Todo negócio de arbitragem de latência começa com a mesma aposta: a transmissão rápida já foi enviada e o preço da conta de negociação está prestes a seguir. Na maioria das vezes, isso acontece exatamente. Mas às vezes, a transmissão rápida volta ao normal enquanto sua posição ainda está ativa. Quando isso acontece, o preço da conta de negociação está prestes a seguir a transmissão novamente, desta vez. contra Você, e a única questão é quanto desse movimento você aguenta até que algo feche a negociação.
Até agora a resposta era: qualquer que fosse a sua S/L, T/P, stop trailing ou Lifetime do pedido. Diferença de sinal inverso é um novo parâmetro por instrumento na Plataforma de Arbitragem HFT que adiciona mais uma saída. Fecha a posição no momento em que a transmissão rápida sinaliza a direção oposta, antes que o preço da conta de negociação se ajuste. Este guia explica como funciona, quais estratégias o suportam, como escolher um valor e como ler o log.
O problema: uma saída que demora demais
Uma entrada de arbitragem de latência baseia-se em diferença: a taxa de câmbio rápida leva a conta de negociação para mais de sua média Difícil de abrir. Uma compra é aberta porque a cotação no feed rápido está acima do preço da conta; uma venda é aberta porque está abaixo. A estratégia então gerencia a posição com seus S/L e T/P ocultos, uma parada de saída e a vida útil da ordem.
Todas essas saídas se baseiam no que o preço da conta de negociação já fez. Nenhuma delas reage ao que o feed rápido está fazendo. Agora. Se a entrada rápida cair abruptamente alguns segundos após a abertura da sua compra, a estratégia já tem a informação de que o preço da conta está prestes a cair. Uma parada clássica ainda aguarda esse declínio acontecer e então fecha a operação no preço mais baixo. O sinal inverso diff fecha a operação na cotação onde a reversão aparece pela primeira vez.
O que é a diferença do sinal inverso
| Onde? | A tabela de instrumentos, com um valor por instrumento. Latência a coluna fica logo depois Difícil de abrir; no interior 2 pés de latência estratégias, logo depois Difícil de abrir 2. |
| Valor | 0 ou vazio desliga a função. Este é o padrão, portanto os instrumentos que você já possui continuarão a funcionar exatamente como antes. |
| Unidades | A mesma operação que o Diff para abrir: pontos ou porcentagem para um instrumento de Latência. Unidades é definido como Percentagem. |
| Fecha quando | A diferença na direção oposta à posição aberta é maior do que o valor. |
Como funciona, passo a passo
- A mesma medida que para as entradas. Na atualização de preços feita pelo feed rápido, a estratégia mede a diferença entre o feed rápido e a conta de negociação, exatamente da mesma forma que faz quando busca entradas. Estas são as mesmas informações que você já vê no Curr Buy Diff e Diferença de venda atual colunas (Curr Diff 1 e Dif. atual 2, exibido como "Comprar/Vender", nas estratégias de Latência de 2 Passos).
- Na direção oposta. Para cada posição aberta, ele lê a diferença na direção oposta: a diferença de venda para uma posição de compra e a diferença de compra para uma posição de venda. Com Negociação reversa Assim, as direções se invertem, correspondendo à forma como a posição foi aberta.
- Claro que isso está relacionado a essa citação. Se essa diferença for maior que a diferença do sinal inverso, a posição será fechada com base na mesma cotação. Não será aguardada a entrada de S/L, T/P, a parada de trailing stop ou a vida útil da ordem.
- Um fechamento normal. A fechagem é realizada exatamente da mesma maneira que a estratégia fecha uma posição quando o S/L ou T/P oculto é atingido; portanto, a fechagem, as posições virtuais e a história do comércio funcionam normalmente.
Um exemplo prático: Latência no par EURUSD
Difícil de abrir é 3 e Diferença de sinal inverso é 2, ambos em pontos.
- Curr Buy Diff chega a 4, acima de 3, portanto a estratégia abre uma compra.
- Alguns segundos depois, o sinal de alta velocidade diminui e Diferença de venda atual Mostra 3. Isso está acima de 2, portanto a compra é encerrada nessa cotação, antes que o preço da conta de negociação caia após a atualização rápida.
- Sem esse parâmetro, a compra permaneceria aberta até que seu S/L, T/P, stop trailing ou o prazo de validade do pedido a fechasse.
Quais estratégias o apoiam?
A estratégia de sinal inverso funciona na estratégia de Latência de um pé e em quatro das estratégias de Latência de dois pés. Como as estratégias com dois contos de ações tratam as posições de forma diferente, “close” significa algo ligeiramente diferente em cada uma delas:
| Estratégia | Coluna após | Posições que ele monitora | Como a posição é fechada |
|---|---|---|---|
| Latência (bot de arbitragem de latência) | Difícil de abrir | A posição de arbitragem aberta | Fechado no mercado na conta de negociação. |
| 2 Estratégia de latência 1 | Difícil de abrir 2 | Posições de arbitragem ainda não fechadas e posições virtuais | Posição aberta: bloqueada com uma posição oposta na outra conta. Posição virtual: uma nova posição é aberta na outra conta e o par é novamente bloqueado. |
| 2 Estratégia de latência 2 | Difícil de abrir 2 | Posições de arbitragem ainda não fechadas e posições virtuais | Posição aberta: bloqueada com uma posição oposta na outra conta. Posição fechada: a posição fechada é reaberta na conta correspondente. |
| 2 pernas com latência de 4 | Difícil de abrir 2 | Posições de arbitragem ainda não fechadas | Bloqueado com uma posição oposta na outra conta. |
| 2 pernas com latência de 5 segundos | Difícil de abrir 2 | Posições de arbitragem ainda não fechadas e posições virtuais | Posição aberta: bloqueada com uma posição oposta na outra conta. Posição virtual: a posição correspondente na outra conta é fechada. |
Uma posição virtual é o que a estratégia 2 Legs Latency possui após fechar uma das pernas de um par fechado em um sinal de arbitragem; o relatório de log informa que foi criada uma “ordem virtual …”. Os pares que já estão fechados não são afetados. Outras estratégias, incluindo a 2 Legs Latency 3 e a 3 Legs Latency, não possuem esse parâmetro. Se você não tiver certeza qual modelo de execução se adequa às suas contas, consulte nosso guia arbitragem de latência de um versus dois pés explica a diferença, e Comparação em tempo real da latência de 2 pernas versus 3 pernas Mostra ambos nos contas reais.
