrade merece o seu lugar nesta comparação por um motivo: é a plataforma que conta com uma grande participação de financiamento. casas de trading de prop trading Agora use. Se o seu capital for uma conta de corretagem ou conta de investimento, e não o seu próprio dinheiro, num corretor de varejo, o DXTrade (juntamente com MatchTrader) é muitas vezes a única plataforma que você recebe.
Tecnicamente, o DXTrade é uma plataforma moderna de web e API. A conexão é feita através da API de streaming/REST do fornecedor, em vez de um conjunto de plataformas e ponte estilo MT, que é limpo, mas restrito: as corretoras de prop determinam quais serviços você pode conectar e muitas proíbem o trading de estilo arbitragem em suas regras. A velocidade de transmissão varia conforme o provedor de liquidez da corretora, portanto, o DXTrade não é nem necessariamente rápido nem lento; isso depende inteiramente da corretora por trás dele.
O ponto prático: você não escolhe o DXTrade por causa das suas qualidades de execução. Você o usa porque uma empresa específica exige isso, e então o trabalho real é cumprir as regras, não ajustar a plataforma. Leia arbitragem de preços entre empresas concorrentes e os termos específicos da empresa antes de executar qualquer coisa.
Qual plataforma usar, de acordo com o caso de uso
A escolha da plataforma não deve ser considerada como parte da estratégia, mas sim do contrário.
| A sua configuração | Perna alvo (lentamente) | Perneira / perna de referência |
|---|---|---|
| Um pé em um único corretor | Brokers B-book do MT4 ou MT5 | Nenhuma (em uma perna) |
| Arbitragem de hedge em 2 pés | MT4 / MT5 corretor lento | comissário cTrader ECN ou FIX |
| Arbitragem de ouro (XAUUSD) | MT4 / MT5 corretor lento | Referência de FIX ou futures |
| Desafio da empresa de propulsão | DXTrade / MatchTrader (quando necessário) | Sob as regras da empresa apenas |
Um modelo mental útil: arbitrar a plataforma lenta, proteger-se com a rápida. O MT4 e o MT5 fornecem a parte mais lenta, o cTrader e o FIX fornecem a parte mais rápida, e o DXTrade é uma restrição imposta pelas corretoras, e não uma escolha que você faça.
Como a plataforma de arbitragem HFT se conecta a cada uma delas
A plataforma foi construída de forma deliberada para ser apolítica em relação aos sistemas operacionais, pois um operador sério opera com mais de um corretor ao mesmo tempo e necessita de recursos rápidos e lentos em diferentes sistemas.
- MT4 e MT5: conexão com sua conta no corretor de mercado de taxa de câmbio lento, cujos pedidos são encaminhados através da ponte de liquidez do corretor (PrimeXM, oneZero).
- cTrader: conexão via FIX API e Open API, ideal para a extremidade de hedge ou referência.
- DXTrade: conexão via API do fornecedor, onde a empresa de propagações permite conexões automatizadas.
- Brokers diretos do FIX: FIX nativo para configurações com menor latência, abordado em FIX API vs ponte MT4.
Como o mesmo motor aciona todos os conectores, você pode executar um corretor-alvo do MT4 contra um corretor de hedge do cTrader em uma única configuração de 2 pares sem precisar juntar os dois produtos. A infraestrutura ainda é tão importante quanto a plataforma: tudo isso deve ser executado com baixa latência. VPS colocado em LD4 ou NY4 próximo a ambos os corretores.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor plataforma para arbitragem?
Não existe uma plataforma ideal. Para o período de negociação mais lento, o melhor é o MT4 ou o MT5, com um corretor de nível B, pois esses feeds têm atrasos. Para o período de negociação mais rápido, o melhor é o cTrader ou um corretor direto do FIX. Para contas de corretoras de margem, você usa o que a corretora exige, geralmente o DXTrade ou o MatchTrader. A plataforma é apenas uma camada de conexão; o feed do corretor é o diferencial.
