最先進的延遲套利策略是如何工作的?

介紹-激勵。

如果您想成為一名潜在套利交易員，取得更大的成功，我只希望您仔細閱讀這篇文章，直到文章的最後。 如果您不理解以下任何一項，請給我發電子郵件，我一定會回答您。 我保證我會回答每個人。 如果您想成為一名潜在套利交易員，卻不閱讀這些資料，您就不會成功。 您將把您的失敗歸咎於每個人：您使用的軟體發展人員、您工作的經紀人、您的VPN提供商和您的快速迴響。 您會尋找一些理由，但問題是您自己——您不想付出最小的努力，也不想學習最基本卻是100%必需的知識。 我會儘量使這些資料簡明扼要，這樣即使是最懶的抖音短片粉絲也會讀到最後。

讓我們直面問題

我想說，我在這個行業大約16年的經驗為各種市場開發套利策略可以保證我是正確的，雙腿潜伏期3套利策略是最有前途的現代延遲套利策略。 

我為什麼這麼認為？ 有一個簡單的解釋——現時這個策略是市場上最好的。 我之所以稱之為最佳策略，並不是因為它是最有利可圖的，而是因為它用套利時間未開放的訂單掩蓋套利交易，從而擾亂了套利交易。 讓我們按順序找出為什麼掩蓋您使用經紀人的延遲套利這一事實很重要，您如何能掩蓋經紀人的延遲套利，以及滿足所有這些品質的最現代的延遲套利策略如何仍然有效。

為什麼掩蓋套利策略很重要？

我認識的幾乎所有經紀人都使用混合工作方案。 也就是說，他們可以在科技上將您的帳戶轉移到A或B端。 讓我簡單解釋一下區別。 帳簿是指任何交易的對手是另一個交易員或金融機構。 例如，當您打開一個買入一批英鎊美元頭寸時，您會從與您一樣的銀行或交易員那裡以美元換英鎊。 當您以賣出1批英鎊美元平倉（平倉買入1批英鎊美元）時，您將向另一家金融機構賣出1批英鎊美元。

您的經紀人充當交易對手。 在B賬簿計畫中，例如，通過開立買入一批英鎊美元頭寸，您可以從經紀人那裡以美元兌換英鎊。 這意味著如果您輸了，經紀人不僅會收到傭金，還會收到您的獎金，如果您贏了，您也會從經紀人那裡贏。 您有沒有想過經紀人如何給您存款紅利？ 在B賬簿計畫中，經紀人對您的損失感興趣，囙此，他會盡一切努力幫助您做到這一點。

經紀人如何决定將您的帳戶記入B或A帳簿？ 沒有確定的規則，因為向交易商發出的訓示是由某家經紀公司編寫的，但有一些規則，許多經紀人都遵循這些規則。 

1. 存款越大，您可以進入的倉位的批量就越大，囙此損失的風險就越高，囙此經紀人最初會將有大量存款的帳戶記入帳簿，然後觀察您的策略。 
2. 如果一個b賬簿策略是贏的策略，或是延遲套利，或者如果您使用主動交易（使用新增訂單執行時間從而導致延遲的挿件），那麼它可以轉移到A賬簿策略。
3. 您的國籍也起到了一定的作用。 如果您在歐洲經紀人（在歐洲注册）開立帳戶，並且您的居住國不是歐盟，經紀人可能會根據海外國家（如瓦努阿圖）的許可開立您的帳戶，並將您記入B賬簿。 

從上面我們得出結論： 

• 任何套利策略都必須加以掩飾。 
• 任何交易員都應該看起來像一個沒有經驗的新手。
• 在任何情况下，交易員都不應該透露他正在使用什麼策略，尤其是延遲套利，而且一般來說，他擁有這種策略。
• 因為經營業務的方式，經紀人永遠不會幫助您。 

如何掩飾延遲套利？

交易員和套利策略師採用多種方式掩蓋延遲套利。 

1. 類比或手工交易。 有不同的人工交易類比方法，如點擊器等，但在這裡，重要的是遮罩不會减慢訂單執行時間。
2. 通過在同一帳戶或另一帳戶上使用套期保值來新增訂單打開和關閉之間的時間。
3. 通過相同的套期保值新增收盤價和開盤價之間的差額。
4. 在延遲套利有效的同一帳戶中應用其他策略，以混合有害流（延遲套利）和無害流（其他策略）。

讓我們根據當前趨勢分析所有四點

• 類比手工交易是必要的，但應使用API進行，API不會减慢訂單執行速度，並且會以CPU負載較低為代價而新增。 在現代條件下，使用點擊器進行模仿是無效的。
• 對沖僅對2個帳戶有效。 
• 只有在人工交易掩蓋了其他策略的情况下，才有可能應用其他策略。 用手工交易模仿複製交易可以幫助做到這一點。
• 如果延遲套利策略本身不僅可以打開有害訂單（在套利情况下打開），還可以打開無害訂單，從而產生混合流，該怎麼辦？ 在我看來，這是一個理想的解決方案。 這裡我們來描述雙腿延遲3策略的操作原理，它結合了所有上述掩蓋延遲套利方法。

雙腿延遲3-動作原理（仔細閱讀，直到理解原理）

雙腿延遲3原則基於套利訊號後對一種或另一種工具價格行為的長期觀察。 在大多數情况下，套利訊號是指交易工具開始向脈衝方向短期或長期移動的衝動。 例如，如果快速經紀人（饋線）的價格比慢速經紀人的價格上漲了幾個百分點（通常這種差异稱為差價開放）， 這種現象被稱為買入套利情况，幾毫秒內慢速經紀人的價格也將開始上漲，很快將與快速提貨的價格持平，在大多數情况下，慢速和快速經紀人的價格將在一段時間內保持上漲。 同樣的情况也會發生，如果慢速經紀人的價格下降了幾點，那麼慢速經紀人就會出現套利情况，幾毫秒內慢速經紀人價格也會開始下跌，很快就會與快速提貨的價格相同，在大多數情况下，慢速和快速經紀人的價格會持續下跌一段時間。

假設我們有兩個帳戶（在打開這些帳戶之前閱讀文章 Latency Arbitrage Software – how not make mistakes ㅤ. 這很重要，將為您節省大量時間！） 在套利情况發生之前，我們為相同的交易工具，以相同的批量，開立相反的訂單。 比如說，在帳戶1上，我們為歐元兌美元打開了一批買入，在帳戶2上，我們打開了一批賣出。 

• 當第一個尾隨止損觸發時，我們在經紀人處關閉0.02批買入頭寸的一部分； 
• 當第二個尾隨止損觸發時，我們以0.03股的規模平倉1部分； 
• 當第三個尾隨止損點觸發時，我們以0.05的規模平倉

現在我們在帳戶1上有一個未平倉買入頭寸，但對於0.9批來說，在帳戶2上我們也有一個0.9批的平倉。也就是說，我們有一個待命狀態，直到下一次套利。 

迴圈持續到位置1和2沒有更多打開位置的時刻。 

然後我們開始一個新的週期，反之亦然——在帳戶1中，我們為歐元兌美元打開了一批賣出，在帳戶2中，我們為歐盟兌美元打開一批買入。 

Account 1	Account 2

請注意，只有收盤週期中的第一個訂單可能被認為是有害的，其餘訂單將是無害的，特別是因為HFT套利平臺程式（內寘的雙腿延遲3策略是其中的一部分）完全類比手動交易，而不會損失開盤和收盤訂單的速度。

結論

Now we know how to mask latency arbitrage and that the 2-leg latency 3 strategy is the best in terms of masking.  If you want to be notified by us about new educational articles, subscribe

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