Regras a conhecer
- Por instrumento. Você pode usá-lo em alguns símbolos e deixá-lo de fora em outros.
- Estritamente maior. A diferença deve ser maior que o valor. Uma diferença igual ao valor não fecha a posição.
- Um valor, dois contas. Nas estratégias de Latência de 2 Passos, um valor cobre ambas as contas. Cada conta é verificada em relação à sua própria diferença: Curr Diff 1 para posições na primeira conta, Dif. atual 2 para o segundo.
- Prazo mínimo de vida útil da encomenda. Em Latency, Min. quantidade de pedidos por vida útil aplica-se aos mesmos termos aos saídas como aplica-se ao S/L. Ignorar o tempo mínimo de validade para o S/L para que eles também se encerrassem no mínimo tempo de vida permitido.
- Instrumento ocupado. Se a encomenda do instrumento ainda estiver em processo de processamento, ou Fechar tudo Se estiver em execução, o check aguarda a próxima atualização de preço.
- As mesmas condições que o S/L oculto. Caso contrário, funciona nas mesmas condições do S/L oculto da estratégia.
Escolhendo um valor
| Valor mais baixo | Valor mais alto |
|---|---|
| Ela evita saídas em reversões menores e limita a perda em reversões mais cedo. Além disso, fecha mais posições precocemente, inclusive em casos de variações normais no preço da cotação. | Fecha apenas em casos de fortes sinais contrários. Reversões menores são deixadas para S/L, T/P e trailing, como antes. |
Um início sensato é o seu Difícil de abrir, a força do sinal que a estratégia já confia para as entradas. Em seguida, observe os logs: reduza o valor se as reversões ainda atingirem o seu S/L, e aumente-o se as posições se fecharem devido a fatores aleatórios. Como todas as saídas antecipadas implicam uma comissão e um spread, fechar em fatores aleatórios não é gratuito, portanto ajuste-o de acordo com o instrumento em questão, em vez de copiar um valor em todos os casos. Nosso artigo sobre superando a perda de latência no arbitragem de latência abrange o lado financeiro de forma mais detalhada.
Avançado: Um valor negativo fecha a posição assim que a diferença oposta subir acima desse nível, ou seja, assim que a conta de negociação recuperar o ritmo do feed de dados. As posições podem então ser fechadas em poucos momentos após a abertura.
Lendo no registro
Cada saída é registrada com a diferença que a provocou, para que você possa ver exatamente por que uma posição foi encerrada. Exemplos de linhas (cortadas no final):
[Marcação 1452] Ordem de fechamento #12345678[EURUSD] ( Sinal inverso: Venda de diferença 3,0 > 2,0, ... Ordem de fechamento #12345690[EURUSD] ( Sinal inverso: Compra diferença 2,0 > 1,0, ... Lançamento de ordem virtual #12345702[EURUSD] ( Sinal reversível: Compra de diferença 1,5 > 1,0, ...
A primeira linha vem da Latency, as outras duas da estratégia 2 Legs Latency. Quando você ajusta o valor, essas linhas são o ponto de partida: conte quantas posições foram fechadas com base em um sinal reversível e verifique se o preço da conta realmente seguiu o feed rápido posteriormente.
PERGUNTAS FREQUENTES
A diferença do sinal inverso muda alguma coisa se eu deixá-lo em 0?
Não. O número 0 ou uma célula vazia desativa a função, e essa é a configuração padrão. Os instrumentos que você já possui continuarão a funcionar exatamente como antes.
É isso que substitui o meu SL, TP ou stop trailing?
Não. É uma saída adicional verificada em todas as atualizações de feed rápido. Se a diferença oposta nunca passar pelo valor, a posição ainda será gerenciada pelo S/L, T/P, o stop trailing e o Order Lifetime, como de costume.
Que unidades utiliza?
A mesma operação que o Diff para abrir: pontos ou porcentagem para um instrumento de Latência cuja Unidade seja Percentagem.
Quais estratégias o apoiam?
Latência e as estratégias 2 Legs Latency 1, 2, 4 e 5. 2 Legs Latency 3, 3 Legs Latency e as outras estratégias não possuem esse parâmetro.
Na opção "Latência em 2 pernas", há um valor por conta?
Não. Um valor cobre ambos os contas, mas cada conta é verificada em relação à sua própria diferença: Curr Diff 1 para as posições na primeira conta e Curr Diff 2 para a segunda.
Com que valor devo começar?
Comece com o seu Diff para abrir o instrumento. Abaixe-o se as reversões ainda atingirem o seu S/L, e aumente-o se as posições começarem a fechar devido ao barulho normal da cotação.
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