A Arbitragem hedge é um método de negociação quando o programa compara cotações entre dois ou mais brokers. Caso haja uma diferença nas cotações que ultrapasse um limite estabelecido pelo trader, o programa compra o instrumento de negociação, de diferença de preço fixada, do broker com o preço mais baixo e o vende ao broker com o preço mais elevado. Os algoritmos de Arbitragem hedge variam em suas características.
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