O MT4 ou o MT5 é melhor para arbitragem?
Estão próximos. O MT5 geralmente possui um API mais limpo e uma rotação de ordens ligeiramente mais rápida e limpa, além de suportar tanto contas de netting quanto de hedging (use uma conta de hedging). O MT4 possui uma base maior de corretores alvo lentos e permissivos. Se um corretor oferecer condições idênticas em ambos os casos, o MT5 é marginalmente preferível; na prática, você escolhe o corretor primeiro e usa a plataforma que ele oferece.
Você consegue realizar arbitragem de latência no cTrader?
Raramente como alvo. Os corretores do cTrader são principalmente ECN/STP rápidos, portanto há pouco atraso no envio de dados para negociação e as comissões minam a vantagem. O cTrader é muito mais útil como a etapa de hedge rápida em uma estratégia de 2 etapas ou como um preço de referência limpo, graças ao seu API FIX nativo e execução de baixa latência.
Por que o DXTrade é importante para a arbitragem?
Como a maioria das corretoras financeiras utiliza o DXTrade ou o MatchTrader, geralmente é essa a única forma de negociar com uma corretora financeira ou numa conta financiada. O próprio DXTrade não é rápido nem lento por design; o fluxo de dados depende do provedor de liquidez da corretora. O fator decisivo no DXTrade é a política da corretora em relação à negociação automatizada e de arbitragem, e não o desempenho da plataforma.
A plataforma altera a facilidade com que um corretor consegue detectar a arbitragem?
Um pouco. As ordens do MT4/MT5 passam pela ponte de liquidez do corretor, onde ficam os controles de execução e as ferramentas de anti-arbitragem, portanto, o corretor tem mais controle sobre esse fluxo. Uma conexão nativa FIX ou API pode parecer mais limpa, mas os sinais de detecção reais (taxa de sucesso alta em períodos de holding curtos, entradas agrupadas imediatamente após movimentos no preço de referência) são impressões digitais de estratégia que aparecem em todas as plataformas. A detecção de fraudes se refere principalmente ao comportamento de negociação, e não à escolha da plataforma.
Preciso de um software diferente para cada plataforma?
Não. A Plataforma de Arbitragem HFT funciona com os sistemas MT4, MT5, cTrader, DXTrade e o direct FIX a partir de um único motor, permitindo que você combine um corretor alvo lento do MT4 com um corretor de hedge do cTrader rápido em uma única configuração. Isso é importante porque a arbitragem real de dois lados quase sempre envolve duas plataformas diferentes.
Continuar a ler
- FIX API vs MT4 Bridge – como os dois tipos de conexão se comparam em relação à latência, custo e detecção
- Arbitragem de Latência Explicada – a estratégia que essas plataformas executam
- Arbitragem de Cobertura – o modelo de duas plataformas, com dois corretores, que combina uma plataforma lenta com outra rápida
- Como Escolher uma Corretora para Arbitragem – testando o feed e a execução do corretor
- Glossário de HFT e Trading de Arbitragem – todos os termos de plataforma e execução definidos
Resumo
Para arbitragem, a plataforma é apenas uma camada de conexão, não a fonte de lucro. O MT4 e o MT5 são as plataformas-alvo, pois os corretores de B-book com alimentação lenta as executam e aceitam uma conexão entre o EA e a plataforma. O cTrader é a plataforma rápida e de alta qualidade, o que o torna um alvo pobre, mas um excelente hedge ou base de referência graças ao seu API FIX nativo. O DXTrade é importante como rota para contas de corretoras, onde a conformidade com as regras, e não a otimização da execução, é o fator decisivo. Arbitre na plataforma lenta, hedge na rápida e deixe a estratégia escolher a plataforma, em vez de o contrário.
Resumo
Para arbitragem, a plataforma é uma camada de conexão, não o ponto de encontro. MT4 é o alvo padrão para arbitragem de um único par de moedas e hedge porque a maioria dos corretores de B-book com taxa de liquidação lenta a utiliza e aceita uma taxa de transação rápida. MT5 funciona da mesma forma, mas adiciona contas de hedge nativas e uma API mais limpa. cTrader É a plataforma de melhor qualidade (feed Raw ECN, API FIX incluído), mas essa velocidade torna os corretores do cTrader pobres em arbitragem. Objetivos e excelente cerca viva ou locais de referência. DXTrade Isso acontece principalmente porque é a plataforma usada pela maioria das empresas de prop trading, portanto, é o caminho para obter arbitragem entre as empresas de prop trading. Regra geral: arbitragem na plataforma mais lenta (geralmente o MT4), hedge ou referência na plataforma mais rápida (cTrader ou FIX) e uso do DXTrade quando a conta for uma empresa de prop trading.
“Qual plataforma é a melhor para arbitragem?” é uma das perguntas mais comuns que recebemos, e a resposta honesta surpreende as pessoas: a plataforma quase nunca cria uma vantagem. A arbitragem de latência Os lucros resultam de um atraso na transmissão de preços entre um mercado de referência rápido e um corretor lento. Esse atraso depende do corretor e da sua cadeia de liquidez, não do software de gráficos. O que a plataforma decide é a velocidade com que seu pedido chega ao corretor, a forma como o corretor analisa sua negociação, quais corretores você pode acessar e se uma corretora de opções permite que você execute negociações.
Este guia compara MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader e DXTrade apenas sob a ótica do arbitragem: modelo de execução, como conectar o software rápido a ele, perfil de detecção, compatibilidade com o prop firm e qual escolher para cada caso de uso. Se você quiser conhecer a estratégia subjacente primeiro, comece com Guia de arbitragem de latência e volte.
O que realmente importa sobre uma plataforma de arbitragem
Antes da comparação entre as quatro opções, é útil saber quais as características que fazem a diferença. Para um operador de arbitragem, uma plataforma é avaliada com base em cinco critérios e nada mais:
- Velocidade de alimentação no corretor. Um feed de cotações lento e republicado é o que você troca contra. A plataforma é um representante do tipo de corretor que o gerencia.
- Como as suas encomendas chegam ao mercado. Uma direta API FIX, Um conta MT4/MT5 que tenha ordens encaminhadas através da ponte de liquidez do corretor. Isso altera o tempo de execução da sua ordem.
- Comportamento de execução. Execução de mercado vs cotações adicionais, atrasos na última etapa e execuções artificiais que comprometem a vantagem.
- Superfície de detecção. Como facilmente a área administrativa do corretor consegue identificar transações de arbitragem nessa plataforma.
- Acesso e disponibilidade dos equipamentos de fixação. Que corretores e quais programas financiados realmente oferecem isso.
Preste atenção ao que está acontecendo não Na lista: gráficos, indicadores, aplicativos móveis, qualidade do backtester. Essas características são importantes para os traders que aplicam critérios discricionários e são irrelevantes para um sistema de arbitragem que nunca analisa gráficos.
MT4 vs MT5 vs cTrader vs DXTrade em uma olhada de olhos fechados
A versão em um único ecrã. Os detalhes e as advertências seguem abaixo.
| Imóvel | MT4 | MT5 | cTrader | DXTrade |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de corretor típico | B-book / híbrido | B-book / híbrido | ECN / STP | Empresas de corretagem e agentes |
| Velocidade de alimentação típica | Lento (um bom alvo) | Lento a moderado | Rápido (metade do alvo) | Variável consoante o fornecedor |
| Método de conexão rápida | Através de uma ponte de corretagem (PrimeXM/oneZero) | Através de uma ponte de corretagem; uma API mais limpa | FIX API + Open API | API de REST/streaming |
| API nativo do FIX | Não | Não | Sim | Não (API do fornecedor) |
| Contas de hedge | Sim (por padrão) | Opcional (rede ou cobertura) | Sim | Sim (dependente da marca) |
| O melhor papel de arbitragem | Target (perna lenta) | Target (perna lenta) | Teto / referência | Conta de corretor de imóveis |
| Disponibilidade da equipe de vendas | Comum | Comum | Rar | Muito comum |
Cada “tipicamente” nessa tabela é uma tendência, não uma lei. Um determinado corretor de MT5 pode oferecer um feed ECN rápido; um determinado corretor de cTrader pode ser mais lento do que o esperado com símbolos exóticos. Sempre teste a conta específica, nunca a marca do corretor.
MT4 para arbitragem
O MetaTrader 4 é o lar histórico do varejo arbitragem e ainda assim a plataforma mais comum para essa atividade. A razão é estrutural: o MT4 é desproporcionalmente usado por mesa de operações e market-maker corretoras cujas cotações são republicadas a partir de um agregador de terceiros com um atraso mensurável. Esse atraso é exatamente o que um sistema de arbitragem atua contra.
Ao negociar uma conta MT4, as suas ordens saem da plataforma e seguem pelo canal do corretor. pontes de liquidez (PrimeXM, oneZero e similares) estão caminhando rumo à liquidez. Essa ponte é uma parte normal do modo como os corretores do MetaTrader se conectam ao mercado, mas adiciona uma etapa de processamento em comparação com um FIX API direto. Além disso, essa camada é responsável por agrupar os preços, aplicar marcação e adicionar a última verificação ou atraso na execução de fluxos que não forem desejados pelo corretor.
Vantagens para arbitragem:
- População mais ampla de corretores-alvo com alimentação lenta e execução permissiva
- Contas de hedging por padrão, portanto, tanto as configurações de uma a duas posições funcionam
- Acesso mais amplo a corretores de target com alimentação lenta e conectividade padrão
Fraquezas:
- Sem FIX nativo; as ordens são encaminhadas através da ponte de liquidez do corretor, adicionando um passo em relação a uma API direta
- A ponte de corretagem é onde os controles de execução e as ferramentas de anti-arbitragem estão instalados.
- Tecnologia antiga; a MetaQuotes tem levado os corretores para o MT5
MT5 para arbitragem
O MetaTrader 5 funciona como o MT4 do ponto de vista do arbitragem, com três diferenças práticas. Primeiro, seu modelo de ordem e API é mais simples, então uma ponte para o MT5 geralmente é um pouco mais rápida e estável. Em segundo lugar, as contas no MT5 podem ser rede ou hedge; Se você deseja utilizar uma conta de hedge para a maioria das configurações de arbitragem, confirme o tipo de conta antes de fazer o depósito. Em terceiro lugar, cada vez mais corretores de MT5 oferecem execução em vários locais, o que significa que o teste de “a transmissão está realmente lenta” é mais importante do que no MT4.
Em suma: se um corretor oferece as mesmas condições no MT4 e no MT5, o MT5 é marginalmente o melhor para a execução, pois o roteamento é mais limpo. Mas o MT5 não altera os fundamentos: você ainda está negociando uma oferta de liquidez publicada e atrasada que chega através da ponte do corretor, e o controle que o corretor tem sobre a execução é semelhante.
cTrader para arbitragem
O cTrader é a plataforma de melhor qualidade nesta comparação, e é justamente por isso que é uma má opção de arbitragem. alvo. Os corretores do .cTrader são esmagadoramente CN ou STP com feeds rápidos e precisos (cTrader Raw). Um feed rápido significa que há pouco ou nenhum atraso na negociação, portanto, tentar realizar arbitragens de latência de um único lote contra uma conta cTrader ECN geralmente apenas gera comissão e derrapagem.
O que o cTrader destaca é o papel oposto. Ele oferece um API FIX nativo e um API aberto, o que o torna excelente. corredor de hedge em uma negociação de 2 pares e uma excelente fonte de preço de referência limpo. Sua execução transparente, baixas comissões e liquidações rápidas são exatamente o que você precisa em uma negociação onde você está neutralizando o risco de mercado em vez de aproveitar a vantagem.
Melhor uso em arbitragem: a etapa rápida. Use uma conta cTrader ECN como corretora de hedge arbitragem de hedge, ou como uma fonte de referência, não como um corretor lento do qual você lucra.
DXTrade para arbitragem
A DXTrade merece o seu lugar nesta comparação por um motivo: é a plataforma que conta com uma grande participação de financiamento. casas de trading de prop trading Agora use. Se o seu capital for uma conta de corretagem ou conta de investimento, e não o seu próprio dinheiro, num corretor de varejo, o DXTrade (juntamente com MatchTrader) é muitas vezes a única plataforma que você recebe.
Tecnicamente, o DXTrade é uma plataforma moderna de web e API. A conexão é feita através da API de streaming/REST do fornecedor, em vez de um conjunto de plataformas e ponte estilo MT, que é limpo, mas restrito: as corretoras de prop determinam quais serviços você pode conectar e muitas proíbem o trading de estilo arbitragem em suas regras. A velocidade de transmissão varia conforme o provedor de liquidez da corretora, portanto, o DXTrade não é nem necessariamente rápido nem lento; isso depende inteiramente da corretora por trás dele.
O ponto prático: você não escolhe o DXTrade por causa das suas qualidades de execução. Você o usa porque uma empresa específica exige isso, e então o trabalho real é cumprir as regras, não ajustar a plataforma. Leia arbitragem de preços entre empresas concorrentes e os termos específicos da empresa antes de executar qualquer coisa.
Qual plataforma usar, de acordo com o caso de uso
A escolha da plataforma não deve ser considerada como parte da estratégia, mas sim do contrário.
| A sua configuração | Perna alvo (lentamente) | Perneira / perna de referência |
|---|---|---|
| Um pé em um único corretor | Brokers B-book do MT4 ou MT5 | Nenhuma (em uma perna) |
| Arbitragem de hedge em 2 pés | MT4 / MT5 corretor lento | comissário cTrader ECN ou FIX |
| Arbitragem de ouro (XAUUSD) | MT4 / MT5 corretor lento | Referência de FIX ou futures |
| Desafio da empresa de propulsão | DXTrade / MatchTrader (quando necessário) | Sob as regras da empresa apenas |
Um modelo mental útil: arbitrar a plataforma lenta, proteger-se com a rápida. O MT4 e o MT5 fornecem a parte mais lenta, o cTrader e o FIX fornecem a parte mais rápida, e o DXTrade é uma restrição imposta pelas corretoras, e não uma escolha que você faça.
Como a plataforma de arbitragem HFT se conecta a cada uma delas
A plataforma foi construída de forma deliberada para ser apolítica em relação aos sistemas operacionais, pois um operador sério opera com mais de um corretor ao mesmo tempo e necessita de recursos rápidos e lentos em diferentes sistemas.
- MT4 e MT5: conexão com sua conta no corretor de mercado de taxa de câmbio lento, cujos pedidos são encaminhados através da ponte de liquidez do corretor (PrimeXM, oneZero).
- cTrader: conexão via FIX API e Open API, ideal para a extremidade de hedge ou referência.
- DXTrade: conexão via API do fornecedor, onde a empresa de propagações permite conexões automatizadas.
- Brokers diretos do FIX: FIX nativo para configurações com menor latência, abordado em FIX API vs ponte MT4.
Como o mesmo motor aciona todos os conectores, você pode executar um corretor-alvo do MT4 contra um corretor de hedge do cTrader em uma única configuração de 2 pares sem precisar juntar os dois produtos. A infraestrutura ainda é tão importante quanto a plataforma: tudo isso deve ser executado com baixa latência. VPS colocado em LD4 ou NY4 próximo a ambos os corretores.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor plataforma para arbitragem?
Não existe uma plataforma ideal. Para o período de negociação mais lento, o melhor é o MT4 ou o MT5, com um corretor de nível B, pois esses feeds têm atrasos. Para o período de negociação mais rápido, o melhor é o cTrader ou um corretor direto do FIX. Para contas de corretoras de margem, você usa o que a corretora exige, geralmente o DXTrade ou o MatchTrader. A plataforma é apenas uma camada de conexão; o feed do corretor é o diferencial.
O MT4 ou o MT5 é melhor para arbitragem?
Estão próximos. O MT5 geralmente possui um API mais limpo e uma rotação de ordens ligeiramente mais rápida e limpa, além de suportar tanto contas de netting quanto de hedging (use uma conta de hedging). O MT4 possui uma base maior de corretores alvo lentos e permissivos. Se um corretor oferecer condições idênticas em ambos os casos, o MT5 é marginalmente preferível; na prática, você escolhe o corretor primeiro e usa a plataforma que ele oferece.
Você consegue realizar arbitragem de latência no cTrader?
Raramente como alvo. Os corretores do cTrader são principalmente ECN/STP rápidos, portanto há pouco atraso no envio de dados para negociação e as comissões minam a vantagem. O cTrader é muito mais útil como a etapa de hedge rápida em uma estratégia de 2 etapas ou como um preço de referência limpo, graças ao seu API FIX nativo e execução de baixa latência.
Por que o DXTrade é importante para a arbitragem?
Como a maioria das corretoras financeiras utiliza o DXTrade ou o MatchTrader, geralmente é essa a única forma de negociar com uma corretora financeira ou numa conta financiada. O próprio DXTrade não é rápido nem lento por design; o fluxo de dados depende do provedor de liquidez da corretora. O fator decisivo no DXTrade é a política da corretora em relação à negociação automatizada e de arbitragem, e não o desempenho da plataforma.
A plataforma altera a facilidade com que um corretor consegue detectar a arbitragem?
Um pouco. As ordens do MT4/MT5 passam pela ponte de liquidez do corretor, onde ficam os controles de execução e as ferramentas de anti-arbitragem, portanto, o corretor tem mais controle sobre esse fluxo. Uma conexão nativa FIX ou API pode parecer mais limpa, mas os sinais de detecção reais (taxa de sucesso alta em períodos de holding curtos, entradas agrupadas imediatamente após movimentos no preço de referência) são impressões digitais de estratégia que aparecem em todas as plataformas. A detecção de fraudes se refere principalmente ao comportamento de negociação, e não à escolha da plataforma.
Preciso de um software diferente para cada plataforma?
Não. A Plataforma de Arbitragem HFT funciona com os sistemas MT4, MT5, cTrader, DXTrade e o direct FIX a partir de um único motor, permitindo que você combine um corretor alvo lento do MT4 com um corretor de hedge do cTrader rápido em uma única configuração. Isso é importante porque a arbitragem real de dois lados quase sempre envolve duas plataformas diferentes.
Continuar a ler
- FIX API vs MT4 Bridge – como os dois tipos de conexão se comparam em relação à latência, custo e detecção
- Arbitragem de Latência Explicada – a estratégia que essas plataformas executam
- Arbitragem de Cobertura – o modelo de duas plataformas, com dois corretores, que combina uma plataforma lenta com outra rápida
- Como Escolher uma Corretora para Arbitragem – testando o feed e a execução do corretor
- Glossário de HFT e Trading de Arbitragem – todos os termos de plataforma e execução definidos
Resumo
Para arbitragem, a plataforma é apenas uma camada de conexão, não a fonte de lucro. O MT4 e o MT5 são as plataformas-alvo, pois os corretores de B-book com alimentação lenta as executam e aceitam uma conexão entre o EA e a plataforma. O cTrader é a plataforma rápida e de alta qualidade, o que o torna um alvo pobre, mas um excelente hedge ou base de referência graças ao seu API FIX nativo. O DXTrade é importante como rota para contas de corretoras, onde a conformidade com as regras, e não a otimização da execução, é o fator decisivo. Arbitre na plataforma lenta, hedge na rápida e deixe a estratégia escolher a plataforma, em vez de o contrário.